Скользящие средние теория и практика

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Из этой статьи вы узнаете:

Метод скользящей средней.

Важным способом выявления общей закономерности ряда динамики является сглаживание эмпирических данных при помощи скользящей средней.

Расчет методом скользящей средней производится в следующем порядке:

  • 1) определяются укрупненные периоды;
  • 2) подсчитывается среднее значение нескольких укрупненных членов ряда (трехлетних, пятилетних), начиная с первого, затем со второго и т.д.

Таким образом, вычисленная средняя величина как бы скользит по ряду динамики, передвигаясь на один срок. Техника расчета этого показателя представлена на примере сбора картофеля в крестьянском хозяйстве (табл. 8.9).

Валовой сбор картофеля в крестьянском хозяйстве, т

Валовой сбор картофеля

Скользящая сумма (5 членов ряда)

Скользящая средняя (5 членов ряда)

Первый член ряда определим по формуле простой средней арифметической из первых пяти уровней:

Второй член ряда найдем путем исчисления средней из следующих пяти уровней, начиная со второго, т.е. с 1992 г. В результате получим:

Далее последовательно исчисляем следующие скользящие средние, постепенно сдвигаясь на один уровень ниже. В результате такого выравнивания сглаживаются незначительные случайные колебания и более отчетливо проявляется общее направление в развитии движения.

Метод скользящей средней может быть реализован следующим образом (рис. 8.9):

Рис. 8.9. Вид рабочего листа в режиме отображения формул

В нашем примере сглаженный ряд, состоящий из скользящих средних, показывает более плавное повышение урожаев картофеля из года в год.

Что такое скользящие средние и как на них заработать?

Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.

Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.

Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.

Полезен ли индикатор moving average? Метод скользящей средней.

Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Настройка скользящих средних

Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.

Тренд

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.

Поддержка

Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.

Сопротивление

Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

Стоп-лосс

Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.

Пересечение цены и скользящей средней

Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Пересечение скользящих средних

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.

Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.

И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.

Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.

Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.

Подведем итог:

— Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;

— Они бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;

— Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);

— Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;

— Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;

— Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;

— Самые популярные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;

— Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу;

— Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу;

— Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;

— Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.

Отметим, что это далеко не все. В нашей энциклопедии инвестора вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ НА БО 2021 / АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ — КАК ПРИМЕНЯТЬ SMA

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Рынок не торопится расти

Акции AstraZeneca скоро на СПБ Бирже. Стоит ли покупать

Мнения аналитиков. О новостях для Газпрома и Интер РАО

Российские биржи планируют запустить деривативы на иностранные бумаги

Почему рухнули рынки и что делать инвестору

РУСАЛ может сократить производство из-за пошлин

Intuitive Surgical увеличила продажи роботов на 84%, акции устремились к $1000 за штуку

Что ждать от заседания Банка России

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Скальпинг стратегии. Коррекция к скользящим средним.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

5 книг по техническому анализу: от романа до нескучных учебников

Технический анализ — это работа с графиком цены. Инвестор смотрит на график, анализирует его и принимает решение, покупать или продавать актив. В техническом анализе есть три аксиомы:

  1. Рынок учитывает все. Всё, что может повлиять на стоимость компании, уже учтено в цене её акций. Если цена акции изменилась, это значит, что случилось какое-то событие. Изучать его уже бесполезно, потому что новость уже устарела.
  2. Цены движутся по направлениям. Стоимость акций может идти вверх (бычий тренд), вниз (медвежий тренд) и вбок (боковик). Задача технического анализа — оперативно определить изменение направления.
  3. История повторяется. В похожих ситуациях люди действуют схожим образом. Если какие-либо рыночные модели приносили прибыль в прошлом, то, скорее всего, так будет и в будущем.

Воспоминания биржевого спекулянта

Это художественная книга 1923 года. Но не спешите переключаться! Хоть Эдвин Лефевр написал её почти 100 лет назад, в книге много актуальной информации и ценных советов. Автор изучил биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в человеческой истории, и сделал из неё роман.

Книга предостерегает от типичных ошибок спекулянтов и рассказывает о ключевых принципах биржевой торговли. Вот некоторые из принципов:

  1. Если цена акций ведет себя не так, как должна, лучше эти акции не трогать.
  2. Успешного трейдера должны интересовать не только график, но и финансовые отчеты компаний и коммерческая статистика
  3. Один из самых больших уроков для трейдера — не пытаться поймать первую или последнюю часть движения

Автор: Эдвин Лефевр, американский журналист, писатель, автор материалов по инвестициям и игре на бирже
Издательство: «Олимп-Бизнес»
Год издания: 2009
Купить электронную версию
Для кого книга: для тех, кто любит худлит и увлекательные сюжеты

Технический анализ. Полный курс

Эта книга — учебник по техническому анализу. Автор сам проверил все методы и торговые приёмы. Книга написана простым языком, теория разобрана на интересных примерах.

Из книги вы узнаете:

  1. Какие существуют графики
  2. Как определять тренды
  3. Как и зачем рисовать коридоры

Автор: Джек Швагер, эксперт по техническому анализу, трейдер, управляющий директор и глава Fortune Group.
Издательство: «Альпина Паблишер»
Год издания: 2022
Купить электронную версию
Для кого книга: для тех, кто хочет начать с теории и ищет интересный учебник

Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика

В 1981 году автора попросили провести курс по техническому анализу. Узнав, что аудитория состоит из новичков, Мэрфи начал искать подходящую литературу. Вскоре он обнаружил, что все книги либо слишком общие, либо слишком сложные. В итоге Джону пришлось писать учебник самостоятельно.

Главная особенность учебника — автор начинает с простых истин и углубляется в детали. В названии речь о рынке фьючерсов, хотя на самом деле описанные в книге принципы работают для всех типов финансовых инструментов.

Автор: Джон Дж. Мэрфи, выдающийся аналитик и трейдер
Издательство: «Альпина Паблишер»
Год издания: 2022
Купить электронную версию
Для кого книга: для тех, кто хочет изучать технический анализ как науку

Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды

Идея этой книги в том, что технический анализ можно провести на глаз. То есть строить сложные модели необязательно. Как утверждает автор, главное в визуальном анализе — это способность различать, когда акция растёт и когда падает, а не объяснять, почему она ведет себя именно так.

Из книги вы узнаете:

  • Что такое скользящие средние и как с их помощью отслеживать тренды
  • Для чего нужны линии поддержки и сопротивления, а также как их проводить
  • Что такое состояния перекупленности и перепроданности финансовых рынков

Автор: Джон Дж. Мэрфи, выдающийся аналитик и трейдер
Издательство: «Альпина Паблишер»
Год издания: 2022
Купить электронную версию
Для кого книга: для тех, кто устал от математических формул

Как играть и выигрывать на бирже

По мнению Элдера, успешная биржевая игра зависит от трёх факторов: психологии, методов и контроля над риском. Книга построена подобным образом:

  1. В разделе о психологии Элдер показывает, как стать дисциплинированным игроком и не попасть в клетку эмоций
  2. В разделе о методах автор показывает, какие индикаторы и модели помогают ему искать выгодные сделки
  3. Заключительная часть посвящена управлению деньгами и рисками на собственном счете

В расширенном издании есть набор полезных задач. Каждая из них привязана к конкретной главе книги, чтобы вы могли закрепить полученные знания.

Автор: Александр Элдер, профессиональный трейдер, один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, психологии бирж и денег
Издательство: «Альпина Паблишер»
Год издания: 2022
Купить электронную версию
Для кого книга: для тех, кто хочет узнать принципы работы самого знаменитого российского трейдера

Скользящие средние

Скользящие средние — это основанные на цене отстающие индикаторы, которые отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени. Скользящее среднее — это хороший способ оценить импульс, а также подтвердить тренды и определить области поддержки и сопротивления. По существу, скользящие средние сглаживают «шум» при попытке интерпретировать графики. Шум состоит из колебаний как цены, так и объёма. Поскольку скользящее среднее является индикатором отставания и реагирует на события, которые уже произошли, он не используется как индикатор прогноза, а скорее интерпретирующий, используемый для подтверждения и анализа.

Фактически, скользящие средние составляют основу нескольких других хорошо известных инструментов технического анализа, таких как Полосы Боллинджера (BB) и MACD. Существует несколько различных типов скользящих средних, у которых один и тот же базовый принцип, но разные модификации. Наиболее заметными являются Простое скользящее среднее (SMA), Экспоненциальное скользящее среднее (EMA), Взвешенное скользящее среднее (WMA) и Скользящее среднее Хала (HMA).

Скользящие средние

В мире трейдинга не так уж много инструментов, что используют все трейдеры мира и скользящие средние — один из них. Их можно увидеть везде, как на графиках институционального трейдера, работающего на фонд или инвестиционную компанию, так и на терминалах многочисленных новичков, что работают в форексе, бинарных опционах, на фондовых биржах и т.д.

Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие.

Существует множество разновидностей этих скользящих, но все они сводятся к одной концепции. Это простой и наглядный способ получить, так сказать, «среднюю температуру по больнице». А именно, усредненное движение цены за определенный промежуток времени.

Простая скользящая средняя

Она же SMA (simple moving average) – самый распространенный и популярный вариант в мире. Давайте узнаем, как она подсчитывается. Допустим, нам нужна скользящая средняя на 10 дней (10 свечей для 1-дневного графика).

Задача ясна — требуется вычислить среднее значение цены за этот период времени. Как это сделать:

Берем все цены за 10 свечей и делим на 10.

Вот как в примере ниже. Мы общую сумму цен за этот период времени (110) разделили на число свечей (10) и получили 10-свечное среднее значение (11).

Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100.

Кстати, вы не задумывались, а почему именно «скользящая», что в ней такое «скользит»? Скользят цифры. По мере того, как поступают новые цены, старые отбрасываются. Поэтому временной период “скользит” по цифровой шкале, а его размер зависит от количества свечей, учитываемых в скользящей.

Сейчас у нас огромное преимущество по сравнению со старыми трейдерами — скользящие рисуются автоматически. Вот давайте поставим на графике самый простой и популярный вариант: две скользящих 50 и 100. Для этого в меню дважды щелкаем на Moving Averages.

Теперь в параметрах одной указываем 50, в другой 100. Получаем следующее. Сразу бросается в глаза, что скользящие средние, в первую очередь, трендовый индикатор.

Типы средних скользящих

Вообще, этих скользящих очень и очень много, напридумывали кучу вариантов. Но отличаются они не сильно, прыгать до потолка не нужно. Просто одни более сглаженные, другие менее:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

Теперь посмотрим, в каком качестве они используются.

Скользящая как линия тренда

Как рисовать линии тренда мы уже знаем. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере. Достаточно всего лишь подобрать значение МА так, чтобы оно выступало в качестве трендовой линии.

Скользящие для определения моментума

Моментум — это не клей (хехе), а темп изменения движения цены. Нам же интересно не просто куда цена движется, но и как она это делает. Быстро ли, медленно? Неохотно или несется как бешеный носорог?

Самый простой способ определить моментум — это нанести на график сразу три скользящих и наблюдать, как они соотносятся друг с другом. Сильный моментум, цена несется вверх — линии выстраиваются одна за другой, по старшинству, сверху вниз: 50, 100 и 200.

Цена вся в сомнениях, началась консолидация (боковое движение) — линии будут пересекаться, цена будет часто с ними контактировать, все это указывает на отсутствие сильного тренда:

Скользящая как линия поддержки

Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100.

Как видим на рисунке, МА 200 красиво и непринужденно отработала в этом качестве:

Другой пример: МА 30 стабильно отрабатывает как поддержка и демонстрирует обновление верхних минимумов. Это, как мы помним по теории Доу, указание на растущий тренд.

Скользящая как линия сопротивления

Аналогичная ситуация — скользящая средняя может выступать как сопротивление. Цена, к слову сказать, редко «пружинит» от скользящей как по заказу. Скорее она формирует зону сопротивления, в которой можно найти подходящие паттерны или свечные комбинации для подтверждения отскока.

Практики по использованию скользящих средних

Теперь несколько советов по правильному использованию MA-шек.

Значение не так важно

У скользящих средних может быть огромное число значений, стратегий с ними тоже множество. Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже).

Кроме того, имеет смысл менять значения таким образом, чтобы скользящие выступали в качестве поддержки и сопротивления. Другими словами, адаптируйте их под график, “подтягивайте” параметры скользящих под свечи.

Правильный таймфрейм

Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Если вы закрываете сделки внутри дня (и вы интрадей трейдер), то скользящая со значением 200-300 показывает настолько глобальную картину, что она для вас может быть совершенно излишней. Другое дело — скользящие со значением до 50, что хороши при использовании ТФ до 1 часа.

Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Но, “шум” при таких маленьких МА неизбежен.

Скользящие средние как индикатор бокового движения

Как вы уже должны знать, в техническом анализе ничего не бывает «наверняка». Это всегда набор вероятностей, особенно если речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближаясь к скользящей, гарантированно бы от нее отскакивала, мы все перевязывали бы пачки долларов резиночками.

Однако, так не будет. Мало того, скользящие отлично работают по тренду (для того и созданы), но, когда цена идет в “боковике”, пересечение скользящих может только запутать. Казалось бы, они совершенно бесполезны в таких условиях, но это не так.

Их низкоамплитудное пересечение можно использовать как прекрасный индикатор консолидации. Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО). Линии разошлись – начался тренд.

“Скорость” скользящей

При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.

Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Поэтому нужно найти сбалансированный подход, адаптированный под вашу торговую стратегию, дополненную всем наследием технического анализа, от свечей и традиционных поддержки/сопротивления до разнообразных индикаторов. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность.

Скользящая — запаздывающий индикатор. Это означает, что она отображается лишь после того, как на графике нарисована очередная ценовая свеча.

Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая пересекла долгосрочную. Однако, проблема в том что зачастую такое пересечение происходит уже после того, как характер цены изменился. Скользящие всегда запаздывают. Это еще один довод, почему их работу желательно подтверждать другими инструментами.

Стратегии на скользящих средних

Далее мы рассмотрим несколько популярных стратегий, которые повсеместно применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.

Цена пересекает скользящую после тренда

Невероятно простая стратегия. Она особенно привлекательна для трейдеров тем, что помогает справиться с эмоциями и нервными входами в рынок. Все, что нужно — дождаться, когда цена пересечет скользящую после явного тренда, подтвердить, если надо, другими инструментами и открывать сделку.

Рассмотрим хороший пример с МА 20 и нисходящим трендом. Тренд, как видим, четкий и красивый. Что происходит после сильных трендов? Правильно, цена часто уходит в консолидацию – боковое движение. Как только цена коснулась скользящей – привет, низкая волатильность и боковичок. А как использовать боковики в БО вы уже должны знать.

Другими словами, касание ценой скользящей средней после сильного тренда можно расценивать как начало бокового движения, что эксплуатируется в свое удовольствие.

Аналогичная ситуация, очень похожая (чуть выше МА 20 отработала как сопротивление):

На графике вы найдете полным-полно таких примеров:

И еще один, плюс отработка МА как поддержки:

При этом, что важно, до образования бокового движения должен быть тренд – свечи должны находится от МА на достаточном расстоянии.

Пересечение двух скользящих

Не менее популярный вариант — пересечение двух скользящих с разными значениями. Это один из способов определить начало нового тренда. Однако, сию методу новички часто путают с волшебным способом определения нового тренда и постоянно ищут эти пересечения.

Граждане, потише. Пересечение, само по себе, это еще не все. Оно может подтвердить разворот тренда, а может оказаться предвестником бокового движения.

Популярные варианты следующие:

  • 4 и 8 (9);
  • 6 и 24;
  • 15 и 50;
  • 20 и 60;
  • 30 и 100.

Пересечение трех скользящих

Продолжение предыдущей стратегии. Например, стратегия с использованием таких краткосрочных значений, как:

  • 4, 8, 18;
  • 5, 10, 20;
  • 8, 13, 21.

Сигналом для таких стратегий является пересечение малой скользящей двух старших снизу вверх (тренд вверх) или сверху вниз (соответственно, вниз).

Основная проблема здесь, как и со всеми пересечениями – они могут стать сигналом вовсе не тренда, а бокового движения:

Некоторые же трейдеры пришли к мысли, что скользящих мало не бывает. Почему бы не добавить их лентой, настоящей радугой? Так родилась стратегия Гуппи и ее аналоги.

Вы можете и сами создать такую стратегию под себя. Например, для идентификации долгосрочного тренда можно взять МА 50 и добавлять скользящие с шагом в 10, пока не доходишь до 200.

Для краткосрочного тренда можно сделать аналог, начав с МА 10 и с шагом 5 доходя до 50.

Фильтрация пересечения

Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих. Таким образом отфильтровываются ложные входы, когда человек несется открывать сделку сразу после пересечения.

Другой пример фильтрации. Вход не сразу после пересечения МА 50 и 100, а после подтверждения, в данном случае им стал пробой треугольника по тренду в направлении скользящих.

Побочный эффект — так порой пропускаются и действительно хорошие входы. Поэтому фильтрацию нужно использовать разумно, как и другие инструменты.

Конверт из скользящих

Конверт — очень популярная стратегия на основе скользящих. Суть ее проста:

Вокруг скользящей размещаются еще две на определенном расстоянии, выраженном в процентах.

Скажем, скользящая SMA 20 (по центру) и конверт 5%:

Для использования этой функции на живом графике есть индикатор, что называется Envelope. С настройками по умолчанию он, впрочем, годится только для дневных и недельных графиков. Если вы перейдете на 1 час, пользоваться им нельзя — конверт будет размером с весь график.

Однако, достаточно в настройках поменять значение Percent и все наладится.

Для 1 часового ТФ даже значение Percent, равное 1 — многовато, слишком мало зон интереса.

Поставьте значение 0.5 и будет куда лучше:

И не путайте конверт с полосами Боллинджера, они основаны на разных принципах. Впрочем, некоторые умудряются использовать их одновременно. В этом есть резон, ибо конверт из скользящих создает устойчивый трендовый канал, а полосы Боллинджера детализируют волатильность внутри этого канала:

Золотое пересечение

Если искать самую популярную в мире стратегию на основе скользящих средних — это, безусловно, золотое пересечение, оно же Golden Cross. Хотите вариант, что используют, в том числе, и банковские трейдеры – это он и есть.

Две SMA со значениями 50 и 200.

Любят его, в первую очередь, на форексе, где данное пересечение используется для подтверждения начала нового тренда. Впрочем, в бинарных ему тоже найдется применение.

Пересечение 10 и 30

Золотое пересечение — глобальное и сглаженное. Популярный вариант 10 и 30 является его резвой противоположностью и оперативно отзывается на изменение цены:

Скользящие и профессионалы

Какие скользящие средние используют профессионалы? У них и спросим. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах.

Давайте и мы их поставим, что ли, прям как он, для акций Apple и 1-дневного ТФ. Вполне:

Не удивительно, поскольку скользящие, так или иначе, используют практически все трейдеры. Другой вопрос, что все упирается в умение их применять на практике.

Скользи, родная

Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.

Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.

В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.

Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.

Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).

Сглаживание методом взвешенной скользящей средней

Метод простой скользящей средней для сглаживания рядов динамики применяется, если ряд имеет прямолинейную тенденцию (убывающую или возрастающую). Если же для процесса характерно нелинейное развитие, то необходимо использовать взвешенную скользящую среднюю как более совершенный инструмент выявления тренда.

При исчислении взвешенной скользящей средней каждому уровню в пределах интервала сглаживания приписывается определенный вес. Дальнейший расчет осуществляется по формуле средней арифметической взвешенной:

где у, — уровень ряда динамики; f — вес каждого уровня.

Следует отметить, что не существует однозначных рекомендаций относительно выбора весовых коэффициентов. В каждой сфере деятельности они определяются по-своему исходя из специфики изучаемых процессов.

Часто весовые коэффициенты определяются с помощью так называемого треугольника Паскаля, образованного биномиальными коэффициентами. Определение весов в данном случае зависит от степени удаленности каждого уровня от середины в укрупненном интервале. В таблице 11.11 показаны весовые коэффициенты для некоторых интервалов сглаживания.

Что выбрать — MA или EMA, какой период выбрать для скользящих средних, как торговать по скользящим средним

Скользящие средние, вне всякого сомнение, это одни из наиболее популярных инструментов у трейдеров. Но скользящие средние – это очень хорошо, когда вы знаете, как их использовать. Многие трейдеры делают большие ошибки, когда торгуют с применением скользящих средних. Поэтому давайте разберемся, какой тип и длину скользящей средней необходимо подбирать и как правильно использовать скользящие средние при принятии торговых решений.

Шаг 1: какая скользящая средняя самая лучшая? EMA или SMA?

У трейдеров всегда один и тот же вопрос: какую скользящую среднюю использовать – EMA (exponential moving average) или SMA (simple moving average)? Различие между EMA и SMA, как правило, очень незначительные, но выбор скользящей средней будет иметь большое влияние на торговлю. Поэтому вот, что здесь нужно знать:

#1 Разница между EMA и SMA

Когда речь заходит о разнице между EMA и SMA, то есть только один ключевой фактор, который их отличает друг от друга – это скорость. EMA движется намного быстрее и поэтому меняет свое направление значительно раньше, чем SMA. EMA придает больший вес последним действиям на рынке, что означает, что когда цена меняет направление движения, EMA распознает это раньше, а SMA реагирует на такие движения значительно дольше.

#2 Плюсы и минусы EMA и SMA

Если говорить о плюсах и минусах EMA и SMA, то здесь все крайне противоречиво. Потому что плюсы EMA являются ее же минусами. Вот что я имею в виду.

EMA реагирует на изменения на рынке быстрее, когда цена меняет направление движения, но это также означает, что у нас может быть много ложных сигналов ввиду слишком быстрого реагирования EMA. Например, когда на рынке происходит коррекционный откат во время восходящего тренда, EMA может слишком рано сигнализировать о том, что произошла смена тренда.

SMA в свою очередь даст такой сигнал значительно позже и это даст возможность сохранить свою сделку и получить больше прибыли. Но в то же время это означает, что SMA может дать слишком запоздалый сигнал, когда входить или выходить из рынка будет уже слишком поздно.

В конце концов выбор EMA или SMA сводится к тому, как вам будет комфортно – быстрые сигналы, или запоздалые. И все будет зависеть от вашего типа торговли. EMA дает много ранних сигналов, но в то же время часть из них будут ложными. SMA будет давать меньше сигналов и все они будут поздними, но в то же время среди них будет меньше ложных сигналов.

Я в своей торговле предпочитаю использовать SMA, т.к. придерживаюсь более консервативных взглядов и это также более подходит для свинг трейдинга.

Шаг 2: какой лучше всего период установить для скользящей средней?

После того, как вы определитесь с типом скользящей средней, следующий вопрос, который вы будете задавать себе – это какой период выбрать для скользящей средней, чтобы она давала лучшие сигналы.

Есть две части этого вопроса: первый – ты должен выбрать, что ты за трейдер – свинг или дей трейдер. Второе – ты должен четко понимать, почему ты будешь использовать скользящую среднюю. Теперь об этом подробнее.

#1 Большинство трейдеров используют скользящие средние

Знаете, почему скользящие средние хорошо работают? Ну кроме всего прочего. Потому, что большинство трейдеров используют их в своей торговле. Это в свою очередь поднимает один важный момент: ты должен придерживаться наиболее общих скользящих средних, чтобы получить лучшие результаты. Скользящие средние хорошо работают тогда, когда большинство трейдеров используют их для получения сигналов. Поэтому наша задача – идти вместе с толпой и использовать самые популярные скользящие средние.

#2 Лучшие скользящие средние для торговли внутри дня

Если ты торгуешь внутри дня, то тебе нужны скользящие средние, которые будут быстро реагировать на происходящие изменения. Вот почему для трейдеров, торгующих внутри дня, лучший вариант – это придерживаться EMA.

Когда речь заходит о периоде и продолжительности, есть три специфических варианта использования скользящих средних:

#3 Лучшие период для свинг-трейдинга

Чтобы вы понимали, свинг-трейдинг – это среднесрочный тип торговли. Трейдеры, которые предпочитают данный тип торговли, обычно торгуют по более высоким временным таймфреймам (4Н, 1D) и обычно держат открытыми позиции в течение длительного периода времени. Таким образом, свинг-трейдерам в первую очередь стоит выбирать SMA и также использовать скользящие средние с более высоким периодом, чтобы фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.

Вот 4 типа скользящих средних, которые лучше всего подходят для свинг-трейдеров :

#4 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине Bollinger Bands вы найдете 20-периодную MA, а внешние линии индикатора измеряют ценовую волатильность.

Когда цена находится в боковом диапазоне, она колеблется возле МА и внешние полосы выступают как сопротивление и поддержка. Если цена касается внешних полос, это может предвещать разворот в обратную сторону, т.е. в ту сторону, в которую последовал откат от внешней полосы. Поэтому даже если скользящие средние теряют свою информативность во время боковых движений, полосы Боллинджера – это хороший инструмент, который позволит анализировать ценовые колебания более эффективно даже в такое время.

Во время трендов индикатор полос Боллинджера может помочь оставаться в сделке и принимать правильные решения. Во время сильных трендов цена обычно отталкивается от скользящей средней и при этом движется близко к внешней полосе. Когда цена прорывает скользящую среднюю, это может рассматриваться как сигнал на изменение направления движения.

Кроме того, каждый раз, когда вы будете видеть прорыв внешней полосы Боллинджера во время тренда, это будет предвестником скорой коррекции, но учтите, что это не означает разворот до тех пор, пока не будет прорыв скользящей средней.

Читайте также по теме статьи :

Как вы можете видеть, скользящие средние – это многофункциональный инструмент, который может быть использовать в самых различных вариантах. И если вы будете понимать последствия использования MA и EMA, вы сможете избежать неприятностей и будете работать более продуктивно.

Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних – простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя – это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

Никогда не следует использовать скользящую среднюю изолированно. Лучше всего ее сочетать с паттернами прайс экшен и другими сигналами рынка.

Типы и параметры скользящей средней

Существует четыре наиболее популярных скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя – SMA или просто MA.
  • Экспоненциальная скользящая средняя – EMA.
  • Сглаженная скользящая средняя – SMMA.
  • Линейно-взвешенная скользящяя средняя – LWMA.

Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

При использовании индикатора скользящей средней в Metatrader вы можете выбрать несколько параметров:

  • Период – это период времени для рассчета. Например, период 10 на дневном графике означает 10 дней.
  • Сдвиг – это задержка по времени для применения к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
  • Метод МА – это метод расчета, применяемый к МА или тип МА, который вы хотите увидеть на своем графике.
  • Применить к – это цена, к которой вы хотите применить формулу рассчета скользящей средней. Например, рассчитывать скользящую среднюю по цена закрытия.

Возврат к среднему значению и скользящая средняя

Возврат к среднему значению – это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

На иллюстрации выше у нас есть два элемента: среднее значение цены и возврат к этому значению. Хотя эта концепция проста для понимания, она может изменить ваш взгляд на рынок. Именно здесь нам пригодится скользящая средняя.

Мы можем использовать 10 и 20 EMA:

Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда. Именно здесь 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние помогают нам найти точки для входа в рынок.

Перекупленность и перепроданность

Одна из наиболее распространенных ловушек среди трейдеров – вход в рынок на импульсных движениях цены, другими словами покупка или продажа на уровнях перекупленности или перепроданности. Подобных входов следует избегать.

На графике выше я выделил области перекупленности и перепроданности, от которых цена возвращается к своему среднему значению. Если цена отклоняется слишком далеко от скользящих средних, лучше всегда дождаться ее отката к среднему значению, прежде чем входить в покупки или продажи.

На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.

Как понять, что цена находится в области перекупленности или перепроданности? Это зависит от нескольких факторов:

  • Торговый инструмент.
  • Таймфрейм.
  • Текущие рыночные условия.

ПОЗИЦИЯ ПО SIACOIN (SC) НА 30 000$ | РАЗБОР ПОЗИЦИИ | КРИПТОВАЛЮТА, БИТКОИН

Торговыми инструментами могут быть валюты, акции, товары. Каждый инструмент движется под свою музыку, то есть у него свои особенности и характер движения цены.

Скользящие средние. Скользящая средняя стратегия торговли

На каждом таймфрейме цена может вести себя по-разному. Я обнаружил, что 10 и 20 экспоненциальные скользящие средние лучше всего работают на четырехчасовых и дневных графиках. По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей.

Текущие рыночные условия позволяют нам понять, как рынок может отреагировать на среднее значение.

Следует отметить, что изучение и применение среднего значения подходит только для трендового рынка. Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать.

Посмотрим, как скользящие средние могут помочь нам найти точки входа в рынок на четырехчасовом графике:

На следующем примере цена сформировала пин бар на возврате к среднему значению. Также мы видим линию тренда, которая выступает в качестве поддержки:

Нам следует избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Что это означает? Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время.

Рынок сделал два резких движения, во время которых не было возврата к среднему значению. Фактически, второе ралли составило 1600 пунктов. Цена редко преодолевает подобную дистанцию ​​без откатов, однако иногда такое случается.

Скользящая средняя и торговля по тренду

Скользящая средняя сигнализирует о возможном изменении тренда, а также помогает определить силу текущего тренда. Однако существуют тренды, в которых скользящяя средняя будет абсолютно ненужной. К примеру:

Рынок находится в сильном нисходящем тренде и это очевидно без всяких индикаторов.

Теперь давайте взглянем на график, где скользящие средние могут помочь определить силу тренда, а также его потенциальные изменение:

Как мы знаем, нисходящий тренд состоит из череды понижающихся максимумов и минимумов. Но иногда рынок демонстрирует более высокий максимум в нисходящем тренде. Означает ли это, что тренд закончился?

Более высокий максимум в нисходящем тренде не всегда будет означать, что тренд закончился. Это может быть сложным откатом, прежде чем тренд возобновит свое движение по заданной траектории.

Вы, вероятно, думаете: «Как я могу определять тренд более объективно?» Вы можете использовать скользящую среднюю, который поможет вам в этом. К примеру, если цена находится выше 200 EMA, это означает, что рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

Если цена находится выше 20 EMA – значит рынок находится в краткосрочном восходящем тренде.

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

Есть много вариантов скользящих средних, которые трейдер может использовать, но мои любимые – 10 EMA и 20 EMA. При правильном использовании эти две скользящие средние могут значительно упростить торговлю по тренду.

Мы ищем возможности для покупки только тогда, когда 10 EMA находится выше 20 EMA. Поскольку 10 ЕМА следует за ценовым движением более точно, чем 20 ЕМА, она сигнализирует о том, что рынок находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда 10 EMA находится ниже 20 EMA, мы ищем возможности для продажи, поскольку рынок находится в нисходящем тренде.

Если вы хотите заработать больше, вам нужно найти сильный трендовый рынок. Это позволит вам получить больший потенциал для прибыли. Для этого вам используйте 20 и 50 EMA и сравните их наклон. Чем он будет сильнее, тем рынок будет более волатильным.

Давайте сравним два графика.

Понятно, что на первом графике потенциал прибыли будет гораздо больше, чем на втором и поэтому первый график предпочтительней для торговли.

Не забывайте, что скользящие средние – это трендовый индикатор, поэтому их нужно использовать только на трендовых рынках и забывать о них в периоды консолидаций.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Прежде чем двигаться дальше, я хочу сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны или показательны, как горизонтальные уровни.

Динамическую поддержку и сопротивление можно найти там, где скользящяя средняя пересекается с текущей ценой:

Обратите внимание, как экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 работают в качестве поддержки и сопротивления для цены.

Давайте посмотрим на 10 и 20 EMA, которые выступают в качестве динамического сопротивления во время нисходящего тренда:

Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.

Для торговли динамические уровни помогут быть использованы только в сочетании с другими структурными факторами и паттернами прайс экшен:

Здесь мы видим пин бар на горизонтальном уровне и цену, которая отскакивает от динамического уровня. Все это происходит в рамках восходящего тренда. Получается идеальная торговая установка.

Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:

  • 10.
  • 20.
  • 50.
  • 100.
  • 200.

Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.

Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней. Они представляют собой некий барьер, который препятствует движению цены. Таким образом, постановка стоп-лосса за динамическим уровнем, образованным скользящей средней, обретает логический смысл.

Как можно зарабатывать больше на трендовых рынках? Единственный способ взять все трендовое движение – это не иметь никаких целей по фиксации прибыли. Если вы ставите тейк-профит, значит вы ограничиваете потенциал своей сделки.

ТОРГОВЛЯ С ИНДИКАТОРОМ MOVING AVERAGE (СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ) | Трейдер Антон Ганн | Академия Форекса

Поэтому на сильных трендовых рынках лучше не выставляйте тейк-профит, а используйте лишь стоп-лосс, выставив его за динамической линией поддержки и сопротивления. Это можно делать на трендовых рынках в течение длительного периода времени.

Период вашей скользящей средней будет определять силу тренда, прибыль с которого вы хотите получить. Краткосрочные MA (например, 5 EMA) позволит вам прокатиться на краткосрочных трендах. В то время как долгосрочная MA (например, 200 EMA) позволит вам забирать максимум прибыли с долгосрочных трендов.

Скользящая средняя: стратегия торговли

Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит на рынке восходящий тренд.
  2. Дождитесь двух тестов динамической поддержки, образованной пересечением 20 и 50-периодных EMA.
  3. Входите в сделку на третьем или последующем тесте.
  4. Поставьте стоп-лосс в размере 2 ATR от вашей точки входа.
  5. Выходите из сделки, когда цена закрывается выше 50 EMA.

50 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

Как мы уже знаем, не существует лучшей скользящей средней. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя – это один из лучших индикаторов.

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для поиска торговых возможностей?

Большинство трейдеров знакомы со стратегией входа в рынок на уровнях поддержки и сопротивления. Это стратегия успешно работает, когда рынок находится в диапазоне или слабом тренде.

Но что делать, если рынок находится в похожем тренде?

Как вы видите, рынок не тестирует уровень поддержки в течение длительного времени, и вы долгое время можете оставаться вне рынка в поисках подходящей торговой возможности. Что же делать? Именно здесь вступает в игру 50 дневная скользящая средняя.

Давайте посмотрим на тот же график еще раз, но на этот раз, наложив на него скользящую среднюю за 50 дней:

Видите разницу? После того, как цена повторно тестирует 50 дневную скользящую среднюю, вы можете использовать паттерны прайс экшен для поиска точки входа в рынок.

Как высиживать длительные тренды с помощью 50 MA?

Когда дело доходит до торговли по тренду, многие трейдеры фиксируют прибыль при малейшем откате. При этом они слишком сильно подтягивают свой трейлинг стоп!

Это похоже на погоню за девушкой. Если вы приблизитесь к ней слишком близко, она убежит. Но если вы дадите ей свободу, у вас будет больше шансов завоевать ее.

Поэтому вы должны научиться давать цене дышать. Один из подходов для этого – использовать 50-дневную скользящую среднюю для перемещения вашего стоп-лосса.

Это означает, что вы должны удерживать свою позицию, пока цена остается выше 50 дневной скользящей средней. И выходить из рынка только тогда, когда она закрывается ниже ее (и наоборот для короткой позиции).

Как использовать 50 дневную скользящую среднюю для торговли на разворот?

Когда вы торгуете на разворот тренда, время вашего входа имеет решающее значение. Если вы входите в рынок слишком рано, вы рискуете быть выбитым по стопу. Если вы опоздали, вы упускаете возможность поймать большое движение цены.

Как вы можно точно найти время, чтобы войти в рынок не слишком рано или не слишком поздно? Вы можете использовать 50-дневную скользящую среднюю, которая может действовать в качестве фильтра тренда.

Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).

Использование индикатора «Скользящие средние» (Moving Average)

Но что если цена не закроется ниже 50-дневной скользящей средней, можно ли я открывать короткую позицию? Нет!
Вы должны оставаться вне рынка. Пускай 50-дневная скользящая средняя действует как фильтр тренда и сообщает вам, когда наиболее безопасно открывать короткую позицию.

Чтобы увеличить прибыльность ваших сделок, убедитесь, что цена опирается на структуру рынка с более высоким таймфреймом. К примеру, если вы ищете шорт, проверьте, чтобы цена находилась на уровне сопротивления на старшем таймфрейме.

Как входить в рынок вовремя?

Вы открываете свои сделки слишком поздно, только потом осознавая, что купили на максимумах? При этом ваш стоп-лосс выбивает на первом откате? Рынок продолжает свой рост, но уже без вас? Почему так происходит? Причина в том, что вы можете входить в рынок слишком далеко от значимой области. Поэтому научитесь искать точки входа рядом со значимой областью.

К примеру, в здоровом тренде значимая область находится рядом с 50 дневной скользящей средней.

А вот здесь не стоит открывать сделки:

В сильном тренде значимая область находится рядом со 20 дневной скользящей средней.

50 дневная скользящая средняя и поиск лучших точек входа

Есть две техники, которые вы можете использовать:

  1. Разворотные паттерны прайс экшен.
  2. Пробой линии тренда.

Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения.

Когда цена откатывает к 50-дневной скользящей средней, вы можете нарисовать мини-линию тренда, которая поможет вам найти точку входа.

Торговая стратегия по 50 MA

Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы получить прибыль с одной большой волны в здоровом тренде. Вот как это работает:

  1. Найдите здоровый тренд, в котором цена соответствует 50 дневной скользящей средней.
  2. Дождитесь, пока цена повторно протестирует 50 дневную скользящую среднюю.
  3. Ищите триггер для входа (к примеру, паттерн прайс экшен на пробой линии тренда).
  4. Входите в рынок только на открытии следующей свечи.
  5. Стоп-лосс установите ниже 1 ATR предыдущего минимума.
  6. Если цена движется в вашу пользу, выходите на ближайшем развороте.

Вот несколько примеров:

200 дневная скользящая средняя: стратегия торговли

200 дневная скользящая средняя (200 MA) является одним из самых популярных технических индикаторов.

В новостных сводках и аналитических обзорах вы часто встретите:

S&P 500 опустился ниже 200 дневной скользящей средней – рынок медвежий.

Входите в покупки, когда цена превысит 200 дневную скользящую среднюю.

Акции Apple только что закрылись ниже 200 MA – пришло время продавать.

Однако чаще всего эти советы окажутся совершенно бесполезными, так как они будут подталкивать вас открывать позиции на эмоциях и входить в рынок в самое неподходящее время. В сегодняшней статье мы разберем все нюансы и особенности торговли по 200 дневной скользящей средней.

Что такое 200 дневная скользящая средняя?

Скользящая средняя – это технический индикатор, который усредняет последние значения цены и отображается в виде линии на графике.

Давайте предположим, что за последние 5 дней цена акций Apple была 100, 90, 95, 105 и 100. Значит 5 дневная скользящая средняя равна:

100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98

Все 5-периодные значения MA можно отобразить в виде плавной линии на графике. То же самое справедливо и для 200 дневной скользящей средней. Разница лишь в том, что вы смотрите на данные последних 200 дней, которые показывают более долгосрочную скользящую среднюю.

Также существуют различные типы скользящих средних: простые, экспоненциальные, взвешенные. Концепция в каждой из них одинакова, однако они немного отличаются методами расчета.

Как можно использовать 200 дневную скользящую среднюю?

200 дневная скользящая средняя – это долгосрочный индикатор, который вы можете использовать для идентификации и торговли в долгосрочном тренде.

  • Если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, мы рассматриваем покупки.
  • Если цена находится 200-дневной скользящей средней, мы ищем возможности для продажи.

Если вы торгуете акциями, вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общую картину направления рынка. К примеру, если в индексе S&P 500 цена находится выше 200 дневной скользящей средней, ищите возможности для покупки акций США. Эта простая техника увеличит ваши шансы на получение прибыли, а также уменьшит возможную просадку.

Как лучше всего входить в рынок?

Теперь вы, вероятно, думаете: «Теперь понятно, как определить преобладающую тенденцию на рынке. Но как можно найти подходящую точку входа?»

Вот несколько методов, которые можно использовать:

    .
  • Отскок от 200 MA. . .

Разберем подробней каждый из этих методов.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка – область на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление – область на графике с потенциальным давлением продавцов.

Таким образом, если цена находится выше 200 дневной скользящей средней, мы ищем возможности для покупок на уровне поддержки. Если цена находится ниже, ищем возможности для продажи на уровне сопротивления.

Отскок от 200 MA

Во время тренда 200 дневная скользящая средняя может выступать в качестве значимой области, от которой цена постоянно отскакивает. Это дает нам возможность войти в рынок.

Сетап обретает большую силу, когда линия 200 MA пересекает ближайшие уровни поддержки либо сопротивления.

Треугольник

Восходящий треугольник – это признак силы, который говорит нам о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Таким образом, в восходящем тренде, когда цена находится выше 200MA, вы можете найти восходящий треугольник и открыть позицию на его пробой. Соответственно в нисходящем тренде мы ищем нисходящий треугольник.

Чем дольше формируется треугольник, тем сильнее будет его пробой.

Фигура флаг – это еще один паттерн продолжение тенденции.

Бычий флаг говорит о том, что покупатели контролируют ситуацию на рынке, а продавцы испытывают затруднения при открытии коротких позиций (поэтому мы видим откат с небольшим размером свечей). Таким образом, в восходящем тренде вы можете найти бычий флаг и открыть позицию на его пробой. В нисходящем тренде мы ищем медвежий флаг.

Лучшие модели флага появляются после пробоя длительной консолидации.

Как удерживать позицию в тренде с помощью 200 дневной скользящей средней?

Если вы хотите забирать максимум прибыли в длительных трендах, вы можете использовать трейлинг-стоп, оставляя при этом достаточный буфер для движения цены. Мы можем переносить стоп-лосс с помощью 200 дневной скользящей средней.

Позиция закрывается только тогда, когда цена пересекает 200 MA.

Определяем фазы рынка с помощью 200 MA

Рынок постоянно переходит из тренда в консолидацию и наоборот. Можно определить 4 фазы рынка:

  • Накопление.
  • Тренд.
  • Распределение.
  • Противоположный тренд.

Фаза накопления происходит после нисходящего тренда и выглядит как консолидация. 200 MA выравнивается, и цена движется вдоль нее. Покупатели и продавцы находятся в равновесии, и рынок пока еще не определился со своим направлением.

В данной фазе может случится пробой ценой уровня в любом направлении. Если случится пробой уровня поддержки, нисходящий тренд продолжается. Если случится пробой уровня сопротивление, возникнет восходящий тренд.

Тренд возникает, когда цена выходит из фазы накопления. Цена движется в определенном направлении с более высокими максимумами и минимумами. В этот момент вы увидите, что цена будет находиться выше 200 MA.

В трендовой стадии путь наименьшего сопротивления направлен вверх, поэтому предпочтительней всего открывать длинные позиции.

В конце концов, на рынок придут достаточное количество продавцов, и восходящий тренд закончится. Возникнет фаза распределения. Цена будет находиться в границах консолидации, и 200 дневная скользящая средняя выравнивается.

На стадии распределения цена может продолжить свое движение в любом направлении. Если случится пробой уровня сопротивления, восходящий тренд продолжится. Если случится пробой уровня поддержки, начнется нисходящий тренд.

Когда цена выйдет из фазы распределения, возникнет нисходящий тренд. Рынок будет находиться ниже 200 дневной скользящей средней. В стадии нисходящего тренда путь наименьшего сопротивления направлен вниз, поэтому предпочтительней всего открывать короткие позиции.

Нисходящий тренд не может продолжаться вечно. Рано или поздно наступит момент, когда он привлечет достаточное количество покупателей. Тогда рынок вернется к первой стадии – фазе накопления.

Помните, что 4 фазы рынка – это больше искусство, чем точная наука. Иногда не совсем понятно, в какой фазе на данный момент находится рынок. Если у вас возникает неопределенность, рассмотрите другой торговый инструмент, который будет более понятным.

Скользящие средние: теория и практика

2022-08-20 Метод чистых активов (Net Asset Value). Затратный метод (Replacement method). Транзакционный метод (Precedent transactions). Сравнительный анализ (Comparable analysis). Метод дисконтирования денежных потоков (Discounted Cash Flow method)

Анализ финансового состояния и хозяйственной деятельности компании

2022-08-20 Платежеспособность. Финансовая устойчивость

Основные корпоративные налоги

2022-08-20 Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество

Финансовый инжиниринг. Хеджирование

2022-08-20 Хеджирование. Импорт. Экспорт. Валюта. Опционы. Фьючерсы. Форварды

Оценка состояния и эффективности использования ресурсов компании

Финансовые вычисления

2022-08-20 Простые и сложные проценты. NPV. IRR. Перпетуитет. Формула Гордона. Аннуитет. Пренумерандо. Постнумерандо. Оценка активов по доходам. Форвардные курсы. Carry trade

Маржинальный анализ. Рычаги

2022-08-20 Постоянные и переменные затраты. Безубыточность. Операционный и финансовый рычаги

Средневзвешенная стоимость капитала и стоимость фирмы

2022-08-20 Стоимость капитала

Оценка финансовых рисков

2022-08-20 Теория оценки капитальных активов. Beta коэффиицент

Технический анализ финансовых активов

2022-08-20 Скользящие средние (Moving average). Полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Relative strength index (Индекс относительной силы). Индикатор MFI — Money Flow Index (Индекс денежных потоков)

Планирование и бюджетирование

2022-08-20 Прогнозные формы отчетности: баланс, финансовые результаты, кэш-фло

Оценка beta коэффициента российских компаний

2022-08-20 CAPM. Beta коэффициент. Практика

Планирование, бюджетирование и анализ по регламентированным формам отчетности

2022-08-20 Баланс, финансовые результаты, кэш-фло по по регламентированным формам

Основные ценные бумаги

2022-08-20 Акции. Облигации

Вводная лекция. Корпоративные финансы

Денежный рынок. Валютный рынок

2022-08-20 Денежный рынок. Бюджетная и налоговая система. Валютный рынок. Криптовалюты

Финансовые институты

2022-08-20 Структура. Виды деятельности на рынке ценных бумаг

Портфельная теория

2022-08-20 Доходность. Риск. Корреляция

Финансовые рынки. Трейдинг

2022-08-20 Московская биржа. Длинные и короткие позиции. Лимитированные, рыночные и стоп-заявки

Тема: Скользящие+WPR

Если можно, то поясните — какие параметры индикаторов у вас в главном окне и в первом окне индикаторов. эти параметры для всех тайм фреймов одинаковые или разные ?

И параллельно вопрос, какой тип МА используете и как — по закрытию или по хаю — лоу ?

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Если можно, то поясните — какие параметры индикаторов у вас в главном окне и в первом окне индикаторов. эти параметры для всех тайм фреймов одинаковые или разные ?

И параллельно вопрос, какой тип МА используете и как — по закрытию или по хаю — лоу ?

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Если можно, то поясните — какие параметры индикаторов у вас в главном окне и в первом окне индикаторов. эти параметры для всех тайм фреймов одинаковые или разные ?

И параллельно вопрос, какой тип МА используете и как — по закрытию или по хаю — лоу ?

  • 12.rar (1.55 МБ, Просмотров: 844)

Получено лайков: 6

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Если можно, то поясните — какие параметры индикаторов у вас в главном окне и в первом окне индикаторов. эти параметры для всех тайм фреймов одинаковые или разные ?

И параллельно вопрос, какой тип МА используете и как — по закрытию или по хаю — лоу ?

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Вот явная и 100 процентная коррекция и продажи на н1
По м15 тоже явно видно, zk только потверждает исключает ложное.
Вот и по м5 дивер по пробою сп можно продавать( всё как-то не успеваю продавать на пиках). Ориентируюсь больше на подтверждениии по ао и сп.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Вот явная и 100 процентная коррекция и продажи на н1
По м15 тоже явно видно, zk только потверждает исключает ложное.
Вот и по м5 дивер по пробою сп можно продавать( всё как-то не успеваю продавать на пиках). Ориентируюсь больше на подтверждениии по ао и сп.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы
  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

neo_anderson подскажите, что такое СРП — как это расщифровывается ?
Благодарю за ответ

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

neo_anderson подскажите, что такое СРП — как это расщифровывается ?
Благодарю за ответ

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

neo_anderson подскажите, что такое СРП — как это расщифровывается ?
Благодарю за ответ

Получено лайков: 2

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

neo_anderson подскажите, что такое СРП — как это расщифровывается ?
Благодарю за ответ

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Здравствуйте neo_anderson! Всё нормально я не обиделся. Да я только начинаю впр изучать а СРП не знаю.
Вот выложил небольшие комментарии к рисунку, немного у нас не сходится. Хотя вход я сделал бы там же.
1 и 2-веер открылся(хоть и без тяжёлой) и зарылся на дивергенции( здесь закрытие) и поиск точки открытия на sell.
3- у вас написано раскрытие веера, но здесь его нет правильного, а просто доливка.
Вот вроде так.

Пытался ещё материальчик скинуть-так rar( Размером 13 мег. не принимает- пишет большой, а в условиях можно 28 мег.).

Получено лайков: 1

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Здравствуйте neo_anderson! Всё нормально я не обиделся. Да я только начинаю впр изучать а СРП не знаю.
Вот выложил небольшие комментарии к рисунку, немного у нас не сходится. Хотя вход я сделал бы там же.
1 и 2-веер открылся(хоть и без тяжёлой) и зарылся на дивергенции( здесь закрытие) и поиск точки открытия на sell.
3- у вас написано раскрытие веера, но здесь его нет правильного, а просто доливка.
Вот вроде так.

Пытался ещё материальчик скинуть-так rar( Размером 13 мег. не принимает- пишет большой, а в условиях можно 28 мег.).

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Вот ещё хорошие сигналы появляются, даже раньше чем среднии. Хотя на м5 по средним видно вроде разворот, но насколько яснее это видно на впр.
Это я так пока понимаю на данном этапе.

И вот на н1-посмотрите как чётко синяя линия показывает развороты после заходов в зону ПП.

Текст бизнес-книги "Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика"

Часто спрашивают, можно ли применять для анализа товарных фьючерсов те же технические методы, которые используются для анализа фондового рынка. Однозначно тут ответить трудно. В основе своей принципы те же, но существует и целый ряд значительных различий. Принципы технического анализа изначально стали применяться именно на фондовом рынке и лишь позднее пришли на рынок товарный. Многие основные инструменты – например, столбиковые графики, пункто-цифровые графики, ценовые модели, объем торговли, линии тренда, скользящие средние значения, осцилляторы – используются и там, и там. Поэтому не так уж важно, где вы впервые столкнулись с этими понятиями: на фондовом рынке или на товарном. Перестроиться будет несложно. Однако существует целый ряд общих различий, которые связаны скорее с самой природой фондового и товарного фьючерсного рынков, нежели с тем инструментарием, который использует аналитик.

Ценовая структура на товарном фьючерсном рынке значительно сложнее, чем на фондовом. Каждый товар котируется в строго определенных расчетных единицах. Например, на рынках зерна это центы за бушель, на рынках скота – центы за фунт, золото и серебро идут в долларах за унцию, а процентные ставки – в базисных пунктах. Трейдер должен изучить детали контрактов на каждом рынке: на какой бирже осуществляются операции, как котируется тот или иной товар, каковы максимальное и минимальное изменения цены и чему они равны в денежном выражении.

Ограниченный срок действия контракта

В отличие от акций, фьючерсные контракты имеют ограниченный срок действия. Например, срок действия мартовского 1985 года фьючерсного контракта на долгосрочные казначейские обязательства истекает в марте 1985 года. Обычно фьючерсный контракт «живет» около полутора лет. Таким образом, одновременно на рынке существует несколько контрактов на один и тот же товар, но с различными месяцами исполнения. Трейдер должен знать, какими контрактами ему стоит торговать, а какими не стоит (об этом речь пойдет впереди). Ограниченный срок действия фьючерсов создает некоторые проблемы для долгосрочного прогнозирования цен. Возникает необходимость создавать новые графики каждый раз, когда торги по старым контрактам перестают проводиться. Графики истекших контрактов становятся не нужны. Им на смену приходят графики новых контрактов со своими техническими индикаторами. Эта постоянная ротация очень усложняет функционирование нашей своеобразной «библиотеки» текущих графиков. Использование компьютера также не облегчает задачи, так как постоянное обновление баз данных по мере истечения срока действия старых контрактов требует дополнительного времени и средств.

Менее высокий размер залога

Этот пункт является самым значительным различием между акциями и товарными фьючерсами. Любые фьючерсные контракты требуют внесения залогового обеспечения. Обычно размер залога не превышает 10 % от стоимости контракта. Результатом этого является «эффект рычага» (leverage), благодаря которому относительно небольшие колебания цены в том или ином направлении могут весьма ощутимо повлиять на состояние счета, которым управляет трейдер. Поэтому на фьючерсах можно быстро заработать или потерять крупные суммы денег. Из-за того, что размер залога, который выставляет трейдер, не превышает 10 % от стоимости контракта, изменение цены на 10 % в ту или иную сторону приведет к тому, что трейдер или получит стопроцентную прибыль, или потеряет свои деньги. Все может произойти очень быстро: сразу после завтрака вы открываете позицию, и еще до обеда узнаете результат. Из-за эффекта рычага, приводящего к тому, что даже незначительные колебания цен приобретают огромное значение, фьючерсный рынок выглядит более изменчивым и неустойчивым, чем он есть на самом деле. Ведь когда кто-нибудь говорит вам, что он «влетел» на фьючерсах, не забывайте, что влетел он не больше чем на 10 %.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

С точки зрения технического анализа высокий эффект рычага заставляет уделять особенное внимание правильному расчету времени действий. Для фьючерсного рынка это гораздо важнее, чем для фондового. Умение точно определить момент входа и выхода необходимо для успеха на фьючерсном рынке. Однако сделать это значительно труднее, чем провести анализ рынка. Поэтому технические методы совершенно незаменимы для успешной торговли фьючерсами.

Временной интервал значительно короче

Из-за высокого эффекта рычага и необходимости пристально следить за своими рыночными позициями трейдер на товарном фьючерсном рынке работает с достаточно короткими отрезками времени. Аналитика фондового рынка интересует долгосрочная перспектива развития рынка, трейдер же фьючерсного рынка так далеко не заглядывает. Если первый может рассуждать о том, куда двинется рынок через три месяца или через полгода, то второго больше волнует, где окажутся цены на будущей неделе, завтра или даже сегодня, во второй половине дня. Для такого анализа необходимы тончайшие инструменты «ближнего боя», о которых технические аналитики фондового рынка могут и не подозревать. Возьмем для примера скользящие средние значения. На фондовом рынке чаще всего используется среднее скользящее для периода в 30 недель, или 200 дней. На товарном рынке длительность этого периода обычно не превышает 40 дней. Для фьючерсов очень популярна следующая комбинация средних скользящих: 4, 9 и 18 дней.

Большая зависимость от правильного выбора времени

Для фьючерсных операций умение точно выбрать время для входа в рынок и выхода из него имеет первостепенное значение. Если вам удалось правильно определить направление рынка – это только полдела, потому что ошибка при входе в рынок в один день, а подчас и в несколько минут может привести к проигрышу. Спору нет, обидно, если ты не угадал направление рынка. Однако проиграть, даже несмотря на правильный прогноз, обидно вдвойне. А такое нередко случается на фьючерсном рынке. Вне всякого сомнения, выбор времени – прерогатива технического анализа, так как фундаментальные показатели достаточно устойчивы и не изменяются ежедневно.

Ограниченное использование средних рыночных показателей при анализе товарных фьючерсов

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

При анализе фондового рынка движению таких средних рыночных показателей, как индекс Доу-Джонса и индекс Standard & Poor’s 500, придается колоссальное значение; по сути дела, это отправной пункт для технического анализа фондового рынка. На товарном рынке дело обстоит иначе. Здесь также существует целый ряд индексов, с помощью которых определяется общее направление движения цен на товарном рынке, например индекс фьючерсных цен CRB. Динамика этих индексов внимательно изучается и принимается в расчет при составлении прогнозов. Однако по своему значению для анализа рынка товарные индексы не сопоставимы с фондовыми.

Ограниченное использование общерыночных технических индикаторов на товарных рынках

Общерыночные технические индикаторы, такие как индекс новых максимумов/новых минимумов (new highs-new lows index), кривая роста-падения (advance-decline line), процент коротких продаж (short-interest ratio), имеют колоссальный удельный вес в прогнозировании на фондовом рынке, но на товарном рынке они практически не нашли применения.

Нельзя сказать, что эти индикаторы вообще не могут использоваться на фьючерсных рынках. Поскольку количество фьючерсных рынков неуклонно растет, специалистам когда-нибудь могут понадобиться более широкие индикаторы движения рынка, но пока что они почти не используются.

Специальные технические инструменты

Большинство технических инструментов первоначально создавалось именно для фондового рынка. Поэтому на товарном рынке, куда они пришли позже, их иногда используют несколько по-другому. Например, ценовые модели на графиках товарных фьючерсов не всегда формируются так же полно, как на графиках акций, скользящие средние значения намного короче по длине, традиционные пункто-цифровые графики применяются очень редко. Из-за того, что информацию об изменениях цен в течение дня получить намного труднее, внутридневными пункто-цифровыми графиками пользуются только «трейдеры на полу». Этих и многих других различий мы еще будем касаться в последующих главах книги.

И наконец, существует еще одно кардинальное различие между фондовым и фьючерсным рынками. Технический анализ на фондовом рынке в гораздо большей степени опирается на использование психологических индикаторов (sentiment indicators) и на анализ движения денежных средств (flow of funds analysis). Психологические индикаторы отражают поведение различных групп участников рынка: трейдеров-одиночек, взаимных фондов, профессионалов, работающих непосредственно в торговом зале биржи. Огромное значение придается тем психологическим индикаторам, которые показывают общее «настроение» рынка: бычье или медвежье. Аналитик тут исходит из принципа, что большинство или толпа всегда ошибается. Анализ движения денежных средств имеет дело с кассовыми позициями различных групп, таких, например, как взаимные фонды или крупные институциональные инвесторы. В данном случае аналитик рассуждает следующим образом: чем больше кассовая позиция, тем больше денежных средств могут быть использованы на покупку акций. Хотя эти формы анализа фондового рынка не являются первостепенными, зачастую технические аналитики полагаются на них больше, чем на традиционные инструменты анализа рынка.

Технический анализ фьючерсных рынков, с моей точки зрения, является наиболее чистой формой анализа цен. Конечно же, он допускает использование метода «от обратного» (contraryopiniontheory), но основной упор все-таки делается на анализ тенденций и на применение традиционных технических индикаторов.

Критика технического анализа

Когда речь заходит о техническом анализе, обычно возникают некоторые вопросы. Одним из них является пресловутое самоисполняющееся пророчество. Второй вопрос звучит следующим образом: правомерно ли использование данных о прежних ценах для прогноза направления движения цен в будущем? Критики обычно говорят: «На графиках видно, каким был рынок, но не видно, куда он пойдет». Давайте пока не будем спешить с выводами, хотя сам собой напрашивается ответ, что если вы не умеете читать графики, то вы ничего на них не увидите. Теория «случайных событий» (Random Walk Theory) вообще ставит под сомнение существование тенденций цен, а панацею видит в стратегии «покупай и держи» (buy and hold), которая значительно надежнее, чем любые прогнозы.

На эти вопросы мы и постараемся ответить.

Эта тема поднимается настолько часто, что, судя по всему, она волнует многих. Существует ли самоисполняющееся пророчество и как с ним бороться? Опасения тут уместны, но все совсем не так страшно. Чтобы поточнее сформулировать сам вопрос, я приведу цитату из книги по товарной фьючерсной торговле, где речь идет о недостатках использования графических моделей:

а) «За последние годы об использовании графических моделей так много писали, что большинство трейдеров с ними хорошо знакомо и дружно им следует. Это дружное следование и приводит к возникновению самоисполняющегося пророчества, когда волны купли-продажи возникают в ответ на бычьи или медвежьи модели. <…>»

б) «Графические модели суть нечто совершенно субъективное. Не делалось никакой попытки количественно оценить их с точки зрения математики. Они в буквальном смысле слова существуют лишь в сознании конкретных пользователей». (См.: Ричард Дж. Тевелс, Чарльз В. Харлоу, Герберт Л. Стоун «Игра на рынке товарных фьючерсов», 1977, с. 17.)

Эти два высказывания противоречат друг другу. По сути дела, второе напрочь отметает первое. Если графические модели «суть нечто совершенно субъективное» и «существуют лишь в сознании конкретных пользователей», то трудно представить себе, откуда могло взяться самоисполняющееся пророчество. Тут уж что-нибудь одно. Или нужно признать, что графики – вещь объективная, объективная настолько, что все дружно в строго определенный момент повели себя строго определенным образом, что в результате привело к тому, что данная ценовая модель действительно реализовалась. Или нужно обвинять технический анализ в полной субъективности. И то и другое несовместимо.

На самом же деле анализ графиков очень субъективен. Умение читать график – это подлинное искусство в полном смысле этого слова. А может быть, и ремесло. Никогда графические модели не бывают абсолютно прозрачны и бесспорны. Даже опытнейшие аналитики могут разойтись в их интерпретации. Всегда присутствует элемент сомнения и неопределенности, всегда есть повод для разногласий. В данной книге вы увидите, как много есть подходов к техническому анализу, которые иногда противоречат один другому.

Даже если большинство аналитиков сделают аналогичные прогнозы, вряд ли они одновременно и дружными рядами выйдут на рынок. Некоторые из них попытаются предвосхитить сигнал графика и вступят в игру как можно раньше. Другие начнут продавать или покупать на «прорыве» из определенной графической модели или индикатора. Третьи дождутся возвратного движения цен после прорыва, и только потом начнут действовать. Одни трейдеры более решительны и склонны к риску, другие более консервативны. Одни используют стоп-приказы, чтобы выйти на рынок, другие предпочитают рыночные или лимитированные приказы. Есть трейдеры, которых называют «позиционными», а есть «дневные» трейдеры. Таким образом, невозможно представить себе, что все трейдеры в определенный момент сыграют абсолютно одинаково.

Даже если бы мы и говорили о существовании самоисполняющегося пророчества, по своей природе оно было бы саморегулирующимся. Другими словами, трейдеры полагались бы на графики до тех пор, пока их объединенные усилия не стали бы влиять на развитие рынка, искажая его. Как только трейдеры осознали бы, что это происходит, они или перестали бы пользоваться графиками, или скорректировали бы свою собственную тактику на рынке. Например, они могли бы попытаться опередить действия толпы или, напротив, дождаться дополнительного подтверждения того или иного сигнала. Так что, даже если самоисполняющееся пророчество и стало бы реальностью на коротком отрезке времени, в самом себе оно несло бы механизм саморегуляции.

Необходимо помнить, что и бычий, и медвежий рынки возникают и развиваются только тогда, когда это диктуют законы спроса и предложения. Сам по себе технический аналитик не может двинуть рынок в ту или иную сторону только потому, что он и его собратья что-то покупают или продают. Если бы такое было возможно, все аналитики быстро стали бы Рокфеллерами.

Гораздо больше опасений по сравнению с графическим анализом вызывает повсеместное использование компьютеризированных технических торговых систем. Эти системы по природе своей рассчитаны на следование основным тенденциям. За последние десять лет на фьючерсных рынках огромное распространение получила профессиональная деятельность по управлению капиталом (money management), появилось множество разнообразных общественных и частных инвестиционных фондов с многомиллионными капиталами, в большинстве своем использующих именно компьютеризированные технические системы. Получается, что огромная концентрация денежной массы «гоняется» за несколькими существующими тенденциями. Поскольку количество фьючерсных рынков пока еще относительно невелико, то возможность искажения краткосрочной динамики цен увеличивается. Однако, даже если некоторые искажения иногда и происходят, они, как правило, носят краткосрочный характер и к серьезным изменениям на рынке не приводят [1] .

Иными словами, даже когда для управления огромными суммами денег используются компьютерные системы, в действие вступают защитные механизмы саморегуляции. Если вдруг все системы начнут делать одно и то же, трейдеры внесут в них свои коррективы, сделав их более или менее чувствительными.

Самоисполняющееся пророчество обычно относят к недостаткам графического анализа. На самом же деле это можно назвать комплиментом. Если вдруг та или иная методика прогнозирования начинает не только предсказывать динамику развития, но и влиять на нее, значит, это очень хорошая методика. Можно только удивляться, почему подобные опасения никогда не возникают, когда речь идет о фундаментальном анализе.

Можно ли по прошлому предсказывать будущее?

Вопрос о том, можно ли полагаться на данные динамики цен в прошлом, чтобы предсказать динамику цен в будущем, возникает очень часто. Честно говоря, почему он возникает так часто, не совсем понятно, ведь любой метод прогнозирования, начиная от прогноза погоды и кончая фундаментальным анализом, опирается именно на данные о прошлом. А на что же еще опираться?

В области статистики существует четкое разграничение между дескриптивной статистикой и индуктивной статистикой. Дескриптивная статистика занимается графическим отображением данных, поэтому к ней относятся, например, традиционные столбиковые графики цен. Индуктивная статистика занимается обобщением, прогнозированием и экстраполированием, исходя из той информации, которую можно почерпнуть из дескриптивных статистических данных. Следовательно, ценовые графики сами по себе попадают под разряд дескриптивной статистики, а тот анализ, которым занимается технический аналитик, – индуктивной.

Как гласит одна из книг по статистике, «первый шаг в деловом или экономическом прогнозировании заключается в сборе информации о прошлом». (См.: Джон Е. Фреунд, Франк Вильямс «Современная деловая статистика», 1969, с. 383.) Таким образом, анализ графиков есть не что иное, как одна из форм анализа временных последовательностей, основанного на изучении прошлых данных. Единственная информация, которой располагает любой аналитик, – это информация о прошлом. Лишь путем проекции фактов, имевших место в прошлом, на будущее мы можем это будущее оценить. Приведем еще одну цитату из того же источника: «Демографическое прогнозирование, деловое прогнозирование и все иже с ними в большей части основываются на фактах, которые уже имели место. В бизнесе и науке, в нашей повседневной жизни мы постоянно опираемся на наш прошлый опыт, чтобы предугадать, что нам готовит пока еще туманное будущее». (См.: «Современная деловая статистика», с. 383.)

Таким образом, использование техническими аналитиками статистических данных о динамике цен в прошлом для прогнозирования будущего вполне правомерно и имеет под собой твердую научную основу. Любой, кто усомнился бы в достоверности подобных технических прогнозов, с тем же успехом мог бы сомневаться в достоверности данных любого прогнозирования, основанного на исторических фактах, включая весь экономический и фундаментальный анализ.

��УРОК 2: Стратегии по скользящим средним + RSI — Технический Анализ — 5

Теория «случайных событий»

Теория «случайных событий» (Random Walk Theory) имеет строго научное происхождение. Ее основное положение состоит в том, что ценовые колебания являются «серийно независимыми», поэтому данные о прошлых ценах не могут использоваться для достоверных прогнозов о динамике цен в будущем. Другими словами, движение цен случайно и непредсказуемо. Эта теория популярно изложена в книге «Случайный характер цен на фондовом рынке», вышедшей под редакцией Пола Купера в 1964 году. С того времени по этому поводу было немало написано. Теория исходит из «гипотезы эффективности рынка», согласно которой цены свободно колеблются вокруг действительной или внутренней стоимости. Другим важнейшим положением теории является то, что лучшая рыночная стратегия – это «покупай и держи», как противовес любым попыткам «обыграть рынок».

Было бы смешно отрицать, что небольшой процент случайностей или «помех» действительно присутствует на рынке, но еще смешнее звучит утверждение о том, что вся динамика цен случайна по сути своей. Это как раз тот самый случай, когда эмпирическое наблюдение и практический опыт оказываются получше, чем высокоумные теоретические изыскания. Эти изыскания могут доказать то, что и собирался доказать теоретик, но опровергнуть что-либо они бессильны. Тут следует иметь в виду, что чаще всего случайность определяется неспособностью установить систематические модели или закономерности в динамике цен. Тот факт, что множество ученых-теоретиков не смогли обнаружить эти закономерности, отнюдь не доказывает, что их не существует (рис. 1.4).

Рис. 1.4 Приверженцу теории «случайных событий» пришлось бы изрядно постараться, чтобы убедить трейдера, работающего со швейцарским франком, что никаких тенденций на самом деле не существует

Все эти научные дебаты о том, существуют ли рыночные тенденции, для рядового аналитика или трейдера не представляют ровным счетом никакого интереса, ведь они живут в реальном мире, где с рыночными тенденциями им приходится сталкиваться постоянно. Если читателя данной книги вдруг начнут одолевать сомнения, обратитесь к любому сборнику графиков (выбранному абсолютно случайно), и графическое воплощение тенденций предстанет перед вами во всей своей красе. Как же именно приверженцы теории «случайных событий» объясняют завидное постоянство этих тенденций, если, по их мнению, цены «серийно независимы» и то, что случилось вчера или на прошлой неделе, никак не может повлиять на то, что случится сегодня или завтра? А каким же образом эти ученые объясняют тот факт, что многие системы, следующие за тенденциями, на самом деле приносят ощутимые прибыли?

Как же можно рекомендовать к использованию на рынке товарных фьючерсов, где так важен правильный выбор времени, такую стратегию, как «покупай и держи»? Означает ли она, что длинные позиции следует сохранять во время медвежьего рынка? Да и каким образом трейдер узнает, чей сейчас рынок: быков или медведей, если цены абсолютно непредсказуемы и никаких тенденций не существует? О каком таком медвежьем рынке вообще можно говорить, если само по себе это понятие предполагает наличие тенденции как таковой?

Сомнительно, что статистические исследования когда-либо смогут полностью опровергнуть или подтвердить теорию «случайных событий». Тем не менее технический анализ идею случайности рынка отрицает. Если бы рынок действительно носил случайный характер, ни о каком прогнозировании не могло бы быть и речи. Как ни странно, «гипотеза эффективности рынка» тесно смыкается с одним из основных постулатов технического анализа, который гласит, что «рынок учитывает все». Однако теоретики полагают, что, если рынок моментально учитывает любую информацию, воспользоваться этой информацией невозможно. Как мы уже говорили, основой основ технического анализа является тот факт, что любая важная рыночная информация учитывается рыночной ценой задолго до того, как она становится известна. Следовательно, сами того не желая, сторонники теории «случайных событий» настаивают на необходимости тщательно следить за динамикой цен, а вот фундаментальной информацией предлагают пренебречь, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

В конце концов, любой процесс покажется случайным и непредсказуемым тому, кто не понимает тех правил, по которым этот процесс происходит. Возьмите хотя бы электрокардиограмму. Для любого из нас это не более чем регистрация каких-то хаотичных шумов. Для специалиста же важен каждый штрих на ленте, и ни один из них не случаен. Так и динамика фьючерсных рынков может показаться случайной лишь тем, кто не занимался изучением поведения рынка. Ошибочное впечатление хаоса уходит с ростом мастерства в анализе графиков. Надеюсь, что это будет происходить уже по мере чтения данной книги.

Для тех, кто хотел бы получше ознакомиться с теорией «случайных событий», я могу порекомендовать обзор исследований, проведенных в начале 1970-х годов на товарных фьючерсных рынках. Это статья Авраама Камара «Обзор фьючерсных рынков» (Issues in Futures Markets: ASurvey), опубликованная в осеннем номере Journal of Futures Markets за 1982 год. Камара приводит данные нескольких аналитических исследований, из которых совершенно очевидна преемственность рынка и несостоятельность теории «случайных событий». Однако в той же самой статье можно найти и контраргументы, так что накал высокоученых теоретических споров не ослабевает. Статья полемична, но строго научна. Время от времени появляются и другие публикации на эту тему. Одна из них – книга Бертона Малкиела «Случайные блуждания по Уолл-cтрит» (A Random Walk Down Wall Street, 1973).

Мне бы хотелось завершить это небольшое обсуждение теории «случайных событий» цитатой из обращения Ф. Диксона, президента ассоциации технических аналитиков (Market Technicians Association), к членам ассоциации. Эта речь была посвящена расширяющимся контактам с теоретическими исследователями, проявляющими все большую заинтересованность в сотрудничестве с техническими аналитиками, работающими на рынке:

Индикатор «Скользящая средняя» или «Moving Average». ПРОСТАЯ торговая стратегия /ДЕНЬГИ Ep.35

«…На мой взгляд, в последнее время отношение научной общественности к техническому анализу начинает значительно изменяться. Научные круги неожиданно осознали, что и инвесторы, и аналитики весьма успешно работают, несмотря на то что ученые предрекали им обратное». (Февральский выпуск «Вестника МТА» (МТАNewsletter) за 1984 год.)

Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО «ЛитРес» (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Как использовать скользящие средние в торговле

Скользящая средняя (Moving Averages) — пожалуй, один из самых простых и популярных индикаторов.
МА — трендследящий индикатор.
Используется он для определения начала тренда, наблюдения за его развитием и предсказания разворота.
В анализе используются скользящие средние разных периодов. Это зависит от цели конкретного анализа.
Для коротких трендов используют и короткие МА — от 5 до 20 периодов.
В среднесрочной торговле предпочтительней МА с периодами от 20 до 60.
А долгосрочники обычно используют МА с периодом более 100. Особенно популярна скользящая средняя с периодом 200.

Виды скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) — простая скользящяя средняя.
Для расчета используются цены закрытия валютной пары за определенное число периодов, которые суммируются, и полученная сумма делится на число периодов.

Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя.
При расчете этого вида МА к предыдущей величине скользящей средней добавляется доля текущей цены закрытия и таким образом больший вес имеют последние цены закрытия.

Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная скользящая средняя.
Отличие этой скользящей средней в том, что она учитывает бары, предшествующие указанному периоду, но по мере их удаления от текущего времени придает им все меньшее значение.

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная скользящая средняя.
При рассчете этой МА последние данные о ценах имеют больший вес, а более ранние — меньший.

А теперь поговорим о том, как можно применять скользящие средние в своей торговле.

Re: Как использовать скользящие средние в торговле

Inga » 13 окт 2022, 15:52

С помощью скользящей средней можно определить направление тренда .
Если цена выше МА — тренд восходящий, если ниже — нисходящий.
Если использовать МА с небольшим периодом, то можно определить тренд на более ранних стадиях, правда и вероятность ошибки будет больше.
А вот МА с большим периодом дает более точный сигнал, но значительно позже.
При пересечении скользящих средних можно рассматривать вопрос об открытии сделки.

Кроме этого, скользящую среднюю можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления.
Периоды и настройки МА определяются на практике путем подбора из разных вариантов.

МА — запаздывающие индикаторы и тем не менее они позволяют быть в тренде, пусть и с некоторым опозданием.
Если использовать этот индикатор вместе с другими инструментами технического анализа, то может получится очень неплохой результат.

Re: Как использовать скользящие средние в торговле

jokkinen » 11 янв 2022, 14:01

Re: Как использовать скользящие средние в торговле

Флинстоун » 11 янв 2022, 14:31

Inga писал(а): С помощью скользящей средней можно определить направление тренда .
Если цена выше МА — тренд восходящий, если ниже — нисходящий.
Если использовать МА с небольшим периодом, то можно определить тренд на более ранних стадиях, правда и вероятность ошибки будет больше.
А вот МА с большим периодом дает более точный сигнал, но значительно позже.
При пересечении скользящих средних можно рассматривать вопрос об открытии сделки.

Кроме этого, скользящую среднюю можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления.
Периоды и настройки МА определяются на практике путем подбора из разных вариантов.

МА — запаздывающие индикаторы и тем не менее они позволяют быть в тренде, пусть и с некоторым опозданием.
Если использовать этот индикатор вместе с другими инструментами технического анализа, то может получится очень неплохой результат.

Метод скользящей средней

Рассмотрим применение скользящей средней на следующем примере.

Пример 4. На основе данных о наличии в домашних хозяйствах предметов длительного пользования на примере телевизоров за 1996— 2022 гг. проведем сглаживание ряда методом скользящей средней.

Динамика наличия телевизоров на 100 домашних хозяйств за 1996—2022 гг. и расчет скользящих средних

Четырехлетние скользящие средние (нецентри- рованные)’

Четырехлетние скользящие средние (центрированные)

’ По графе 5 значения показателей находятся в промежутке между годами.

Пример 4 (окончание).

1. Рассчитаем трехлетние скользящие суммы.

Находим сумму телевизоров в домашних хозяйствах за 1996— 1998 гг.: 125 + 125 + 124 = 374 и записываем это значение в 1998 г. Затем из этой суммы вычитаем значение показателя за 1996 г. и прибавляем показатель за 1999 г.: 374 — 125 + 124 = 373 и это значение записываем в 1999 г. и т.д.

2. Определим трехлетние скользящие средних по формуле простой средней арифметической:

Полученное значение записываем в 1997 г. Затем берем следующую трехлетнюю скользящую сумму и находим трехлетнюю скользящую среднюю: 373 : 3 = 124,3, полученное значение записываем в 1998 г. и т.д.

  • 3. Аналогичным образом рассчитываются четырехлетние скользящие суммы. Их значения представлены в графе 4 данной таблицы.
  • 4. Четырехлетние скользящие средние определяются по формуле простой средней арифметической:

Это значение будет отнесено между двумя годами — 1997 и 1998, т.е. в середине интервала сглаживания. Для того чтобы найти четырехлетние скользящие средние центрированные, необходимо найти среднюю из двух смежных скользящих средних:

Скользящие средние. Торговая система на основе EMA

Эта средняя будет отнесена к 1998 г. Аналогичным образом рассчитываются остальные центрированные средние; их значения записываются в графу 6 таблицы данного примера.

Суть метода скользящей средней состоит в том, что вычисляется средний уровень из определенного числа первых по порядку уровней ряда, затем — средний уровень из того же числа уровней, начиная со второго, далее — начиная с третьего и т.д. Таким образом, при расчетах среднего уровня как бы «скользят» по ряду динамики от его начала к концу, каждый раз отбрасывая один уровень в начале и добавляя один следующий.

Средняя из нечетного числа уровней относится к середине интервала. Если интервал сглаживания четный, то отнесение средней к определенному времени невозможно, она относится к середине между датами. Чтобы правильно отнести среднюю из четного числа уровней, применяется центрирование, т.е. нахождение средней из средней, которую относят уже к определенной дате.

6.3. Типы скользящих средних

Способ построения простых скользящих средних, как следует из их названия, весьма прост.

Такая простота построения кривой была особенно привлекательна до начала повсеместного использования персональных компьютеров, т.е. когда каждому аналитику приходилось строить кривую вручную. Сейчас развитие техники дает возможность применять более сложные формулы без каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны. Поэтому наряду с простыми скользящими средними рассматривают и более сложные. При этом успешность использования тех или других варьируется от рынка к рынку.

Рис. 6.1. Скользящие средние с порядком n=8 на ежедневном графике изменения цены золота

а) простая скользящая средняя

Графики предоставлены агентством Reuter

2. Взвешенные скользящие средние (рис .6.1 б).

Этот тип отличается от предыдущего тем, что каждой из цен рассматриваемого промежутка придается «вес», увеличивающийся ближе к текущему дню. В рассматриваемом примере у первой цены будет вес, равный единице, а у последней — восьми. Общая формула выглядит так:

Как мы видим, при данном подходе более поздним ценовым движениям придается большее значение. Многие аналитики считают этот факт важным для ускорения подачи сигналов, т.е. уменьшения отставания.

3. Экспоненциальные скользящие средние (рис. 6.1 в).

Этот вид скользящих называют еще «экспоненциально приглаженным». Как и в предыдущем случае, эта скользящая является взвешенной, т.е. недавней цене придается большее значение. Ее отличительной особенностью является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только того отрезка, который задан при установке периода (8 дней). Формула выглядит так:

Несмотря на кажущиеся выгоды использования второго и третьего типов скользящей, первый используется аналитиками наиболее часто. Одни объясняют это большей достоверностью результатов, другие — тем, что чем проще метод, тем ближе он к природе. Автор делает такой вывод: использование того или иного типа скользящей — исключительно дело вкуса.

Глава 9. Скользящие средние (MA): исправление недостатков в ТС Masterforex-V

Скользящие средние (Moving Averages, MA) – это основной индикатор финансовых рынков, основанный на построение усредненных линий значения котировок (цены) за выбранное число баров на графике, тем самым, показывая направление тренда. Число баров для построения

Скользящих средних (MA) традиционно выбираются по числам Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д. Например, так выглядит на графике

  • 21-я скользящая средняя (MA 21), «жирным» синим цветом;
  • 1-я скользящая средняя (MA 1) — текущая цена.

Нетрудно догадаться, что их пересечение являются сигналами на Buy или Sell, согласно аксиомам, как многочисленных курсов «обучения трейдингу» у брокеров форекс и у торговых роботов (советников) для автоматической торговли.

Обрадовались, что нашли «чудо-грааль»? Даже не заметили иронию МФ?

Или что на курсах обучения в TeleTrade, Forex club и др. за их 20-летнюю историю проигрались миллионы торговых депозитов трейдеров, освоивших этот «простой» и «надежный способ» работы по скользящим средним (MA), входивший, как «обязательный» в их программу обучения?

В чем подвох и как на него не попасться? Об этом и переговорим ниже.

Почему скользящие средние (MA) — основной индикатор финансовых инструментов?

Данный вывод о скользящих средних, что они ДОЛЖНЫ стать основном индикаторе рынка, был сделан в первой книге Masterforex-V зимой 2004 / 2005г. и вызвал резкую критику в интернете со стороны

  • других трейдеров форекс, использовавших иные индикаторы;
  • инвесторов крупных, как фондовых бирж (особенно NYSE и Мосбиржи — тогда ММВБ и РТС), так и товарных бирж (Чикагских CME и CBOT, и Лондонской LME). Что вы хотите: у ребят «прямой доступ», «торговля реальными фьючерсами» с использованием «уровней» (как сейчас у Александра Герчика) и «объемов», а им предложили «допотопные» скользящие средние. Чем не повод продемонстрировать остроумие и собственную «крутизну»);
  • разработчиков новых индикаторов (тут кровное. как можно сравнивать MA с тем «уникальным» продуктом, что создал и продает талантливый разработчик?).

Правда, логично? Как и то, что уже нет в интернете никого из этих моих оппонентов периода 2003-2006гг. Знаю, многие из них ушли из рынка, разочаровавшись и в «прямом доступе», и в «уровнях», «объемах» и во многом еще. Даю одну из подсказок, как при «торговле от уровней» проигрыш вашего торгового депозита гарантирован на 100% — В чем корни слива всех 1.5 тыс. депозитов 2022 гг по ТС Александра Герчика и ее опасность для трейдеров форекс?

Вывод Masterforex-V 2004г. был о том, что Moving Averages ДОЛЖНЫ стать «основным» и «самым популярным» индикатором», когда вы ПОЙМЕТЕ его секреты. Основание:

  • личные результаты по торговой системе Masterforex-V (до 2006г — Masterforex, см. причины изменения официальной ТМ Академии);
  • публикация статистики итогов независимой проверки всех индикаторов в книге Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (1998), которые отметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

В настоящее время интернет пестрит сообщениями, что MA уже СТАЛИ «основным» и «самым популярным» индикатором форекс и биржевого рынка. С удивлением обнаружил, как ТОП-20 поисковых запросов в Яндексе и Google забит этими выводами всевозможных аналитиков — копирайтеров, бездумно сплагиативший данный материал МФ, так и не понявшем суть.

Еще анекдотичнее поступил Эрик Найман, внеся после 2005г правку в свою «Малую энциклопедию трейдера», дав де-факто «веер средних МФ» 21, 55, 89, 144, 233 (без ссылки на Masterforex-V), заменив в нем для «приличия» самую тяжелую MA с 233 на 200 (как же цифры Фибоначчи, Эрик Леонтьевич? Ай, ай, ай).

Повторяю, основные секреты не в цифрах.

Вывод Masterforex-V: хотите научиться зарабатывать, а не терять деньги на рынке? Тогда РАЗРЕШИТЕ для себя (самостоятельно или с нашей помощью) нерешенные проблемы скользящих средних, 20% которых я покажу как успешно решается через ТС Masterforex-V прямо здесь в открытом доступе (остальное при профессиональном обучении).

Помните главное: через скользящие средние МОЖНО заработать больше денег, чем через все остальные индикаторы (их более 500 только в MТ-4 и MТ-5, не считая сотен платных в интернете) вместе взятые.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.Например,

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Торговая стратегия индикатор EMA скользящие средние

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в таймфрейме, ни в дополнительных подсказках индикаторов RSI, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних.

Рассмотрим решение данной проблемы у классиков трейдинга: на тему скользящих средних писали Джон Мэрфи (John Murphy), Джон Боллинджер (John Bollinger), Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino), Ларри Вильямс (Larry Williams) и др..

Какие скользящие средние предложили классики трейдинга?

Набор скользящих средних у всех классиков трейдинга. разный. Один этот факт свидетельствует о том, что никто из них данную проблему так и не решил. Так

  • у Джон Мэрфи (John Murphy, «Технический анализ фьючерсных рынков») — это 10 MA и 40 MA (график примера выше);
  • у Александра Элдера(Alexander Elder, 1951г. рождения, автор книг Как играть и выигрывать на бирже и др.) — это 13 и 26 ЕМА (Exponential Moving Average);
  • у Джека Швагера (Jack D. Schwager, 1948 г. рождения, автор книги «Технический анализ: Полный курс») — это 1 и 40 MA

у Джона Боллинджера (John Bollinger – 1950 г.р.) в его знаменитых лентах (полосах) Боллинджера

заложена комбинация трех EMA 14, 21 и 50

у Эрика Наймана вы найдете настоящий «шедевр» ответа на данный вопрос. Обратите внимание на нетипичные таймфреймы для MТ-4 и MТ-5 («д6», «н3» и «меньше м15») и попробуйте понять какие скользящие средние вы поставите на свой график по его «научным рекомендациям». Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-144 и 89-144.

При анализе 1-дневного графика цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;

противоречий не наблюдается.

При анализе 3-часового графика цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 13-144 и 21-144.

При анализе 1-часового графика цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;

противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-89.

При анализе менее чем 15-минутного графика цен — 34-144; 1-144; 1-55»

Это один из десятков примеров, что Эрик Найман — типичный аналитик, не реальный трейдер, который бы подобной ситуации просто

  • написал бы СВОЮ рабочую комбинацию цифр MA;
  • что на всех таймфреймах эта комбинация цифр может быть только ОДНА (или вы в период волатильности любой из валютная пар собрались ее переустанавливать и так по 20 раз за день?)
  • лишь затем трейдер добавил бы, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры MA, но не отвечал бы так, что все «красиво», а для получения профита взять из написанного просто нечего…

у Билла Вильямса (Bill M. Williams, «Новые измерения биржевой торговли») — комбинация трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA со смещениями 8 / 5 / 3 в настройках МТ-4 и МТ-5 (подробное объяснение по ТС Билла Вильямса ниже)

МЕТОД БАНКИРОВ — 4 СПОСОБА использования СКОЛЬЗЯЩИХ средних / инструкция для Moving Average

Краткие выводы: все классики трейдинга предлагают совершенно разные цифры скользящих средних. Это означает одно: идеальной комбинации у них нет. Косвенно это подтвердил Джон .Мэрфи, который

  • привел РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40 на большем числе графиков о чем рассказано выше, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
  • написал о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (. ). Интересно, при каких из перечисленных «комбинаций скользящих средних» получится «достоверный прогноз» вместо профита?

Рассмотрим решение данной проблемы в ТС Masterforex-V.

"Веер скользящих средних МФ": как ноу-хау Masterforex-V отсеивает "флэтовые" пересечения Moving Averages

Суть «веера средних МФ» предельна проста: четко видеть на рынке тренд или флэт. Так

«правильный веер скользящих средних МФ» — это тренд (импульс) на рынке, когда самые «быстрые» Moving Averages располагаются выше более «тяжелых» MA (на бычьем рынке) или, наоборот, ниже «тяжелых MA» на рынке медвежьем. Пример

«неправильный веер скользящих средних МФ» — это флэт. Он будет продолжаться до тех пор пока

а) не закончится коррекция бычьего тренда старшего таймфрейма (тогда 89 и 144 MA останутся над 233 скользящей средней) и начнется новая волна бычьего импульса вверх, на котором снова выстроится «правильный веер скользящих средних МФ»

Повторяю, главной является 233 MA: любые пересечения 21, 55, 89 не играют большого значения, особенно на мелких таймфреймах. Это флэт, в котором нужно искать внизу сигналы на Buy в сторону

долгосрочного бычьего тренда, т.к. все скользящие средние расположены над 233 MA..

б) сменится тренд, когда 89 и 144 MA перейдут под 233 скользящую среднею — явный признак подготовки медвежьего тренда

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2022г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

Скользящая средняя (moving average): как использовать в трейдинге индикатор технического анализа

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816;
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233 MA; на волне В (флэт, неправильный веер МА); , волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ;
  • невозможность закрепиться НАД уровнем сопротивления 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз на медвежий рынок (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

"Веер скользящих средних МФ" и торговая система Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса с комбинацией трех скользящих средних 13 / 8 / 5 MA вполне рабочая (во всяком случае лучше сотен современных «советников и роботов со скользящими средними», «авторегрессий скользящих средних», «динамических скользящих средних» и прочей макулатуры из интернета).

Лично я начинал трейдинг 20 лет назад именно с ТС Билла Вильямса и могу показать

Десятки примеров взятия профита благодаря именно ей. Например, «пересечения 0-нулевого уровня АО» + раскрытия «пасти Аллигатора» = прекрасный вход в рынок.

Можно привести десятки иных примеров — проигрыша торгового депозита по. все той же ТС Билла Вильямса. Так. Берем график USD JPY н1 и на демо счет (!!)

Скользящая средняя — Как использовать, чтоб все в плюс (Moving Average)

  • открываем buy при пробитии фрактала только в сторону «раскрытия пасти Аллигатора»; ставится под предыдущим фракталом в противоположную сторону.

Что в итоге? Вы за неделю проиграете депозит, как показано на графике ниже.

Как нужно отсеивать ложные сигналы фракталов и Аллигатора Билла Вильямса? Через ТС Masterforex-V добавив ОДНУ 233 МА. Получится (правда в худшем виде) «кривой», но работающий аналог веера средних Masterforex-V. Мы видим бычий рынок старшего ТФ, соответственно, нужно открывать лишь сделки buy.

Когда нужно менять buy на sell? Посмотрите на правую сторону графика — заход волны под 233МА.

Просто? Разумеется, когда вы используете ТС Masterforex-V и без труда находите ошибки в торговой системе Билла Вильямса (как и Александра Герчика, Ника Лисона, Вильяма Ганна, Томаса Демарка, Роберт Пректера и др. — см. википедию Академии).

Подробнее:

  • Торговая стратегия Билла Вильямса
  • Что исправить в ТС Билла Вильямса, чтобы стабильно получать профит
  • Можно ли за год увеличить торговый депозит на финансовых рынках в 20 раз?

Задача (проблема) №2 скользящих средних: выбрать MA или EMA?

То, что скользящие средник (МА) запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми. Вместо простых МА — Simple Moving Average — простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации:

Скользящие средние I Почему эта торговая стратегия работает почти в 100% случаев

  • Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее
  1. MA (простые «скользящие средние») используют: Джон Мэрфи, Джек Швагер, Билл Вильямс, Masterforex-V;
  2. EMA (экспоненциальное скользящее среднее) — Александр Элдер, Джон Боллинджер, Эрик Найман.

Что выбрать: MA или EMA? Только не смейтесь, оказывается, это «серьезная проблема» в интернете, какие «высокопарные аллегории» можно найти у «классиков». Приведем для примера все того же доктора экономических наук Эрика Наймана

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Опустим юмор об аргументах «кинолога форекса» Эрика Наймана, просто приведем убийственную для него статистику, доказывающую. обратное

Статистика Джона Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и Хокхаймера из статьи «Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках» (1978 г ежегодник «Коммодитиз»), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках. Вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Статистику Ч.Лебо и Д.Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

Удивлены? Сделаете вывод? Оказывается, десятки «трудов» о преимуществах «экспоненциальных», «сглаженных» и «линейно-взвешенных скользящих средних», призванных решить «проблему запаздывания сигналов MA — это «мартышкин труд» с абсолютно не верными выводами очень громких имен в мире трейдинга.

⚡️Как скользить по средним? Все про скользящие средние в трейдинге! Практика он-лайн!

Как решается проблема "запаздывания скользящих средних" трейдерами Masterforex-V

«Веер скользящих средних МФ» всего лишь ОДИН из более 30 авторских инструментов Masterforex-V, пересечение 3-4 из которых и дает сигнал на «вход на рынок». Таким образом,

  1. Мы видим разворот тренда еще ДО сигналов пересечения скользящих средних через иные авторские инструменты;
  2. Индикатор AO_ZOTIK (Зотик), основанный на данном «веере скользящих средних МФ» является ОПЕРЕЖАЮЩИМ, а не «запаздывающим».

Обратите внимание на его сигналы:

Так решена в торговой стратегии Masterforex-V проблема «запаздывания скользящих средних». Удивлены? Мы просто идем командой более 15 лет собственным путем, находя нерешенные проблемы трейдинга и выходя на все новые и новые авторские инструменты, которые помогают найти сигналы там, где их не видит весь остальной мир.

Можно ли применить "веер скользящих средних МФ" на бинарных опционах?

Можно, но совершенно не так, как на других рынках. Бинарные опционы — откровенная форма казино, при которой даже брокеры не скрывают «кухоность» предоставляемого ими этого вида форекс-услуг, т.к. технологии вывода этих сделок на поставщика ликвидности через NDD, STP или ECN, тут не работают даже в теории.

Хотите «поиграть» в рулетку со «своим» брокером бинарных опционов — заработать можно только тем же способом, как и в остальных казино. Подробнее: Сигналы Masterforex-V для бинарных опционов.

Краткие выводы и ноу-хау Masterforex-V о скользящих средних на графике

Стратегия входа в рынок через пересечение скользящих средних — это путь в тупик, независимо от того СКОЛЬКО скользящих средних вы примените

  • две Moving Averages, как у Мэрфи, Швагера, Элдера;
  • три скользящие средние, как у Боллинджера и Билла Вильямса;
  • четыре, как у Masterforex-V.

Главное назначение скользящих средних — это показать текущих тренд или флэт для применения разных стратегий торговли на бирже и форексе.

По этой причине все роботы — советники с точками входа при пересечении двух и более MA или EMA ведут к проигрышу торгового депозита.

MA (простые «скользящие средние») более точны и объективны, чем EMA (экспоненциальные скользящие средние), что доказано Мэрфи, Хокхаймером, Ч.Лебо и Д.Лукасом.

«Правильный веер скользящих средних МФ» раскрывается на сильной «3-й волне» по волновому анализу Эллиотта.

Проблема «запаздывания скользящих средних» легко решается через авторский индикатор AO_ZOTIK, являющийся «опережающим», а не «запаздывающим».

«Правильный веер скользящих средних МФ» и AO_ZOTIK дают прекрасные результаты при трейдинге на всех финансовых рынках, включая

  • валютными парами форекс (GBP USD, EUR GBP, USD JPY, EUR NZD, USD CHF, EUR AUD, USD CAD, EUR CAD, NZD USD, GBP NOK, AUD USD, CHF JPY, USD RUB, AUD CHF, EUR RUB, USD UAH, вплоть до экзотических USD TRY, USD MXN, USD THB, USD INR) и CFD;
  • любыми фьючерсами (золото, нефть Brent, WTI, серебро, URALS, пшеница, платина (XPT), алюминий, апельсиновый сок, медь, природный газ, литий, газойль, мазут, никель и др.) крупнейших товарных бирж мира (CME, LME,FORTS, CBOT, MGEX, DME, ODE, НТБ и др.)
  • всеми ценные бумаги и деривативами любой фондовой биржи мира (фондовыми индексами, обыкновенными акциями, варрантами, векселями, опционами,индексными фьючерсами и т.д.)
  • любыми криптовалютами от BTC и ETH до NEO, XRP, TRX, XLM, BSV, EOS, BCH, BSV, IOT, XTZ, LTC, NEM, LINK и др.)

Мы рассказали о 20% проблем и ноу-хау из них по Moving Averages в трактовке Masterforex-V. Остальные 80% даем подсказки

Захотите придти учиться, быть в одной команде с профессиональными трейдерами — жмите на ссылку ниже.

С уважением, wiki Masterforex-V — курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Стратегия на Moving Average «Веер»

Благодаря простому усреднению трейдеры смогли добиться более качественного определения тенденции, а как следствие и ее разворота.

Именно этот простейший индикатор стал основой множества других инструментов технического анализа, не говоря уже об трендовых стратегиях, которых можно исчислять сотнями и все они имеют право на существование.

Однако для многих по сегодняшний день остается загадкой, какие именно периоды Moving average оптимальны в торговле, ведь каждый из периодов обладает своей уникальной информативность, беря во внимание тот или иной уровень рыночного шума.

На самом деле четкого ответа на этот вопрос не существует, но в тоже время очень широка практика задействования нескольких скользящих средних с разными периодами одновременно.

С одной из таких стратегий под названием «Веер» вы и познакомитесь в статье.

Стратегия на Moving Average «Веер» — это трендовая торговая стратегия, которая состоит лишь с Moving Average но с задействованием разных периодов для оценки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденций движения актива.

Название «Веер» стратегия получила на основе ключевого сигнала стратегии, когда в период крупных тенденций скользящие средние выстраиваются друг за другом на определённом расстоянии и напоминают развернутый веер.

Стратегия очень привередлива к тайм фреймам, поскольку как показывает практика, чем выше период графика – тем меньше ложных движений на нем наблюдается. Поэтому стратегию можно применять на часовом и выше графике.

Также стратегия на Moving Average может применяться на всех валютных парах одновременно, единственное, на что необходимо обращать внимание так это на размер спреда у брокеров.

Построение стратегии на Moving Average

Скользящие средние примечательны тем, что в сегодняшних условиях они встроены во всех торговых платформах.

Для воссоздания стратегии на основе «Веер» вам потребуется нанести на график пять экспоненциальных скользящих средних с периодами 7, 20, 30, 60, 90. Обязательно присвойте разные цвета линиям, дабы не перепутать их расположение между собой.

Для трейдеров, использующих торговый терминал МТ4 подготовлен специальный шаблон стратегии. Его вы можете скачать в конце статьи, после чего потребуется произвести установку. Для этого вам лишь потребуется сбросить скачанный файл шаблона в соответствующую папку каталога данных, а в Template.

За тем после того как вы перезапустите торговый терминал либо обновите его в панели навигатор откройте четырехчасовой график любой валютной пары и запустите на нем шаблон стратегии «Веер». Вы получите следующую картину:

Практика применения

Большинство трендовых стратегий становятся беспомощными при появлении флета на рынке, поскольку в большинстве случаев все они направлены на поимку краткосрочных трендов или импульсов.

В случае со стратегией «Веер» ключевой ее сигнал направлен только на сильные тренды, в то время как слабые тенденции и боковики отсеиваются тут же на месте. Кстати, боковики и нежелательные моменты для торговли на графике выглядят следующим образом:

Начиная торговлю очень важно начать с оценки долгосрочной тенденции. Для этого обратите внимание на скользящие средние с периодом 60 и 90.

Если скользящая средняя с периодом 60 находится над скользящей с периодом 90 – рассматриваем сигналы только на покупки, а если под ней – рассматриваем позиции только на продажи.

При торговле все скользящие должны размещаться друг за другом по нарастанию для покупок и по убыванию для продаж, что должно напоминать веер.

Сигнал на покупку:

1) MA 60 расположилась над MA90.
2)МА 30 расположилась над МА60.
3) МА 20 расположилась над МА 30.
4) МА 7 разместилась над МА 20;
В момент, когда все скользящие выстроятся друг за другом, раскрывшись как веер, происходит открытие позиции на покупку.

Стоп приказ следует устанавливать под или на уровне Moving Average с периодом 90. Для закрытия позиции можно воспользоваться обратным пересечением между собой скользящих средних с с периодами 7 и 20.

Сигнал на продажу:

1) MA 60 расположилась под MA90.
2)МА 30 расположилась под МА60.
3) МА 20 расположилась по МА 30.
4) МА 7 разместилась под МА 20;

В момент, когда все скользящие выстроятся друг за другом, раскрывшись как веер, происходит открытие позиции на продажу. Стоп приказ следует устанавливать над или на уровне Moving Average с периодом 90.

Для закрытия позиции можно воспользоваться обратным пересечением между собой скользящих средних с периодами 7 и 20, а именно если скользящая с периодом 7 пересечет скользящую с периодом 20 сверху вниз.

В заключение стоит отметить, что сигналы по стратегии «Веер» поступают довольно редко, однако поскольку профит практически всегда в многократно превосходит стоп приказ, ее эффективность находится на очень высоком уровне.

Также обращайте вынимание на своп, так как позиции могут удерживаться в рынке по несколько суток!

Средние карты. Теория и практика

Техника средних карт не относится к широко используемым. Причина – отсутствие достаточного количества информации, хорошей литературы. Поэтому «средние карты» или «композиты» можно отнести к редким техникам, но это не значит, что они недостаточно эффективны! Напротив, в руках умелого астролога – это мощный инструмент, позволяющий решать, как аналитические, так и прогностические задачи.

Ведущий — Алексей Владимирович Голоушкин — один из немногих астрологов, блестяще владеющих техникой средних карт. Он глубоко изучил и систематизировал ее, вывел четкие алгоритмы, которые активно использует в своей астрологической практике. И с удовольствием поделится своими знаниями со слушателями.

Что же такое «средние карты» и зачем они нужны? Эта техника позволяет увидеть сочетание двух и более карт, как некую энергетическую сущность, описать ее особенности, плюсы и минусы, определить возможности для развития и потенциально «опасные» сферы. Например, это могут быть средник карты

· Супружеской пары
· Родителей и детей (а также любых родственников)
· Деловых партнеров или целого трудового коллектива
· Друзей
· Коллег по работе
· Любого сообщества — например, творческого коллектива или спортивной команды
· И так далее…

Особую ценность средним картам придает то, что они позволяют решать задачи, с которыми сложно справиться при помощи других методов, к примеру – синастрического анализа. Подчас анализ разворотов средних карт дает возможность определить периоды кризиса или подъема, конкретные события для супругов, партнеров по бизнесу и т.п.

Скользящие средние 50MA, 100MA, 200MA. Что такое Moving Average и как правильно пользоваться

В ходе семинара вы узнаете:

• Что же называют «средней картой» или «композитом»?
• Какие разновидности средних карт встречаются и чем они отличаются друг от друга?
• Как правильно интерпретировать среднюю карту в зависимости от задачи рассматриваемой пары?
• Может ли средняя карта скомпенсировать напряженную синастрию или расшатать гармоничную?
• Как прогнозировать при помощи средней карты?
• И многое другое…

Как следует из названия семинара, вся теоретическая часть будет подробно рассмотрена на конкретных практических примерах.

Семинар рассчитан на слушателей, владеющих натальным анализом. Владение основами синастрии и прогнозирования — желательно.

Скользящие средние: теория и практика

Вы научитесь разбираться в психологии рынка и разных типов игроков — маркетмейкеров, профессиональных трейдеров и новичков. Сможете легко ориентироваться в фундаментальных рыночных процессах. Перейдете с
импульсивной эмоциональной торговли на осознанный и продуманный трейдинг.

Вы научитесь разбираться в психологии рынка и разных типов игроков — маркетмейкеров, профессиональных трейдеров и новичков. Сможете легко ориентироваться в фундаментальных рыночных процессах. Перейдете с
импульсивной эмоциональной торговли на осознанный и продуманный трейдинг.

Активный трейдер, концентрируется на краткосрочных и среднесрочных свинг-сделках. В обучении уделяет особое внимание психологии трейдинга и самоанализу.
Использует комбинации инструментов технического анализа, которые работают именно в криптотрейдинге.

Увлечения: игра на гитаре, медитация, Вин-Чун

Любимая цитата: «Трейдинг — это не спринт, а марафон. Сначала нужно выработать правильные привычки и освоить знания. Тогда можно торговать успешно и комфортно годами.»

Активный трейдер, концентрируется на краткосрочных и среднесрочных свинг-сделках. В обучении уделяет особое внимание психологии трейдинга и самоанализу.
Использует комбинации инструментов технического анализа, которые работают именно в криптотрейдинге.

Увлечения: игра на гитаре, медитация, Вин-Чун

Любимая цитата: «Трейдинг — это не спринт, а марафон. Сначала нужно выработать правильные привычки и освоить знания. Тогда можно торговать успешно и комфортно годами.»

Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика Текст

Для чего нужна еще одна книга по техническому анализу товарных фьючерсных рынков? Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется вернуться на несколько лет назад, к тому времени, когда в Нью-Йоркском институте финансов вводился учебный курс по этому предмету.

Весной 1981 года руководство института обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу фьючерсных рынков для слушателей этого учебного заведения. К тому времени за моими плечами был более чем десятилетний опыт практической работы в качестве технического аналитика, и меня неоднократно приглашали для проведения лекций по этому предмету в различных аудиториях. Тем не менее задача построения пятнадцатинедельного курса оказалась, вопреки моим ожиданиям, достаточно сложной. Поначалу я был уверен, что мне с трудом удастся растянуть содержание курса на столь длительный срок. Однако, приступив к подбору материала, заслуживающего, на мой взгляд, включения в программу, я пришел к выводу, что пятнадцати недель вряд ли хватит для того, чтобы даже в общих чертах осветить столь сложную и объемную тему.

Технический анализ – это нечто большее, чем простой набор узкоспециальных знаний и приемов. Он представляет собой комбинацию нескольких различных подходов и областей специализации, которые, сочетаясь, образуют единую техническую теорию. Изучение технического анализа обязательно должно начинаться со знакомства с более чем десятью различными подходами, при этом необходимо четко осознавать их взаимосвязь в рамках одной стройной теории.

Определив круг вопросов, которые следовало включить в программу курса, я приступил к поиску книги, которую можно было бы использовать в качестве учебника. Однако, изучив всю имеющуюся литературу, я пришел к выводу, что подобной книги не существует. Безусловно, из числа выпущенных на тот момент книг по этой тематике было немало хороших и заслуживающих внимания, но ни одна из них не подходила для моих целей. Те книги, в которых достаточно полно освещались основы технического анализа, предназначались для фондового рынка, а мне не хотелось брать за основу «фьючерсного» курса книгу по анализу ценных бумаг.

Что касается книг по техническому анализу фьючерсных рынков, то их можно было разделить на несколько категорий. Практически все они были рассчитаны на аудиторию, уже знакомую с основами анализа графиков. Их авторы представляли читателю свои новые разработки и результаты оригинальных исследований. Подобная литература вряд ли могла пригодиться тем, кто только начинает знакомство с предметом. Книги другой группы были посвящены какому-то одному разделу технической теории, например анализу столбиковых или пункто-цифровых графиков, теории волн Эллиотта или анализу циклов, и не подходили мне в силу своей узкой специализации. В книгах третьей группы рассматривались проблемы использования компьютерных технологий и разработки новых систем и индикаторов. Несмотря на очевидные достоинства всех этих книг, ни одна из них не подходила на роль учебника для курса по техническому анализу, так как была либо очень сложна для новичка, либо слишком узкоспециализированная.

В конце концов я вдруг понял, что книги, которую я ищу для своего курса, основательного учебника, в котором бы в логической, последовательной манере освещались бы все важнейшие направления технического анализа применительно к фьючерсным рынкам и который в то же время был бы доступен для неподготовленного читателя, просто не существует. Мне стало ясно, что в литературе, посвященной этой теме, существует пробел. Поскольку, как любой технический аналитик, я знаю, что пробелы должны заполняться, я сделал для себя вывод, что, если мне нужна подобная книга, мне придется написать ее самому.

Книга «Технический анализ фьючерсных рынков» не планировалась как исчерпывающий, всеобъемлющий труд по техническому анализу. Подобной книги нет и никогда не будет. Технический анализ очень широк и многогранен, в нем столько тонкостей и различных течений, что любая попытка написать «исчерпывающую» книгу была бы не только самонадеянной, но уже изначально была бы обречена на неудачу. Существуют отдельные труды практически по каждой теме, затронутой в этой книге.

В то же время данная книга не является и простым учебником для начинающих. Первые ее главы посвящены подробному изучению основ технической теории. Связано это отчасти и с тем, что, по моему глубокому убеждению, эффективность технического анализа определяется прежде всего умением правильно использовать эти основы. Большинство применяемых сегодня сложных систем и индикаторов представляют собой не что иное, как продолжение и развитие простейших понятий и принципов. Освоив азы анализа графиков, читатель сможет перейти к рассмотрению более сложных методов и инструментов, изложенных в последующих главах. Книга построена таким образом, чтобы не вызвать затруднений в восприятии у относительно неподготовленного читателя. В то же время бóльшая часть материала будет полезной и тем, кто уже имеет определенный опыт в этой области и не один год проработал на фьючерсном рынке. Профессиональные технические аналитики смогут использовать эту книгу для повторения уже известных им положений и принципов технической теории.

Последнее утверждение особенно важно, ведь, как известно, повторение – мать учения. Один из величайших трейдеров своего времени и основоположник одного из направлений технического анализа У. Ганн однажды сказал: «Я изучал и совершенствовал свои методы каждый год на протяжении последних сорока лет. Тем не менее я все еще учусь и надеюсь сделать более значительные открытия в будущем». («Прибыльные операции на товарных рынках», 1976, с. 2.)

Важность постоянного расширения знаний и повторения ранее изученного материала трудно переоценить. Занимаясь преподаванием технического анализа, я в силу необходимости постоянно возвращался к литературе, уже прочитанной мною несколько лет назад. Как аналитик-практик я от этого только выигрывал: каждое новое прочтение открывало для меня какие-то новые тонкости и детали, ранее оставшиеся незамеченными. Меня очень забавляет, когда какой-нибудь начинающий технический аналитик через полгода-год практической деятельности заявляет мне, что он уже овладел основами и хотел бы заняться чем-то «более серьезным». Может быть, я просто завидую подобным людям. Несмотря на более чем пятнадцатилетний опыт, я все еще пытаюсь овладеть этими самыми основами.

В главе 1 раскрывается философская база технического анализа фьючерсных рынков, а также его основные постулаты. На мой взгляд, многие заблуждения, касающиеся технического анализа, вызваны прежде всего отсутствием четкого понимания того, что представляет собой техническая теория, и незнанием философских корней, лежащих в ее основе. Далее сопоставляются технический и фундаментальный методы прогнозирования динамики рынка и указываются некоторые преимущества технического подхода. Также уделяется внимание некоторым сходствам и различиям в применении технического анализа на фондовых и фьючерсных рынках, поскольку вопросы на эту тему возникают достаточно часто. Коротко рассматриваются взгляды двух групп оппонентов технического анализа: приверженцев теории «случайных событий» и «самоисполняющегося пророчества».

Глава 2 посвящена знаменитой теории Доу, положившей начало развитию большинства направлений технической теории. Многие технические аналитики фьючерсных рынков и не подозревают о том, как много из того, чем они сегодня пользуются в своей работе, основано на принципах, изложенных Чарльзом Доу в конце XIX века.

В главе 3 рассказывается о том, как строится дневной столбиковый график, наиболее распространенный тип графиков, и вводятся понятия объема торговли и открытого интереса. Также рассматриваются особенности построения недельных и месячных графиков, являющихся необходимым дополнением к дневному.

В главе 4, посвященной тенденции и ее основным характеристикам, раскрываются основные понятия, или «кирпичики», графического анализа, такие как поддержка и сопротивление, линии тренда и ценовые каналы, процентные отношения длины коррекции, пробелы и дни ключевого перелома.

В главах 5 и 6 с помощью уже известных читателю по предыдущей главе понятий изучаются ценовые модели. Основные модели перелома тенденции, такие как «голова и плечи», двойная вершина и основание, рассматриваются в пятой главе. Модели продолжения тенденции, включая «флаги», «вымпелы» и «треугольники», – в шестой. Текст сопровождается большим количеством иллюстраций. Большое внимание уделяется способам измерения ценовых моделей с целью определения ценовых ориентиров, а также роли объема торговли в формировании и завершении моделей.

В главе 7 более подробно освещаются понятия объема и открытого интереса. Показывается, как изменения этих показателей могут подтверждать движение цен либо служить предупреждением о возможном переломе тенденции. Рассматриваются некоторые индикаторы, основанные на объеме торговли, такие как балансовый объем (OBV), накопление объема (VA) и др. Также подчеркивается важность использования показателей открытого интереса, содержащихся в «Отчете по обязательствам трейдеров».

Как правильно пользоваться Скользящей Средней

Глава 8 посвящена важной области графического анализа – использованию недельных и месячных графиков долгосрочного развития, которым часто уделяют недостаточно внимания. Долгосрочные графики дают более ясное представление об общей тенденции развития рынка, чем дневные. Кроме того, обосновывается необходимость отслеживания показателей обобщенных индексов товарных рынков, таких как индекс фьючерсных цен Бюро исследования товарных рынков (CRB) и индексы различных групп рынков.

В главе 9 рассматривается скользящее среднее значение, один из наиболее известных и широко распространенных технических инструментов, основа большинства компьютеризированных технических систем, следующих за тенденцией.

В этой главе также представлена еще одна методика следования за тенденцией – недельный ценовой канал, или «правило четырех недель».

В главе 10 рассказывается о различных типах осцилляторов и о том, как с их помощью определяются состояния перекупленности и перепроданности рынка и расхождения. Уделяется внимание и другому способу определения критических состояний рынка – методу «от обратного».

Как трейдеры используют скользящую среднюю в трейдинге (Moving Average)

Глава 11 вводит читателя в мир пункто-цифровых графиков. Несмотря на меньшую известность, этот вид графиков позволяет более точно анализировать динамику цен и является ценным дополнением к столбиковым графикам.

В главе 12 показывается, как сохранить некоторые достоинства пункто-цифрового метода представления данных в отсутствие информации о внутридневных ценах. Рассматривается метод трехклеточной реверсировки и способы оптимизации пункто-цифровых графиков. Похоже, что в связи с широким использованием компьютеров и появлением все более совершенных систем распространения информации о ценах пункто-цифровые графики постепенно возвращают себе былую популярность среди аналитиков фьючерсных рынков.

В главе 13 освещается теория волн Эллиотта и числовая последовательность Фибоначчи. Эта теория, первоначально применявшаяся для анализа фондовых индексов, в последние годы стала привлекать повышенное внимание специалистов, работающих на фьючерсных рынках. Принципы Эллиотта представляют собой уникальный подход к изучению динамики рынка и при правильном применении позволяют аналитику прогнозировать будущие изменения тенденций с большей степенью уверенности и надежности.

Глава 14 знакомит читателя с теорией циклов, добавляя тем самым новый – временной – аспект в процесс рыночного прогнозирования. Здесь также рассматриваются ежегодные сезонные модели движения цен. Помимо общего обзора основных принципов циклического анализа обсуждается проблема повышения эффективности других технических инструментов, таких как средние скользящие и осцилляторы, путем их синхронизации с доминирующими рыночными циклами.

Глава 15 отдает дань возросшей за последние годы роли компьютеров в техническом анализе рынка и биржевой игре. В этой главе приводятся некоторые преимущества и недостатки использования механических компьютерных торговых систем и рассматриваются некоторые особенности компьютерной программы по техническому анализу, созданной компанией «Компутрэк». Тем не менее постоянно подчеркивается, что компьютер – это всего лишь инструмент, который не способен заменить собственно анализ, компетентный и взвешенный. Если пользователь не владеет методами, описанными в главах 1–14, не стоит надеяться на помощь компьютера. Компьютер может сделать хорошего технического аналитика еще лучше, а плохому может даже навредить.

В главе 16 подробно освещается еще один аспект успешной фьючерсной торговли, которым, к сожалению, очень часто пренебрегают, – управление капиталом. Раскрываются основные принципы эффективного управления капиталом и объясняется, почему они столь необходимы для выживания на фьючерсных рынках. Многие трейдеры полагают, что именно умение правильно распорядиться своими средствами является наиболее важным аспектом фьючерсной торговли. В этой главе показывается взаимосвязь между тремя элементами торговой программы: прогнозированием, тактикой и управлением капиталом. Прогнозирование помогает трейдеру решить, с какой стороны ему следует войти в рынок – длинной или короткой. Торговая тактика заключается в выборе конкретного момента входа в рынок и выхода из него. Принципы управления средствами позволяют определить, какую сумму следует вложить в сделку. Кроме того, обсуждаются различные типы биржевых приказов и вопрос о том, нужно ли пользоваться защитными стоп-приказами в качестве элемента торговой стратегии.

В разделе «Систематизация аналитических методов» все многообразие технических методов и инструментов, рассмотренных в предыдущих главах, представляется в виде единой стройной теории. Подчеркивается необходимость знания всех направлений технического анализа и умения комбинировать их в своей работе. Многие технические аналитики специализируются в какой-то одной области анализа, полагая, что именно она является ключом к успеху. Я твердо убежден, что ни одна отдельная область технического анализа не может дать ответы на все вопросы, каждая из них содержит лишь частичку ответа на интересующий аналитика вопрос. Чем большим количеством методов и инструментов пользуется трейдер, тем больше вероятность того, что ему удастся принять правильное решение. Поможет ему в этом перечень технических процедур в вопросах, представленный в разделе.

Несмотря на то что данная книга рассчитана прежде всего на тех, кто занимается или планирует заниматься торговлей непосредственно фьючерсными контрактами, принципы технического анализа, изложенные в ней, с таким же успехом могут применяться и в торговле спредами и опционами. Некоторые особенности использования технического подхода в этих двух важнейших областях биржевой торговли коротко рассматриваются в приложениях 1 и 2. И наконец, ни одна книга по техническому анализу не может считаться полной без упоминания о легендарном У. Ганне. Не имея возможности подробно остановиться на положениях его учения в рамках этой книги, мы расскажем о нескольких его наиболее простых и, по мнению некоторых специалистов, эффективных инструментах в приложении 3.

Хочется надеяться, что данная книга действительно заполнит пробел, обнаруженный автором, и поможет читателю лучше понять, что представляет собой технический анализ, и оценить его значение. Разумеется, технический анализ не для всех. Более того, его эффективность, скорее всего, значительно бы снизилась, если бы все вдруг стали им пользоваться. В намерения автора не входит навязать технический подход кому бы то ни было. Эта книга представляет собой попытку одного технического аналитика поделиться своими взглядами на кажущийся порой слишком сложным и запутанным предмет с теми, кто действительно стремится расширить свои знания о нем.

Технический анализ вовсе не является «гаданием на кофейной гуще», подобные сравнения можно услышать только от людей несведущих. Но в то же время его не следует считать волшебной палочкой, гарантирующей мгновенное обогащение. Технический анализ – это просто один из подходов к прогнозированию движения рынка, основанный на изучении прошлого, человеческой психологии и теории вероятности. Разумеется, он не безупречен. Тем не менее в большинстве случаев основанные на нем прогнозы отличаются достаточно высокой степенью точности. Технический анализ прошел проверку временем в реальном мире биржевой торговли и вполне заслуживает внимания тех, кто всерьез занимается изучением поведения рынка.

Основная тема этой книги – простота. Я всегда был противником чрезмерного усложнения методов технического анализа. Испробовав большинство существующих технических инструментов, от самых простых до очень изощренных, за долгие годы работы, я пришел к выводу, что более простые методики чаще всего оказываются самыми эффективными. Поэтому мой вам совет: стремитесь к простоте.

Глава 1 Философия технического анализа

Вступление

Прежде чем приступать к изучению методов и средств, используемых для технического анализа товарных фьючерсных рынков, необходимо прежде всего определить, что же, собственно, представляет собой технический анализ. Кроме того, следует остановиться на его философской основе, провести четкие разграничения между техническим и фундаментальным анализом и, наконец, упомянуть о критических замечаниях, которым нередко подвергается технический анализ.

Автор этих строк полностью убежден в том, что начать необходимо с определения технического анализа и, что еще более важно, с философских корней, на которых зиждется технический анализ.

Итак, приступим к определению. Технический анализ – это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен. Термин «динамика рынка» включает в себя три основных источника информации, находящихся в распоряжении технического аналитика, а именно: цену, объем и открытый интерес. На наш взгляд, термин «динамика цен», который часто используется, слишком узок, так как большинство технических аналитиков фьючерсных товарных рынков используют для своих прогнозов объем и открытый интерес, а не только цены. Но, несмотря на указанные различия, следует иметь в виду, что в контексте данной книги термины «динамика рынка» и «динамика цен» будут использоваться как синонимы.

Философская основа технического анализа

Итак, сформулируем три постулата, на которых, как на трех китах, стоит технический анализ:

1) рынок учитывает все;

2) движение цен подчинено тенденциям;

3) история повторяется.

Рынок учитывает все

Данное утверждение, по сути дела, является краеугольным камнем всего технического анализа. До тех пор пока читатель не постигнет всю суть и все значение этого постулата, нам нет смысла двигаться дальше. Технический аналитик полагает, что причины, которые хоть как-то могут повлиять на рыночную стоимость фьючерсного товарного контракта (а причины эти могут быть самого разнообразного свойства: экономические, политические, психологические – любые), непременно найдут свое отражение в цене на этот товар. Из этого следует, что все, что от вас требуется, – тщательно изучить движение цен. Может показаться, что это звучит излишне предвзято, но если вдуматься в истинный смысл этих слов, вы поймете, что опровергнуть их невозможно.

Итак, иными словами, любые изменения в динамике спроса и предложения отражаются на движении цен. Если спрос превышает предложение, цены возрастают. Если предложение превышает спрос, цены идут вниз. Это, собственно, лежит в основе любого экономического прогнозирования. А технический аналитик подходит к проблеме с другого конца и рассуждает следующим образом: если по каким бы то ни было причинам цены на рынке пошли вверх, значит, спрос превышает предложение. Следовательно, по макроэкономическим показателям рынок выгоден для быков. Если цены падают, рынок выгоден для медведей. Если вдруг вас смущает слово «макроэкономика», которое вдруг возникло в нашем разговоре о техническом анализе, то это совершенно напрасно. Удивляться тут совершенно нечему. Ведь пусть косвенно, но технический аналитик так или иначе смыкается с фундаментальным анализом. Многие специалисты по техническому анализу согласятся, что именно глубинные механизмы спроса и предложения, экономическая природа того или иного товарного рынка и определяют динамику на повышение или на понижение цен. Сами по себе графики не оказывают на рынок ни малейшего влияния. Они лишь отражают психологическую, если угодно, тенденцию на повышение или на понижение, которая в данный момент овладевает рынком.

Как правило, специалисты по анализу графиков предпочитают не вдаваться в глубинные причины, которые обусловили рост или падение цен. Очень часто на ранних стадиях, когда тенденция к изменению цен только-только наметилась, или, напротив, в какие-то переломные моменты причины таких перемен могут быть никому не известны. Может показаться, что технический подход излишне упрощает и огрубляет задачу, но логика, которая стоит за первым исходным постулатом, – «рынок учитывает все» – становится тем очевиднее, чем больше опыта реальной работы на рынке приобретает технический аналитик.

Из этого следует, что все то, что каким-либо образом влияет на рыночную цену, непременно на этой самой цене отразится. Следовательно, необходимо лишь внимательнейшим образом отслеживать и изучать динамику цен. Анализируя ценовые графики и множество дополнительных индикаторов, технический аналитик добивается того, что рынок сам указывает ему наиболее вероятное направление своего развития. Нам нет нужды пытаться переиграть или перехитрить рынок. Все методы и приемы, о которых пойдет речь в этой книге, служат лишь для того, чтобы помочь специалисту в процессе изучения динамики рынка. Технический аналитик знает, что по каким-то причинам рынок идет вверх или вниз. Но вряд ли знание того, что же это за причины, необходимо для его прогнозов.

Скользящие средние: теория и практика

Скользящие средние считаются одним из самых популярных и простых индикаторов технического анализа. В этой статье разбираемся что это такое, как это рассчитывать и как применять.

Существует огромное количество видов скользящих средних (математики называют скользящими средними все функции, которые работают по сходному признаку), но их объединяет одно — они все работают со средними значениями, причем значение любой скользящей средней определяется из значения исходной функции за предыдущий период.

Давайте на пальцах:

Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, которые сглаживают колебания и шум, тем самым помогают трейдерам видеть текущий тренд финансовых активов.

Как запустить в терминале Quik

В остальных подобных программах все запускается аналогично.

У вас уже открыт терминал QUIK, открыт график, для которого вы хотите построить скользящую среднюю. Жмем правой кнопкой мыши, выбираем Добавить график (индикатор), и ищем в списке “Moving average”. Выбираем, жмем ОК. Название скользящей средней должно появится в легенде графика.

Чтобы изменить период и способ построения, двойной клик на название скользящей в легенде графика, переходим на вкладку ПАРАМЕТРЫ и настраиваем как нужно.

Типы скользящих средних

Простая скользящая средняя (Simple moving average или SMA) — среднее арифметическое цены бумаги за определенный период.

  • n — количество единичных периодов (например при n=6 на графике с периодом M15 расчет индикатора будет выполнен за предыдущие 1,5 часа)
  • PRICE — текущее значение цены, в настройках индикатора можно выбрать следующие варианты: high, low, open, close, median price ((high+Low)/2), typical price ((high+Low+Close)/3), weighted close ((high+Low+Close+Close)/4) или данные предыдущего индикатора

Допустим, мы хотим рассчитать скользящую среднюю с периодом 5 дней: мы делим весь график Цены на отрезки по 5 дней, и на каждом этом кусочке мы суммируем цену закрытия за каждый из дней и делим на 5.

С периодом 10 дней все тоже самое, только мы разбиваем на кусочки по 10 дней.

У простой скользящей средней много недостатков:

  • запаздывание(увы, будущее туманно)
  • все значения имеют один и тот тоже приоритет, независимо от их давности.

Но последние данные более важны для оценки актива, чем старые и они должны оказывать большее влияние на скользящую среднюю. Чтобы реализовать такую модель, придумали экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential moving average или EMA). Считается она вот так:

  • EMA(i-1) — предыдущее значение
  • F — фактор сглаживания (доля использования значения цен). Коэффициент F выбирается произвольным образом в пределах от 0 до 1, например F=2/(n+1), где n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

При таком расчете последним данным уделяется больше внимания, поэтому экспоненциальная скользящая средняя больше реагирует на изменения цен.

Еще два типа: это объёмо-зависимая скользящая средняя(Volume adjusted moving average или VMA) и сглаженная скользящая средняя(Smoothed moving average или SMMA). Формулы для развития кругозора:

  • V(i) — значение объема сделок
  • n — количество единичных периодов
  • P(i) — текущее значение цены
  • SMMA(i-1) — предыдущее значение
  • n — количество единичных периодов
  • PRICE — текущее значение цены

Различия:

  • Если экспоненциальная скользящая средняя ставила новые значения приоритетней старых, то объемно-зависимая скользящая средняя дает больший вес тем значениям цены, по которым были максимальные объемы сделок.
  • Сглаженная скользящая средняя, как видно по названию, сглаживает свои значения и идет более плавно.

Как настроить и использовать в торговой стратегии?

Скользящие средние — это полностью настраиваемый индикатор, вы можете выбрать любой период.
Внимание! В настройке скользящих средних все зависит от вашей торговой стратегии, наш материал о способах настройки Это просто обзорный материал о том, как можно это все настраивать.

  1. Определяем тренд и действуем

Скользящие средние это отстающие показатели, поэтому перелом тренда ими не определить, зато они хорошо подтверждают существующий. Когда ценные бумаги находятся в растущем тренде, то их цена лежит выше возрастающей скользящей средней, а когда тренд убывающий цена, соответственно, находится ниже убывающей скользящей средней.

Действуем просто: скользящая пересекает цену снизу вверх(левая часть графика) — следует покупать, скользящая пересекает цену сверху вниз(правая часть графика) — следует продавать.

Внимание! Это работает только при наличии сильного тренда! Если рынок находится долгом боковике, то нельзя совершать сделки, основываясь на поведении средней скользящей.

2. Поддержка/сопротивление

Зачастую падение/рост цены затормаживается вблизи скользящей средней. Таким образом, можно использовать скользящую среднюю для установки стоп-лоссов или для закрепления цены. Для таких целей используются скользящие с большим периодом(от 50 до 200 дней). Более подробно показано на графиках:

Поддержка

Сопротивление

Очень важное НО! Мы рассказали только о том, что цена затормаживается вблизи скользящей средней. Но предсказать по средней будет ли “отскок” от нее, как на графиках, как бы нам этого не хотелось, мы не можем. Для этого нужно подключать другие индикаторы.

3. Пересечение двух скользящих средних

Если цена сильно “скачет” на небольших промежутках времени(aka волатильна), то лучше брать две скользящие средние с разными периодами и анализировать их пересечение. Выставляем 2 скользящие средние, одна будет “быстрая”(маленький период), другая “медленная”(большой период). Далее принцип такой же, какой описан в п.1, смотрим на график:

Следует покупать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет снизу вверх “медленную”.

Следует продавать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет сверху вниз “медленную”.

Внимание!

  1. Не забываем, что цена должна находится в тренде, иначе скользящие не работают.
  2. Скользящие это запаздывающие индикаторы, поэтому если цена открытия не совпадает с ценой закрытия прошлого дня, на открытии скользящие средние дают ложные показатели.

Скользящие средние дают отличный результат если их комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами (Фрактал, например), которые будут подтверждать или опровергать их гипотезы.

  • Мы познакомились с семейством функций(так это называется в математике) скользящих средних и узнали зачем они нужны
  • Построили скользящие средние в терминале QUIK
  • Узнали как считаются и чем различаются разные типы скользящих средних
  • Узнали как можно применять их в своих стратегиях

Скользящая средняя. Экспоненциальная. (ПОЛНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

Так как скользящие средние это чисто математический инструмент, то он отлично может использоваться роботами! Их есть у нас!

Робот “ Скользящая средняя ”, работает по принципам, описанным в этой статье.

Существует много индикаторов, стратегий на них основанных и, следовательно, роботов. Посмотреть их, узнать как они торгуют и выбрать вы можете на нашем сайте .

Если вам интересно и вы хотите узнать больше, Красный Циркуль приготовил видео для вас:

Константин Гринькин объясняет основы и рассказывает как можно автоматизировать процесс покупки/продажи акций.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Оцените статью
Дневник трейдера Игоря Демарина