Скользящие средние в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Из этой статьи вы узнаете:

Скользящие средние в трейдинге

Скользящие средние — один из самых популярных и распространённых индикаторов. Данный индикатор нашел свое применение в большей части известных стратегий.
Используется как вспомогательный инструмент технического анализа. Трейдинг используя скользящие средние.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Скользящие средние

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Скользящая средняя индикатор

Что такое скользящая средняя. Это индикатор технического анализа, используется для анализа ценовых графиков.
Окунемся в терминологию — скользящая, означает что берутся усреднённые данные.
Например трейдеру или техническому аналитику захотелось получить скользящую среднюю предыдущие 10 дней.

Логика скользящей средней

Рассмотрим иллюстрацию, синим цветом показана скользящая средняя дневного графика, каким образом она получилась?
Чтобы получить скользящую среднюю каждый день на закрытии бара, берутся значения , далее складывают и делятся на 10.
Полученное значение откладывает на интерактивный график цены. С каждым новым днем происходит сдвиг цены и соответственно изменение показаний скользящей средней.

Для чего нужна скользящая средняя

Скользящая средняя может использоваться техническими аналитиками чтобы понять в какой фазе находится рынок. Какая тенденция на рынке.
Различаю несколько видов скользящий средних.
Долгосрочная скользящая средняя 200 дней.
Среднесрочная скользящая средняя 40 дней
Краткосрочная скользящая средняя 5 дней.
Кстати эти скользящий средние можно использовать как отдельную стратегию.

Какие цены используются для построение скользящей средней

Для построение скользящей средней могут использоваться различные данные.
Обычном используют цены закрытие close. Выбираю такие данные технические аналитики считают, что использование данных закрытия лучше всего отображают динамику торговой сессии.
Так же можно использовать среднюю цену дня.
Вообще использование скользящей средней безграничный. Скользящая строится почти из любых данных. Это могут быть данные других индикаторов, объемы, дельта, цена, максимальная цена за день, минимальная цена за день и так далее.

Считается, что цена закрытия представляют собой наиболее важный индикатор, характеризующий итоговую динамику торгового дня, кроме того, на практике она чаще всего используется при построении средних скользящих.

Конечно, основной стратегией и по сей день остается использование цены закрытия, применяют как обычные технические аналитики, так и целый боты автоматической торговли.

Cкользящая средняя moving average

Moving average — это обычная скользящая, основанная на среднем арифметическом, самый известный и применяемый индикатор.
Некоторые специалисты технического анализа считаю что показания получаются слишком сглаженные, из за чего точность снижается.

WMA — Линейно взвешенное скользящее среднее

Линейно взвешенная скользящая

WMA — это скользящая которая высчитывается по формуле, основная идея которой придать большее значение последним дням, для этого если строить скользящую среднюю то берется не просто цена закрытия , а цена закрытия умноженная на десять для текущего дня, умноженная на девять для предыдущего и так далее по нисходящей вниз. Далее полеченные значения складываются и делаться на сумму множителя для десятидневной скользящей множитель пятьдесят пять.

EMA Экспоненциально сглаженное скользящее среднее

Самая любимая скользящая средняя любого технического аналитика — Экспоненциально сглаженная. Откуда такие почести ? Все просто она решает две задачи — выделяет последние дни на фоне остальных , придавая им больший вес, и использует показания с начала действия контракта, из за чего имеет сложную формулу и вычисляется с помощью программ.

Как использовать среднюю скользящую в трейдинге

Самое распространение использование скользящей средней, это использование на рынках фьючерсов. Технические аналитики выстраивают данную скользящую для того чтобы определить направление тренда, для этого скользящая строиться на том же интерактивном график что и цена.

Как использовать среднюю скользящую

Какие сигналы дает средняя скользящая? Если цена пересекла линию скользящей и произошло закрытие, то это сигнал к покупке. Аналогично если цены опустились ниже, это сигнал к продаже.
Не маловажный фактор — это направление самой линии скользящей средней, вверх или вниз.

Краткосрочные скользящие средние 5 или 7, используют как сигнальную линии, по ней не торгую на ценовом графике. Её используют совместно с другими линиями.

Длинная и краткосрочная скользящая

Одной из стратегий использование скользящий средний является микс из двух скользящий. Например 5 дневной 200 дневной.
Одна резкая, вторая тихая.

Стратегия торговли используя несколько скользящий средних

Логика торговли просто, сигнал на покупку возникает когда краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх. И наоборот сигнал на продажу когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз.
Иногда использую все три скользящих вместе МА5, МА40, МА200.
В таком варианте торгуются те сигналы которые удовлетворяют всем трем скользящим средним.

Фильтрация сигналов скользящей средней

Выход цены за скользящую среднюю

Некоторые технический аналитики, считают что начало нисходящего тренда и сигнал на продажу возникает только если бар начался и закрылся уже под скользящей средней.

Величина пересечения скользящей средней

Так же фильтром может служить определённая величина например в процентом соотношении, или основанная на статистическом анализе конкретного инструмента.

Величина прорыва скользящей средней

Трейдеры заметили такую тенденцию, то что сигнал более надежен если прорыв цены прошел на значительно длинном баре. То есть цены ушли в весьма значительно вверх или вниз.

Фильтрация пробоя скользящей средней по времени

Такая фильтрация основана на временном факторе нахождения цены под или над скользящей средней. Трейдеры предпочитают подождать пару дней прежде чем начать действовать.

Стратегия процентных конвертов | полосы волатильности

Данная стратегия состоит из нескольких линий.

Метод заключается в построении скользящей средне, и двух вспомогательных линий, основанных на процентном соотношении от основной скользящей средней. Одна линия вычитает, вторая линия складывается, тем самым образуя конверт который равно удален вверх и вниз от скользящей средней.
Сигнал на покупку или продажу находится выше или ниже данного конверта при пересечении скользящей средней и границ конверта. Берутся те импульсы которые происходят во внутрь конверта.

Полосы максимумов и минимумов

Для построение данной стратегии используются три скользящий средних две из них строятся на данных максимума и минимума дня, а третья обычная скользяща.
Если цена находиться внутри конверта, то сделки не торгуются.
Сигналы покупке и продаже берутся при пересечении цены конверта изнутри, т.е. Лонг линию максимума снизу вверх, шорт линию минимума сверху вниз.

Использование трех и более скользящих средних

Некоторые трейдеры могут применять три и более скользящих для получения сигналов.
Самым модным вариантом является использование скользящий средних со следующими периодами: МА4, МА9, МА18.

Использование скользящих МА4, МА9, МА18.

С помощь скользящий средний можно определить тренд.

Направление тренда по скользящей средней

От того в каком порядке расположены линии завит какой тренда главенствует на рынке.
Если тренд нисходящий сверху вниз МА19, МА9, МА4.
Если тренд восходящий снизу вверх МА4, МА9, МА18

Сигналы на покупку используя три скользящих средних

Сигнал на покупку возникает когда МА4 пересекает МА9 снизу вверх, однако для уверенности можно дождаться подтверждения, кода МА9 пересечет снизу вверх МА18

Сигналы на продажу используя три скользящих средних

При продаже наоборот, сигнал на покупку возникает когда МА4 пересекает МА9 сверху вниз, однако для уверенности можно дождаться подтверждения, кода МА9 пересечет сверху вниз МА18.

Средние скользящие и показания других индикаторов

Средние скользящие можно применять к показаниям других индикатора, например чтобы сгладить уменьшить шумность.
Часто скользящая применяет с индикатором объема и открытого интереса.

Популярные темы:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Скользящие средние в трейдинге — подробный обзор, виды и применение в торговле

Самый распространённый индикатор в трейдинге — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру.

Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала. Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнём мы с определения

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим как рассчитывается мувинги.

  • valuei — значение цены i свечей назад;
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей);

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий. Чем больше период, тем они более плавные:

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов:

У многих возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре — это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей), за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Популярными значениями периодов являются следующие:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для своей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует. Поэтому можно не тратить свое драгоценное время. Выбор периода не является тем фактором, благодаря которому можно существенно улучшить результаты трейдинга.

2.2. Тип цены

Ещё одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Ещё есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но мы не видим смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа: что мы хотим увидеть. Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).

Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой — SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной скользящей средней является экспоненциальная EMA (Exponential Moving Average). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже).

Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет ещё более заметной:

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счёт такой большой и резкой отдачи даёт слишком много ложных сигналов.

3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA (Smoothed Moving Average) ещё один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Такой подход даёт много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

В начале движения выглядит он как «открывающейся рот у аллигатора» (так говорят на сленге).

Смотрите также специальное видео про скользящие средние:

EMA должен присутствовать на любом графике.. Это единственный стоящий индикатор

Что такое скользящая средняя (MA) и как ее использовать в трейдинге?

Вы начинающий крипто-трейдер и стремитесь создать собственную стратегию торговли криптовалютами? Тогда вам необходимо начать со скользящих средних.

Что представляет собой скользящая средняя? Как комбинировать скользящие средние в трейдинге? Будем разбираться.

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя (MA) – это технический индикатор, отражающий среднюю цену закрытия торгов за определенный период времени. В трейдинге данный индикатор является наиболее востребованным, поскольку с его помощью можно эффективно определить импульс рынка.

Простыми словами, если цена актива ниже скользящей средней, то это является сигналом наступления медвежьего рынка. В свою очередь, если цена находится выше скользящей средней, то это сигнал грядущего восходящего движения. Всегда скользящую среднюю необходимо использовать вместе с другими индикаторами, включая Стохастик или RSI, чтобы подтвердить точность сигнала.

Использование скользящих средних

Несмотря на то, что данному индикатору уже 30 лет, существует один вариант использования MA в торговле как ценными бумагами и биржевыми товарами, так и криптовалютами.

Итак, простая скользящая средняя (SMA) в паре с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Различие только в том, что EMA быстрее реагирует на изменение цены.

Для справки, SMA представляет собой обыкновенное значение всех точек за отдельно взятый период (определяется рассматриваемым таймфреймом), деленное на количество точек. В большинстве случаев SMA может давать ложные сигналы по текущему тренду, особенно при явно выраженном боковом тренде.

EMA был создана для исправления недочетов SMA, поэтому она чувствительна к последним данным на рынке и в разы полезней при определении краткосрочного тренда.

Цели использования скользящих средних

Главная цель MA заключается в устранении различных колебаний на рынке с использованием любого таймфрейма. В большинстве случаев MA используются для покупки или продажи актива по наиболее выгодному курсу. Также MA определяет уровни поддержки и сопротивления.

Примечательно, скользящая средняя выступает в качестве уровня сопротивления, когда цена актива находится ниже ее. Если скользящая средняя находится выше цены актива, то это потенциальный уровень поддержки.

Варианты использования скользящих средних

Существует всего три варианта использования MA:

  • Определение бычьего или медвежьего импульса;
  • Определение уровней поддержки/сопротивления;
  • Определения долгосрочного и среднесрочного тренда (в паре с несколькими MA);

Разберем каждый вариант по отдельности.

Определение бычьего или медвежьего импульса.

Когда цена актива растет, то MA также будет расти, тем самым отражая общее состояние рынка. Трейдеры могут засчитать это как сигнал на открытия лонг-позиций.

Либо наоборот. Если цена криптовалюты падает и находится ниже MA, то это сигнал на усиление медвежьего импульса.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Например, если цена актива растет вместе с MA, то трейдер может открыть лонг-позицию, а стоп-лосс разместить чуть ниже уровня MA. И наоборот, при медвежьем тренде MA используется как уровень сопротивления для выставления стоп-лосса.

Определения долгосрочного и среднесрочного тренда

Как на фондовом рынке, так и с криптовалютами, трейдеры применяют в своих стратегиях несколько MA. Это крайне полезный метод оценки долгосрочного и среднесрочного тренда

Ключевой особенностью комбинирования скользящих средних поиск так называемого «золотого креста» на бычьем рынке или «креста смерти» на медвежьем рынке.

«Золотой крест» представляет собой пересечение 50-дневной MA с 200 дневной MA снизу вверх (бычий сигнал). «Крест смерти» возникает, 200-дневная MA пересекает снизу вверх 50-дневную MA (признак продолжения медвежьего тренда).

Резюмируем

Как собственно и RSI, скользящая средняя является наиболее полезным и часто используемым индикатором, с помощью которого можно определить тренд и обозначить уровни поддержки/сопротивления. Перед торговлей криптовалютами настоятельно рекомендуем поэкспериментировать с MA на различных таймфреймах. Только так можно понять, что именно хочет сообщить этот индикатор.

Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс — это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период — это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.

Формулы расчета индикатора Скользящая средняя

Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:

  • Simple Moving Average (SMA) — простая Скользящая средняя.
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная Скользящая средняя.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная Скользящая средняя.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Формула простой Скользящей средней (SMA)

Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

  • SUM — сумма.
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
  • N — число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
  • EMA (i — 1) — значение Скользящей средней за предыдущий период.
  • P — доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

  • SMMA (i — 1) — сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
  • CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
  • N — период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

  • SUM — сумма.
  • CLOSE(i) — текущая цена закрытия.
  • SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса.
  • N — период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот — когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

Скользящие средние и их использование в трейдинге

Среднескользящие линии или скользящие средние применяют в техническом анализе для определения тренда. Благодаря своей особенности, скользящие средние нашли применение во многих технических индикаторах и накладках. Особенно они полезны при анализе ценных бумаг.

Среднескользящая линия определяется для периода n на момент k как средняя арифметическая величина значений на промежутке от k-n+1 до k.

Например, возьмем любую точку на графике и отметим пять периодов перед текущей ценой в выбранном временном интервале. После этого суммируются все цена за каждый период и делятся на число 5. В результате получится одно значение, которое является скользящей средней для периода 5 на текущую дату.

Не стоит заниматься техническим анализом, если вы слабо разбираетесь в математике и статистике, поскольку именно эти дисциплины являются его основой.

Период скользящих средних

Важно понять, что скользящие средние всегда имеют период. Другими словами, нет просто среднескользящей линии, они всегда именуются как скользящие средние 3-, 13-, 89-дневные и прочие временные интервалы. Период, который берется для расчета среднескользящей линии, напрямую зависит от технического аналитика.

Период скользящей средней характеризует ее скорость. К примеру, если строится среднескользящая за 5 дней, то она будет состоять из данных 5 прошедших дней, в связи с чем не сильно будет отличаться от текущей цены. А если построить скользящие средние за 200 дней, то на нее будут воздействовать данные всех 200 предыдущих дней, поэтому значение будет серьезно отличаться от текущей цены. Таким образом, чем больше период средней, тем она медленней. Также можно сказать, что чем меньше значение n, тем больше скорость среднескользящей линии.

Ряд Фибоначчи как периоды скользящих средних

Многие технические аналитики считают, чтобы правильно, рационально и естественно использовать скользящие средние, необходимо выбирать для периода числа, которые входят в ряд Фибоначчи. Этот ряд Фибоначчи представляет собой некоторую последовательность чисел, в которой каждый последующий элемент, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих элементов. В результате получается числовой ряд, состоящий из: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее до бесконечности. При этом между данными числами существует определенная пропорциональная зависимость. Ряд Фибоначчи достаточно популярен в техническом анализе, и присутствует во многих индикаторах. (Более подробно о применении Фибоначчи читайте в статьях «Торговля по Фибоначчи на фондовых и валютных рынках» и «Коррекционные уровни Фибоначчи»)

Прикладное значение скользящих средних при техническом анализе

Давайте рассмотрим самый простой пример применения среднескользящих линий на практике.

Возьмем график, состоящий из цены и двух среднескользящих линий (медленной, например, 21-дневной и быстрой 8-дневной). При росте цены и сильном бычьем тренде на графики средние линии будут располагаться сверху вниз в следующем порядке: текущая цена, быстрая среднескользящая и в конце медленная среднескользящая.

При пересечении текущей ценой быстрой среднескользящей линии сверху вниз необходимо подготовиться в переменам в тренде. Если же цена пересекает и медленную скользящую среднюю, то предположительно вскоре начнется спад. Если все три линии поменяются местами, то это является сигналом образования нисходящей тенденции.

Виды скользящих средних

Разделяют скользящие средние на три вида:

  1. простые (англ. simple moving average, SMA)
  2. взвешенные (англ. weighted moving average, WMA)
  3. экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA)
Простые скользящие средние

Простые скользящие средние строятся по выше указанному определению, т.е. являются средним арифметическим значением для периода от k-n+1 до k, где n – число периодов, а k – текущий момент. Рассмотрим это определение на примере. Возьмем период, состоящий из пяти дней. Текущая (сегодняшняя) цена равна 10, а предыдущие четыре, допустим, 9, 8, 8, 9. Определим среднее арифметическое, которое равно (9+8+8+9+10)/5=8,8. Таким образом, среднескользяшее для текущей цены 10 на 5-дневном периоде равно 8,8.

На следующий день придется заново определять значение скользящего среднего с учетом уже новой текущей цены 11. В итоге 5-дневной период будет состоять из значений 8, 8, 9, 10, 11. В результате завтрашнее скользящее среднее рассчитывается как (8+8+9+10+11)/5 и будет равно 9,2.

Экспоненциальные скользящие средние

Экспоненциальные скользящие средние характеризуются тем, что считают более важными данные, которые являются самыми поздними. В результате, такие скользящие быстрее реагируют на изменение цены на рынке.

Рассчитываются экспоненциальные скользящие несколько сложнее простых. Среднескользящая ЕМА для n-дневного периоды на текущий момент k с текущей ценой P рассчитывается по формуле EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]).

Не нужно запоминать формулу наизусть, достаточно понимать ее смысл, который состоит в том, что экспоненциальное среднее скользящее рассчитывается при условии, что более ранние цены менее значимы, нежели более поздние.

Взвешенные скользящие средние

Взвешенные скользящие средние, наподобие экспоненциальным, больше ценят более поздние данные, при этом их расчет намного проще и понятнее. К примеру, рассмотрим 5-дневной период. Текущая цена важнее в пять раз, вчерашняя – в четыре раза, позавчерашняя в три раза и так далее. После это суммируются данные произведения и делятся на сумму добавленного веса. Таким образом, для значений цены за каждый день 8, 8, 9, 10, 11 взвешенное скользящее вреднее будет определяться по формуле (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) и равно 9,73.

В итоге формулу расчета можно описать следующим образом: суммируются все цена, входящие в расчет скользящего среднего и умноженные на свой порядковый номер, после чего делятся на сумму порядковых номеров.

Сравнение видов скользящих средних

Эти скользящие средние для аналитиков не сильно различаются между собой. Однако наглядно можно увидеть, что некоторые различия между видами среднескользящих все же присутствуют.

На графике водно, что отсутствует единая средняя скользящая, которая всегда стоит дальше или ближе к цене. Дело в том, что скользящие средние в зависимости от динамики цены всегда меняют свое положение не только относительно цены, но и относительно друг друга.

Если сравнивать, то простые скользящие средние являются самыми ленивыми, а самыми динамичными – экспоненциальные. На графике можно увидеть, что в самом конце цена начала падать, в то время как простое и взвешенное скользящее среднее осталось на том же уровне, а экспоненциальное – начало двигаться в сторону цены. Ближе всего к цене на выраженном восходящем тренде оказалось взвешенное скользящее среднее, а во время кратковременных падений и взлетов цены – к ней приблизилось простое среднескользящее.

Таким образом, каждый вид скользящего среднего имеет свои особенности, поэтому аналитик должен самостоятельно определять, какие из них использовать в своем техническом анализе. Все зависит от привычек и стиля ведения торгов. Как правило, на длинных временных отрезках используется простое среднее скользящее, а на коротких – экспоненциальное.

Скользящие средние Форекс

Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.

Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.

В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.

В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.

Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.

Прежде всего, ответим на вопрос, что такое простая скользящая средняя ?

Простая скользящая средняя — определение

Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.

Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю

Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:

SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n

Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:

Пример цены закрытия

Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!

Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242/10 = 24,2

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.

Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.

Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4

Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.

Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2022

Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.

Период совпадает с N в нашей формуле SMA. Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.

Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.

Скользящие Средние. Индикатор MA. Индикатор SMA. Индикатор EMA. Полосы Боллинджера.

Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.

Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.

Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.

По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.

На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD H1 график, с 14 ноября 2022 по 21 ноября 2022

О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.

Определение тренда по скользящим средним :

Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.

Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4

Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.

Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.

Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.

Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.

Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.

При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?

Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.

Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.

Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и Exponential Moving Average (EMA).

ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.

Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.

Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.

При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.

Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?

Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.

Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю

Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:

EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1

Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.

Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего

Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.

Опережающие и отстающие индикаторы в трейдинге

Технические трейдеры используют индикаторы для определения закономерностей и тенденций рынка. Большинство индикаторов делятся на две категории: опережающие и отстающие. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные опережающие и запаздывающие индикаторы и разберем особенности их использования.

Что из себя представляют опережающие индикаторы?

Опережающий индикатор – это инструмент, предназначенный для прогнозирования будущего направления рынка, который помогает трейдерам заранее спрогнозировать движение цены.

Если опережающий индикатор дает правильный сигнал, трейдер может войти до движения рынка в самом начале тренда. Однако опережающие индикаторы ни в коем случае не являются точными на 100%, поэтому их часто объединяют с другими инструментами технического анализа и прайс экшен.

Популярные ведущие индикаторы:

    . .
  • Williams %R
  • Балансовый объем (OBV)

Многие популярные опережающие индикаторы попадают в категорию осцилляторов, поскольку они могут определить возможное изменение тренда до того, как он произойдет. Однако не все опережающие индикаторы будут использовать одни и те же вычисления, поэтому существует вероятность того, что разные индикаторы будут показывать разные сигналы.

Индикатор RSI

Индекс относительной силы (RSI) является импульсным индикатором, который трейдеры могут использовать для определения зон перекупленности или перепроданности. Когда RSI дает сигнал, считается, что рынок развернется. Это признак того, что трейдер может войти или выйти из своей позиции.

RSI является осциллятором, поэтому он показан в масштабе от нуля до 100. Если RSI выше 70, рынок часто воспринимается как перекупленным и отображается красным цветом на графике. Если индикатор падает ниже уровня 30, рынок обычно считается перепроданным и отображается зеленым цветом на графике.

Как уже упоминалось, опасность с опережающими индикаторами заключается в том, что они могут давать преждевременные или ложные сигналы. С RSI, возможно, что рынок будет поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени без разворота.

Стохастик

Другим популярным примером опережающего индикатора является стохастик, который используется для сравнения недавних цен закрытия с предыдущим торговым диапазоном.

Стохастик основан на идее, что импульс рынка меняет направление гораздо быстрее, чем объем или цена, поэтому его можно использовать для прогнозирования направления движения рынка. Если осциллятор достигает значения 80 или выше, рынок будет считаться перекупленным, а все, что ниже 20, будет считаться перепроданным.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Осциллятор показан в виде двух линий на графике %K (черная линия на графике ниже) и %D (красная пунктирная линия ниже). Когда эти две линии пересекаются, это считается опережающим сигналом об изменении направления рынка.

В нестабильных рыночных условиях стохастик подвержен ложным сигналам. Чтобы это не влияло на ваши сделки, вы можете использовать стохастик в сочетании с другими индикаторами или использовать его как фильтр для ваших сделок, а не как триггер. Это будет означать вход в рынок после подтверждения тренда, как если бы вы использовали запаздывающий индикатор.

Williams %R

Процентный диапазон Уильямса, более известный как %R по Вильямсу, очень похож на стохастический осциллятор. Основное отличие состоит в том, что он работает по отрицательной шкале – поэтому он колеблется от нуля до -100 и использует -20 и -80 в качестве сигналов перекупленности и перепроданности соответственно.

На графике ниже зеленая зона -80 указывает на то, что цена, вероятно, будет расти. В то время как красная зона -20 указывает на вероятность падения цены.

Индикатор очень отзывчив направлению движению цены. Это означает, что он может двигаться к максимумам или минимумам, даже если действительная рыночная цена не соответствует его показаниям. Поскольку Williams% R опережает рынок, его сигналы могут быть преждевременными и менее надежными, чем другие сигналы на вход, поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать -10 и -90 в качестве более экстремальных сигналов.

Балансовый объем (OBV)

Балансовый объем (OBV) – еще один ведущий импульсный индикатор. Он рассматривает объем, чтобы трейдеры могли делать прогнозы относительно рыночной цены. OBV широко используется в торговле акциями, поскольку объем хорошо документирован фондовыми биржами.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Трейдеры, которые используют OBV в качестве ведущего индикатора, будут сосредоточены на увеличении или уменьшении объема, без эквивалентного изменения цены. Считается, что это свидетельствует о том, что цена будет расти или уменьшаться в ближайшее время.

Являясь ведущим индикатором, OBV склонен давать ложные сигналы, тем более что сигналы индикатора могут быть искажены скачками волатильности после неожиданных для рынка новостей. Несмотря на изменение объема, это не всегда указывает на тренд и может привести к преждевременному открытию позиций трейдерами.

Как и в случае с другими опережающими индикаторами, OBV часто используется в сочетании с запаздывающими индикаторами и тщательной стратегией управления рисками.

Что из себя представляет запаздывающий индикатор?

Запаздывающий индикатор – это инструмент, который предоставляет более поздний сигнал на вход в рынок.

Эти индикаторы обычно используются трейдерами, торгующими по тренду – они не показывают предстоящих движений цены, но подтверждают, что тренд движется полным ходом. Это дает трейдерам больше уверенности в том, что они верны в своих предположениях.

Популярные запаздывающие индикаторы:

Отстающие индикаторы в основном используются для фильтрации шума от краткосрочных движений рынка и подтверждения долгосрочных тенденций. Они рисуются на самом ценовом графике, в отличие от опережающих индикаторов, которые обычно появляются в отдельных окнах.

Скользящие средние

Скользящие средние (MA) классифицируются как запаздывающий индикатор, поскольку они основаны на исторических данных.

Сигналы на покупку и продажу генерируются, когда линия цены пересекает МА или когда две линии МА пересекают друг друга. Однако, поскольку скользящая средняя рассчитывается с использованием предыдущих ценовых данных, текущая рыночная цена будет опережать скользящую среднюю.

В приведенном ниже примере 50-дневной скользящей средней скользящая средняя пересекла цену сверху, что указывает на разворот цены вверх. Тем не менее, мы можем видеть, что медленная МА медленнее улавливает бычий тренд, когда он происходит.

Скользящие средние можно рассчитать за любой таймфрейм, в зависимости от целей трейдера, но чем длиннее таймфрейм, тем дольше задержка. Таким образом, МА на 300 дней будет иметь гораздо более длительную задержку, чем МА на 50 дней.

Отстающие индикаторы могут выдавать ложные сигналы, но это менее вероятно, поскольку они медленнее реагируют на изменения рынка.

Индикатор MACD

Скользящие средние могут использоваться самостоятельно, или они могут быть основой других технических индикаторов, таких как сходимость скользящей средней (MACD). Поскольку данный индикатор основан на MA, MACD по своей сути является индикатором следования за трендом или отстающим. Тем не менее различные компоненты MACD предоставляют трейдерам новые возможности.

Инструмент состоит из трех компонентов: две скользящие средние и гистограмма. Две скользящие средние (сигнальная линия и линия MACD) являются неизменно запаздывающими индикаторами, поскольку они обеспечивают сигналы только после того, как две линии пересеклись, и к этому времени тренд уже находится в движении.

Гистограмма MACD иногда считается опережающим индикатором, поскольку она используется для прогнозирования пересечения сигналов между двумя скользящими средними. Столбцы на гистограмме представляют разницу между двумя MA – поскольку столбцы перемещаются дальше от центральной нулевой линии, это означает, что MA движутся дальше друг от друга. Как только это расширение закончится, на гистограмме появится «горб», который является знаком того, что может произойти пересечение МА.

Хотя гистограмму можно использовать для входа в позиции перед пересечением, скользящие средние значения отстают от рыночной цены. Так что в целом это запаздывающий индикатор. Это означает, что есть случаи, когда рыночная цена может достичь точки разворота еще до того, как сигнал будет сгенерирован, что будет считаться ложным сигналом.

Полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера является запаздывающим индикатором, поскольку он основан на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) и двух внешних линиях. Эти внешние полосы представляют положительные и отрицательные стандартные отклонения от SMA и используются в качестве меры волатильности. Когда уровни волатильности возрастают, полосы расширяются, а когда волатильность уменьшается, они сжимаются.

Когда цена достигает внешних полос Боллинджера, она часто служит триггером для цены, чтобы отскочить назад к центральной 20-периодной скользящей средней.

Существуют стратегии, которые предполагают, что полосы имеют опережающие свойства, но сами по себе они не дают опережающих торговых сигналов. Полосы Боллинджера не могут дать точного указания, когда именно может произойти изменение волатильности или в каком направлении будет двигаться цена. Они являются лишь признаком того, что вскоре может произойти пробой, предоставляя бычьи или медвежьи сигналы.

Вот почему трейдеры часто подтверждают сигналы полосы Боллинджера с помощь прайс экшен или используют данный индикатор вместе с другими индикаторами, такими как RSI.

Как следует использовать опережающие и отстающие индикаторы?

Наиболее очевидное отличие заключается в том, что опережающие индикаторы предсказывают движение рынка, а запаздывающие индикаторы подтверждают тенденцию, которая уже имеет место. И опережающие, и запаздывающие индикаторы имеют свои преимущества и недостатки, поэтому очень важно ознакомиться с принципами работы каждого из них и решить, какой из них соответствует вашей стратегии.

Ведущие индикаторы быстро реагируют на движение цены, что может быть хорошо для краткосрочных трейдеров, но делает их склонными к ложным сигналам. Часто это происходит, когда сигнал указывает, что пришло время входить в рынок, но тренд быстро меняет направление. И наоборот, запаздывающие индикаторы реагируют гораздо медленнее, что означает, что трейдеры будут иметь больше точности, но могут опоздать со входом в рынок.

Полагаться только на один тип индикаторов может оказать негативное влияние на вашу стратегию, поэтому многие трейдеры будут стремиться найти баланс из опережающих и отстающих индикаторов.

Особенности работы с индикатором Moving Average

Успех в биржевой торговле зависит от умения определять рыночный тренд. В этом помогает метод скользящих средних в трейдинге. Он проверен временем, прост в использовании, дает хорошие результаты.

Скользящие средние помогают определять рыночный тренд.

Понятие скользящей средней в трейдинге

Скользящие средние (англ. Moving Average, MA) — это индикатор технического анализа, показывающий среднюю цену рыночного актива (валюты, акций и т.д.) за некий временной промежуток.

Расчетное значение имеет вид кривой, которая демонстрирует сглаженные данные, а не каждое отдельное колебание цены. Вычисления проводятся как для коротких, так и для длинных периодов.

С помощью MA определяют направление движения цены и его силу, подходящие моменты для сделок.

Расчетная величина

Существует несколько методик вычисления индикатора.

Они отличаются друг от друга механизмами усреднения:

  1. Закрытие бара — усреднение выполняется по цене, действовавшей в конце выбранного периода времени. Преимущество этого способа заключается в высокой точности, потому что цена закрытия приближена к текущей котировке.
  2. Открытие бара — по стоимости актива в начале нового периода, которая нередко совпадает со значением закрытия предыдущего бара. Линия, построенная таким образом, не двигается даже в случае сильного скачка последнего бара, включенного в расчетное время. Однако в начале следующего периода может быть резкое колебание котировки.
  3. По экстремумам — берется максимальное или минимальное значение бара за период. Данный вариант не нашел широкого применения.
  4. Усредненное значение максимального и минимального показателей, т.е. их сумма, деленная на 2. Значение индикатора изменится только при условии, если бар еще не закончил формироваться.
  5. Усредненное значение с учетом цены закрытия. Вычисляется, как в пункте выше, но с добавлением котировки закрытия. Итоговая сумма делится на 3. В результате получается сбалансированный показатель, т.к. новое слагаемое отражает изменения, произошедшие на рынке.
  6. Усредненное значение с удвоением котировки закрытия. Принцип расчета аналогичен предыдущему. Но теперь цена умножается на 2, а сумма слагаемых делится на 4. Это дает еще более сбалансированный показатель, но на практике применяется редко.

Результаты расчетов, выполненных по разным методикам, не будут существенно отличаться. Исключением может стать только их использование на коротких периодах при высокой волатильности рынка.

Основные виды

Поскольку алгоритмы усреднения разные, то на их основе формируется несколько видов соответствующих кривых:

  1. Простые (SMA). Усреднение проводится стандартно, как среднее арифметическое. Берутся цены за выбранный период и суммируются, потом результат делится на величину периода. Такие MA подходят для среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий.
  2. Экспоненциальные (EMA). Цены ранжируются по следующему принципу: самому отдаленному бару присваивается наименьший удельный вес, а текущему — самый большой. Такая линия чувствительна к колебаниям котировок, особенно к разворотам и скачкам. Подходит для скальпинга и внутридневной торговли.
  3. Сглаженные средние (SMMA). В расчет включаются цены выбранного периода и предыдущих. Причем они получают самый большой удельный вес, который постепенно уменьшается при приближении к текущему бару. Это делает график устойчивым к мелким случайным колебаниям котировок. SMMA не годятся на роль главного критерия при принятии решений, но выступают хорошим дополнением к другим показателям.
  4. Линейно-взвешенные (LWMA). Похожи на EMA с тем лишь отличием, что присвоение удельного веса ценовым значениям происходит равномерно (по линейному принципу). Быстро реагирует на существенные изменения стоимости, но дает немало ложных сигналов.

Выбирать тот или иной тип необходимо, ориентируясь на цели и стратегию.

Способы вычисления: формулы

Скользящие средние строятся по разным формулам.

Для вычисления берется сумма цен закрытия каждого бара за выбранные периоды и делится на их количество.

SMA = SUM (CLOSE(i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена в момент закрытия текущего периода;
  • N — количество периодов.

Если внутри периода цена несколько раз существенно менялась, то это не учитывается. Все колебания котировок равноценны независимо от амплитуды.

SMA достаточно легко построить, поэтому большинство трейдеров пользуются этим индикатором.

Этот индикатор рассчитывается путем прибавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей в момент, когда проводится расчет.

EMA = (CLOSE (i) х P) + (EMA (i — 1) х (1 — P)), где:

  • EMA (i — 1) — значение индикатора за предыдущий период;
  • P- доля от значения цен.

EMA с большей точностью характеризует текущее состояние рынка по сравнению со SMA.

Индикатор EMA быстрее реагирует на изменения рынка.

Формула для сглаженной кривой является двухсоставной. Чтобы получить окончательное значение, нужно сначала выполнить расчет по предыдущему бару, а затем суммировать этот результат с данными за текущий период.

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) х (N — 1) + CLOSE (i)) / N, где:

  • SMMA (i — 1) — сглаженная кривая предыдущего бара;
  • N — период сглаживания.

SMMA отражает преобладающую тенденцию на рынке и дополняет стратегию торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления.

Принцип, на котором строится формула LWMA, аналогичен SMA. Но самыми важными в ходе расчета являются недавние котировки.

LWMA = SUM (CLOSE (i) х i, N) / SUM (i, N), где:

  • SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
  • N — период.

Индикатор LWMA сглажен в меньшей степени, чем SMA и SMMA.

Для расчёта LWMA важен порядок расчёта от последних значений к первым.

Сигналы, даваемые индикатором

Подходящий момент для открытия сделки наступает, если цена пересекает MA. На коротких периодах сигналы появляются раньше.

Правила их трактовки:

  1. Когда цена проходит снизу вверх через кривую MA, то рекомендуется покупка.
  2. Когда цена сверху вниз пересекает кривую MA, то наступает время для продажи инструмента.

Чтобы снизить число ложных сигналов на рынке «Форекс» или в торговле акциями, комбинируют несколько кривых, построенных для разных периодов — краткосрочных и долгосрочных. Тогда сигналом служит пересечение этих двух кривых.

  1. Продавать, когда короткая MA сверху вниз проходит через длинную.
  2. Покупать, если короткая MA снизу вверх пересекает длинную.

Кроме того, можно сориентироваться, как действовать при различных трендах:

  1. При росте цены, когда она подходит к MA сверху, следует искать точки входа для покупки.
  2. При снижении цены, когда она подходит к MA снизу, нужно искать подходящие моменты для продажи.

Если сигнал стал противоположным, значит, пора закрывать сделку.

Не рекомендуется торговать, основываясь исключительно на Moving Average.

Они должны быть частью стратегии наряду с другими показателями и методами анализа, а не ее единственным элементом. Наибольшая точность достигается, когда есть несколько подтверждений появившегося сигнала.

Пересечение скользящих средних — это сигналы для трейдера к покупке или продаже.

Нюансы работы с Moving Average

Для получения полной информации о рыночной ситуации рекомендуется применять одновременно 2-3 линии, разместив их на графике.

Длинные MA (с периодом от 100) подходят для долгосрочного инвестирования. В краткосрочные стратегии хорошо вписываются короткие кривые.

Самые популярные периоды — 50- и 200-дневный.

Для дополнительного уточнения перед открытием торговой сделки необходимо изучить график с более продолжительным периодом по сравнению с тем, на котором строится текущий анализ. Они должны быть одинаковыми.

Индикатор MA применим только в периоды тренда и бесполезен, когда рынок замирает и движение котировок останавливается.

Особенности применения скользящей средней в стратегиях

Есть множество торговых стратегий на базе Moving Average. Их применяют как готовые схемы или же встраивают в другие алгоритмы.

Стратегия, основанная на направлении движения скользящей средней

Это самый простой вариант применения MA для анализа котировок.

  1. Определить главенствующий тренд. Если кривая идет вверх и при этом цена располагается под ней, то налицо восходящий тренд. Когда кривая идет вниз и цена по-прежнему под ней — нисходящий.
  2. Искать точки входа в зависимости от тренда. Если он движется вверх, то открывать длинные позиции в расчете на дальнейший рост цены. Если вниз — торговать в коротких позициях.

Чтобы определить тренд с еще большей точностью, следует брать во внимание не только направление Moving Average, но и ее положение относительно ценового графика. Если он выше, чем направленная вверх MA, то это дополнительное свидетельство восходящего тренда. При нисходящем тренде все наоборот: MA направлена вниз, а ценовой график располагается под ней.

На пересечении скользящих средних

Пересечение двух MA с разными периодами помогает определить, развернулся ли тренд в обратную сторону.

На какие признаки ориентироваться:

  1. Если краткосрочная кривая пересекает долгосрочную сверху вниз, это может означать, что рынок пошел вниз и нужно продавать.
  2. Когда краткосрочная кривая пересекает долгосрочную снизу вверх, это может быть признаком того, что рынок двинулся вверх. Следует покупать.

Иногда трейдеры помещают на графике не 2, а больше кривых с разными периодами. И лишь когда все они выстроятся по возрастанию либо по убыванию периода, начинают торговать.

На пересечении скользящей средней с ценовым графиком

Здесь действия трейдера зависят от того, в каком направлении меняется стоимость торгового инструмента:

  1. Когда график котировок пересекает кривую MA, двигаясь вниз, нужно продавать.
  2. Если цена пересекает MA, направляясь вверх, то наступает время для покупки.

Чтобы отсеять ложные сигналы, применяют 2 линии — долгосрочную и краткосрочную. Когда цена пройдет через первую из них, это считается предварительным сигналом. А если это повторится и со второй — значит, получен окончательный сигнал.

Существуют три основные стратегии удачной торговли с использованием MA.

Отрицательные стороны стратегий на основе МА

Основной недостаток стратегий с Moving Average — запаздывание сигналов. Поскольку MA базируется на усредненной совокупности значений цены на заданном временном интервале, то к моменту появления сигнала цена иногда успевает пройти большую часть движения в данном направлении. Справиться с этой проблемой помогает уменьшение периода.

Однако тогда возникает другая сложность — большое число ложных сигналов. Но для борьбы с ними существуют специальные методы фильтрации.

Несмотря на указанные неудобства, индикатор Moving Average — это эффективный инструмент технического анализа, помогающий улучшить торговлю.

Что такое скользящие средние в трейдинге

В данной статье я хочу помочь своим читателя разобраться в том, что такое скользящие средние в трейдинге. Их ещё так же называют «скользяшками». Это, условно говоря, технические индикаторы. Однако суть их настолько проста, что язык с большим трудом поворачивается, чтобы назвать их тем, чем они по своей сути являются.

В торговых терминалах они всегда обозначаются английскими аббревиатурами или полными, но опять-таки, английскими наименованиями. Вы можете столкнуться со следующими их обозначениями: SMA или Simple Movering Average. Возможно так же подпись без первого слова, то есть MA. Переводится это, как «простая скользящая средняя».

Суть данного инструмента заключается в том, что он отображает на вашем графике точное изменение цены. Это простая линия. Если откроете линейный график, то, в сущности, увидите одно и то же. То есть, за счёт SMA можно поместить в одном окне свечной и линейный графики поверх друг друга. В некоторых случаях это оказывается довольно практично и удобно.

При установке скользящих средних линий, вам будет предложено задать их период. Фактически этот параметр отвечает за время вашего линейного графика.

В сущности, многие индикаторы, если не сказать, что вообще все из них, основываются на принципах работы скользящих средних линий. Взять, к примеру, сложный на вид Alligator, разработанный Биллом Уильямсом. В его основе лежат три скользяшки. Точно так же устроен Bollinger Bands или Боллинджер.

Практическое применение

Иногда трейдеры используют комбинации скользящих средних линий, чтобы выстроить свой индикатор. Например, по пересечению SMA с большим и меньшим периодам можно определять, когда возникнет рыночный разворот. Для этого просто добавьте на терминал линию, выставьте ей значение периода на двадцать. Потом добавьте ещё одну линию, но уже с периодом на семь единиц.

После того, как вы провели все вышеописанные процедуры, вам остаётся только ждать, когда произойдёт пересечение длинной линии короткой. Торгуйте вслед за быстрой. Если она пересекает длинную снизу вверх, то становитесь в позицию покупки. Если наоборот, то нужно шортить, то есть, продавать.

Так же для общего развития вам не мешало бы знать, что не все скользящие средние просты, как велосипед. Есть так же «сложная» их разновидность – EMA. Это экспоненциальные линии. Если не вникать в тонкости математической терминологии, а сразу говорить о сути, то они просто менее чувствительны к случайным ценовым прострелам. То есть, если вы хотите оценить тенденцию развития какого-то крайне стохастичного (случайного) рынка, то для этого лучше использовать именно экспоненциальные скользяшки.

Однако это не значит, что они в корне лучше по определению. Если бы это было так, то SMA просто не существовало бы в природе. Зачем их использовать, если они бесполезны? Тем не менее они есть, значит, у них особое предназначение. Каждый инструмент имеет область применения. По этой причине на плавных рынках, где нет сумасшедшей волатильности, EMA вполне могут ввести вас в заблуждение.

Точно такая же ситуация с осцилляторами. Они эффективны лишь на боковых рынках, но оказываются бессильны и вводят трейдеров в заблуждение, если возникает трендовый пробой. Привыкайте к этой данности. Каждый индикатор имеет своё предназначение и не имеет какого-то однозначного превосходства или недостатка по сравнению с другими инструментами технического анализа. Если вы хотите в торговле целиком и полностью в принятии торговых решений опираться на показания индикаторов, то вы должны досконально изучать все инструменты, которыми планируете пользоваться.

Заключение

Надеюсь, после всего того, что вы прочитали выше, вам стало ясно, что такое скользящие средние в трейдинге. Если коротко, то это один из видов индикаторов. Именно эта вещь лежит в основе таких инструментов, как, например, Alligator или Bollinger Bands. Пересечениями двух SMA с разными настройками периода некоторые трейдеры пользуются, чтобы находить ценовые развороты.

Скользящее среднее значение

Перевод “скользящее среднее” на английский

Скользящие средние — это основанные на цене отстающие индикаторы, которые отображают среднюю цену инструмента за установленный период времени. Swiss Markets отзывы от реальных клиентов — это хороший способ оценить импульс, а также подтвердить тренды и определить области поддержки и сопротивления. По существу, скользящие средние сглаживают “шум” при попытке интерпретировать графики. Поскольку скользящее среднее является индикатором отставания и реагирует на события, которые уже произошли, он не используется как индикатор прогноза, а скорее интерпретирующий, используемый для подтверждения и анализа.

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд. Бывает, что исходная функция многомерна, то есть представлена сразу несколькими связанными рядами.

Как мы сказали во вступлении, http://www.crocshire.co.uk/vakansii-kompanii-dukascopy-bank-sa/ оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней. Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это – использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Индикатор накопления

На самом деле это означает только то, что экспоненциальное среднее реагирует на изменения цены быстрее других средних. Для уменьшения https://aquaticoutdoors.com/otzyvy-klientov-o-brokerah-2022/ лага простого скользящего среднего можно придавать больший вес более свежим данным и меньший вес более старым данным.

Длинная МА намного спокойнее и плавнее, но может сильно отставать от графика цены. Поэтому трейдеры часто используют в работе сразу несколько скользящих средних с разными периодами. Как обычно, в качестве данных по умолчанию используются свечи USDJPY с 15-минутной компрессией. Рассчитывается экспоненциальное скользящее среднее, а для сравнения можно вывести на график простое и взвешенное скользящие средние. Экспоненциальное скользящее среднее тоже использует этот принцип.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться. Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.

Quiz: Как использовать полосы Боллинджера?

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют стратегия форекс 5 минутках скользящей средней. Это элементарный способ, основанный на расчете среднего арифметического значения. Требуется выбрать оптимальный интервал сглаживания и для каждого периода рассчитать среднее значение для количества периодов, равных этому интервалу.

Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой. Для ряда приложений полезно избегать сдвига, вызванного использованием только «прошлых» данных. Следовательно, центральное скользящее среднее может быть вычислено с использованием данных, равномерно распределенных по обе стороны от точки в ряду, где рассчитывается среднее значение. Это требует использования нечетного количества опорных точек в окне выборки. В финансовых приложениях простая скользящая средняя – это невзвешенное среднее значение предыдущих n данных.

Использование индикатора Sma Mt4

Чем короче период скользящего среднего, тем быстрее оно изменяется с ценой, но дает менее достоверные сигналы, нежели скользящее среднее за более долгий период. Аналогично, более длинный период скользящего среднего дает более достоверные сигналы, но гораздо медленнее реагирует на изменение цены.

Если используемые данные не сосредоточены вокруг среднего значения, простое скользящее среднее in google отстает от последней точки отсчета на половину ширины выборки. На SMA также может непропорционально влиять выпадение старых опорных точек или поступление новых данных. Одной из характеристик SMA является то, что если данные имеют периодические колебания, то применение SMA этого периода устранит это изменение (среднее всегда содержит один полный цикл). Простое скользящее среднее является обычным арифметическим средним от цен за определенный период. Скользящее среднее представляет собой некий показатель цены равновесия (равновесие спроса и предложения на рынке) за определенный период, чем короче скользящее среднее, тем за меньший период берется равновесие.

Точность отображения тенденции зависит от параметра усреднения. Краткосрочное скользящее среднее, например, 7-дневное более подробно описывает движение цен, чем более длинное, 21-дневное. Короткая МА быстрее определяет новое направление тренда, но и одновременно делает больше ложных колебаний.

Взвешенное скользящее среднее назначает вес 1 первому дню, 2 – второму дню и так далее вплоть до последнего дня, наиболее приближенного к настоящему моменту времени, которому приписывается вес 10. Эти 10 взвешенных значений суммируются, а сумма делится на сумму весов, которая в данном случае составляет 55. Хотя цены акций и товаров движутся вверх или вниз по тренду, они могут обладать сильной волатильностью. Чтобы сгладить эту волатильность, используются скользящие средние. Достаточно часто они могут использоваться вместо линии тренда.

Экспоненциальные средние похожи на взвешенные средние тем, что большие значения они присваивают свежим данным. Для нас не важны детали конкретных формул, а важно то, что взвешенное среднее – это арифметическое взвешивание, а экспоненциальное среднее – это геометрическое взвешивание.

Виды скользящих средних

Напомним, что средние скользящие усредняют данные о цене, тем самым позволяя аналитику увидеть скрытые тренды. В некотором смысле, средние скользящие замедляют движение цены по графику. Для просчета любого вида скользящих средних скользящее среднее in wikipedia нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее.

Усредняя цены, оно всегда следует с определенным лагом за главной тенденцией рынка, фильтруя мелкие колебания. Иногда, при построении скользящей средней, некоторые значения исходной функции целесообразно сделать более значимым. Например, если предполагается, что внутри интервала сглаживания имеет место нелинейная тенденция, или в случае временных рядов, последние — более актуальные данные могут быть весомее предыдущих.

Сам метод экспоненциального сглаживания был придуман достаточно давно, см. статьи выше, и в виде простого экспоненциального сглаживания превратился в технический индикатор. Расчет, как обычно, ведется за последние https://markets60.com/ n периодов, отсюда название скользящее. Самый простой метод – это простая скользящая средняя – Simple Moving Average , который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Скользящая средняя (индикатор)

В этом случае, может возникнуть необходимость объединить в итоговой функции скользящей средней все полученные данные. Например, временные ряды биржевых цен, обычно, для каждого скользящее среднее in youtube момента времени представлены как минимум двумя значениями — ценой сделки и её объёмом. Необходим инструмент для вычисления скользящей средней цены, взвешенной по объёму.

Разные типы скользящих средних

Математически Abshire-Smith отзывы клиентов является одним из видов свёртки. Изменение тренда можно будет увидеть только после того, как оно уже произойдет. Потеря потенциального дохода из-за невозможности открывать позиции на вершинах и основаниях компенсируется уменьшением видимой волатильности и сокращением риска заключения плохих сделок. Так, например, скользящее среднее значение за 5 дней является более чувствительным и производит больше сигналов к покупке и продаже, чем скользящее среднее значение за 20 дней.

Он не только используется в качестве самостоятельной методики, но и лежит в основе многих других технических индикаторов. При осуществлении сглаживания всем наблюдениям случайной величины из интервала сглаживания присваивается одинаковый удельный вес. Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно.

Однако в науке и технике среднее значение обычно берется из равного количества данных по обе стороны от центрального значения. Это гарантирует, что вариации среднего значения совпадают с вариациями данных, а не смещаются во времени. Простое стратегия форекс самая лучшая (англ. Simple Moving Average, SMA) является одним из наиболее широко используемых индикаторов в техническом анализе.

Метод скользящей средней в техническом анализе

Скользящая средняя (от англ. Moving Average или MA) — один из старейших и наиболее эффективных технических индикаторов в форекс-торговле. Метод скользящей средней используется долгое время, является одним из первых индикаторов, созданных для анализа финансовых рынков.

Когда трейдеры начали использовать технический анализ для прогнозирования цен, их задачей была интерпретация уровней открытия и закрытия предыдущего торгового дня. Затем они решили заглянуть в прошлое и собрать больше данных о том, что уже произошло, чтобы прогнозировать уровни с большей точностью.

Тогда все расчеты производились вручную. Сегодня компьютеры и продвинутые торговые платформы позволяют трейдерам производить расчет скользящей средней и других сложных технических индикаторов одним щелчком мыши.

Как следует из названия, стратегия скользящей средней предполагает расчет усредненных цен за недавние периоды. В зависимости от того, каким именно способом производится расчет скользящей средней, существуют различные типы этого метода. Также может учитываться разное число исторических периодов, и в соответствии с этим показателем форекс-трейдеры могут применять индикатор скользящей средней с различными целями.

Зачем использовать метод скользящей средней в трейдинге?

Первое, что осваивает трейдер, когда начинает знакомиться с техническим анализом, это как использовать метод скользящей средней. Причем существует так много способов, что существуют различные стратегии скользящей средней для каждого типа форекс-трейдеров — в том числе скальперов, свинг-трейдеров и инвестиционных трейдеров.

Для начала нужно обозначить, что при использовании стратегии скользящей средней рынок разбивается на бычий и медвежий тренды. Обычно, когда цена устанавливается выше индикатора скользящей средней, говорят, что тренд бычий, и трейдеры стремятся работать с длинными позициями. Если же цена устанавливается ниже, то тренд расценивается как медвежий, и трейдеры стараются побыстрее сбыть (продать) валютную пару.

Для тех, кому интересно, в чем заключается суть метода скользящей средней, и зачем использовать его в трейдинге, есть следующий ответ: этот метод формирует уровни поддержки и сопротивления цен в будущем и отражает их в правой части графика цен. Таким образом, трейдеры заранее знают, где рынок может колебаться. Чем больше периодов рассматривает скользящая средняя, тем сильнее будут поддержка и сопротивление. Таким образом, с финансовой точки зрения, уровни средней скользящей можно толковать как поддержку на падающем рынке или сопротивление на растущем рынке.

Формула расчета скользящей средней в Excel

В зависимости от вида скользящей средней применяются и различные уравнения скользящей средней, или, как их правильнее называть, формулы. Самый простой способ понять, что собой представляет этот индикатор — научиться рассчитывать скользящую среднюю в Excel. Данная формула расчета скользящей средней выглядит следующим образом:

  • Необходимо указать цены закрытия валютной пары за последние периоды (например, 14 дней) — каждое значение закрытия цены в одной вкладке.
  • Затем используйте функцию SUM, чтобы узнать общую сумму.
  • Разделите общую сумму на количество рассматриваемых периодов (в нашем случае это 14).
  • Вы получите результат с названиемSMA(14).

Как еще можно рассчитать скользящую среднюю?

Современные торговые платформы позволяют не пользоваться Excel, а также устанавливать дополнительные параметры скользящей средней при расчете.

Вы можете запустить MetaTrader 4 (или любую другую торговую платформу) и отыскать в списке доступных индикаторов скользящую среднюю. сегодня невозможно найти платформу, где был бы недоступен индикатор скользящей средней.

Например, на графике ниже SMA(14), описанная в предыдущем разделе, представляет собой синюю линию. Для каждой будущей дневной свечи на графике EUR/USD, MT4 прогнозирует новое значение на линии SMA(14) с учетом последних четырнадцати цен закрытия дня.

Как выбрать период для вашей стратегии скользящей средней?

В зависимости от стиля торговли на одном графике можно использовать одно или несколько скользящих средних. Кроме того, решающее значение для определения важности индикатора имеет период скользящей средней, или временной интервал. Уровни скользящей средней хорошо себя показывают на любом периоде, главное — правильно его определить.

Например, SMA(200), примененная на дневном графике, предлагает гораздо более сильную поддержку или сопротивление, чем SMA(200), примененная на часовом или пятиминутном графике.

Скальперы (т.е. трейдеры, использующие данные технического анализа для того, чтобы войти на рынок и быстро выйти из него) используют индикаторы, которые учитывают только несколько периодов скользящей средней, поскольку им нужен лишь такой индикатор, который точно отслеживает цену. Инвесторы с более длительным временным окном своих сделок не имеют подобных ограничений. Они предпочитают использовать более продолжительные скользящие средние, которые позволяют проще справляться с просадками.

Как настроить индикаторы средних скользящих в платформе MT4

В интерфейсе МТ4 есть очень простой метод применения скользящей средней к графику. Сначала перейдите в главное меню. Во вкладке Insert (Вставка) найдите Indicators (Индикаторы), а затем в категории Trend (Тренд) отыщите индикатор Moving Average (Скользящая средняя).

Как настроить индикатор скользящей средней в MT4: Insert (Вставка) ► Indicators (Индикаторы) ► Trend (Тренд) ► Moving Average (Скользящая средняя)

Вы увидите всплывающее окно, в котором можно редактировать переменные таким образом, чтобы индикатор показывал нужные значения. Можно изменять количество периодов, метод отбора цен, цену, к которой относится скользящая средняя, а также цвет и стиль.

Виды скользящих средних

Метод скользящей средней, который сопоставляет цены недавних периодов, включает различные виды скользящих средних. Наиболее распространенными являются те, которые перечислены в таблице ниже:

Вид скользящей средней Описание
Простая скользящая средняя (Simple moving average, SMA) Приводит средние цены закрытия предыдущих периодов
Экспоненциальная скользящяя средняя (Exponential moving average, EMA) Приводит средние цены закрытия предыдущих периодов, но самые свежие данные имеют решающую роль при выведении итогового значения
Взвешенная скользящая средняя (Weighted moving average, WMA) Также присваивает более решающее значение последним показателям, и меньшее — данным в отдаленном прошлом, но для данной скользящей средней формула выглядит немного иначе (см. далее).

Простая скользящая средняя

Метод простой скользящей средней (SMA) приводит среднее значение для всех цен предыдущих периодов. Не обязательно использовать только цены закрытия — можно настроить индикатор так, чтобы он использовал цену открытия или даже среднее значение, основанное на ценах открытия, закрытия, максимума и минимума для каждого периода. Это вид скользящей средней на сегодняшний день является самым популярным.

Формула расчета простой скользящей средней выглядит следующим образом:

Pricen = цена актива на период n;

n = количество периодов.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), больше подходит для трендовых трейдеров, так как она уменьшает разрыв между фактической ценой и скользящей средней. Поэтому трейдеры, особенно скальперы, больше ценят этот индикатор, особенно когда он используется в сочетании с другими, например, полосами Боллинджера или конверты (Envelopes).

Для экспоненциальной скользящей средней формула расчета следующая:

t = текущий момент времени;

y = предудыщий момент времени;

N = общее количество дней;

Взвешенная скользящая средняя

Как и экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя (WMA) привязана к текущей цене еще сильнее. Поэтому, например, WMA(200) будет ближе к текущей цене, чем SMA(200), так как этот индикатор еще больше уменьшает разбежку, а трейдеры могут быстрее реагировать на изменение цен.

Формула расчета взвешенной скользящей средней следующая:

n = временной период.

Как торговать с использованием скользящей средней

В зависимости от используемого стиля торговли существуют различные стратегии использования скользящей средней. Трейдер может применять скользящие средние как единый индикатор, так и в комбинации с другими индикаторами. В качестве единственного индикатора скользящая средняя обычно используется как трендовый индикатор. Когда рынок растет, скользящая средняя обеспечивает поддержку, поэтому трейдеры ждут падения, чтобы начать покупку или продажу, когда цена достигает значения скользящей средней.

Другой метод, который предпочитаю лично я, — это использование нескольких скользящих средних на одном графике. Ситуация, когда они пересекаются, может свидетельствовать об изменении ситуации на рынке. Это всего лишь пара примеров, существуют и другие способы.

Пересечение скользящих средних

Проще всего эту стратегию можно представить на приведенном выше примере с парой EUR/USD. Если уменьшить масштаб графика, то мы увидим пересечение (или кроссовер) двух скользящих средних. При медвежьем тренде быстрая скользящая средняя всегда находится ниже медленной — в нашем случае, MA(50) большую часть времени находится ниже MA(200).

Когда MA(50) пересекает MA(200), снизу, образуется фигура, которую называют “мертвым пересечением” (англ. death cross) — признак медвежьего тренда скользящей средней. И наоборот, когда он пересекается выше MA(200), рынок образует “золотое пересечение” (англ. golden cross) — признак бычьего тренда.

Стратегия конвертов (Envelopes)

Конверты — еще один индикатор трендов, который выполняет ту же функцию, что и полосы Боллинджера. Конверты таким же образом “охватывают” движение цен, но фокусируются на том, что происходит, когда цена выходит за пределы границ.

Эта торговая стратегия требует наличия скользящей средней (в данном случае EMA(20)) и двух конвертов, которые могут отклоняться от EMA. В примере ниже, в конвертах используется стандартное отклонение 40% от EMA(20), и признак медвежьего тренда появляется, когда EMA(20) движется под нижним конвертом, в то время как бычий тренд формируется, когда EMA(20) движется над верхним конвертом.

Стратегия лент (Ribbon)

Данная стратегия относится к ситуации, когда трейдер использует несколько скользящих средних разных периодов на одном и том же графике. Ее также называют “идеальной стратегией ордеров”, и она предлагает игру в долгую, если все быстрые скользящие средние находятся на графике выше медленных, и в короткую, когда картина обратная.

На графике ниже показана пурпурная SMA(20), коричневая SMA(50), синяя SMA(100) и черная SMA(200). Когда они выстраиваются в идеальном порядке, трейдер торгует в долгую, а выход предполагается в момент, когда самая быстрая SMA, пурпурная, пробивает идеальный ордер.

Стратегия сходящейся дивергенции

Данная торговая стратегия использует осциллятор, основанный на трех различных скользящих средних — быстрая EMA(12), медленная EMA (26) и MACD SMA(9). Тут следует отметить, что англоязычная аббревиатура MACD означает Moving Average Convergence Divergence.

Три скользящие средние, описанные в разделе выше, построены в отдельном, меньшем по размеру, окне под основным графиком. Одним из способов использования стратегии сходящейся дивергенции является ожидание того, что гистограмма MACD (т.е. серые вертикальные столбики) станет положительной, а затем начнет торговаться на длинных позициях.

Стратегия Guppy Multiple

Эта стратегия объединяет две группы краткосрочных и среднесрочных скользящих средних. Скользящие средние в группе краткосрочных или быстрых составляют 3, 5, 8, 10, 12 и 15, которые показаны на графике ниже черным цветом. Скользящие средние в медленной группе — 30,35,40,45, 50 и 60, они показаны на графике синим цветом.

Идея этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться, пока краткосрочная группа опустится ниже долгосрочной — это признак медвежьего тренда скользящей средней. И наоборот, бычий тренд появляется, когда краткосрочная группа движется выше долгосрочной.

Плюсы и минусы использования скользящих средних в торговле

Плюсы

  1. Наглядно разграничивают бычий и медвежий рынки.
  2. Предлагают сильную поддержку и сопротивление на долгих таймфреймах, известных заранее.
  3. Имеют высокую прогностическую мощность, если используются в комбинации с осциллятором.

Минусы

  1. Многие считают эти индикаторы запаздывающими
  2. Стали настолько популярными как среди розничных, так и среди профессиональных форекс-трейдеров, что их уже нет смысла использовать как единственный инструмент прогнозирования.
  3. Они, проявляют себя хуже на нижних таймфреймах.

Мои выводы

Как индикаторы трендов, скользящие средние дают мощные сигналы к входу и выходу из рынка форекс-торговли.

Разумеется, их лучше всего использовать в сочетании с надежной системой управления финансами.

Различные типы скользящих средних (SMA, EMA, WMA), приводят к появлению различных торговых стратегий. Следует помнить, что все эти стратегии являются трендовыми, хотя иногда трейдеры ищут и расхождения, например, с MACD.

Подводя итог, можно сказать, что основная роль скользящей средней заключается в том, чтобы разделить график на бычий и медвежий тренды. Когда эта цель достигнута, трейдер может провести анализ скользящих средних и использовать различные торговые стратегии, которые лучше всего подходят для достижения следующей, конечной цели — получения прибыли.

Торговые стратегии с использованием средних скользящих

Торгуя на различных финансовых рынках, трейдеры всегда пытаются отфильтровать заведомо убыточные сделки. Изначально использование средней цены казалось наиболее приемлемым решением проблемы. Впоследствии возникли различные индикаторы, применяемые инвесторами в разнообразных торговых стратегиях.

Одним из наиболее распространенных индикаторов с уверенностью можно назвать Moving Average, как принято считать, дающий трейдерам наибольший заработок на Forex по сравнению с другими инструментами. Этот индикатор также называют скользящей средней.

Процесс торговли с использованием скользящей средней

Скользящая средняя — проверенный временем инструмент, основанный на анализе рассчитанных средних цен актива. Положение тренда относительно Moving Average (МА) наглядно показывает настроения инвесторов на рынке — приверженцы бычьей тенденции осуществляют трейдинг выше данного индикатора, сторонники медвежьей — ищут свою прибыль под ним.

Скользящая средняя является основой для других индикаторов, применяющихся в техническом анализе. Яркий пример — MACD и полосы Боллинджера. Мувинги имеют один недостаток — сигналы, исходящие от них, поступают с запаздыванием. Однако существенное преимущество МА — торговля в направлении текущего тренда. Это видно на экране терминала после прорыва линии Moving Average.

Трейдинг с использованием скользящей средней понятен даже новичку. В качестве инструмента выбирают мувинг с периодом 21 день. При пересечении его ценовым трендом снизу вверх следует удостовериться, что свеча закрылась выше линии индикатора. Уже на следующей бычьей свече можно входить в сделку на покупку. Страховочный Stop Loss выставляется чуть ниже предшествующего локального минимума.

Когда тренд пересекает линию мувинга сверху вниз, следует дождаться закрытия свечи под ней и на следующей медвежьей свече открыть ордер на продажу. Stop Loss выставляется чуть выше ближайшего локального максимума. На старших таймфреймах сигналы на покупку или продажу более надежны.

Случаются и ложные прорывы Moving Average. В этом случае возможны потери средств с депозита инвестора. Чтобы отфильтровывать ложные сигналы на вход в рынок, следует дополнительно установить на график выбранного актива стохастический осциллятор. Опытные трейдеры отмечают, что иногда после прорыва скользящей средней, цена опять возвращается к ней, после чего вновь устремляется в обратную сторону с новой силой.

Следует помнить, что основное назначение мувингов — определение направления и силы ценовой тенденции. Продолжительный ценовой рост (более ста дней) свидетельствует о наличии сильного, устойчивого бычьего тренда. Если такое же продолжительное время наблюдается снижение тенденции, то это только подтверждает ее медвежий характер.

От настроек длительности периода Moving Average зависит анализ тренда выбранного актива. Чем большее число стоит в настройках индикатора, тем более длительный период тенденции он анализирует и, соответственно, дает более надежный сигнал на вход в рынок. Уменьшение этого числа повышает неточность анализа, давая множество ложных сигналов («шумов»). Какой же лучше задать период в настройках мувинга? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Каждый трейдер настраивает индикатор под себя методом проб и ошибок.

Не рекомендуется использовать Moving Average в торговле при боковом тренде. Обычно такие эксперименты заканчиваются крупными финансовыми убытками и, как следствие, разочарованием в возможности заработка на финансовых рынках.

Методы торговых стратегий на скользящих средних

Существует множество различных стратегий с использованием Moving Average. Они дают эффект в трейдинге, когда рынок наиболее динамичен.

Индикатор MA (Moving Average): прибыльно торгуем на Бинансе

Один из самых распространенных методов — пересечение двух и более скользящих средних. В одном индикаторе настраивается меньший период, в другом — больший. На примере пары GBPUSD (часовой таймфрейм) можно рассмотреть заключение сделок на покупку и продажу с использованием данной стратегии.

МА синего цвета с периодом 3 — линейная взвешенная (Linear-Weighted), применяется к ценам закрытия (Close). Параметры второй скользящей коричневого цвета совершенно другие. Период 17, метод построения простой (Simple), применима к ценам Typical Price (HLC/3). Пересечение коричневого мувинга синим сверху вниз дает сигнал к продаже. Stop Loss выставляется чуть выше последней свечи до пересечения. Когда синяя линия пересекает коричневую снизу вверх, трейдерам поступает сигнал к покупке. Stop Loss находится чуть ниже последней свечи до пересечения.

В этой стратегии цели заранее можно не задавать, а перемещать Stop Loss вслед за движением цены.

Следующая стратегия предусматривает использование двух наборов из трех мувингов (каждый), примененных по ценам закрытия, с различным периодом и простым методом расчета. Первый набор используется для анализа графика с недельным таймфреймом и состоит из следующих индикаторов:

  • МА с периодом 40. На экране терминала это линия индикатора черного цвета. По толщине она превышает другие линии и помогает инвестору определить основное направление тенденции. Когда цена располагается над этой скользящей, трейдеру следует искать только моменты входа на покупки. Расположение котировок под линией говорит, о том, что нужно искать лишь точки для продаж.
  • МА с периодом 8. Окрашена в коричневый цвет.
  • Скользящая синего цвета с периодом 4.

Второй набор индикаторов необходим уже для непосредственного трейдинга на дневном таймфрейме:

  • Скользящая черного цвета с периодом 50.
  • Коричневая МА с периодом 20.
  • Синяя МА, имеющая период 5.

Если первоначальный анализ графика на недельном таймфрейме отражает картинку с расположением цветных, стремящихся вверх линий, над черным мувингом — это благоприятная ситуация для покупок.

В данном случае, перейдя на дневной график, следует искать моменты для открытия длинных позиций. Оптимальным вариантом открытия BUY является ситуация, когда синяя линия пересекла коричневую сверху вниз и тут же, развернувшись в обратном направлении, пересекла ее уже снизу вверх. На закрытии свечи открывается длинная позиция. Защитный Stop Loss выставляется под последним локальным минимумом.

Take Profit не предусматривается в данной стратегии. Stop Loss периодически переносится по движению тренда, как это показано на рисунке, пока он не пробивается медвежьей свечой. Видно, что результатом сделки явилась довольно приличная прибыль. Сделки на продажу совершаются аналогично, но с точностью до наоборот. Инвесторы, использующие данный метод торговли, также советуют передвигать Stop Loss после прохождения ценой 30 пунктов в нужном направлении.

Помимо этого можно использовать и вариант закрытия ордера после получения определенного профита (не следует слишком жадничать), а затем снова искать благоприятные моменты для входа в рынок. Он всегда награждает тех, кто умеет ждать.

Технические индикаторы в трейдинге: как правильно их использовать?

Технические индикаторы – это одна из самых обсуждаемых тем в трейдинге. Количество их безгранично: они могут варьироваться от простой скользящего средней до самого сложного набора алгоритмов. Неважно, торгуете ли вы акциями, фьючерсами, товарами или валютами – индикаторы повсеместны.

Благодаря достаточно простому языку программирования MQL4 от MetaTrader новички могут с легкостью создавать какие угодно индикаторы. Другие торговые платформы предлагают аналогичные возможности. Существуют даже компании, которые зарабатывают деньги на создании индикаторов под заказ.

Именно в этом бесконечном многообразии индикаторов заключается один из главных их недостатков. Как среди всего этого количества можно найти то, что действительно работает?

Если ваш путь в трейдинге похож на мой, то рано или поздно вы откажетесь от использования индикаторов. Или хотя бы ограничите их количество одним или двумя. Все, что вам нужно для успешной торговли, уже и так есть на графике. И это цена.

Некоторые трейдеры посоветуют вам держаться подальше от индикаторов, объясняя это следующим образом:

  • Индикаторы отстают от рынка.
  • Индикаторы дают слишком поздние точки входа.
  • Индикаторы не могут предсказать движение цены на рынке.

Однако почему большинство трейдеров теряют деньги, когда используют технические индикаторы в своей торговле?

Индикаторы отвлекают от того, что действительно важно

Раньше все мои решения в трейдинге были основаны на сигналах группы индикаторов. Я даже не смотрел на графики. Для меня совершенно неважно было, чем именно я торговал. То есть я полагался на набор запаздывающих индикаторов, которые принимали решение за меня. Я считал себя трейдером и надеялся заработать много денег, однако я на самом деле был просто ленив.

Из-за всех этих индикаторов я практически не обращал внимания на то, какая сейчас фаза на рынке и насколько далеко цена находится от ключевых уровней. Я просто следовал сигналам, потому что несколько волнистых линий говорили мне, что пришло время покупать или продавать.

Баланс моего счета постепенно уменьшался. В итоге я слил весь свой депозит. Мне пришлось кардинально пересмотреть свою торговлю и полностью отказаться от большинства индикаторов.

Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что индикаторы – это плохо или они не работают. Даже сейчас я иногда использую две скользящие средние, которые помогают мне торговать на трендовом рынке.

Однако теперь я твердо убежден, что полагаться исключительно на индикаторы без понимания прайс экшен – это большая ошибка. Не существует лучшего индикатора, чем сама цена, которая наглядно показывает борьбу покупателей и продавцов в текущей рыночной ситуации.

Индикаторы привязаны к определенным рыночным условиям

Несомненно вы ни раз сталкивались с предложениями купить торгового робота или советника. Чаще всего их создатели говорят про высокий процент прибыльных сделок.

Однако процент прибыльных сделок не является единственным фактором. Важно еще учитывать соотношение риска к прибыли и размер стоп-лосса. Потому что одна убыточная сделка может перечеркнуть череду прибыльных.

Как удается разработчикам достигать таких красивых кривых доходностей, которые они выкладывают на Myfxbook? Все просто. Они создают советник, который отлично работает в определенных рыночных условиях. Торговля выглядит великолепно, однако робот полностью зависит от конкретных условий. Также они хорошо работают только на определенных валютных парах, потому что именно по этим парам проводилась их настройка и тестирование.

Возможно, робот был приспособлен для торговли в диапазоне или же на трендовом рынке. Но что происходит, когда ситуация на рынке меняется? Торговля уходит в просадку. И вам придется искать новый советник, который подходил бы под текущие условия.

Возможно, некоторые из советников могут быть настроены для работы в различных фазах рынка, но подавляющее большинство из них все равно показывает в долгосрочном периоде одни убытки.

Ключевым фактором здесь является неспособность роботов динамически подстраиваться под текущую рыночную ситуацию. Если они предназначены для работы на трендовом рынке, скорее всего, они начнут торговать в минус, когда рынок перейдет в консолидацию. Даже крупные хедж-фонды не защищены от этого. Они платят миллионы долларов за разработки в автоматизированной торговле, и все равно иногда терпят убытки.

Но знаете, что не зависит от рыночных условий? Прайс экшен. Простые, но эффективные паттерны, такие как пин бар, внутренний бар или модель поглощения работали в течение десятилетий и будут продолжать работать еще очень долго.

Если вы создадите разумную стратегию управления рисками, торговля по прайс экшен будет приносить вам стабильную прибыль.

Конечно, большую часть времени придется оставаться в стороне и не торговать. Но как только вы будете твердо знать, что вам нужно видеть на графике, прайс экшен будет работать независимо от того, тренд сейчас на рынке или консолидация.

Такие графические модели как восходящие и нисходящие каналы, двойная вершина и голова и плечи существуют уже целую вечность.

Психология большинства

Психология большинства приводит в движение цену. Соберите миллионы людей со всего мира, дайте им доступ к компьютеру и возможность открывать сделки на покупку или продажу. Это и есть трейдинг. Конечно, получение прибыли от движения цены уже совсем другое дело. Именно мы должны решить, будет ли данный инструмент торговаться выше или ниже. По сути все действия участников рынка отражены в движении цены на графике.

Что происходит, когда валютная пара EURUSD приближается к уровню, который выступал в качестве сопротивления в течение последних шести месяцев? Если это очевидный уровень, скорее всего, он привлечет к себе множество трейдеров. Каждый из них будет видеть данный уровень сопротивления. Возможно, вы не отметили его на своем графике, но он все равно есть.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления доступны для всех. В то время, как отдельные индикаторы или комбинации индикаторов отличаются у разных трейдеров. Сколько всего существует индикаторов? 500? Или 5000? Число их бесконечно. Каждый может создать свой собственный индикатор. То есть для каждого из трейдеров сигналы индикаторов будут разными.

Как я уже писал выше, индикаторы могут давать неверные сигналы, если ситуация на рынке поменяется. Если ваша стратегия, основанная на индикаторах хорошо показывает себя на трендовом рынке, она может дать сбой, когда рынки перейдут в фазу консолидации. Для трейдеров прайс экшен ключевые уровни поддержки и сопротивления являются универсальными. Они отражают психологию большинства и работают в любой рыночной фазе.

Технические индикаторы все усложняют

Я ни раз писал, что трейдинг не должен быть слишком сложным. Однако большинство трейдеров любит все усложнять.

Давайте посмотрим, как встречает нас после установки платформа MetaTrader, возможно, самая популярная торговая платформа среди форекс трейдеров:

Мы сразу видим четыре ока графиков с индикаторами.

Я не говорю, что технические индикаторы плохи сами по себе. Проблема в том, что многие трейдеры слишком ими злоупотребляют. Они добавляют четыре или пять индикаторов на свой график, следят за пересечениями или уровнями перепроданности и перекупленности, и только затем принимают торговые решения. Они даже не обращают внимания, какую именно валютную пару они сейчас покупают или продают.

Эти трейдеры, как правило, через месяц или два получают одни убытки. Тогда они начинают искать новый индикатор или, возможно, совершенно новую торговую стратегию. И учитывая бесконечное число комбинаций индикаторов, неудивительно, что многие из них так никогда не находят того, что ищут. Это порочный круг.

Я считаю, что любое новое начинание имеет свой период обучения. Для кого этот процесс может длится несколько месяцев, а для кого-то несколько лет. Процесс обучения трейдингу, как правило, занимает годы.

Когда вы используете индикаторы, вам будет очень сложно понять, почему они не показывают прибыль. Предположим, что мы используем торговую систему, основанную на MACD, RSI и скользящих средних. Пока наша торговая система приносит одни убытки. Но мы очень хотим добиться от нее прибыли. Определить в каком именно индикаторе заключена проблема будет невероятно сложно. Возможно, наши результаты портит один индикатор, а возможна два или три. Для платформы MetaTrader доступны сотни, если не тысячи технических индикаторов.

На самом деле, решение состоит в том, чтобы удалить каждый из индикаторов с графика. Именно каждый из них.

Вы можете добавить один или два индикатора позже. Однако сначала вам нужно научится понимать движение цены. В противном случае вы не узнаете, действительно ли индикаторы работают или они вам просто нравятся, потому что классно выглядят.

Давайте посмотрим правде в глаза: большинство начинающих трейдеров выбирают индикаторы по их внешнему виду, а не из-за их практической пользы.

Я могу с уверенностью сказать, что добавление индикаторов без понимания движения цены является ошибкой.

Технические индикаторы, которые я использую

Единственные технические индикаторы, которые я иногда использую – это экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 10 и 20. Вы никогда не увидите никаких MACD или RSI ни на одном из моих графиков.

Почему 10 и 20 ЕМА? В первую очередь я использую эти скользящие средние для определения среднего значения цены.

В математике среднее значение – это число, заключённое между наименьшим и наибольшим из их значений. Это «центральное» значение любого набора чисел. Таким образом, если бы у нас был набор чисел 1, 2, 3 и 4, среднее значение было бы 2,5. Мы получаем это путем сложения четырех чисел и деления на четыре:

(1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2,5.

Какое это имеет отношение к рынку? Цена всегда имеет свойство возвращаться к своему среднему значению. Это даже не вероятность, а математическая закономерность.

Имея это ввиду, я использую область между 10 и 20 EMA в качестве среднего значения во время трендов. Это помогает мне не совершать покупки или продажи на крайних значениях цены.

Обратите внимание, как цена возвращается к своему среднему значению, прежде чем сделать следующий шаг и двинуться дальше.

Концепция возврата к среднему значению является одним из моих общих правил для открытия сделки в трендовом рынке. Если цена находится слишком далеко от своего среднего значения, я остаюсь в стороне, независимо от того, насколько привлекательными были точки входа.

Зависимость от индикаторов

Многие трейдеры не знают, как правильно применять индикаторы. Они считают, что ответ заключается в «правильной» комбинации индикаторов, которая сделает их богатыми.

Поэтому они тестируют множество индикаторов и после многих неудачных попыток они задаются вопросом, почему они теряют деньги.

Индикаторы являются производными от цены. Они просто указывают вам, что уже произошло на рынке, а не то, что произойдет. Таким образом, независимо от того, сколько различных комбинаций индикаторов вы используете, вы никогда не будете прибыльным трейдером, если будете полагаться только на торговые индикаторы для принятия решений.

Технические индикаторы призваны помочь вашему процессу принятия решений, а не принимать решения о входе в рынок за вас.

Как часто вы ошибаетесь?

Вы можете подумать: «Посмотрите, насколько сильный сигнал». «Все три индикатора указывают в одном направлении». «Рынок собирается двигаться выше».

Извините, но вы не правы. И это неправильный способ использовать технические индикаторы. Почему?

Потому что индикаторы RSI, CCI и стохастик относятся к одной и той же категории (они называются осцилляторами).

Это означает, что значения этих индикаторов рассчитываются с использованием аналогичных математических формул, что объясняет, почему их линии движутся в одном направлении. Поэтому не думайте, что сигнал «сильный», потому что это подтверждают многочисленные индикаторы.

Не стоит копировать других трейдеров

Есть прибыльные трейдеры, которые используют технические индикаторы в своей торговле. И вы, вероятно, думаете: «Поскольку они зарабатывают деньги с помощью этих индикаторов, почему бы мне просто не скопировать их?»

Вы пытаетесь использовать те же индикаторам, торговые настройки, инструкциям и т. д. Но вы все равно теряете деньги. Почему?

Потому что вы видите только поверхность, а не полную картину.

Витя – прибыльный трейдер, который полагается на технические индикаторы для определения времени входа и выхода из рынка.

Теперь, причина, по которой Витя торгует успешно с использованием индикаторов заключается не в том, что он нашел «идеальные» настройки или что-то еще. Скорее, это происходит потому, что он знает, как правильно разные индикаторы для разных рыночных условий.

Поэтому, если вы будете слепо следовать тому, что он делает, когда рынок изменится, ваши торговые индикаторы перестанут работать, и тогда у вас случится просадка.

Как профессиональные трейдеры используют технические индикаторы?

На этом этапе мы узнали, что технические индикаторы не должны быть основой вашего анализа, и почему вы не должны копировать других трейдеров. Теперь возникает вопрос, как правильно использовать индикаторы?

Секрет в том, чтобы классифицировать индикаторы в соответствии с их назначением, а затем использовать соответствующие торговые индикаторы. Вы можете использовать их для:

  • Фильтра рыночных условий.
  • Опредения значимой области.
  • Поиска точек входа.
  • Управления вашими сделками.

Как индикаторы помогают фильтровать рыночные условия?

Все торговые стратегии могут работать некоторое время. Но никакая торговая стратегия не сможет работать все время.

Таким образом, вы должны знать подходящие рыночные условия, в которых будет работать ваша торговая стратегия, и избегать рыночных условий, в которых она будет неэффективной. И здесь технические индикаторы могут вам помочь.

Скользящая средняя – это индикатор отслеживания тренда, который можно использовать для фильтрации трендов на рынке. Например, если цена находится выше 200-дневной скользящей средней, рынок находится в долгосрочном восходящем тренде.

Индикатор ATR измеряет волатильность на рынке и может использоваться для определения низкой или высокой волатильности. Например, если ваша торговая стратегия хорошо работает в условиях низкой волатильности, тогда ищите значения ATR, торгующиеся на 52-недельных минимумах.

Использование индикаторов для поиска значимой области

Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Что такое значимая область?»

Ну, это область на вашем графике, где может возникнуть потенциальное давление покупателей или продавцов. Например, трейдеры прайс экшен используют уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, ценовые каналы для определения значимой области.

Однако вы также можете использовать индикаторы.

Индикатор RSI является импульсным индикаторов, который позволяет измерить движение цены за определенный период времени. Его полезно применять для фондового рынка. Когда цены на акции падают, они имеет тенденцию продолжать долгосрочный восходящий тренд.

Таким образом, одним из способов определения отскока цены является поиск торговых настроек, когда 10-дневный RSI пересекает отметку ниже 30.

Один торговый индикатор может быть полезен для нескольких целей, к примеру скользящая средняя. Как скользящая средняя помогает определить значимую область?

На трендовом рынке цена редко повторно тестирует предыдущую поддержку или сопротивление. Вот где в игру вступает скользящая средняя. В здоровом тренде цена имеет тенденцию находить поддержку вблизи скользящей средней за 50 периодов.

В сильном тренде рынок имеет тенденцию находить значимую область вблизи 20-периодной скользящей средней. В слабом тренде это может быть 200-периодная скользящая средняя.

Как использовать технические индикаторы для поиска точек входа?

Большинство трейдеров прайс экшен знакомы с различными методами торговле. К примеру, они знают, как торговать на пробое, откате, или развороте рынка.

Но когда приходит время нажать на спусковой крючок, часто возникают сомнения, потому что движение цены не выглядит убедительным.

  • Возможно, свеча недостаточно большого размера.
  • Возможно, свеча медвежья, а не бычья.
  • Возможно, верхняя тень свечи слишком длинная.

Поэтому вам нужен объективный триггер входа, чтобы вам не пришлось догадываться.

Стохастик – это импульсный индикатор (аналог RSI). Когда его значение превышает 30, это говорит о том, что наступает бычий импульс, и это может служить бычьим входным триггером для открытия сделки в лонг. Если он пересекает уровень ниже 70, наступает медвежий импульс, и он может действовать как медвежий входной триггер для открытия сделки в шорт.

Торговая настройка и триггер входа – это две разные вещи. Сначала вы должны иметь действующую торговую настройку, а затем искать триггер входа для входа в сделку, а не наоборот.

Канал Дончиана – это индикатор отслеживания тренда, разработанный Ричардом Дончианом (пионером в трендовой торговли).

По умолчанию он строит максимумы и минимумы за 20 дней, поэтому вам будет легко определить максимальную или минимальную цену за последние 20 дней. Это полезно для трейдеров, торгующих на пробой, поскольку вы можете определить время входа, когда цена достигнет верхнего канала Дончиана, или продать, когда достигнет нижнего.

Как использовать индикаторы для управления сделками?

Управление сделкой – это неотъемлимая составляющая успешной торговли. Даже если у вас будут лучшие точки входа, при плохом управлении торговлей вы все равно получите убыточную сделку.

Когда вы устанавливаете свой стоп-лосс, он не может быть слишком плотным, иначе вас выбьют из рынка случайные движения цены. Вместо этого вы дожны позволить цене “дышать”. И здесь нам пригодится индикатор ATR.

  • Определите ближайшую ценовую структуру (например, уровни поддержки и сопротивления, линию тренда и т. д.).
  • Установите ваш стоп-лосс на растоянии 1 ATR от ценовой структуры.

Ценовая структура действует как «барьер», который не позволяет рынку двигаться против вас.

Однако этот «барьер» не является конкретным уровнем, и вы не можете знать наверняка, насколько далеко может продвинуться рынок. Вот почему вы можете использовать индикатор ATR, чтобы дать цене некоторый буфер.

Выход из люстры является индикатором трейлинг-стопа. Он рассчитывает текущее значение ATR и умножает его на определенный коэффициент.

Коэффициент может быть любым числом, например 3, 4, 5, 10 и т. д.

Если вы выберете коэффициент 3, то выход люстры будет построен на расстоянии 3 ATR от максимума или минимума. И если цена закроется ниже выхода люстры, вы выйдете из своей сделки.

Если вы хотите торговать в более долгосрочном тренде, используйте более высокое значение коэффициента, например 5, 6 или 7. А если вы хотите использовать более краткосрочный тренд, используйте более низкое значение коэффициента.

Как можно комбинировать технические индикаторы?

Мы узнали, что у каждого технического индикатора есть цель, будь то для определения рыночных условий, триггера входа, управления торговлей и т. д. Как можно объединить индикаторы для лучших результатов?

Итак, вот два правила, которым нужно следовать:

  • Каждый индикатор на вашем графике должен иметь цель.
  • Вы должны иметь только один индикатор для каждой цели.

Ошибка, которую совершают почти все начинающие трейдеры, заключается в добавлении многих индикаторов на свои графики независимо от того, имеют ли они цель или нет. Но, как вы знаете, наличие большего количества индикаторов ничего не значит. Вместо этого они только добавляют «шум» к вашей торговле и делают анализ рынка более запутанными.

Если вы хотите определить тренд, вы можете рассмотреть скользящую среднюю. Если вы хотите определить время входа, вы можете рассмотреть Стохастик или RSI. Если вы хотите отследить свой стоп-лосс, вы можете рассмотреть выход из люстры или скользящую среднюю.

Если на вашем графике есть индикатор, и вы не можете найти для него цель, уберите его с графика.

Вам не нужно использовать несколько индикаторов из одной категории, потому что они скоррелированы и не предоставляют никакой новой информации.

Если вы хотите отследить свой стоп-лосс, вы можете использовать либо скользящую среднюю, либо выход из люстры, но не оба одновременно. Или, если вы хотите рассчитать время входа, вы можете использовать индикатор RSI или Стохастик, но не два вместе, потому что они имеют одну и ту же цель.

Эволюция трейдера

Все, что вам нужно знать о движении цены, находится прямо перед вами. Если вы хотите стать профессиональным трейдером, вам необходим чистый график. В противном случае вы будете тратить свое время на просеивание бесполезных технических индикаторов, а не на изучении движения цены.

Попытки создать работающую стратегию, основанную на индикаторах, – это неверотяно сложно. Используя простые паттерны прайс экшен, вы сможете уменьшить кривую своего обучения как минимум в два раза.

Если вы чувствуете в глубине души, что индикаторы – это ваш путь, это нормально. Просто не забудьте потратить некоторое время на изучение прайс экшен. Это поможет вам в долгосрочной перспективе, даже если вы решите использовать стратегию, основанную на индикаторах.

Что бы вы ни делали, будьте проще в своей торговле. Обучение трейдингу не должно быть сложным процессом. Все должно быть как раз наоборот. Для начала изучите несколько паттернов. Если хотите, добавьте один или два индикатора, но помните, что прайс экшен – это все, что вам понадобится для получения стабильной прибыли.

Индикатор “Скользящие средние”

Скользящие средние – один из наиболее популярных индикаторов и на рынке Форекс, и у трейдеров бинарных опционов.

Причиной того, что индикатор MovingAverage встречается в половине всех существующих стратегий, является простота в его использовании. Тем не менее, применение инструмента в чистом виде вряд ли принесет желаемую прибыль, так как в единственном числе индикатор не обеспечит количество опционов, требуемых для успеха в работе.

Стоит рассмотреть примеры удачных комбинаций скользящих средних и иных индикаторов и особенности торговой системы, которая будет эффективна для рынка бинарных опционов.

Что такое скользящее среднее

Moving Average – это биржевой трендовый индикатор, что отображает на графике котировок усредненную цену базового актива за конкретный временной промежуток. Механизм его работы базируется на математической формуле, в соответствии с которой скользящие средние в трейдинге усредняют стоимость актива за период времени, указанный в настройках, и вводит значение, которое получилось, на график в виде одного значения.

Индикатор не просто так называют скользящим. Таким образом, разработчиком обозначено постоянное изменение показателей расчетов. При появлении новых цен старые будут отброшены автоматически. Цифры в формуле все время «скользят», и индикатор постоянно зависит от изменений цены. То есть, мувинг средства будет скользить на графике. То, насколько он будет приближен к котировкам, определяется установленным в настройках количеством свечей, которые учитываются.

Для современных трейдеров ситуация облегчается тем, что на графике котировок сейчас среднее скользящее считается автоматически.

Стратегия «Скользящие средние» с индикатором MACD

Торговая стратегия на скользящих средних дает неплохие результаты с индикатором MACD. Стоит разобрать торговую систему «Водопад». Кроме средних и MACD она также включает в себя нестандартные компонент. Можно скачать архив и настроить шаблон, чтобы работать в терминале МетаТрейдер. Файлы переносятся из папки Indicators в соответствующую папку в папке MQL 4 корневого каталога брокера. Далее шаблон помещается в папку Templates и активируется в терминале. С этой целью платформа перезагружается. В меню выбирается шаблон «Водопад». После этого экран графика изменится, и будет выглядеть следующим образом.

Стратегия на скользящих средних для бинарных опционов вместе с MACD требует оценки положения линий на графике пары валют, расположения индикатора MACD в отношении нулевой отметки и его линий.

Красным на графике показывается скользящая средняя, период которой равен 14. Линия индикатора GannHi-loActivator SSL является синей. Внизу рабочего стола платформы Метатрейдер находится простой индикатор MACD, настройки которого являются стандартными. Стоит ознакомиться с правилами покупки опционов Call и Put, используя конкретные примеры.

Покупка опциона на повышение стоимости может рассматриваться при соблюдении ряда условий:

  1. Покупать опцион Call есть смысл лишь в том случае, если гистограмма индикатора MACD располагается выше нулевой линии.
  2. Красная и синяя линия MACD должны быть направлены вверх. При этом синяя находится внизу, а красная – вверху.
  3. Линии Moving Average и GannHi-loActivator SSL должны пересечься в направлении кверху. При этом вверху находится скользящая средняя.

Если выявлено, что все указанные условия совпадают, нужно подождать, пока закроется свеча выше средней. При открытии следующей нужно делать покупку быстрого опциона, срок экспирации которого составляет одну минуту. При этом важно торговать исключительно через проверенного брокера.

Пример сделки покупки опциона Call можно рассмотреть на конкретном примере.

График демонстрирует, что индикатор MACD находится в положительной области, а его линии пересекаются вверху. При этом линии непосредственно на графике также пребывают в необходимом положении для приобретения опциона на повышение стоимости. Свеча закрывается выше Moving Average. После того как она будет закрыта можно делать покупку турбоопциона на повышение. Следующая цена будет прибыльной, так как стоимость закрытия минутной свечи больше, чем стоимость ее открытия.

Если речь идет о покупке опциона Put с понижением цены, условия, которые должны соблюдаться, будут противоположными. Гистограмма MACD должна располагаться ниже нулевой линии. Синяя линия находится выше, чем красная. Также важно, чтобы обе они были направлены вниз. Такая же ситуация должна наблюдаться непосредственно на графике валютной паре. При покупке на понижение линия GannHi-loActivator SSL должна быть расположена выше среднего скользящего, а период должен быть равен четырнадцати. Так на практике выглядит пример покупки Put.

Синяя вертикальная линия обозначает сигнальную свечу, в процессе формирования которой образуются условия для приобретения опциона на понижение. MACD пересекает нулевую черту вниз, его линии пересекаются внизу и занимают правильное положение для покупки опциона. Дальнейшая минутная свеча, следующая за сигнальной, будет иметь нисходящую направленность. Таким образом, делаем вывод, что покупка опциона на понижение в данном случае прибыльная.

Как работать со стратегией скользящих средних: совет

Стратегия со средними лучше всего работает в том случае, если наблюдается некое трендовое движение на минутном таймфрейме. Оно достаточно просто распознается даже на вид. Лучше не брать в работу сигнал, если на графике линии индикаторов на протяжении последних 5-7 свечей переплетались более одного раза. Это свидетельствует о неопределенности пары и повышенной вероятности того, что при повторном пересечении линий будет начат флет.

Данная торговая система подходит для работы с любой валютной парой, имеющей высокую волатильность. Лучше не посвящать трейдингу ночные часы, так как в это время стоимость финансовых инструментов колеблется в совсем больших значениях, которые чаще всего не превышают 5-10 пунктов.

Так как для трейтинга используются турбоопционы, фундаментальные данные почти не оказывают влияния на работу системы. Потому нет смысла отказываться от работы при публикации новостей.

Риск-менеджмент базируется на стандартных правилах. При консервативных рисках авторы стратегии не советуют вкладывать в одну сделку больше 1-1,5% общей стоимости капитала. Если вам близок более агрессивный стиль, ставки можно увеличить до 5%. Более высокие цифры могут привести к серьезным потерям.

Не стоит ожидать множество сделок в день по одному финансовому активу, так как одни из индикаторов выступают фильтрами для иных. Допускается совмещение торговли несколькими активами. При этом размер ставки должен быть снижен в количество раз, равное числу валютных пар, что будут применяться. Причина этого в том, что количество дневных сделок будет расти с учетом того, какое число финансовых активов будет использоваться. Соответственно, риски в данном случае повышаются.

Скользящие средние с фильтром MACD

Скользящие средние по праву занимают самое популярное место среди индикаторов, которые применяются в торговых тактиках трейдеров по всему миру. Существует даже такая поговорка, что с помощью двух скользящих средних трейдеры заработали гораздо больше денег, чем с помощью всех остальных индикаторов вместе взятых.

В чем секрет такой популярности? В простоте их использования и высокой эффективности индикатора. Только с помощью одного мувинга МА можно добиться внушительных результатов, что уж говорить про комбинацию с другими инструментами технического анализа.

В данной тактике мы разберем, каких результатов можно добиться. если объединить два мощных трендовых индикатора — Скользящие средние и MACD. Такое сочетание позволяет практически в два раза сократить количество ложных сигналов.

Итак, давайте для начала настроим рабочий график. Нам понадобиться две линии МА, первая Взвешенная с периодом 7, а вторая экспоненциальная с периодом 21. Для удобства окрашиваем их в разные цвета.

Индикатор MACD наносим с базовыми настройками. Наш график принимает такой вид. Теперь же рассмотрим сигналы, по которым будем заключать сделки.

Покупка опциона Ниже

Сделку на понижение заключаем в тот момент, когда быстрая МА пересекается с медленной сверху вниз. При этом мувинги MACD пересекаются с нулевым уровнем сверху вниз.

Как только произошло совпадение одновременно двух сигналов, заключаем сделку на понижение сразу после закрытия сигнальной свечи.

Покупка опциона Выше

Здесь сигналы абсолютно зеркальные. Дожидаемся, когда мувинги МА пересекаются снизу вверх, при этом линии MACD пересеклись с нулевым уровнем и смотрят наверх.

Самые лучшие результаты данная стратегия продемонстрировала с 10 до 19 по московскому времени, когда рынок особенно волатилен. Также всегда помните про главное правило мани менеджмента — ни в коем случае не инвестируйте за одну сделку сумму, превышающую 3% от величины вашего депозита. В противном случае рискуете слить ваш депозит.

Индикатор Alligator

Придумал Alligator известный и очень опытный трейдер Билл Вильямс. Alligator стал очень популярным благодаря его книгам, в которых он описал очень много придуманных индикаторов.

Так как более 80 процентов времени рынок находится в боковике, то наша основная задача — переждать боковик и увидеть начало тренда. Alligator, являясь трендовым индикатором, помогает увидеть это начало и намекнет насколько сильным будет тренд.

Как запустить в QUIK

Правой кнопкой мыши на график, “Нарисовать график”, выбираем “Alligator”. Щелкнув два раза по названию индикатора в легенде графика можно изменять параметры alligator’a.

Как работает Alligator

Как у любого, уважающего себя зверя, у Alligator’a есть челюсти, зубы и губы. Это скользящие средние с периодами 13, 8 и 5, построенные по средней цене. Это числа Фибоначчи?

Числа Фибоначчи нашли большое применение в техническом анализе и, если вы, поддержите эту статью лайком, то про их использование выйдет отдельная статья. Помимо периодов, у этих скользящих средних есть еще одна особенность — они сдвинуты по времени вперед, причем на разные отрезки. Alligator показывает что бы происходило с рынком, если бы на нем не было новостей и все торговали исключительно по графику.

  • Челюсти аллигатора

Скользящая средняя с периодом 13, обычно рисуется синим цветом. Сдвинута по времени на 8 баров.

  • Зубы аллигатора

Скользящая средняя с периодом 8, обычно рисуется красным цветом. Сдвинута по времени на 5 баров.

  • Губы аллигатора

Скользящая средняя с периодом 5, обычно рисуется зеленым цветом. Сдвинута по времени на 3 бара. Слово создателю этого индикатора:

Правила пользования Alligatorом

Они простые и благодаря ассоциативной трактовке их легко запомнить:

  • «Если все скользящие переплетены, значит рот аллигатора закрыт и он спит, причем чем дольше он спит, тем голоднее становится” — Если скользящие находятся близко друг к другу, то рынок в боковике и чем дольше продлится боковик, тем сильнее потом будет тренд.
  • “Если скользящие расходятся и смотрят вверх(вниз), значит аллигатор проснулся”. А добыча аллигатора известна — медведи или быки, смотря кто встал против нарастающего тренда.
  • “После того как аллигатор наелся одной пищи, он либо снова ложиться спать, либо ищет себе другую еду”. После тренда либо станет боковик, либо тренд перевернется в другую сторону.

Еще одно применение Аlligator — так как скользящие сдвинуты по времени, то по ним можно ставить стопы. По какой из них ставить зависит только от вашего доверия к индикатору и рискованности. По зеленой — консервативный взгляд, особо много вы точно не потеряете, но и вряд ли что-то приобретете. По красной — баланс, по синей — рискованно.

Выводы:

  1. Хороший индикатор для определения тренда, но его нельзя использовать чистым (к нему очень хорошо подходят другие индикаторы Вилльямса, такие как AC и Фрактал)
  2. Подходит для установки стопов, но тут надо обязательно учитывать риск менеджмент

Индикаторы технического анализа хороши тем, что с их помощью можно автоматизировать торговлю. Торговый робот «Индикатор MACD» работает по принципам, описанным в этой статье.

BTCUSD: «кресты» в трейдинге

После падения курса биткоина на 19% 27 сентября ситуация на рынке не изменилась. Цена остается в боковом тренде в диапазоне $7688-8821 ($1133). Цена консолидируется под 200-периодной средней линией, что у многих взывает страх. Посмотрите, сколько экспертов в своих обзорах указывают на сближающиеся линии 50 и 200. Заголовки пестрят: «Крест смерти» (другие названия: «мертвый крест», «смертельный крест»).

Что это за кресты?

«Мертвый крест» («мертвое пересечение», death cross) — это когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. В теории за этим должно следовать падение цены.

«Золотой крест» («золотое пересечение», golden cross) — это когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В теории за этим должен следовать рост цены.

Для интерпретации «крестов» используются 50 и 200-дневные, либо 100 и 200-дневные простые скользящие средние. Смотрят их на дневном ТФ. Надо понимать, что скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, поэтому «кресты» дают запаздывающие сигналы.

На дневном графике наложены три простые средние линии с периодами 50, 100 и 200. Сейчас цена находится под скользящей с периодом 200, а линия с периодом 50 (9285) стремится пересечь ее.

Использование пересечения скользящих средних значительно улучшает многие торговые стратегии. Но старайтесь ограничиться их сигналами в боковике, так как они теряют свою эффективность на рынках с незначительными ценовыми колебаниями. Когда цена длительное время находится в боковом тренде, средние линии дают ложные сигналы. Линии пересекаются в одну сторону, а цена идет в другую. Их используют в трендовых стратегиях, поэтому, чем дольше длится тренд, тем меньше убыточных сделок против тренда.

Теперь смотрите другой момент. Сейчас многие ждут пересечения линий с периодами 50 и 200 сверху вниз. Если график сжать до трех дней (1 бар = 3 дня), то там мы увидим два «золотых креста». Один на линиях 50-200, второй — на линиях 100-200. Как быть?

Вертикальными линиями показано, как далеко находится цена от креста при появлении сигнала. «Смертельный крест» находится на уровне $6611 при цене закрытия свечи $4358. «Золотой крест» сформировался на уровне $7392, при цене $10962. Цена еще немного пролетает по инерции и разворачивается к средней с периодом 200.

А теперь самое интересное. «Золотой крест» сформировался на уровне $7057 при цене $8156. Текущая цена — $7964. Вопрос: появится «смертельный крест» на дневной ТФ на линиях 50 и 200 или отработается «крест» с линиями 100 и 200 на 3-дневном ТФ?

Вопрос непростой, так как когда рынок находится под негативным новостным фоном, технические сигналы работают против. Тут нужно учитывать психологию толпы.

Что имеется в виду под негативным фоном?

  • Представители центробанков, Международного валютного фонда (МВФ) и Совета по финансовой стабильности (FSB) в докладе о криптовалютах для «Большой семерки» назвали глобальные стейблкоины угрозой мировой финансовой системе и призвали не выпускать их, пока не будут проработаны все нормативные, правовые и регуляторные аспекты.
  • Двое сенаторов США от Демократической партии Шеррод Браун и Брайан Шац обратились к компаниям Visa, MasterCard и Stripe с просьбой не поддерживать криптовалютный проект Libra от Facebook. Политики уверены, что стейблкоин глобальной соцсети навредит всем, в том числе и платежным компаниям. По последним данным, платежные системы отказались от участия в Libra.
  • Иск к Telegram от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Окончательное решение Telegram примет после того, как суд 24 октября рассмотрит заявление SEC о приостановке ICO Gram.
  • На часовом ТФ по низам просматривается два уровня: $7878 и $7681. Есть мнение, что если продавцы принизят минимум $7765, то падение ускорится до средней с периодом 200 ($7014).

Продавцов можно остановить резким ростом на $1500 или $3000, как продавцы останавливали покупателей около $14000 и во время пробоя поддержки на $9465.

Стратегия Golden Cross – Золотой крест и Крест смерти в трейдинге

Здравствуйте, господа трейдеры! Вы хотите бесплатно получить простую и прибыльную торговую систему? Существует стратегия на пересечении двух важных скользящих средних 50 и 200 дней – Golden Cross («Золотой крест»). 50-дневная и 200-дневная скользящие средние широко используются трейдерами в техническом анализе на Форекс, фондовой бирже и рынке криптовалют, а потому стратегия Golden Cross отлично работает и показывает хорошие результаты в торговле. В этой статье вы узнаете, что такое Золотой крест, и как он работает, что такое Death Cross или Крест смерти, и как торговать по стратегии «Золотой крест».

Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш рейтинг Форекс брокеров.

Что такое Золотой крест, и как он работает?

Золотой крест является бычьим явлением, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю и становится выше нее.

Когда рынок находится в долгосрочном нисходящем тренде, 50-дневная скользящая средняя находится ниже 200-дневной скользящей средней.

Однако нисходящий тренд не длится вечно. Когда начинается новый восходящий тренд, 50-дневная скользящая средняя должна пересечь 200-дневную скользящую среднюю, и это известно как Золотой крест.

Пример Золотого креста на графике:

Противоположная фигура Золотого креста называется Death Cross или Крест смерти – когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю и становится ниже нее.

Смотрите также, какие бывают брокеры без спреда.

В чем секрет скользящих средних с 50 и 200-дневным периодом?

Здесь нет никакого волшебства. Однако трейдеры со всего мира используют в своем анализе эти скользящие средние для определения тренда и направления сделок. Поэтому 50-дневные и 200-дневные скользящие средние являются хорошим ориентиром для того, чтобы открывать сделки на покупки при их пересечении вверх. Это говорит о том, что начинается восходящий тренд. Но не стоит заходить в покупки сразу после их пересечения. Необходимо дождаться наилучшего момента для снижения рисков.

Когда не следует применять Золотой крест в трейдинге?

Почему нельзя сразу открывать сделки после пересечения скользящих средних без подтверждения сигнала? Для ответа на этот вопрос, просто взгляните на рисунок ниже.

Если вы входите в сделки после формирования фигуры Золотой крест, то будете получать убытки, так как во время консолидации, скользящие средние могут переплетаться друг с другом, генерируя много ложных сигналов.

Стратегия «Золотой крест» – основные правила

Золотой крест может применяться как фильтр тренда, так что вы можете торговать только в направлении тренда, и увеличите процент прибыльных сделок.

Вот как это работает. Если 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, то вам следует рассматривать только сделки на покупку.

Если 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз, то вам необходимо рассматривать только сделки на продажу.

Например, произошло пересечение скользящих средних на дневном графике, при этом MA 50 находится выше MA 200.

Затем мы переходим на младший таймфрейм H4 и ищем там точку для входа в сделку на покупку.

В данном случае сигналом послужила фигура «Бычий флаг». Но это могут быть и другие сигналы – свечные паттерны, фигуры технического анализа, уровни поддержки / сопротивления, индикаторы-осцилляторы и т. д.

Преимущество стратегии Golden Cross в том, что вы входите в сделку по наилучшему сигналу на младшем таймфрейме с минимальным стоп-лоссом, ориентируясь на глобальный тренд на старшем таймфрейме.

При этом как вы могли заметить, данная стратегия отлично работает не только на валютных парах и криптовалютах, но и на CFD-контрактах на акции.

Смотрите также, что такое CFD-брокеры, и какие они бывают.

Когда фиксировать прибыль по стратегии Golden Cross?

Если вы будете следовать за трендом на рынке, то сможете получить большую прибыль.

Одним из вариантов фиксации прибыли по стратегии Golden Cross является закрытие сделки по противоположному сигналу – Death Cross. Таким образом, вы даете цене свободно «дышать», пока она двигается в вашу сторону, и закрываете сделку только после подтверждения смены тренда – появления Креста смерти.

Стратегия «Крест смерти» в трейдинге

Вы не только можете открывать длинные позиции по стратегии «Золотой крест», но и открывать сделки на продажу по стратегии «Крест смерти». Правила торговли по данной стратегии аналогичные. Вы ждете, когда скользящая средняя с 50-дневным периодом пересечет сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю на старшем таймфрейме. Затем необходимо перейти на младший таймфрейм и открыть сделку на продажу после получения одного из сигналов. Закрыть сделку можно при появлении противоположного сигнала – Золотого креста.

Выводы

Таким образом, стратегия «Золотой крест» возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю и становится выше нее (и наоборот для стратегии «Крест смерти»). Будьте осторожны с торговлей по Золотому кресту в периоды консолидации, потому что рынок может вас обмануть. Используйте Золотой крест в качестве фильтра тренда. Покупайте только тогда, когда 50-дневная скользящая средняя находится выше 200-дневной MA. Открывайте сделку на младшем таймфрейме в направлении основного тренда при появлении дополнительного сигнала. Так вы сможете зайти в сделку по более привлекательной цене и с минимальным риском. Выходить из сделки можно при появлении противоположного сигнала – Креста смерти. Торговля по стратегии «Крест смерти» имеет аналогичные правила. Профитных вам сделок!

«3 скользящие средние» — стратегия бинарного трейдинга

Скользящие средние — это один из самых лучших трендовых индикаторов, который имеется в настоящее время. Им успешно пользуются на протяжении нескольких десятков лет профессиональные трейдеры, зарабатывая благодаря нему миллионы.

На основе скользящих средних уже построено множество торговых тактик и стратегий. Сегодня мы подробно опишем одну из них. Наша эффективная тактика продемонстрировала в ходе тестирования положительные результаты, она основана на применении сразу трех индикаторов Скользящая средняя, что практически исключает вероятность появления ложных сигналов.

Такая система торговли поможет разогнать депозит с легкостью всем новичкам в бинарном трейдинге. А опытным профессионалам поможет сделать заработок на финансовых рынках стабильным и постоянным.

Стратегия «3 скользящие средние» — особенности построения на графике

На текущий момент индикатор МА встроен практически во все терминалы ведущих брокеров бинарных опционов. Если в вашем такого нет, то можно без проблем воспользоваться Живым графиком.

Наносим на график три линии МА со следующими параметрами:

1. Простая скользящая средняя SMA с периодом 5,

2. Экспоненциальная скользящая средняя EMA с периодом 20,

3. Экспоненциальная скользящая средняя EMA с периодом 30.

На графике это будет выглядеть следующим образом.

Покупка опциона Выше

Заключаем сделку на повышение в том случае, когда индикаторы SMA 5 и EMA 20 пересекли линию EMA 30 снизу вверх.

Покупка опциона Ниже

Заключаем сделку на понижение в том случае, когда индикаторы SMA 5 и EMA 20 пересекли линию EMA 30 сверху вниз.

Данная торговая тактика показывает хорошие результаты абсолютно на любых таймфреймах. Но помните, что на турбо-опционах имеется очень большой риск появления ложных сигналов, поэтому мы рекомендуем вам торговать на 15-минутных таймфреймах и выше.

Срок экспирации рекомендуется устанавливать на 5 последующих свечей после закрытия сигнальной.

Свечной анализ и скользящие средние, а также далеко не средние успехи с ними!

Многим начинающим трейдерам знаком вопрос: «в чем же заключается формула успеха тех гуру финансовых рынков, которые ворочают миллионами долларов и постоянно побеждают»?

На самом деле все достаточно просто. В подавляющем большинстве случаев (если конечно речь не идет о слепой удаче) эти люди в трейдинге обычно используют не новомодные суперсложные стратегии, а простые и надежные вещи.

Такие, например, как свечной анализ или скользящие средние…

В этой статье мы объединим скользящие средние и свечной анализ Форекс, дабы посмотреть совместную работу этих простых, но эффективных инструментов.

Свечной анализ, скользящая средняя и тренд

Говоря об использовании в трейдинге скользящих средних, мы, безусловно, не можем ограничиться одним лишь одноименным техническим индикатором – Moving Average. Ведь скользящие средние входят в состав и других инструментов, таких как «Полосы Боллинджера» или MACD.

Но начнем мы разговор именно с применения классической Moving Average. Разберем один из способов ее использования – отслеживание положения цены относительно скользящей средней.

В этом случае если свечи располагаются выше линии – на рынке восходящий тренд, если ниже – нисходящий.

Конечно, здесь важен наклон средней и ее период. Если Вы позиционный игрок, то будете ориентироваться на скользящую среднюю с большим периодом (например, 40 недель). Также скользящую среднюю можно рассматривать как уровень сопротивления или поддержки.

Свечные модели в этих случаях могут очень помочь. Взгляните на рисунок 1.

скользящая средняя, как определитель тренда

Видите, мы купили, когда цена оказалась выше скользящей средней наклоненной вверх. Затем восходящий тренд формирует паттерн «Двойная вершина». Его две вершины, как раз и представляют собой свечные модели — «Завеса из темных облаков». Напомним, это разворотные модели. То есть отличное подтверждение. Ну а когда «Двойная вершина» сформировалась и мы убедились в развороте тренда, мы закрываем позицию.

Свечной анализ в «конвертах»

Очень распространенный технический инструмент, основанный на средних – это «полосы» или «конверты» (опять же первое что приходит на ум – «Полосы Боллинджера»). По факту – это те же скользящие средние, только смещенные вверх и вниз на определенную величину.

Свечной анализ, к примеру, позволит нам намного увереннее торговать внутри такого ценового канала. Посмотрите на рисунок 2, так как раз продемонстрирована такая ситуация.

свечной анализ и «Полосы Боллинджера»

Как видите цена «отпружинивает» от нижней границы ценового канала и идет вверх. При этом формируется паттерн «Три белых солдата» — явный сигнал к покупке. Затем цена растет и, наконец, начинает тестировать верхнюю границу конверта. Возникшая модель «Завеса из темных облаков» напротив говорит нам, что сделку пора закрыть.

Свечной анализ и «двойная порция» скользящих средних

Скользящие средние можно использовать и парно. Стратегий, основанных на применении двух средних – вагон и маленькая тележка. Еще один пример такого двойственного подхода – индикаторы перекупленности/перепроданности и широкий класс осцилляторов.

В качестве «подопытного кролика» возьмем старый добрый стохастик Oscillator (Stochastic) и изучим возможность его применения со свечами. Результаты Вы можете увидеть на рисунке 3.

свечной анализ и «Stochastic Oscillator»

Ориентируясь на сигналы стохастика, мы ждем момента, когда индикатор выйдет из зоны перепроданности. При этом появляется достаточно сильный свечной паттерн «Утренняя звезда» (о котором мы с Вами недавно говорили). Мы входим на рынок, покупая. Когда осциллятор заходит в зону перекупленности и начинает снижаться, выходя из нее, мы закрываем позицию.<

Таким образом, использование при трейдинге богатого инструментария скользящих средних вместе с возможностями свечного анализа, придаст ему надежности и эффективности.

И еще, в наших примерах мы не показали стоп-лоссы, но помните, что в реальном трейдинге торговать без них – настоящее безрассудство!

На этом все. И пусть Ваши успехи в трейдинге будут всегда выше средних!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Оцените статью
Дневник трейдера Игоря Демарина