Уровни Фибоначчи простыми словами

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Из этой статьи вы узнаете:

Последовательность Фибоначчи: что это такое простыми словами, где применяется и как определяется

Человечество на протяжении многих тысяч лет сталкивалось с различными закономерностями в окружающем их мире. По мере развития науки люди начали описывать многие вещи с помощью математических инструментов. Создание моделей позволяет понять суть различных процессов, а также создает возможность прогнозирования. Один из таких способов – последовательность Фибоначчи.

Как Леонардо Фибоначчи изобрел свою известную последовательность

Леонардо Пизано по прозвищу Фибоначчи – европейский математик 12 в. Родом из Пизы, он по воле отца направился для изучения математики и торгового дела в Алжир к арабским учителям.

Фибоначчи открыл свою известную последовательность, когда задался вопросом о разведении кроликов. Суть задачи: «Пару кроликов заселяют на поляну. Сколько пар будет жить на этом месте через год?». Для решения были введены упрощения: кролики в течение года не умирают, половой зрелости достигают спустя месяц после рождения, потомки появляются только спустя месяц после зачатия.

Таким образом, в этой задаче последовательность определяется так:

  • первый месяц – 1 пара;
  • второй месяц – 1+1=2 пары;
  • третий месяц – 2+1=3 пары, тут рожает первая пара кроликов, так как вторая еще на третий месяц только достигла половой зрелости;
  • четвертый месяц – 3+2=5 пар, здесь уже рожает и первая пара, и первые потомки, т.е. появляются на свет 2 пары.

В конце года на поляне будет 144+233=377 пар кроликов.

Что это и для чего нужно

Последовательность Фибоначчи простыми словами – это прогрессия, состоящая из целых чисел, следующих друг за другом с определенной закономерностью. Каждый последующий элемент равен сумме двух предыдущих.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Большой интерес представляет частное двух соседних чисел, для всех элементов ряда приблизительно равное цифре 1,618. Это значение получило название «золотое сечение». Именно оно лежит в основе натуральной гармонии нашей Вселенной, присущей галактикам, цветам, животным.

Последовательность чисел Фибоначчи

Так исторически сложилось, что первыми выявили и описали «золотое сечение» древнегреческие математики. Оно представляло собой деление отрезка АВ точкой С на части таким образом, что большая часть отрезка относится к меньшей, как весь отрезок к большей части: ВС/АС=АВ/ВС.

Позднее, в начале 13-го века, Фибоначчи привел обоснование и доказательства существования этой последовательности и «золотого сечения». В 19 веке теоретик Эдуард Люка дал название этой прогрессии — «последовательность Фибоначчи».

Где используют

Золотое сечение наряду с загадочными свойствами чисел Фибоначчи с далеких времен и по сей день привлекают внимание ученых. Область применения последовательности довольна широка. Это может быть искусство, архитектура. Например, правило встречается на полотне И. Левитана «Сумерки. Луна» с выстроенным центром (Луной), линией горизонта, темными акцентами по правилам золотого сечения в соотношении 1,618. Соответственно, здесь и будут расположены наиболее важные части экспозиции.

В архитектуре пример «золотых» линий — знаменитая пирамида Хеопса. В древнегреческих строениях универсальное правило можно проследить, изучая Парфенон. В те времена считалось, что объекты с именно таким соотношением частей наиболее приятны для глаз человека.

Рейтинг лучших брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Применение в трейдинге

Первым человеком, кто решил заняться изучением рынков на основе применения последовательности чисел Фибоначчи, является Ральф Нельсон Эллиот. Будучи финансистом, он смог обнаружить и определенную закономерность в поведении фондовых рынков, также поддающихся правилу золотого сечения.

Применение последовательности Фибоначчи в трейдинге

Коррекции Фибоначчи

Коррекции, или уровни Фибоначчи – это инструмент технического анализа, служащий для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления.

Для построения требуется произвести следующий порядок действий:

  1. Определяют экстремумы (максимальное и минимальное значение) на графике в долгосрочном периоде.
  2. На основе этих точек отстраивают вертикальный отрезок и делят на коэффициенты Фибоначчи, равные 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.
  3. На графике рисуют горизонтальные прямые, соответствующие полученным значениям. Эти линии представляют собой уровни поддержки, что означает окончание падения цены, и сопротивления – цена не идет выше.

Значения коэффициентов получают по следующей формуле, согласно числам Фибоначчи (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…):

  • 23,6%. Получают путем деления одного члена последовательности на число, находящееся на 3 позиции впереди от него. Например: (34/144)·100=23,6%, т. е. в последовательности берется цифра 34 и делится на число, находящееся впереди на 3 шага – это 144. Чем дальше от нулевого значения, тем точнее будет коэффициент.
  • 38,2%. Деление одного числа на то, что стоит двумя позициями дальше. Например: (34/89)·100=38,2%.
  • 61,8%. Частное двух соседних членов последовательности. Например: (89/144)·100=61,8%.

Существуют еще 3 уровня, не входящих в соотношения Фибоначчи:

  • 0%. Означает начало отката.
  • 50%. Эмпирический коэффициент, которым пользуется большое количество трейдеров. Рынок имеет тенденцию к развороту при откате в 50%.
  • 100%. Это разворот рынка в противоположную сторону.

Дуги Фибоначчи

Один из индикаторов, представляющий дуги, которые могут быть уровнями поддержки и сопротивления. Трейдеры при помощи этого инструмента имеют возможность прогнозировать моменты разворота рынка, чтоб своевременно зафиксировать прибыль.

Построение производят также на основе экстремумов графика. Определяют желаемую точку. Затем от нее на расстояниях 38,2%, 50% и 61,8% отстраивают дуги.

Тем самым можно определить уровни сопротивления и поддержки цены.

При растущем тренде с помощью дуг возможно понять, до какого значения опустится цена перед ее следующим подъемом. И, наоборот, при снижении цены акции дуги показывают, как может вырасти цена до ее следующего падения.

Веера Фибоначчи

Представляют диагональные линии, исходящие из одной точки. Формой походят на веер.

Для построения требуется произвести следующие действия;

  1. Определить экстремумы на графике.
  2. Из выбранной точки провести наклонную линию. Если тренд возрастающий, то прямую проводят до точки с наибольшим значением, если падающий – до точки минимума.
  3. От второй точки мысленно отстраивают вертикальную прямую.
  4. На этой линии выделяют уровни в 38,2%, 50% и 61,8%. Далее через эти точки проводят прямые. Эти линии будут показывать на области с потенциальной силой покупателей или продавцов.

Временные зоны Фибоначчи

Это инструмент технического анализа рынка, который представляет ряд вертикальных линий, построенных в рамках числовых значений Фибоначчи. Принцип работы основан на временных отрезках, а не на движении цен.

На графике отмечают явный ценовой тренд, основанный на точках экстремума. Горизонтальное расстояние между ними – единичный отрезок. Далее строят параллельные вертикальные линии. Эти прямые будут характеризовать временные зоны, в которых с некоторой долей вероятности можно ожидать падение или взлета цен. Первый уровень должен совпадать с пиковым значением тренда на графике. Но для большей уверенности желательно, чтоб и второй уровень приходился на экстремальное значение.

Уровни коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи – отличный инструмент, помогающий трейдеру анализировать рынок, который находится в торговом терминале. Простыми словами, уровни коррекции Фибоначчи – те же уровни сопротивления и поддержки, от которых цена отскакивает придвижении. То есть, нижняя и верхняя границы. Различие между классическими уровнями сопротивления и поддержки в том, что первые рассчитываются по принципу «золотого сечения».

Некоторые трейдеры задаются вопросом, почему эти уровни называются «уровнями коррекции». Ответ очень прост. Потому что для их построения необходимо наличие коррекционного движения цены. То есть, сразу после падения должен произойти рост или наоборот. В том случае можно построить уровни коррекции Фибоначчи, которые помогут предсказать дальнейшие цели роста или падения цены. Это очень удобно, потому что можно узнать, где цена остановится в своем движении. Стоит отметить, что в том случае, если коррекции нет, то необходимо ее подождать, иначе расчеты ни к чему не приведут.

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи

К примеру, цена на актив выросла со 100 долларов до 200. Возьмем это за основной тренд. После этого цена начала снижаться. При этом рост цены на 100 долларов принимается за 100% и делится по принципу золотого сечения. Такой способ деления помогает точно определить уровни сопротивления и поддержки. Для того, чтобы поделить отрезки по принципу «золотого сечения», необходимо умножить все значения на коэффициенты Фибоначчи: 0,236; 0,382; 0,618; 0,786. Тем самым получается 4 значения (100х0,236 = 23,6; 100х0,382 = 38,2; 100х0,618 = 61,8; 100х0,786 = 78,6). Как раз на эти значения и будет корректироваться цена.

То есть, расчеты будут выглядеть таким образом:

1 уровень поддержки: 200-23,6 = 176,4, или 23,6% по Фибоначчи

2 уровень: 200-38,2 = 161,8, или 38,2% коррекции по Фибоначчи;

3 уровень: 200 – 61,8 = 138,2, или 61,8% коррекции по Фибоначчи;

4 уровень: 200 – 78,6 = 121,4, или 78,6% коррекции по Фибоначчи.

Поимо этих четырех уровней выделяют один важный в 50%от общей цены, то есть 150 долларов. Почему этот уровень так важен? Потому что, у рынков есть тенденция возвращаться на расстояние от 1/3 до ½ протяженности предыдущего тренда, перед тем как восстановится предыдущее движение. То есть, уровень в 50% является самым важным, на котором тестируется цена.

Кроме этого существует еще два очень важных уровня коррекции Фибоначчи, на которых можно ожидать разворота или остановки движения цены. Это 38,2% и 61,8%

Инструмент « Уровни коррекции Фибоначчи»

Безусловно, постоянно проводить такие расчеты нет необходимости. На многих торговых платформах уже встроен инструмент «Уровни коррекции Фибоначчи», который все считает самостоятельно. Трейдеру достаточно только определить основной тренд и коррекцию по отношению к нему. Однако и это не так просто. Многие трейдеры не знают, как найти ту самую точку, с которой нужно начинать расчеты.

Стоит помнить, что при движении цены вверх или вниз продолжительное время, образуются некоторые пики, которые можно принимать за точки отсчета. Четких правил по поводу выбора момента для дальнейшего определения уровней коррекции нет. В некоторых графиках все зависит от периода тайм-фрейма. Стоит помнить так же, что коррекция может проходить до уровня коррекции в 61,8%, после пересечения ценой этого показателя, следует перестроить уровни коррекции Фибоначчи.

Что делать после выбора отправной точки?

После того как трейдер выбрал период тайм-фрейма и время, за которое необходимо проанализировать график, следует выбрать отправную точку для расчетов. Для этого нужно определить максимальное или минимальное значение цены за необходимый промежуток времени. При этом, если уровни коррекции строятся на медвежьем тренде, то и отправной точкой будет нижний пик, которого достигла цена. И наоборот, если уровни строятся на бычьем тренде, то за отправную точку нужно взять максимум. После чего, в точку отправления необходимо установить первую точку для уровней коррекции Фибоначчи, далее вся сетка с уровнями растягивается на график так, чтобы последний уровень касался выбранного пика значения цены, т.е. того значения, с которого началась коррекция.

Какой тайм-фрейм лучше выбрать

Абсолютно любой. На всех тайм-фреймах уровни коррекции Фибоначчи прекрасно работают. Единственный момент, о котором предупреждают аналитики, лучше не выбирать тайм-фрейм ниже одного часа. В таком случае рынок очень динамичен и подвержен различным мелким влияниям со всех сторон, то есть, отзывается колебаниями на все происходящее. В таком случае прогнозировать будет очень сложно.

Уровни расширения Фибоначчии

Этот инструмент используется трейдерами не только для построения уровней коррекции, но и для определения уровней расширения, которые показывают вероятное направление движения цены в дальнейшем. Тем самым уровни Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или определения момента входа на рынок против тренда. Чаще всего трейдеры используют уровни в 138,2% и 161,8%. Однако есть и другие, но они менее популярны среди трейдеров. В таких случаях можно использовать инструмент Фибоначчи для входа на одном уровне коррекции, в том случае, когда цена движется в обратном направлении, а покинуть позицию, когда будет уровень расширения.

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны Фибоначчи – технический инструмент, основанный на принципе золотого сечения и числового ряда Фибоначчи. С помощью этого инструмента, трейдер определяет точки входа и выхода в рынке. К сожалению, эмпирически доказано, что данный инструмент сложен в применении.

Эффективность временных зон фибоначчи.

Здесь, при рассмотрении данного инструмента, приходится рассуждать исключительно субъективным методом. То есть, рассуждать таким способом, что каждый отдельно взятый для примера трейдер, или по-другому индивидуум, будет видеть построение этих зон Фибоначчи, по-своему. Например:

Если мы возьмём определённый участок рынка и дадим задание двум разным трейдерам, из разных городов, нанести временные зоны Фибо, то они их построят совершенно по-разному. Разумеется, придерживаясь условий, что построение зон будет происходить на аналогичных финансовых активах и таймфреймах. С чем это связано?

Во-первых, с тем, что каждый участник рынка, это совершенно индивидуально размышляющий мозг. Ведь, каждый трейдер видит рыночную ситуацию по-своему.

Во-вторых, как заметил не́кто Марк Даглас, в своей книге «зонный трейдинг», что при торговле на финансовых рынках нет ни начала, ни конца, в каждой из сложившейся ситуации. И действительно, каждому из нас видится «точка отсчёта» для построения временных зон, по-своему.

Друзья, мы неспроста начали рассматривать данный материал с точки зрения собственного восприятия и ви́дения нанесения временных зон Фибо, а не с примера, как наносить их на рабочий график. Дело в том, что теперь, когда вы осознаёте всю полноту индивидуальности мышления каждого из нас, вы сами определитесь как трейдер, в какой степени эффективен данный графический инструмент, именно для вас.

Как вызволить временные зоны Фибоначчи в МТ

Друзья, прежде всего, разумеется, открываем терминал МетаТрейдер. Не важно, какую версию торгового терминала вы используете, 4-ю или 5-ю. Данный инструмент Фибо имеется в обеих версиях МТ, и вызывается на рабочий график аналогичным образом. Итак, для того, чтобы оперативно вызволить инструмент временные зоны Фибоначчи, нам необходимо иметь на верхней панели вкладок, в поле «инструменты» (сиреневый прямоугольник), вот такой значок с точками и буквой F, в нижнем правом углу иконки (светло-зелёный квадратик в сиреневом прямоугольнике).

Для того чтобы он там вообще находился, воспользуемся способом, который описывается в публикации под названием «вилы Эндрюса». Помимо настроек в верхней панели вкладок, из этого материала вы сможете почерпнуть для себя и своей торговли немало эксклюзивной информации. Ну а способ этот, по настройки вкладок, считается одним из самых быстрых, удобных и мобильных методов, по вызыванию графических инструментов на рабочий график в терминалах МТ4 и МТ5.

После нажатия данного «логотипа» вы уже тотчас сможете наносить временные зоны Фибо, непосредственно на рабочий график. Теперь, надо разобраться, как настраивать и (или) редактировать все необходимые параметры этого прибора под свой вкус и торговые рабочие предпочтения. Для этого, пользуясь визуальной инструкцией из вышепредставленной иллюстрации, мы можем вызвать окно настроек двумя методами:

Методы вывода временных зон фибоначчи

• Первый способ. – На само́м инструменте, который, предположим, уже находится у вас на рабочем графике, наводим курсор на звено, связующее две базовые временные линии, (красный прямоугольник). Теперь, нажимая правой кнопкой мышки, получаем вот такое поле с опциями по данному инструменту (розовый квадрат в нижней части схемы). Далее, щёлкнув по окошку «свойства Fibo Time Zones» (прямоугольник цвета aqua – аква), вы попадёте уже непосредственно в настройки самого инструмента.

• Второй способ. – На рабочем графике наводим курсор на произвольную область и выжимаем правую кнопку мыши. После чего у нас высвечивается вот такое окно меню с навигацией по всем параметрам торгового терминала. Выделен он прозрачным прямоугольником…

В общем, после чего нажимаем на опцию «Список объектов» обведённый синим прямоугольником. Здесь высветится большая вкладка «Список объектов на EUR/USD, М 15 (1)», в нашем случае. Далее, нажимаем «Fibo Time Zones» (чёрный прямоугольник) > «Свойства» (серебряный прямоугольник), или «закрыть» (морковный прямоугольник), если требуется отменить настройку фибо зон. После проведения таких действий, и от первого способа, и от второго, появится вот такое меню, относящееся к настройкам, непосредственно самого́ инструмента:

Здесь, на этом скриншоте, следуя последовательным картинкам, слева направо, давайте скоротечно пробежимся по настройкам временных зон Фибоначчи;

Общие. – «Имя»; можем редактировать имя инструмента. «Описание»; данное описание будет отображаться на рабочем графике, рядом с соединяющей две базовые линии чертой. «Стиль»; здесь выбираем цвет, тип и толщину этой самой базовой линии. «Рисовать объект как фон»; от наличия галочки в квадратике, зависит, где будут отображаться все временные линии, за свечками или на поверхности свечек.

Уровни Фибоначчи. – В главном поле мы можем редактировать значение, а также наличие временных уровней, используя кнопки справа «добавить» или «удалить». Кнопкой «по умолчанию» мы имеем возможность восстановить значение уровней по заводским настройкам. «Стиль»; также можем выбрать цветовую тему, тип и толщину временных линий.

Параметры. – Редактирование числовых значений, как по времени, так и по ценовым уровням двух базовых линий. Данную настройку считаю крайне бесполезной, т.к. альтернатива им является автономный перенос этих базовых линий, путём наведения курсора и удержания левой кнопкой мыши, прямо на рабочем графике.

• Отображение. – Если стои́т галочка в квадратике, напротив «показывать на всех таймфреймах», значит, программа будет показывать инструмент на всех таймфреймах (блин, опять грааль спалил). А если вы желаете видеть временные зоны на выборочных таймфреймах, то и галочки проставляйте в соответствующих полях.

Информация в этой статье достаточно сложная. Трудно понять? Глупо закрывать страницу. Гораздо лучше узнать о трейдинге бесплатно из рубрики «Трейдинг для чайников».

Линии Фибоначчи (undefined)

Названы в честь математика 13-го века Леонардо Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи – это ряд целых чисел, где каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Последовательность тесно связана с золотой серединой, и ее соотношения часто можно встретить в природе: от спирали ракушки и ветвей дерева, до пропорций человеческого тела.

В техническом анализе уровни сопротивления и поддержки Фибоначчи накладываются на графики колебаний актива, чтобы выделить соотношения, которые, как считается, существуют в движении цены. На графике соединяются максимальные и минимальные уровни, подобно традиционным линиям поддержки и сопротивления, при этом автоматически рисуются уровни, согласно соотношению Фибоначчи в 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 100%.

Чтобы использовать их, выберите линии Фибоначчи в терминале и проведите линию от недавнего минимума к недавнему максимуму (или наоборот, в зависимости от того, бычий или медвежий рынок), ваша платформа автоматически отметит линии, согласно перечисленным выше соотношениям, между указанными точками. Линии Фибоначчи лучше всего работают на рынках с ярко выраженным трендом. Если провести линию от минимума к максимуму, то будут показаны уровни поддержки, от которых цена может отскакивать, формируя сигнал на покупку. Проведенные от максимума к минимуму, эти уровни указывают на сопротивление, от которых цена может оттолкнуться обратно, формируя сигнал на продажу. Верно также и то, что линии Фибоначчи так хорошо предсказывают рынок, потому что многие инвесторы отслеживают их, как раз поддерживая указанные движения, а вовсе не потому что движения цен определяются этими математическими пропорциями.

Уровни Фибоначчи простыми словами

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда

Реквоты

Гарантировано их отсутствие

Открыть счёт

Резюме

Коррекция по Фибоначчи – неплохой аналитический инструмент, но его эффективность напрямую зависит от трейдера. Если не использовать фильтры, подтверждающие разворот у Фибо уровней, их эффективность будет невелика. Исследования Адама Граймса доказывают, что без фильтрации сигналов по Fibo levels их ценность снижается.

Отмечу, что этот инструмент подходит для всех без исключения торговых систем. Он может выступать и в роли фильтра при добавлении в уже существующую ТС, и в роли основы стратегии при построении ее с нуля. Для закрепления навыков работы с Fibo levels рекомендую поработать с историей и потренироваться торговать по сигналам этого типа на демо-счете.

Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Там же можете предлагать свои идеи по Фибо уровням и делиться опытом работы с ними – это будет полезно другим читателям.

Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку на телеграм-канал . С ней вы гарантированно не пропустите выход новых материалов. Я же на этом прощаюсь с вами. Успехов в покорении финансовых рынков, и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Уровни Фибоначчи – для чего нужны, инструкция к применению

Уровни Фибоначчи – последовательность, широко применяемая на финансовых рынках и в трейдинге. Этот алгоритм используется, когда, казалось бы, движение цены непредсказуемо. В действительности, изменениям котировок, как и другим стихийным явлениям, присуща определенная цикличность, описанная древним итальянским ученым. Спустя несколько столетий, в 30-х годах XX века, числа Фибоначчи нашли свое применение и в трейдинге.

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно использовать уровни Фибоначчи в трейдинге, приведем рекомендации о том, как их применять для различных финансовых инструментов и разберем практический пример.

История метода

Наверное, многим приходилось слышать о так называемой пропорции «золотого сечения», которая используется во многих сферах: математике, физике, биологии и даже искусстве. Это соотношение равняется числу 1,618 и обозначается как Φ.

Так, в правильной пятиконечной звезде значению Φ равны соотношения длин отрезков:

  • красного к голубому;
  • голубого к зеленому;
  • зеленого к желтому.

Пропорция золотого сечения наблюдается и в строении тела и лица человека. Оценивая внешнюю привлекательность, мы обращаем внимание на соотношение размеров головы и туловища, правильность черт лица и др. И чем красивее кажется нам человек, тем более пропорции его лица и тела близки к значению Φ.

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Число Φ выражается формулой:

В XII веке итальянский математик Леонардо Пизано, более известный как Фибоначчи (сын Боначчи), открыл некую закономерность чисел, описанную впоследствии в «Книге Абака». Его отец был моряком и часто путешествовал. Леонардо интересовался математикой и во время путешествий с отцом узнал о числовой последовательности, которая использовалась для стихосложения в древней Индии. Математик углубился в изучение данной закономерности и представил ее европейской науке, в результате чего последовательность получила название чисел Фибоначчи.

Данная последовательность представляет собой числовой ряд:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377….. и т.д. до бесконечности.

  1. Каждое значение равно сумме двух предыдущих. Например, 5+8=13; 34+55=89.
  2. Соотношение предыдущего члена к последующему является результатом, приближенным к значению 0,618: 34/55=0,618; 5/8=0,625. А обратное соотношение дает результат, близкий к числу Φ: 55/34=1,618; 144/89=1,618.
  3. Соотношение значений члена последовательности к следующему через 1 близко к 0,382: 3/8=0,375; 34/89=0,382.
  4. Деление на значение через 2 дает результат, близкий к 0,236: 89/377=0,236; 55/233=0,236.

Для чего нужны уровни Фибоначчи

Как применяются эти соотношения в современной практике?

  1. Числа Фибоначчи используются в экономике при изучении циклических колебаний (прогнозирование рецессии, ее длительность, сколько продлится период восстановления и т.д.).
  2. По уровням Фибоначчи определяются направления тренда в биржевой торговле (фондовый рынок, Форекс, криптовалюты). Значения коэффициентов 0,236, 0,382 и 0,618 преобразуются в проценты и наносятся на графики в виде горизонтальных линий для определения примерной величины отката цены.

Сетка Фибоначчи. Секреты и правила построения сетки Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Целевые уровни.

После резкого скачка цены в любую сторону, как правило, следует откат на определенное количество пунктов вниз или вверх (в зависимости от направления тренда). Данное правило знают профессионалы фондового рынка и успешно используют для ограничения рисков.

Числа Фибоначчи на финансовых рынках

Значения уровней Фибоначчи встроены в большинство торговых терминалов в качестве инструментов анализа изменения цены и прогнозирования рисков. Эти значения используются при построении уровней поддержки и сопротивления, прогнозирования точек начала и окончания импульсов. Фибо-уровни и коэффициенты используются в зависимости от торговой стратегии, а также в зависимости от волатильности финансового инструмента.

Так, для акций с высокой волатильностью, а также при резких колебаниях рынка может применяться уровень 61,8%. Для инструментов, менее подверженных влиянию извне, используется уровень 23,6% и т.д. Как работают уровни Фибоначчи в трейдинге – рассказываем далее.

В чем суть уровней Фибоначчи в трейдинге

Горизонтальные линии, представляющие собой индикаторы уровней Фибоначчи, наносятся на биржевой график с использованием пункта меню торгового терминала. Для чего это делается?

Предположим, мы хотим войти в рынок и видим, что произошел резкий скачок цены вверх. Опытные трейдеры знают, что если покупать актив по этой цене, велик риск убытка, потому что за повышением, скорее всего, последует откат. Целесообразнее дождаться момента, когда цена немного откатится назад, и тогда открыть позицию.

Очень часто такие откаты происходят в пределах 23,6% или 38,2%. Помимо этих коэффициентов, на графике еще присутствует индикатор «50%», который является «пограничным». А вот если цена откатилась на 61,8% и более – скорее всего, тренд изменит свое направление.

Существует еще уровень 76,4%, который используется довольно редко, т.к. подобные откаты бывают, как правило, при вмешательстве внешних факторов. А в этом случае уровни Фибоначчи следует использовать с осторожностью и в совокупности с другими инструментами анализа.

Коррекционные уровни Фибоначчи

В принципе, что такое уровни коррекции Фибоначчи, вы уже знаете – это горизонтальные линии со значениями 23,6%, 38,2% и т.д. Эти линии используются для размещения стоп-ордеров.

Если цена пробила линию со значением 50% – это говорит о возможном развороте тренда. Хотя некоторые считают такой откат вариантом нормы. Напомню, что уровень в 50% не относится к последовательности Фибоначчи, но применяется всегда в совокупности с другими значениями и служит критерием для определения рисков изменения цены в неблагоприятном направлении.

На графике линии со значениями ниже 100% (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%) относятся к так называемой «коррекционной сетке» Фибоначчи.

Импульсные уровни Фибоначчи

Импульсные уровни размещаются на значениях выше 100% и тоже соответствуют последовательности Фибоначчи: 123,6%, 161,8% и т.д.

Эти линии, называемые «второй сеткой», необходимы для определения импульса. Значения размещаются на максимуме или минимуме импульсов.

Так, если коррекция составила примерно 38,2%, то следует ожидать импульса на минимальном уровне 161,8% и максимуме – 261,8% от коррекции. Эти значения определяются трейдером. При приближении цены к 161,8% целесообразно забрать прибыль или передвинуть стоп-ордер в безубыточную зону.

Канал, дуги, веер, расширения

Канал Фибоначчи строится из линий, но не горизонтальных, а расположенных под определенным углом, в зависимости от направления тренда. Если тренд восходящий – задается минимальное значение, к которому привязывается индикатор, и строится ключевая линия до максимума, учитывая угол наклона тренда. При нисходящем тренде, наоборот, индикатор выставляется на максимуме и линия строится по направлению к минимуму.

Далее настраиваются остальные линии сетки, идущие параллельно друг другу. Обычно настройка производится автоматически. Расстояние между линиями определяется в соответствии с пропорциями Фибоначчи, например 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и т.д.

Границы каналов являются уровнями поддержки и сопротивления.

Иногда линии строятся в виде дуг (окружностей). Это бывает полезно, если рынок находится в состоянии flat (когда цена движется без четко определенного направления, но в пределах какого-то диапазона).

Дуги растягивают от начала до конца тренда, с целью поиска точек коррекции. Обычно строится три дуги (61,8, 50, 38,2).

Веер – это несколько линий, расходящихся из одной точки в разные стороны. Лучи веера имеют отклонение от направления тренда, соответствующее пропорциям Фибоначчи. Пересечение луча и линии тренда является точкой коррекции. При восходящем тренде веер расположен под графиком цены, а если тренд нисходящий – над графиком.

Расширения – это уровни Фибоначчи, выходящие за 100% значение (например, 161,8% 261,8%). Они используются, когда цена проходит уровень 100%, что говорит о развороте тренда. В отличие от уровней, расширения требуют построения дополнительной точки в зоне окончания коррекции. Таким образом, расширение Фибоначчи строится по трем точкам:

  • А – начало тренда;
  • В – конец тренда;
  • С – окончание коррекции.

Волны Эллиотта

Рынок движется волнообразно: за падением всегда следует подъем. Цикл состоит из 8 волн, 5 из которых являются импульсными, а 3 – коррекционными. Эта теория была разработана американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 1930 году.

На рисунке волны импульса – 1,3 и 5. Они длиннее, чем коррекционные волны, и показывают направление тренда.

Волны 2 и 4 – коррекционные. Они движутся в направлении, противоположном тренду. Каждая из них имеет 3-волновую структуру.

Числа Фибоначчи нужны для построения волн импульса и отката:

  • импульс – 162-362% от первой волны;
  • коррекция – 32-76% от предыдущей волны.

Применение

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

На фондовом рынке коррекционные уровни Фибоначчи строятся по тому же принципу, как и на рынке Форекс. К примеру, если стоимость акций растет, то перед очередным движением вверх наступает кратковременный откат. Так, если цена бумаги составляет 100 руб., то перед тем, как вырасти до 150 руб., вероятнее всего, произойдет откат до 75 руб.

Коэффициенты 23,6%, 38,2% и 61,8% служат для прогноза уровня восстановления. Т.е., в нашем примере, если цена составила 100 руб. и пошла вниз, то восстановление должно начаться примерно на отметке 76,4 руб. (100-23,6%). Если ценная бумага отличается высокой волатильностью, то используются коэффициенты 38,2 или 61,8.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

Бинарные опционы – это контракты с фиксированной прибылью, которая обеспечивается при достижении определенного условия. Если условие не выполнено, трейдер не получает ничего. Так, мы прогнозируем, что доллар завтра будет стоить 80 руб., и ставим на это 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) . Если завтра доллар дорожает до 81 руб., мы получим прибыль, если нет – 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) будут потеряны. Таким образом, бинарный опцион – это своего рода пари.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи для бинарных опционов, зависит от типа опциона:

  • опцион пут – заключаем контракт в момент, когда цена пересекла уровень поддержки;
  • опцион-колл – приобретаем актив, когда пробит уровень сопротивления.

Если на графике мы выстроили первую линию вверх, а локальный максимум обвалился, следует удалить уровни, выстроенные изначально, и нанести новые. При этом локальный минимум останется на той же отметке, а максимум будет обновлен.

Вот пример для нисходящего тренда. Здесь уровнем сопротивления является линия с отметкой 23,6. После пробоя этого уровня цена продолжила движение вниз.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Суть построения сетки Фибоначчи вы уже поняли. Теперь сформулируем краткую инструкцию к применению, как правильно натягивать уровни Фибоначчи в трейдинге:

  1. Определяем границы тренда. Мы помним, что таймфреймы обозначаются буквами (H-час, D-день, W-неделя и т.д.). Выделяем экстремумы (минимумы и максимумы, достигнутые ценой перед разворотом и коррекцией). Для нахождения этих точек необходимо выстроить уровни поддержки и сопротивления.
  1. Растягиваем сетку от начала до конца движения. При восходящем тренде – от минимума к максимуму, при нисходящем – наоборот.

На рисунке ниже (нисходящий тренд) коррекция началась в точке В:

Следующая коррекция наблюдается в точке D. Таким образом, растягиваем сетку от А до D. Точка Е (чуть ниже уровня 61,8) – линия сопротивления, после ее достижения коррекция закончилась. Далее движение вниз восстановилось.

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

Стратегия для торговли криптовалютой в общих чертах аналогична стратегиям для Форекс и фондового рынка. Единственной отличительной особенностью является то, что точность будет немного ниже ввиду того, что криптовалюты характеризуются повышенной волатильностью.

На практике входить в рынок следует на уровнях 23,6%, 32,8%, 50%, 61,8% и 76,4%. Стоп-ордера рекомендуется выставлять на следующем уровне. Например, при открытии сделки на отметке рядом с уровнем 50% (восходящий тренд) стоп-лосс устанавливается на уровне 32,8%.

Как торговать по уровням Фибоначчи

Теперь сформулируем основные этапы торговой стратегии с использованием уровней Фибоначчи.

  1. Определение состояния рынка (тренд или flat).
  2. Определение границ диапазона, экстремумов и точек окончания коррекции. Нанесение и растягивание сетки.
  3. Построение уровней поддержки (сопротивления) для размещения стоп-ордеров. Для этого хорошо подходит веер Фибоначчи. Пока цена находится в пределах лучей веера, дальнейшее направление движения не определено. Как только произойдет выход за крайние лучи, можем считать, что движение в этом направлении продолжится.

Когда уровни Фибоначчи не срабатывают

Опытные трейдеры знают, что ни одно правило, ни один алгоритм нельзя применить к любым ситуациям. И уровни Фибоначчи – не исключение.

Бывают случаи, когда цена доходит до какого-то уровня и держится там несколько циклов (свечей). Многие воспринимают это как сигнал к продаже, после чего цена стремительно взлетает вверх. Какие могут быть причины? Самые разные. Например, ожидание итогов выборов или маневр опытных игроков, которые таким образом принуждают остальных избавляться от позиции. Все помнят об «охотниках за лосями» (ордерами стоп-лосс). Кроме того, не стоит забывать о гэпах и других нестандартных ситуациях.

Тем не менее, уровни Фибоначчи дают большую вероятность определения правильной точки входа в рынок.

Плюсы и минусы

Оформим в таблице достоинства и недостатки торговли по уровням Фибоначчи:

Плюсы Минусы
Простота. В квике и других торговых системах уровни Фибоначчи встроены в панель инструментов Иногда возникают сложности с определением начала направления тренда
Подходит для рынка ценных бумаг, в т.ч. деривативов, Форекс, криптовалют Алгоритм не очень хорошо работает на флэтах
Хороший способ для определения точки входа и выхода, установки стоп-ордеров, определения уровней поддержки и сопротивления Невысокая вероятность прогноза на дневных и часовых таймфреймах
Инструмент позволяет «набить руку» (овладеть навыком) за небольшой период
Уровни Фибоначчи работают на любых временных промежутках

Рекомендации

Как мы видим из таблицы, плюсов получилось все-таки больше. Резюмируем основные рекомендации по использованию уровней Фибоначчи на Форекс и других рынках.

  1. Используйте алгоритм для среднесрочных и долгосрочных стратегий. Хотя уровни Фибоначчи подходят и для внутридневных графиков, вероятность будет немного снижена. К тому же, долгосрочные операции легче прогнозировать.
  2. Если цена корректируется по уровням более 50%, 61,8%, 76,4% и более – это уже не коррекция, а изменение тренда.
  3. В совокупности с уровнями Фибоначчи используйте другие методы технического анализа для определения точки окончания коррекции.
  4. В поисках наиболее значимых уровней поддержки и сопротивления рекомендуется изучить несколько разных по длительности графиков.
  5. Расширение Фибоначчи – хороший инструмент для фиксирования прибыли. Так, наиболее распространенным уровнем для размещения тейк-профитов является уровень 161,8%.

Пример использования уровней Фибоначчи

Рассмотрим пример с нисходящим трендом.

Вначале цена двигалась вниз, затем произошло замедление и движение в обратную сторону. Наша задача – определить, когда цена снова примет нужное направление. Растягиваем сетку Фибоначчи от начала тренда до момента начала коррекции.

Сначала цена пробила уровень 38,2% и стала расти дальше, до 61,8%, после чего двинулась вниз и образовала новые минимумы. Таким образом, перетягиваем сетку ниже:

Далее цена, не достигнув 38,2%, ушла вниз:

Следует отметить, что уровни Фибоначчи служат для определения примерных зон. Их нельзя путать с линиями. Не бывает такого, что цена, достигнув, например, 38,2%, должна тут же развернуться.

Так, на картинке выше красным обведен максимум чуть ниже 38,2%, и это все равно считается, что уровень 38,2% является определяющим. То есть, мы смотрим, к какому значению по Фибоначчи тренд находится максимально близко, а минимум или максимум выставляем на определенной точке. В нашем случае этой точкой является значение 1,548.

Заключение

Теперь вы знаете, как строить уровни Фибоначчи (в теории), и для чего они нужны. В заключение хочется добавить, что именно построение уровней вручную даст новичку необходимый навык работы с этим инструментом, как и с любым другим.

Уровни Фибоначчи – это популярный и надежный инструмент технического анализа. Однако рекомендуется дополнять его и другими алгоритмами:

  • трендовые линии;
  • свечные фигуры;
  • индикаторы и др.

Уровни Фибоначчи. Как заработать на Уровнях Фибоначчи

И, конечно, всегда используйте несколько торговых стратегий и не забывайте следить за биржевыми новостями, которые выходят в определенное время, чтобы не пропустить изменения тренда.

Уровни Фибоначчи в трейдинге и стратегии торговли на их основе

Фибо уровни – инструмент, позволяющий определить окончание коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждый следующий член равен сумме двух предыдущих. Выглядит прогрессия так – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так до бесконечности. Уже с 5-6 члена прогрессии выводятся ключевые соотношения:

  • Отношение члена прогрессии N к (N-1) элементу приближается к числу 1,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем дальше перемещаться по прогрессии, тем ближе это отношение окажется к 1,618, это некая равновесная точка.
  • Отношение члена прогрессии N к (N+1) приближается к 0,618 при N, стремящемся к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить коррекционные Фибо уровни, причем выделяют группу основных и второстепенных линий:

  1. К основным относятся 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 – отношение текущего и последующего элементов прогрессии, 0,5 – результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 – итог возведения в квадрат 0,618.
  2. Второстепенные – 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% – результат возведения 0,618 в куб, а 78,6% – корень из 0,618. Они не считаются основными так как являются производными из Фибо прогрессии.

Определение и формула

Уровни Фибоначчи в трейдинге не относятся к классическим индикаторам, поскольку алгоритм для их расчета был определен еще в XIII веке, когда биржевой торговли, разумеется, не существовало. Впервые расчет произвел итальянский математик Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи, благодаря чему эти числа получили свое название.

Они представляют собой последовательность, в которой каждое последующее число получается путем сложения двух предыдущих. Первым в последовательности стоит 0, вторым 1, последнего числа нет, поскольку сложение может идти до бесконечности.

По расчету получаем: 0+1 = 1. Записываем это число на третьей позиции, получаем ряд:

Теперь складываем 2 последних числа: 1+1 = 2. Это четвертое число последовательности, получаем:

Снова складываем последние 2 числа: 1+2 = 3 – это пятое число, получаем ряд:

И так до бесконечности:

Изначально эта последовательность была выстроена для решения задачи о размножении кроликов «в идеальных условиях». В дальнейшем выяснилось, что последовательность Фибоначчи имеет отражение и во многих природных закономерностях. Например, именно так располагаются листья многих растений, семена подсолнечника, орехи шишек и т. п.

В трейдинге числа Фибоначчи описывают важные ценовые уровни, которые могут быть как поддержкой, так и сопротивлением для криптовалюты и других активов. На практике это означает, что цена, соприкасаясь с этими линиями, в большинстве случаев не просто пройдет мимо, а будет несколько раз соприкасаться с ними, в результате чего снова продолжит движение по тренду или развернется в противоположном направлении.

В этом примере видно, что несколько свечей подряд открывались и закрывались неподалеку от уровня 50,0 (в какой-то момент выше, в какой-то – ниже). При этом цена не образует четкий уровень, что вполне нормально – на графике практически никогда не формируется идеальных фигур или линий. В дальнейшем восходящий тренд возобновился – цена снова ушла вверх. Следовательно, этот уровень стал поддержкой.

Обучение трейдингу с нуля четверная лекция. ► Уровни фибоначчи

Также из представленного рисунка видно, что в трейдинге используются не классические числа Фибоначчи, а значения, немного скорректированные под закономерности рынка:

  • 0,0;
  • 23,6;
  • 38,2;
  • 50,0;
  • 61,8;
  • 100,0.

Наиболее важными из них являются пограничные значения – 0,0 и 100,0, а также уровень 50,0. Пограничные числа определяют начало и конец тренда, т. е. его максимальную и минимальную точку (как для восходящего, так и для нисходящего). Значение 50,0 – это середина движения. Именно до этого уровня чаще всего доходит обратная волна коррекции, которую также называют откатом.

Обратите внимание! Иногда эти важные уровни также обозначают процентами, что логично: 0% – начало движения, 50% – тренд дошел до середины, возможна коррекция до этого уровня, 100% – текущая тенденция закончилась (или приостановилась).

История метода

Наверное, многим приходилось слышать о так называемой пропорции «золотого сечения», которая используется во многих сферах: математике, физике, биологии и даже искусстве. Это соотношение равняется числу 1,618 и обозначается как Φ.

Так, в правильной пятиконечной звезде значению Φ равны соотношения длин отрезков:

  • красного к голубому;
  • голубого к зеленому;
  • зеленого к желтому.

Пропорция золотого сечения наблюдается и в строении тела и лица человека. Оценивая внешнюю привлекательность, мы обращаем внимание на соотношение размеров головы и туловища, правильность черт лица и др. И чем красивее кажется нам человек, тем более пропорции его лица и тела близки к значению Φ.

Число Φ выражается формулой:

В XII веке итальянский математик Леонардо Пизано, более известный как Фибоначчи (сын Боначчи), открыл некую закономерность чисел, описанную впоследствии в «Книге Абака». Его отец был моряком и часто путешествовал. Леонардо интересовался математикой и во время путешествий с отцом узнал о числовой последовательности, которая использовалась для стихосложения в древней Индии. Математик углубился в изучение данной закономерности и представил ее европейской науке, в результате чего последовательность получила название чисел Фибоначчи.

Данная последовательность представляет собой числовой ряд:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377….. и т.д. до бесконечности.

  1. Каждое значение равно сумме двух предыдущих. Например, 5+8=13; 34+55=89.
  2. Соотношение предыдущего члена к последующему является результатом, приближенным к значению 0,618: 34/55=0,618; 5/8=0,625. А обратное соотношение дает результат, близкий к числу Φ: 55/34=1,618; 144/89=1,618.
  3. Соотношение значений члена последовательности к следующему через 1 близко к 0,382: 3/8=0,375; 34/89=0,382.
  4. Деление на значение через 2 дает результат, близкий к 0,236: 89/377=0,236; 55/233=0,236.

Что такое КАФ и ЭВА.

ЭВА – Elliott wave Analysis или волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, потому что числа Фибо используют для оценки длительности волны.

КАФ – комплексный анализ Фибоначчи. Он появился как независимый от волнового анализ для глобальных рынков с высокой волатильностью. На рынке Форекс для торговли по КАФ используются в основном ценовые коррекции. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ – уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ – поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используются как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить любые уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Для чего нужны уровни Фибоначчи

Как применяются эти соотношения в современной практике?

  1. Числа Фибоначчи используются в экономике при изучении циклических колебаний (прогнозирование рецессии, ее длительность, сколько продлится период восстановления и т.д.).
  2. По уровням Фибоначчи определяются направления тренда в биржевой торговле (фондовый рынок, Форекс, криптовалюты). Значения коэффициентов 0,236, 0,382 и 0,618 преобразуются в проценты и наносятся на графики в виде горизонтальных линий для определения примерной величины отката цены.

После резкого скачка цены в любую сторону, как правило, следует откат на определенное количество пунктов вниз или вверх (в зависимости от направления тренда). Данное правило знают профессионалы фондового рынка и успешно используют для ограничения рисков.

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Уровни Фибоначчи вся правда

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временныезоны, дугиФибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

На фондовом рынке коррекционные уровни Фибоначчи строятся по тому же принципу, как и на рынке Форекс. К примеру, если стоимость акций растет, то перед очередным движением вверх наступает кратковременный откат. Так, если цена бумаги составляет 100 руб., то перед тем, как вырасти до 150 руб., вероятнее всего, произойдет откат до 75 руб.

Коэффициенты 23,6%, 38,2% и 61,8% служат для прогноза уровня восстановления. Т.е., в нашем примере, если цена составила 100 руб. и пошла вниз, то восстановление должно начаться примерно на отметке 76,4 руб. (100-23,6%). Если ценная бумага отличается высокой волатильностью, то используются коэффициенты 38,2 или 61,8.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

Бинарные опционы – это контракты с фиксированной прибылью, которая обеспечивается при достижении определенного условия. Если условие не выполнено, трейдер не получает ничего. Так, мы прогнозируем, что доллар завтра будет стоить 80 руб., и ставим на это 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.). Если завтра доллар дорожает до 81 руб., мы получим прибыль, если нет – 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) будут потеряны. Таким образом, бинарный опцион – это своего рода пари.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи для бинарных опционов, зависит от типа опциона:

  • опцион пут – заключаем контракт в момент, когда цена пересекла уровень поддержки;
  • опцион-колл – приобретаем актив, когда пробит уровень сопротивления.

Если на графике мы выстроили первую линию вверх, а локальный максимум обвалился, следует удалить уровни, выстроенные изначально, и нанести новые. При этом локальный минимум останется на той же отметке, а максимум будет обновлен.

Вот пример для нисходящего тренда. Здесь уровнем сопротивления является линия с отметкой 23,6. После пробоя этого уровня цена продолжила движение вниз.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Суть построения сетки Фибоначчи вы уже поняли. Теперь сформулируем краткую инструкцию к применению, как правильно натягивать уровни Фибоначчи в трейдинге:

  1. Определяем границы тренда. Мы помним, что таймфреймы обозначаются буквами (H-час, D-день, W-неделя и т.д.). Выделяем экстремумы (минимумы и максимумы, достигнутые ценой перед разворотом и коррекцией). Для нахождения этих точек необходимо выстроить уровни поддержки и сопротивления.
  1. Растягиваем сетку от начала до конца движения. При восходящем тренде – от минимума к максимуму, при нисходящем – наоборот.

На рисунке ниже (нисходящий тренд) коррекция началась в точке В:

Следующая коррекция наблюдается в точке D. Таким образом, растягиваем сетку от А до D. Точка Е (чуть ниже уровня 61,8) – линия сопротивления, после ее достижения коррекция закончилась. Далее движение вниз восстановилось.

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

Стратегия для торговли криптовалютой в общих чертах аналогична стратегиям для Форекс и фондового рынка. Единственной отличительной особенностью является то, что точность будет немного ниже ввиду того, что криптовалюты характеризуются повышенной волатильностью.

На практике входить в рынок следует на уровнях 23,6%, 32,8%, 50%, 61,8% и 76,4%. Стоп-ордера рекомендуется выставлять на следующем уровне. Например, при открытии сделки на отметке рядом с уровнем 50% (восходящий тренд) стоп-лосс устанавливается на уровне 32,8%.

Плюсы и минусы

Оформим в таблице достоинства и недостатки торговли по уровням Фибоначчи:

Простота. В квике и других торговых системах уровни Фибоначчи встроены в панель инструментов Иногда возникают сложности с определением начала направления тренда
Подходит для рынка ценных бумаг, в т.ч. деривативов, Форекс, криптовалют Алгоритм не очень хорошо работает на флэтах
Хороший способ для определения точки входа и выхода, установки стоп-ордеров, определения уровней поддержки и сопротивления Невысокая вероятность прогноза на дневных и часовых таймфреймах
Инструмент позволяет «набить руку» (овладеть навыком) за небольшой период
Уровни Фибоначчи работают на любых временных промежутках

Числа Фибоначчи на финансовых рынках

Значения уровней Фибоначчи встроены в большинство торговых терминалов в качестве инструментов анализа изменения цены и прогнозирования рисков. Эти значения используются при построении уровней поддержки и сопротивления, прогнозирования точек начала и окончания импульсов. Фибо-уровни и коэффициенты используются в зависимости от торговой стратегии, а также в зависимости от волатильности финансового инструмента.

Так, для акций с высокой волатильностью, а также при резких колебаниях рынка может применяться уровень 61,8%. Для инструментов, менее подверженных влиянию извне, используется уровень 23,6% и т.д. Как работают уровни Фибоначчи в трейдинге – рассказываем далее.

В чем суть уровней Фибоначчи в трейдинге

Горизонтальные линии, представляющие собой индикаторы уровней Фибоначчи, наносятся на биржевой график с использованием пункта меню торгового терминала. Для чего это делается?

Предположим, мы хотим войти в рынок и видим, что произошел резкий скачок цены вверх. Опытные трейдеры знают, что если покупать актив по этой цене, велик риск убытка, потому что за повышением, скорее всего, последует откат. Целесообразнее дождаться момента, когда цена немного откатится назад, и тогда открыть позицию.

Очень часто такие откаты происходят в пределах 23,6% или 38,2%. Помимо этих коэффициентов, на графике еще присутствует индикатор «50%», который является «пограничным». А вот если цена откатилась на 61,8% и более – скорее всего, тренд изменит свое направление.

Существует еще уровень 76,4%, который используется довольно редко, т.к. подобные откаты бывают, как правило, при вмешательстве внешних факторов. А в этом случае уровни Фибоначчи следует использовать с осторожностью и в совокупности с другими инструментами анализа.

Простейшее определение чисел Фибоначчи

В первую очередь теоретическая часть. Числа Фибоначчи простыми словами — это последовательность чисел, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Началом последовательности, как правило, выступает единица, но в некоторых версиях и 0.

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Как видите, ничего особо сложного тут нет:

  • 1 + 1 равняется 2;
  • 1 + 2 равняется 3;
  • 2 + 3 равняется 5 и т.д.

Ещё один важный факт — отношение каждого числа к предыдущему будет стремиться к числу 1,618, более известному, как «Золотое сечение». Например, если мы разделим 55 на 34, то примерно получим 1,617, чем больше числа, тем ближе будет к 1,618.

Для общего понимания этой последовательности не требуется знаний математических формул, достаточно уметь складывать числа на школьном уровне. Теперь вы примерно понимаете, о чём идёт речь. Какое именно отношение числа Фибоначчи имеют к трейдингу, я расскажу в следующих разделах, а пока немного истории.

Краткая история чисел Фибоначчи

Согласно общепринятой версии, числа придуманы Леонардо Пизанским, легендарным математиком средневековой Европы. Сама последовательность была изложена в Книге Абака в 1202-м году в виде задачи по вычислению популяции кроликов.

Почему именно Фибоначчи? В действительности сам математик себя никогда так не называл. Такое прозвище было дано позднее от словосочетания «filius Bonacci», которое писалось на обложке Книги Абака, буквально обозначавшее «сын Боначчо».

Интересный факт: наиболее вероятно, что сама последовательность чисел была придумана гораздо раньше, но официально зафиксирована в книге лишь у Фибоначчи. Как указывают многие источники, большую известность последовательность Фибо-чисел имела в древней Индии, и это было гораздо раньше, чем жил Леонардо Пизанский.

Дополнительные уровни

Читая форумы, постоянно вижу, что большинство трейдеров использует лишь основные уровни – 38.2%, 50% и 61.8% линейки фибо. Поэтому хочу поделиться своими наблюдениями…. Я в торговле использую не только основные уровни, но и дополнительные, такие как 78.6%, 86% и 94.2%.

Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.

Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают…

Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.

А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…Итак.

Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – средние скользящие, пивот поинты, то такие входы будут более безопасными. И определяйте цели по своей ТС.

Коррекционные уровни Фибоначчи

В принципе, что такое уровни коррекции Фибоначчи, вы уже знаете – это горизонтальные линии со значениями 23,6%, 38,2% и т.д. Эти линии используются для размещения стоп-ордеров.

Если цена пробила линию со значением 50% – это говорит о возможном развороте тренда. Хотя некоторые считают такой откат вариантом нормы. Напомню, что уровень в 50% не относится к последовательности Фибоначчи, но применяется всегда в совокупности с другими значениями и служит критерием для определения рисков изменения цены в неблагоприятном направлении.

На графике линии со значениями ниже 100% (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%) относятся к так называемой «коррекционной сетке» Фибоначчи.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента.

Коррекция или ретрейсмент (retracement по английски = откат) – это движение против существующего тренда. Коррекция “съедает” часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

  • 38,2% от предшествующего трендового движения
  • 50%
  • 61,8%
  • 78,6%

Уровни коррекции строятся по теням свечей, то есть по их максимальным или минимальным точкам. Для того, чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии, в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если вы сомневаетесь, индикатор ZigZag pro поможет с определением верхней и нижней точек трендовой линии. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращайте внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строите уровни. При нисходящем тренде 0% – внизу, а 100% – наверху. При восходящем тренде – наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

Фибоначчи в тренде вверх

Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Как видим, весь комплект присутствует.

Теперь возьмем дневной график AUD/USD и протянем нашу сетку между двумя свингами.
Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Выглядит это вот так.
В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.

Фибоначчи в тренде вниз

Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. График EUR/USD, 4-часовой ТФ. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.

Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления.

Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции – это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего двигается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:
Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.
Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точке 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает о том, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8, что мы и видим в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым уровнем. При его пробое предыдущий тренд сломлен.

Коррекция Фибоначчи и японские свечи

Мы уже соединяли уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением, а также с линиями тренда. Давайте не будем останавливаться и добавим в наше меню японские свечи.

Уровни Фибоначчи — они и в Африке уровни. По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней.

Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? Воспользуемся уровнями коррекции и проверим.

Видим, как цена чешет себе вверх, вот дела, а где же нисходящий тренд, как-то не наблюдается. Последняя свеча вообще, полная бычья, у самого уровня 0.618. Не похоже, что он удержится. Наблюдаем дальше.

Сюрприз — цена не смогла пробить этот уровень. Мало того — мы видим образование красивейшей свечи доджи прямо у уровня 0.618. Вы и сами помните, что это и свеча сомнений и, в ряде случаев, свеча разворота. Вполне вероятно, что уровень устоял, а все трейдеры пожирают глазами этот доджи.

И хотя это не гарантия разворота, шансы — а в трейдинге все зависит от вероятностей — выглядят весьма недурно.

Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле.

Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Добавим к ним паттерны price action – будет еще лучше. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.

Импульсные уровни Фибоначчи

Импульсные уровни размещаются на значениях выше 100% и тоже соответствуют последовательности Фибоначчи: 123,6%, 161,8% и т.д.

Эти линии, называемые «второй сеткой», необходимы для определения импульса. Значения размещаются на максимуме или минимуме импульсов.

Так, если коррекция составила примерно 38,2%, то следует ожидать импульса на минимальном уровне 161,8% и максимуме – 261,8% от коррекции. Эти значения определяются трейдером. При приближении цены к 161,8% целесообразно забрать прибыль или передвинуть стоп-ордер в безубыточную зону.

Уровни проекции

Проекция – это движение, состоящие из двух волн – трендовой и коррекционной. Начало проекции в минимальной или максимальной точке, где цена развернулась. Значимые уровни проекции для Форекс:

  • 61,8 – при возврате к этому уровню после его пробоя, он выступает сильной поддержкой/сопротивлением
  • 100
  • 161,8 – один из самых значимых уровней, где происходят развороты на всех масштабах – от часового до месячного таймфрейма.
  • 261,8

В ATAS уровни проекции можно измерить с помощью инструмента “расширения Фибоначчи”, доступного в верхнем меню. Пример на 4-х часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Точки 1 и 2 – начало и конец трендовой волны. Точки 2 и 3 – начало и конец корректировочной волны. По этим трём точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда.

Как правильно натягивать уровни Фибоначчи в трейдинге

Множество вопросов обычно вызывает именно построение уровней Фибоначчи. Когда я только начинал торговать, мне они казались чем-то сложным, но как оказалось, с ними работать даже проще, чем с фигурами или каналом. Главное понимать, что такое экстремумы и «на глаз» уметь определять границы колебаний. Вот как это делается на примере терминала MetaTrader 4.

Шаг 1. Определяем границы движения

В первую очередь нужно определить, где растягивать сетку Фибоначчи. Как правило, это вызывает проблемы у новичков. Для примера я взял график H4 EURUSD на момент написания и выделил красными стрелками важные экстремумы.

В указанном примере сетку Фибоначчи можно строить между следующими точками:

  • 1-2 (для коррекции 2-3);
  • 3-4 (для коррекции 4-5);
  • 4-5 (для коррекции 5-6);
  • 7-8 (для коррекции 8-9);
  • 9-10 для последнего движения вниз.

Более глобальные сетки:

  • 1-4 для коррекции 4-7;
  • 5-10 для последнего движения вниз.

Важно: когда на рынке коридор, т.е. нет направленного тренда, и цена движется между двумя горизонтальными уровнями, то уровни Фибоначчи для трейдинга использовать не следует. Например, в момент движения в точках 5-6-7, когда откаты были слишком низко.

Шаг 2. Выбираем инструмент Фибоначчи

Сетка по умолчанию располагается в верхней панели со значками в виде линий с буквой «F».

Если значка там не находится (удалили случайно), то найти инструмент можно также через меню «Вставка», выбрав раздел «Фибоначчи» и инструмент «Линии».

Переходим к самому процессу построения.

Шаг 3. Растягиваем сетку от начала движения к его концу

Строить нужно от начальной точки движения:

  • если тренд вверх, то от минимума к максимуму;
  • если вниз, то от максимума.

Важно: в MetaTrader 4 при построении нужно зажимать левую клавиши мыши, не отпуская её. Если отпустите, то у вас просто появится микросетка.

Я построю глобальные линии между точками 5-10 вышеуказанного графика EURUSD. В результате, у вас должно получиться так.

По умолчанию цвет стоит жёлтый с тонкими линиями. Это не очень удобно, вы можете изменить цвета в свойствах, щёлкнув правой кнопкой мыши по красной пунктирной линии.

Советую не пренебрегать эстетикой в наглядности на своих графиках, так как это помогает меньше напрягать психику и лучше видеть торговые идеи. Особенно это касается линий Фибоначчи, когда они построены сразу на нескольких движениях одного инструмента.

Мы разобрали построение и применение основных фибо-инструментов в терминале МТ4 в отдельной статье (уровни, веер, временные зоны и т.д.).

Как нанести уровни Фибо на график

Для чего они нужны на форекс? Представим, что у нас есть какой-то тренд.

Нам нужно определить, когда же лучше всего войти в этот тренд. Уровни коррекции Фибо дают нам возможность определить потенциальные уровни, где коррекция нашего восходящего тренда будет сменяться на тренд вверх. Тогда мы сможем закупиться и получить прибыль.

Допустим, что у нас началось движение вверх:

Мы решили, что сейчас начнётся бычий тренд и теперь нужно решить, где входить в рынок.

Нужно заранее определить, где закончится коррекция.

Для этого воспользуемся инструментом, который в Metatrader 4 называется линии Фибоначчи.

Расположен он по умолчанию на панели инструментов:

Так же его можно найти в меню «Вставка – Фибоначчи – Линии»:

Для тренда восходящего нам необходимо отметить низшую точку, где тренд начался:

И не отпуская кнопку мыши, провести сетку до того момента, где, по нашему мнению, началась коррекция:

Мы получаем уровни 38.2, 50, 61.80 и 78.6. Значения – это процентное выражение. Если взять весь отрезок, который мы использовали для построения сетки, то это будет 100%. Проще говоря, уровень 38.2 – это 38.2% от всей длины отрезка.

По умолчанию, уровни коррекции Фибоначчи будут выглядеть вот так:

У нас добавляется уровень 23.6, который я считаю крайне незначительным и не советую использовать его в торговле вообще. Также отсутствует уровень 78.6, потому что он не является частью последовательности Фибоначчи, но это квадратный корень из 0.618, который тесно связан с этой последовательностью. Очень часто на этом уровне происходят развороты, отскоки и поэтому его нужно принимать во внимание.

Практика применения Фибо

Так зачем же она нам нужна? Мы наблюдаем, что уровни на линии Фибоначчи – это уровни потенциальной коррекции и возвращения к тренду.

У нас произошло окончание коррекции на уровне 50%:

Я думаю, все понимают, что вот эта свеча с очень большим хвостом была всего лишь обманным движением и выступила в качестве “пружины”:

Но даже если рассматривать ее хвост, то он приходится на уровень 61.8% от нашего существующего отрезка. Мы можем рассматривать для потенциального входа на рынок уровни 38.2, 50, 61.8 и 78.6. Сами по себе они не несут какой-то сверхсильной мощности, и просто открывая ордера на покупку, когда цена дошла до 38.2% или до 50%, вы не добьетесь прибыльности в трейдинге.

Эти уровни нужно использовать только в сочетании с другими элементами технического анализа. Допустим, если вы торгуете по графическим паттернам, то образовавшийся паттерн пин-бар может рассматриваться как точка для входа, так как он опирается на уровень 61.8. Таким образом графическая фигура получает точку опоры, и мы можем открыть сделку на покупку, имея основание в виде графического паттерна и уровня Фибоначчи.

А просто потому, что цена достигла уровня Фибо, открывать сделку не стоит.

Представим, что мы вошли в сделку, что-то заработали и цена двинулась выше, достигнув нового максимума. Что мы делаем далее?

Просто перетягиваем сетку выше на новый максимум:

Минимум тренда остаётся тем же.

И опять получаем уровни для потенциального окончания коррекции. Как мы видим у нас цена вначале застопорилась на 38.2%:

Уровни Строятся Автоматически! Коррекция По Фибоначчи! Теханализ Интрейд Бар! Как Строить Фибоначчи?

А потом достигла уровня 50%, и тренд вверх продолжился. Как только цена достигает отметки 38.2%, это не значит, что нужно сразу же срочно покупать:

Вы должны использовать уровни Фибо только в сочетании с какими-то другими торговыми индикаторами или стратегиями.

Если вы видите, что цена достигает уровня Фибо и возможен отскок, тогда можно закупиться. А если нет никаких сигналов на то, что сейчас произойдёт, кроме того, что цена достигла уровня коррекции, то тогда ничего не делаем. Уровни Фибо являются вспомогательным инструментом, но ни в коем случае не основным.

Разберём ещё один пример, но только с нисходящим трендом.

В самом его начале цена шла вниз, потом замедлилась и началась коррекция. Нам нужно определить, где она может потенциально закончиться, и на каких уровнях нам следует искать точки входа в рынок.

Выбираем инструмент Линии Фибоначчи. Для нисходящего тренда нам нужно отметить мышкой самую верхнюю точку, там, где тренд начался и, не отпуская левой кнопки, довести нашу сетку до уровня, где, по нашему мнению, началась коррекция:

В первый раз цена отбилась от уровня 38.2, нового минимума не нарисовала и пошла вновь вверх вплоть до уровня 61.8. Эти уровни очень примерны, и вы должны понимать, что цена не обязана отталкиваться от линий, которые вы нарисовали, и тут же отскочить. Уровни Фибоначчи – это именно уровни, а не линии.

Цена достигла уровня 61.8% и нарисовала пин-бар:

А потом вновь двинулась вниз и рисовала новые минимумы. При достижении нового минимума мы можем перетягивать нашу сетку ниже:

И как раз можно увидеть, что цена не дотянула до уровня 38.2 и ушла вниз:

Уровни Фибо отрабатываются не всегда. Но так или иначе их следует принимать во внимание, потому что очень часто они играют хорошую вспомогательную роль. Это всё касается уровней коррекции.

Как правильно «натягивать» уровни Фибоначчи на графике валютной пары?

Часто трейдеры, у которых нет предыдущего опыта использования инструментов Фибоначчи, беспокоятся о том, что «делают это неправильно», а затем вообще прекращают их использовать. Уверяем, что когда дело доходит до рисования уровней, нет хороших или плохих способов. Каждый трейдер использует уровни Фибоначчи немного по-своему.

Уровни Фибоначчи основаны на процентах (%), что означает, что даже если вы рисуете их по-разному, они часто сходятся правильно.

Шаг 1 — Найдите движение от А до В

Чтобы использовать уровни Фибоначчи, необходимо определить движение “от А до B”, к которому будет применен инструмент. Что значит «от А до B»?

  • A = начало нового ценового движения ли тренда. Обычно это точка является максимумом или минимумом свинга.
  • B = место, где цена останавливается и начинает двигаться в противоположном направлении(корректируется).

Примеры типичных движения от А до B:

Теперь давайте применим инструмент уровни Фибоначчи для движения от А до В. Для этого выберите инструмент Фибоначчи в вашей платформе. Например, в терминале Метатрейдер: Вставка —> Фибоначчи —> Линии.

Кстати, если в инструменте «Линии Фибоначчи» и «Расширение фибоначчи» во вкладке «Уровни фибоначчи» к описанию уровня (к примеру: уровень — 0,382) к значению 38,2 добавить добавить символы %$, то инструмент будет показывать также значение цены на этом уровне. Видеть цену удобно, например, для размещения отложенного ордера на этом уровне (об этом ниже).

Далее выбираем пункт “А”, затем протягиваем до “B” .

На рисунке выше показано, как правильно натянуть уровни Фибоначчи на движение от А до B.

Шаг 2 – Найдите точку коррекции — С

После того как вы определили движения от A до B и натянули на него линии Фибоначчи, найдите точку С, где:

  • C = точка, в которой коррекция заканчивается, а цена возвращается к первоначальному направлению.

Как вы можете видеть, первые 3 графика на рисунке ниже показывают типичное движение ABC с откатами Фибоначчи. Точка C является очевидной на всех трех графиках, а цена отскакивает именно от уровней Фибоначчи:

На четвертом графике показан сценарий, в котором цена не вернулась к точке B, а вместо этого пробила уровень A (100%). Важно понимать, что цена на всегда останавливается на уровне Фибоначчи и разворачивается. Однако, как видно на четвертом графике, инструмент Фибоначчи можно использовать для определения областей поддержки и сопротивления. Посмотрите, как цена реагирует на эти уровни.

Советы для начинающих.

  1. Просто возьмите инструмент «Линии Фибоначчи» и попробуйте разместить их в разных местах, наблюдая за реакцией цены. Обычно, чем больше цена отскакивает от уровня, тем важнее уровень Фибоначчи.
  2. Вы не сможете использовать коррекцию Фибоначчи каждый раз, когда захотите понять почему цена движется так, а не иначе. Если вы не можете установить уровни Фибоначчи, не пытайтесь их придумывать. Лучшие и полезные уровни Фибоначчи — это те, которые вам не нужно долго искать.

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все десктопные и веб-терминалы. Для примера разберем правила работы на живом графике от TradingView и в МетаТрейдере4.

Работа с живым графиком

В TradingView Фибо уровни находятся в отдельном меню «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Также их можно вызвать сочетанием Alt+F.

На графике выбирается явновыраженное восходящее/нисходящее движение. На него растягиваются Фибо уровни. Построение всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился на правом экстремуме, а 100% – на левом. То есть на бычьем движении линии строятся снизу-вверх, а на медвежьем – наоборот.

На восходящем движении линия 100% окажется на нижнем экстремуме, а 0 – на верхнем. Автоматически рассчитывается положение промежуточных уровней, на которых высока вероятность окончания коррекции (в скобках отмечена цена).

Двойным щелчком на Фибо уровнях открывается меню настроек, в нем:

  • Стиль отвечает за основные параметры. Можно задать цвет каждой линии, добавить произвольные и при необходимости продлить их в обе стороны.
  • Координаты. Здесь задаются цены 2 точек, по которым выполнялось построение.
  • Отображение. Указываются таймфреймы, на которых будут видны Фибо линии. Можно ограничить их, чтобы не захламлять график лишними построениями.

При приближении графика к линии отслеживается поведение цены. Разворотный сигнал с высокой долей вероятности указывает на продолжение трендового движения.

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип тот же, что и в живом графике – выбирается явновыраженное движение и слева направо растягиваются линии.

Чтобы попасть в меню с настройками, двойным щелчком мыши выделяются Фибо уровни, добавленные на график, затем правой кнопкой – контекстноеменю. В нём выбирается пункт «Свойства Fibo». Перечень настроек примерно тот же, что и на TradingView:

  • Общие – выбирается тип линий, их цвет.
  • УровниФибоначчи – задаются непосредственно линии. В левой части – в долях единицы, в правой – в процентах (это число увидите на графике).
  • Параметры – настройки цен точек, по которым растягивается Fibo levels.
  • Отображение – выбираются временные интервалы, на которых будут видны построения.

Функционал Fibo levels на живом графике и в МТ4 один и тот же. TradingView выделяется лишь большим количеством визуальных настроек, на ценность инструмента это не влияет.

Торговые сигналы: как применять линии Фибоначчи

Анализ фигуры (линий) Фибоначчи достаточно прост – необходимо определить тренд и посмотреть, как реагирует цена криптовалюты при пересечении важных уровней, в особенности 50,0. Однако изначально возникает другой вопрос – как натянуть эти линии (их иногда называют сеткой) на график.

Для этого необходимо научиться увидеть текущую тенденцию на рынке, ее начало и завершение.

Как натянуть сетку

Тренд, т. е. направление движения цены – фундаментальное понятие трейдинга. Научиться определять его начало и окончание – главная задача любого трейдера. Однако конкретных способов и тем более расчетных формул для этого не существует, поскольку рынок до конца непредсказуем. К тому же понятие тренда имеет четкую привязку ко времени, например:

  • за последний месяц наблюдается восходящий тренд биткойна;
  • за последнюю неделю – боковой (флэт);
  • за последний день – нисходящий;
  • за последние 4 часа – опять восходящий.

Поэтому натягивание сетки Фибоначчи осуществляется по таким правилам:

  1. Четко определяется точка начала и точка окончания тренда.
  2. Нулевая линия становится в начало (0,0).
  3. От этой линии сетка тянется до окончания (100,0).
  4. Остальные уровни распределяются автоматически.

Обычно для работы с этим инструментом используются достаточно крупные таймфреймы на уровне от часового H1 до недельного W1 и даже месячного Mn. Более мелкие интервалы (минутные, 5-минутные и даже 30-минутные) применять не стоит.

Чаще всего они отражают только незначительные колебания внутри дня, за которыми можно не увидеть общей глобальной картины. В результате трейдер будет думать, что криптовалюта пошла вниз, в то время как на самом деле она идет вверх, но временно скорректировалась в обратном направлении.

Таким образом, стоит следовать принципу: «от общего к частному», т. е. от более глобальной тенденции к локальным трендам. На практике это выглядит так:

  1. Трейдер заходит на достаточно крупный таймфрейм – например, H.
  2. Определяет последнюю тенденцию.
  3. Ставит сетку в начало и тянет до конца (высшая или низшая точка).
  4. Переходит на более мелкие таймфреймы для анализа ситуации и нахождения возможной точки входа в рынок.

Например, на H4 тренд выглядит так:

Аналогичный график (за то же время) на H1 выглядит так:

В данном случае трейдеру остается ждать развития ситуации, а именно 2 сигналов:

  1. Дойдет ли цена до одного из важных уровней Фибоначчи (особенно 50,0).
  2. Если дойдет, то как она отреагирует – пробьет или отскочет и вернется назад.

В данном случае видно, что цена дошла до уровня 38,2, дважды протестировала его и снова пошла вниз. Значит, это уровень сопротивления, благодаря которому можно получить прибыль, открыв ордер на продажу SELL.

Если же посмотреть еще дальше, можно увидеть, что в результате цена пробила уровень 38,2 – движение пошло против тренда.

Следовательно, ранее использованная сетка Фибоначчи уже не действует, поэтому нужно строить новую.

Из этого рисунка видно, что пока ни один уровень не играет особой роли, поскольку цена уверенно пробила все линии сетки и пошла вверх. Поэтому нужно снова ожидать соприкосновения с этими уровнями либо строить сетку Фибоначчи заново. На этом принципе и построено большинство стратегий с использованием этого инструмента.

Обратите внимание! Уровни 0,0 и 100,0 могут располагаться в любом порядке – 0,0 снизу, 100,0 сверху или наоборот. Принципиального значения это не имеет – трейдеру просто стоит иметь в виду, что это границы тренда.

Как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге

Рассмотрим в качестве примера рис. 3. На нем имеется четко сформированный минимум, от которого начинается восходящий тренд. Именно этот минимум и будет начальной точкой контрольного отрезка сетки Фибоначчи. Этот отрезок красный и его конечная точка находится на последнем сформированном максимуме. Развернувшись от него вниз, котировка довольно быстро пробила уровень 23,6, что уже можно считать за признак завершения восходящего тренда. В момент пробоя можно было открывать короткую позицию до уровня 50, на котором должна образоваться коррекция, а затем котировка может двинуться и дальше вниз, но если только фундаментальные факторы не противоречат этому.

Пример, как пользоваться сеткой Фибоначчи в трейдинге.Следует учитывать, что сетка Фибоначчи может несколько раз перестраиваться, поскольку на каждом тренде формируются несколько коррекций. Поэтому, пока не произошло пробитие уровня 23,6, входить в рынок в сторону нового тренда не рекомендуется. Соответственно, пока происходит формирование текущего тренда, сетка Фибоначчи может перестраиваться несколько раз.

Сигналы для покупки и продажи

После построения сетки можно достаточно легко определить сигналы для открытия ордеров:

  1. Покупка BUY – развивается восходящий тренд. Цена делает откат (наиболее сильный сигнал – до уровня 50,0) и снова продолжает расти.
  2. Продажа SELL – наблюдается нисходящий тренд. Цена делает откат в противоположном направлении (наиболее сильный сигнал – до уровня 50,0), затем снова продолжает падать.

Уровни Фибоначчи. Криптовалюта биткоин, коррекция Фибо УРОК 10

Важно! Откат может идти и до других ценовых уровней – 23,6, 38,2 или 63,8. Причем чем больше криптовалюта тестирует тот или иной уровень (и при этом не может пробить его), тем сильнее эта линия, и тем сильнее сигнал для входа в рынок.

Stop-loss и take-profit

Для фиксирования возможного убытка и прибыли в большинстве случаев применяются классические правила:

  1. Stop-loss необходимо поставить немного выше или ниже точки начала формирования тренда – соответственно нисходящего и восходящего.
  2. Take-profit можно установить как минимум по ближайшему уровню Фибоначчи либо по следующей линии сетки (более рискованная торговая стратегия).

Например, в этом случае наблюдается восходящий тренд, сетка Фибоначчи соединяет его начало и конец. Вход в рынок произошел после теста уровня 50,0, причем свечи даже немного пробили его, что нормально, потому что идеальных фигур не существует. Далее график опять пошел вверх, поэтому трейдер открывает ордер BUY.

Уровень stop-loss устанавливается ниже локального минимума – наиболее низких значений (по теням свечей). Уровень take-profit – по ближайшему уровню, который еще не прошла цена – в этом примере 23,6. Однако можно зафиксировать прибыль и по достижении уровня 0,0, но этот вариант несет больше рисков.

Важно! В своей стратегии важно придерживаться одинаковых правил. Например, размер максимального убытка не должен превышать 3% от суммы депозита. Прибыль же можно фиксировать после прохождения ценой 20-30 пунктов.

Основы трейдинга по уровням Фибоначчи

Самый популярный и классический способ трейдинга по Фибоначчи — отбой от уровней при коррекции. Важно выбрать конкретную модель, например, как торговал я от 61,8%. Это поможет избежать ложных входов в сделку.

  • стоп-приказ — за начало движения 100% по Фибоначчи;
  • тейк-профит — за конец движения 0%;
  • таймфрейм — любой, желательно от M5 до H4;
  • риск — не более 2% на сделку в зависимости от вашей системы.

Приблизительное число прибыльных сделок — 55-60% при соотношении риска к убытку 1 к 1,2. Естественно, что вход по направлению локального тренда, это подразумевает сама модель по проценту коррекции.

Как видите, цена довольно чётко тестирует 61,8% на EURUSD. Из своего опыта скажу, что это вполне рабочая стратегия, она даёт весомый профит и близка к профессиональному уровню. Лично я на практике выполняю примерно тоже самое, но мне уже не требуется строить Фибоначчи, чтобы увидеть конец коррекции. Эти зоны я уже вижу «на глаз».

Совет: не входите в сделку сразу, когда цена дойдёт до 61,8%, лучше подождать подтверждения. Нужно, чтобы образовалась свеча с длинным хвостом или консолидация. Бежать впереди паровоза — типичная ошибка начинающих.

Другие способы торговли по Фибоначчи разобрали в этой статье. Они простые, без использования «экзотических» спиралей, вееров и т.п.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

  • 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
  • 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
  • 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
  • 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
  • 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

  • никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;
  • не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
  • старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
  • никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
  • ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
  • повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как добавить линии в терминале: ТОП видов индикатора

Сетка Фибоначчи используется чаще всего, поскольку это полноценный и вполне понятный инструмент анализа рынка. Добавить ее в терминале очень просто:

  1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
  2. Затем – «Объекты».
  3. И выбрать «Линии Фибоначчи».

Но наряду с ними применяются и другие разновидности этого инструмента – веер, дуги, канал, расширение и временные зоны.

Инструкция по добавлению веера следующая:

  1. Зайти в раздел «Вставка».
  2. Выбрать «Объекты».
  3. Перейти в меню «Фибоначчи».
  4. Нажать «Веер».

Он наносится точно так же – от начальной точки тренда до конечной. В результате действительно получается фигура, похожая на веер. В этом случае в основе будут те же уровни, кроме 0,0 и 100,0. Однако они идут не горизонтально, а по направлению тренда.

Этот Паттерн РАБОТАЕТ Везде! Метод Уровней ФИБОНАЧЧИ! Обучение Трейдингу!

Благодаря этому наглядно можно увидеть, что как только свечи пробивают все 3 линии, это явно говорит о смене тенденции на противоположную.

Инструмент добавляется по аналогичной схеме.

В результате линии Фибоначчи превращаются в дуги. Зачастую они очень близки к прямым. Поэтому чтобы убедиться в том, что это действительно дуги, необходимо значительно уменьшить масштаб графика.

Трактовка индикатора точно такая же: необходимо дождаться, когда цена коснется важного уровня и посмотреть, как пробьет ли она его либо отскочит назад.

Важно! Поскольку дуги примерно совпадают с уровнями сетки, особого практического значения они не имеют. Начинающим трейдерам рекомендуется начать тренироваться именно с сетки – классических прямых линий.

Канал

По такой же схеме в терминал можно добавить канал.

В результате на графике появятся те же линии, но они будут направлены под углом и идти параллельно друг другу, показывая направление тренда.

Правила применения этого инструмента точно такие же, как, например, у веера или классической сетки. Но в отличие от веера, этот вид индикатора показывает каналы, в границах которых идет цена. При достижении верхней линии можно открыть краткосрочную позицию SELL, нижней – BUY.

Расширение

Еще один вид – расширение.

Расширение четко показывает трендовую линию, определяет начало и окончание развития тенденции. Также по углу между красной и черной линиями можно судить о скорости движения: чем острее угол, тем медленнее развивается тренд. И наоборот: чем ближе угол к прямому (90о), тем резче идет движение.

Временные зоны

И последняя разновидность – это временные зоны, т. е. зоны времени.

Они определяют определенные промежутки времени, через которые возможно повторение цикла – например, очередной откат цены, возврат к текущему тренду и т. п.

На практике временные зоны также используются не слишком часто. Причина в том, что они не дают конкретных торговых сигналов и не позволяют выставить отложенные ордера.

Обратите внимание! Добавить сетку и другие инструменты Фибоначчи можно и на живом графике. Для этого необходимо зайти в программу и нажать указанный значок на панели слева, после чего выбрать нужный вид индикатора. Как видно, в этом сервисе доступно еще больше разновидностей. Однако в основном трейдеры используют именно сетку.

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно формируются волны разной длины и высоты. Для новичков бывает сложно определить движения, на которые можно растянуть Fibo levels. Есть несколько способов определения таких волн:

  1. С помощью индикаторов, например, Зигзага (стандартный инструмент МТ4). Он выделяет значимые движения, и к ним можно применять Fibo levels. Недостаток этого индикатора в том, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям продолжительности и пройденного в пунктах расстояния. Что касается того, как пользоваться Зигзагом, то его не нужно настраивать, достаточно просто прикрепить индикатор к графику.
  2. Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и на глаз определять значимые движения. Метод неплох, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построений.
  3. По тренду. С помощью индикаторов, например, скользящих средних, определяется направление движения рынка, и Fibo levels строятся только по трендовым волнам. Основанием для обновления разметки является перепись трендового максимума/минимума.

Полностью избавиться от субъективизма при построении Фибо уровней невозможно. Рекомендую учитывать явно выраженные, уверенные, безоткатные движения и применять этот инструмент к ним.

Также при построениях может быть несколько равноценных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном коридоре, постепенно снижаясь. После формирования локального экстремума развивается импульсное нисходящее движение.

В этой ситуации можно выполнить построения и только по импульсу, и по всему нисходящему движению. Оба варианта работают.

Fibo levels лучше работают на трендовых инструментах. Тем из вас, кто планирует работать на Форексе, рекомендую прочесть пост про основные валютные пары. В нём подробнее разбираются особенности основных финансовых инструментов.

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить и окончаниекоррекции, и зоны, в которых вероятнее всего завершится основное движение. На этом остановимся подробнее.

Определение окончания коррекционного движения

Fibo levels используются для поиска окончания коррекции. Трейдер исходит из того, что основное движение не прервётся, и пытается найти точку, из которой продолжится рост или падение графика. Приоритетными считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат до 23,6% незначителен, а до 78,6% – слишком глубокий.

Загонять себя в рамки, ограничивая точку окончания коррекции конкретным уровнем, нет смысла. Логичнее рассматривать диапазон, в котором с высокой долей вероятности завершится откатное движение. В качестве его границ принимают уровни 38,2% и 61,8%, учитывая исследования Граймса, этот диапазон можно расширить до 38,2% – 78,6%.

Простыми словами – не обязательно ждать отбоя от Фибо уровня с точностью до пункта. Разворот может сформироваться с небольшим забросом за линию или с недоходом до нее. Нет 100%-ной гарантии, что после касания, например, уровня коррекции 38,2% откат закончится, и продолжится тренд.

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа определения целей по продолжающемуся движению:

  1. По стандартным Fibo levels.
  2. С помощью отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании Fibo levels правила их построения меняются зеркально. При определении окончания коррекции разметка делается так, чтобы в правой части был 0. Для выявления целевых зон Фибо уровни строятся наоборот – 0 смещается влево. При продолжении основного движения целевыми считаются линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибо строятся по 2 коррекционным и 1 трендовому экстремуму. На растущем рынке:

  • Первая точка – предыдущий коррекционный минимум.
  • Вторая – трендовый максимум.
  • Третья – следующий коррекционный минимум.

На графике автоматически строится 3 линии – 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки №3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, нужно от т. 3 отложить в сторону предполагаемого движения расстояние в пунктах, равное 61,8% от длины отрезка 1-2. Линии, на которых написаны цифры 100,0% и 161,8% рассчитываются по той же методике.

В торговле можно применять оба метода. Они дают разное положение целевых уровней, так что внимательно следите за поведением цены.

Как торговать по уровням Фибоначчи

Теперь сформулируем основные этапы торговой стратегии с использованием уровней Фибоначчи.

  1. Определение состояния рынка (тренд или flat).
  2. Определение границ диапазона, экстремумов и точек окончания коррекции. Нанесение и растягивание сетки.
  3. Построение уровней поддержки (сопротивления) для размещения стоп-ордеров. Для этого хорошо подходит веер Фибоначчи. Пока цена находится в пределах лучей веера, дальнейшее направление движения не определено. Как только произойдет выход за крайние лучи, можем считать, что движение в этом направлении продолжится

Последовательность Фибоначчи

Если ознакомиться с заметками в деловых журналах Нью-Йорка 80-х годов прошлого века, в которых освещались успехи ранее неизвестного трейдера Билла Вильямса, то становится очевидно, что до разработки собственной стратегии он активно применял на практике волновую теорию Эллиота, веер Ганна, последовательность Фибоначчи. Можно предположить, что именно теория Фибоначчи стала толчком для развития идеи фрактальности финансовых рынков.

Последовательность чисел Фибоначчи идеально объясняет структуру развития вселенной. С этим солидарны физики и математики.

Данная последовательность состоит из чисел, каждое следующие из которых является суммой двух предыдущих:

  • 1+1=2;
  • 2+1=3;
  • 3+2=5 и так далее.

Таким образом получается следующая последовательность чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Важно обратить внимание на некоторые значимые моменты:

  • соотношение меньшего числа к большему составляет ровно 0,618 (это значение в математике принято называть числом «Фи»);
  • если разделить число из последовательности Фибоначчи на стоящее перед предыдущим, то получится 0,382;
  • соотношение третьего члена последовательности к исходному составляет 0,236;

диапазон между 0,236 и 0,618 принято называть параболой Фибоначчи, посредством правильного применения которой возможно с точностью прогнозировать динамику ценообразования финансовых инструментов и определять целевые уровни.

Сейчас в сети довольно популярны образовательные курсы для начинающих трейдеров, в общую программу которых входит изучение уровней Фибоначчи. Стоит сказать, что стоимость подобного обучения варьируется в диапазоне от 20 000 до 150 000 RUR. Уровни Фибоначчи на подобных курсах рассматриваются лишь вкратце. Начинающим трейдерам только говорят о существовании такого аналитического инструмента и поясняют как на платформе МТ4 растянуть сетку ценовых уровней. Для эффективного применения данного инструмента в торговле этих знаний явно недостаточно.

Существуют даже специализированные курсы и онлайн вебинары, на которых «опытные трейдеры» рассказывают о секретах применения последовательности Фибоначчи на практике. Их стоимость составляет порядка 1000 USD. Давайте посмотрим, за что «гуру» онлайн трейдинга берут с новичков такие деньги.

Секреты применения уровней Фибоначчи, о которых вам не расскажут

Уровни Фибоначчи в трейдинге – это надежный аналитический инструмент. Как правильно использовать эти уровни в техническом анализе графика? Существует несколько наиболее действенных методов применения данного инструмента. Рассмотрим 2 наиболее простых из них, но очень результативных.

ГЭП и Фибоначчи

Стратегия заработка на ценовом разрыве (ГЭП) довольно популярна среди трейдеров Форекс. Торговлю по гэпам можно назвать самым простым методом заработка, при использовании которого прогноз успешно реализуется в 80% случаев. Как это можно использовать в бинарных опционах и для чего потребуется сетка Фибоначчи?

Суть идеи торговли на ценовых разрывах проста: на выходных банки не работают, однако естественные экономические процессы из-за этого не останавливаются. В результате в момент открытия рынка в ночь с воскресения на понедельник на графике может образоваться разрыв. Национальные банки заинтересованы в стабилизации ситуации и поэтому график всегда будет стремиться к компенсации. Для понимания логики торговли рекомендуется обратить внимание на несколько примеров:

Важно понимать, что подобные ценовые разрывы формируются относительно редко, поэтому для постоянного заработка на торговле опционами по этой стратегии потребуется анализировать несколько финансовых инструментов. Торговля возможна только в том случае, если диапазон разрыва больше или равен 20 пунктам. Поэтому рекомендуется анализировать в первую очередь активы с высокой волатильностью внутри дня (GBP/USD, GBP/JPY и прочие).

Суть стратегии: в момент открытия рынка потребуется купить опцион в противоположном от ГЭПа направлении. Важно еще раз взглянуть на представленные ранее скриншоты графиков и обратить внимание на интересную закономерность: после открытия рынка график еще некоторое время движется в сторону ценового разрыва. Чтобы определить точное время входа в рынок и рассчитать период экспирации контракта и потребуется использовать сетку Фибоначчи.

Как правильно устанавливать уровни числовой последовательности? Сетку Фибоначчи важно растянуть таким образом, чтобы диапазон разрыва соответствовал уровням 61,8 и 38,2 по Фибоначчи. Если разрыв на графике был нисходящий, то сетку потребуется растягивать сверху вниз и наоборот. Пример:

Для покупки опциона важно дождаться, пока цена коснется уровня 23,6 или даже 0.0. После этого следует покупать контракт в противоположном направлении. На представленном скриншоте красным маркером отмечена точка входа. Риск на сделку не должен превышать 5% от депозита, а период экспирации должен быть равен периоду формирования от 5-10 свечей.

Важно! Более эффективно применять эту стратегию в комплексе с методом Мартингейла. Риск на сделку в этом случае не должен превышать 1% от капитала, а период экспирации должен составлять строго 2 свечи. Впоследствии вполне допустимо увеличить уровень риска до 2% на сделку. Рекомендуемые таймфреймы для торговли Н1 и Н4. На более низких интервалах вести торговлю начинающим трейдерам не рекомендуется.

При торговле по этой стратегии с комплексным применением метода Мартингейла потенциал прибыли составит порядка 15-20% в неделю или 60-80% в месяц, что можно назвать вполне ощутимой прибылью. Для понимания алгоритма торговли следует еще раз взглянуть на представленный ранее скриншот:

Целевым уровнем является значение 100.0 на сетке Фибоначчи. Как можно заметить, этот прогноз оправдывает ожидания. Более того, подобный сценарий ценообразования реализуется успешно в 95% случаев. Признаком формирования нового тренда является повторное пересечение графиком нулевого уровня после коррекции в противоположном от ГЭПа направлении до значений 38,2 – 50.0, однако такое происходит достаточно редко.

Итак, следуя правилам стратегии трейдеру потребуется открыть сделку по приобретению опциона CALL с периодом экспирации в 2 свечи и риском до 2% от депозита. Как видно на скриншоте, прогноз оправдывает ожидания и чистая прибыль составляет 1,8% от капитала (зависит от условий брокера). Однако целевой уровень 100.0 ценой не достигнут, поэтому есть все основания для повторной покупки контракта с аналогичным периодом экспирации. На этот раз прогноз не оправдывает ожиданий (2) и сделка закрывается с фиксированием убытка.

Далее потребуется купить опцион CALL еще раз с повышенным риском в 5% (комплексное применение метода Мартингейла). Сделка закрывается с фиксированием прибыли в 4%, что полностью компенсирует допущенный ранее убыток и приводит к запланированному финансовому результату (3). Четвертая и пятая сделки также оправдывают ожидания. Итого сумма полученной прибыли составит порядка 9-10%. Важно заметить, что при такой доходности риск остается умеренным, несмотря на применение метода Мартингейла.

Если правила торговли понятны, то рекомендуется рассмотреть самостоятельно еще один пример и понять логику открытия сделок в отмеченных местах:

Подсказка: в этом случае применение метода Мартингейла не потребуется. Для понимания представленного на скриншоте метода торговли рекомендуется ознакомиться с принципом применения пробойных стратегий.

Охота за параболой

Еще один способ эффективного применения уровней Фибоначчи в онлайн трейдинге. Логика стратегии основана исключительно на статистике ценообразования валютных пар. Для аналитической работы потребуется провести сетку от максимума к минимуму торговой недели при нисходящем тренде, и от минимума к максимуму при восходящем. Для этого рекомендуется использовать только временной период Н4. После нанесения сетки Фибоначчи на график должно получиться примерно следующее:

В течение недели на рынке сохранялся восходящий тренд, поэтому сетку потребуется растягивать от минимума к максимуму. Выполнять это действие рекомендуется в утро понедельника до начала европейской торговой сессии. Для более эффективной торговли по этому методу настоятельно рекомендуется изучить принцип применения разворотных паттернов Price Action.

По статистике, если график преодолеет уровень 61.8 сверху вниз, то с вероятностью практически в 100% цена коснется значения 38,2 по Фибоначчи. Если графиком будет преодолен уровень 38,2, то восходящая тенденция продолжится как минимум до значения 61.8. Торговля по этому методу особенно эффективна, если в качестве фильтров торговых сигналов использовать паттерны Price Action. Для понимания принципа торговли рекомендуется еще раз взглянуть на представленный ранее пример:

В течение недели было сформировано 2 практически 100% варианта на открытие торговых позиций, которые полностью оправдали ожидания. В начале торговой недели сформирован паттерн «Медвежье поглощение» ниже уровня 61,8 по Фибоначчи, что является надежным сигналом для покупки опциона PUT с периодом экспирации в 3-5 свечей.

Во втором случае формируется паттерн «Медвежьи рельсы» на уровне 23,6 по последовательности Фибоначчи. Свеча подтверждения сформирована ниже упомянутого уровня, что дает все основания для покупки опциона PUT с аналогичным периодом экспирации и целевым уровнем 0.0 по Фибоначчи. Как можно заметить, оба торговых сигнала были успешно реализованы.

Когда уровни Фибоначчи не срабатывают

Опытные трейдеры знают, что ни одно правило, ни один алгоритм нельзя применить к любым ситуациям. И уровни Фибоначчи – не исключение.

Бывают случаи, когда цена доходит до какого-то уровня и держится там несколько циклов (свечей). Многие воспринимают это как сигнал к продаже, после чего цена стремительно взлетает вверх. Какие могут быть причины? Самые разные. Например, ожидание итогов выборов или маневр опытных игроков, которые таким образом принуждают остальных избавляться от позиции. Все помнят об «охотниках за лосями» (ордерами стоп-лосс). Кроме того, не стоит забывать о гэпах и других нестандартных ситуациях.

Тем не менее, уровни Фибоначчи дают большую вероятность определения правильной точки входа в рынок.

Где встречаются закономерности Фибоначчи?

Вся мистика вокруг Фибо-чисел складывается из того, что они часто встречаются в явлениях природы:

  • расположение листьев растений;
  • в семенах подсолнуха;
  • лепестках цветов;
  • длина тела в золотом сечении у насекомых (стрекоза);
  • длина фаланг пальцев у человека и во многом другом.

Нельзя сказать, что числа Фибоначчи — это панацея и ей можно посчитать абсолютно всё, но многие явления так или иначе прослеживаются в такой последовательности чисел, в том числе, это касается психологии человека и трейдинга. На этом я закончу историко-теоретическую часть и перейду непосредственно к финансовым рынкам. Для тех кому, интересна тема, небольшой и очень познавательный ролик о Фибоначчи представлен ниже.

Пример использования уровней Фибоначчи

Рассмотрим пример с нисходящим трендом.

Вначале цена двигалась вниз, затем произошло замедление и движение в обратную сторону. Наша задача – определить, когда цена снова примет нужное направление. Растягиваем сетку Фибоначчи от начала тренда до момента начала коррекции.

Сначала цена пробила уровень 38,2% и стала расти дальше, до 61,8%, после чего двинулась вниз и образовала новые минимумы. Таким образом, перетягиваем сетку ниже:

Далее цена, не достигнув 38,2%, ушла вниз:

Следует отметить, что уровни Фибоначчи служат для определения примерных зон. Их нельзя путать с линиями. Не бывает такого, что цена, достигнув, например, 38,2%, должна тут же развернуться.

Так, на картинке выше красным обведен максимум чуть ниже 38,2%, и это все равно считается, что уровень 38,2% является определяющим. То есть, мы смотрим, к какому значению по Фибоначчи тренд находится максимально близко, а минимум или максимум выставляем на определенной точке. В нашем случае этой точкой является значение 1,548.

Фибо-расширение тренда в трейдинге

Аналогичным образом, если в трейдинге можно определить процент коррекции с помощью последовательности чисел Фибоначчи, то и продолжение тренда не станет исключением. Специально для этого предусмотрен инструмент «Расширение». Пользоваться им также просто, достаточно сначала выделить трендовое движение, а затем конец коррекции (3 точки), что и поможет нам определить конечную цель движения. Вот наглядный пример на том же участке графика.

Как видите, в этом случае Фибо-уровни выступают в качестве цели движения, а также уровней сопротивления, от которых цена может развернуться. Поражает довольно высокая точность прогнозирования, буквально пункт в пункт.

Временные периоды Фибоначчи в трейдинге

В корне отличающийся инструмент от предыдущих — временные периоды. Он действует не на основе изменения цены в пунктах, а по времени движения. В теории он должен определять рыночные циклы, через какое время направление движения цены изменится и т.д. Строится легко, выбрать нужно только один участок трендового движения (2 точки). На форексе часто встречается, что рынок разворачивается на 5-м или 8-м периоде, из чего можно извлечь небольшую пользу в торговле.

В целом временные периоды — не слишком полезный инструмент, поскольку сложно определить цель движения. Часто от временных периодов начинаются только откаты, а не полноценные развороты тренда, что может вводить в заблуждение. Кроме того, не совсем понятно, зачем периоды удлиняются в последовательности Фибоначчи так далеко, потом они уже перестают нести вообще какую-либо прогностическую ценность. Для изучения циклических изменений на рынке есть более полезные и адекватные наработки.

Трендовые периоды Фибоначчи в трейдинге

Ещё один вариант использования времени по Фибоначчи — это трендовые периоды. Они отличаются тем, что в них учитывается само трендовое движение, плюс коррекция (3 точки). Дальнейший прогноз строится на основе того, когда движение закончится.

В моём пример EURUSD развернулась на границе периода 1.382. В отличие от простых временных периодов, трендовые периоды довольно полезны и помогают иначе взглянуть на прогнозирование разворотов. Если его использовать в совокупности с другими инструментами (расширением, веером), то он выступит в качестве сильного подтверждения.

Дуги сопротивления Фибоначчи в трейдинге

Следующий инструмент — дуги, во многом похож на окружности. Тем не менее, сравнивать их не стоит, поскольку результаты построения отличаются на графиках. Ключевой задачей дуг является определить цель следующего движения после коррекции, т.е. сопротивления. Строится инструмент по двум точкам трендового движения, пример на графике ниже.

Проблема дуг, как и у спиралей кроется в том, что они толком не привязаны к масштабу. Как следствие, можно неверно подстраивать график под значения. По этой причине не вижу значительной пользы в таком инструменте.

Окружности Фибоначчи в трейдинге

Довольно экзотическим вариантом применения Фибо-последовательности являются окружности. Вновь построение производится лишь по участку трендового движения, т.е. в двух точках.

В чём преимущества окружностей:

  • учёт одновременно двух плоскостей — временной и ценовой, т.е. здесь сразу объединены коррекция, расширение, веер и даже трендовые периоды;
  • довольно длительное действие прогнозов, как и в случае с веером.

Уровни Фибоначчи на Бинарных Опционах! Как Правильно Пользоваться!

На мой взгляд, это интересный инструмент, позволяющий искать выгодные точки входа с высочайшей степенью точности. Тем не менее, не лишним будет использовать круги в качестве фильтра сигнала, нежели как полноценную систему.

Книги по уровням Фибоначчи

Изучение книг по уровням Фибоначчи в трейдинге могу порекомендовать только тем, кто желает глубоко погрузиться в тему и найти уникальные методики. В большинстве своём авторы лишь усложняют вопрос, предлагая мистические рисунки и не вполне внятную аналитику.

График из книги Р. Фишера по новым методам торговли Фибоначчи. Лично мне такие методы торговли не подходят, но каждый работает по-своему. Если вы любитель сложностей и таких рисунков, то книги по Фибо от Фишера — то, что вам нужно.

Рекомендации

Как мы видим из таблицы, плюсов получилось все-таки больше. Резюмируем основные рекомендации по использованию уровней Фибоначчи на Форекс и других рынках.

Лучшие индикаторы для торговли биктоинами и криптовалютой

«В деловом мире вид в зеркало заднего вида всегда яснее, чем вид через лобовое стекло», – слова Уоррена Баффета, одного из наиболее известных инвесторов в мире. Их смысл в том, что гораздо проще проанализировать прошедшие события, чем пытаться спрогнозировать будущее. Эта мысль особенно хорошо работает на рынке криптовалют.

Индикаторы для биткоина позволяют заглянуть в такое зеркало и достаточно точно предсказать будущие тренды. В данной статье поговорим о пяти наиболее известных индикаторах, которые помогают спрогнозировать изменения цен криптовалюты.

Стоит прежде всего пояснить, что же такое собственно индикатор.

Что такое индикатор простыми словами

Индикатор – это инструмент технического анализа, позволяющий предсказать движения цен. Основной источник информации – исторические данные о цене – при помощи математических методов преобразуются в удобные для восприятия индикаторы. Скрытые за математическими формулами цифры отображаются на графике рядом ценой и позволяют инвесторам делать выводы о том, когда стоит вкладываться в актив, и стоит ли.

Безусловно, точность индикаторов не стопроцентная. Однако они дают представление о трендах на графиках, их направленности и силе. У движения цены есть импульс. От того, насколько он сильный, зависит направление тренда.

Приведем пример. Допустим, Рождество наступит через 21 день, и в детском магазине появилась игрушка, которая распродалась в первый же день в количестве 20 000 штук. С каждым днем прирост количества проданных игрушек составляет 5 тыс. штук. Хозяин соседнего магазина, увидев такой тренд, захочет закупиться такими игрушками, и, скорее всего, не прогадает. Но уровень продаж все же не будет таким же высоким, как у владельца первого магазина. Если же продажи начнут падать, то владелец второго магазина задумается, стоит ли приобретать игрушки, спрос на которые падает.

Индикаторы на графиках демонстрируют возможное поведение цен, покупателей и продавцов в будущем. Но это поведение не будет точным на 100%. Итак, какие же индикаторы стоит испробовать при работе с криптовалютой?

1. «Облака Ишимоку»

Это индикатор, который на графике выглядит как 5 линий. Суть линий – усредненные значения за разные периоды времени, выбранные трейдером. Если две линии пересекаются, можно увидеть «облако», т.к. площадь между линиями сократится. Если график цены находится выше «облака», то можно ожидать восходящий тренд, если ниже – нисходящий. Если направления цены и облака одинаковые, то тренд считается сильным.

2. Индикатор относительной силы (RSI)

Индикатор, показывающий, насколько актив перекуплен или перепродан. Индикатор относительной силы строится на исторических данных цены, затем он определяет спрос на актив и прогнозирует возможности коррекции цены вверх или вниз.

У RSI есть два уровня: в 30% и 70%. Если значение RSI находится выше 70%, то цена на актив, возможно, будет падать. Если индикатор ниже 30%, то высока вероятность, что цена начнет расти.

3. Скользящие средние (Moving Average – MA)

Данный индикатор демонстрирует среднюю цену на актив за определенный промежуток времени.

Как правило, скользящая средняя исчисляется за длительные периоды времени, поэтому она не чувствительна к коротким промежуткам. По графику индикатора можно увидеть уровни поддержки (линия, ниже которой, возможно, цена не опустится) и сопротивления (линия над графиком цены, выше которой, скорее всего, стоимость не поднимется). Этими линиями и полезны скользящие средние.

4. Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи тоже помогают предсказать направление цены. Данный индикатор считается очень полезным при торговле как акциями и другими инструментами фондового рынка, так и криптовалютой. Стандартные уровни Фибоначчи следующие: 0; 23,6; 38,1; 50,0; 61,8; 76,4; 100.

Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить сильные уровни поддержки и сопротивления, возможные периоды окончания коррекции цен, а также текущий тренд.

5. Объём продаж

Данный показатель демонстрирует спрос на актив.

Как и с любым другим активом, на рынке криптовалют всегда стоит проверять уровень продаж. Сильные ценовые тренды подтверждаются именно количеством спроса на товар. Чем он выше при росте цены, тем увереннее тренд. Количество трейдеров, готовых купить актив, дают импульс движению цены. Если импульс слабый, велика вероятность, что цена начнет снижаться. И наоборот.

Так, если снова обратиться к примеру с игрушкой, можно предположить, что, например, продавцы начали повышать цену с 50 до 100 рублей за игрушку. Если в действительности всего 5 человек готовы отдать за игрушку 100 рублей, то это значит, что справедливая стоимость данного актива ближе к 50 рублям.

Напомним, что, обращаясь к прошлому, можно лучше увидеть будущее. Таким образом, анализ рассмотренных индикаторов помогает понять и прочувствовать перспективные движения цен на активы.

Уровни Фибоначчи

Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простых п/с до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что встречаются буквально на каждом 3м графике. Существует колоссальное количество торговых систем на их основе, однако, все из них можно распределить по двум темам: коррекции (ретрейсменты) и расширения.

Леонардо Фибоначчи — древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений.

Выглядит она вот так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и пошло-поехало.

Последовательность Фибоначчи — это сумма двух предыдущих чисел.

Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе — следующее в ряду — получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую сторону. Всегда 0.618.

Если же делить числа через одно, будет всегда получится 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел.

Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Теперь сразу к делу, чтобы долго эти дроби не мусолить.

Уровни коррекции (ретрейсемента) Фибоначчи выглядят вот так:

Уровни расширения Фибоначчи так:

Хорошая новость — дроби вам считать не придется. Мало того, что есть калькуляторы, так и на живом графике они рисуются автоматически.

Зачем нужны уровни, основанные на их дробях? Многие трейдеры считают, что если семечки в подсолнухе идут по спирали, расстояние между ветвями которой вычисляется этими дробями, почему бы уровни ретрейсмента не использовать как поддержку или сопротивление? Вот трейдеры так их и используют. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе.

А вот уровни расширения используются в форексе для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.

Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться.

Свечной свинговый паттерн выглядит вот так. Просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

Уровни ретрейсмента (коррекции)

Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Аналогично для тренда вниз и поддержки.

Чтобы построить эти уровни, нам понадобятся свинги и сетка на живом графике. Нашли нижние свинги, затем верхние и протянули между ними сетку.

На живом графике выбрать ее можно вот так:

Фибоначчи в тренде вверх

Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Как видим, весь комплект присутствует.

Теперь возьмем дневной график AUD/USD и протянем нашу сетку между двумя свингами.

Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Выглядит это вот так.

В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.

Фибоначчи в тренде вниз

Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. График EUR/USD, 4-часовой ТФ. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.

Смотрим, что случилось дальше.

Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления.

Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают

Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.

Так что эти уровни — намек, но не железобетонная гарантия откатов и отскоков.

Вот, скажем, мы протянули сетку и все, вроде бы, у нас получается. Тренд нисходящий, цена застряла на уровне 0.500. Ну что ж, скажете вы, самое время входить на отскоке, верно? Сейчас отскочит и все девушки наши (или парни, если вы трейдер женского пола). А может, и печеньки в магазине.

Однако, посмотрим что произошло потом. О, вот тебе и номер. Цена и не думала разворачиваться от этого уровня — напротив, бодро пошла себе дальше.

Как выяснилось, здесь речь идет уже о долгосрочном развороте тренда, а ему уровень 0.500 оказался не указом.

Какие из этого можно сделать выводы? Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется.

Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Иногда цене вообще эти уровни глубоко до лампочки. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее.

Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны прайс экшн и многое другое.

И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением — хорошая мысль.

Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления

Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях.

В данном случае, нам нужен усилитель уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивления хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи.

Скажем, следующим образом.

Восходящий тренд, столько зеленых свечей.. все это очень мило, но где же входить? Тем более что цена явно пошла с низкой волатильностью. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Его видно очень хорошо. Заметьте, как он сочетается с уровнем 0.5.

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. Как видим, цена действительно всерьез восприняла этот уровень, он отработал как поддержка, не пустил цену дальше и она, вся такая разочарованная, рванула вверх.

Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена длинной тенью устроила ложный пробой и всячески капризничала. Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Область, что вызывает у цены максимальную реакцию. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше институциональных трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Тут есть прямая зависимость. Именно по этой причине работают и простые уровни поддержки и сопротивления.

Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Знаем прекрасно. Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.

Уровни Фибоначчи и линия тренда

Другой способ применения Фибоначчи — вместе с еще одним базовым инструментом технического анализа. А какой там инструмент у нас после поддержки и сопротивления идет? Правильно — линии тренда.

Именно в восходящем и нисходящем тренде многие трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи, так что совместить их с линиями тренда — то, что доктор прописал.

Взглянем на следующий график. Как видим, валютная пара идет в восходящем движении, линия тренда красивая и однозначная.

Надо покупать, раз такая пьянка, скажем, когда цена снова коснется линии тренда. Однако, давайте добавим уровни коррекции Фибоначчи и посмотрим, что получится. А получится более точная зона входа.

Используем два свинговых значения и наблюдаем за происходящем. Нас особенно интересуют уровни 0.500 и 0.618. Мы на них будем возлагать надежды, как на хорошие уровни поддержки. Наблюдаем.

Вот вам и пожалуйста — уровень 0.618 (61.8%) отработал как поддержка, причем в аккурат на линии тренда. Самое время входить на дальнейшее повышение тренда.

Два простых инструмента порой дают не менее простые результаты. Аналогично можно использовать уровни Фибоначчи с горизонтальными поддержкой и сопротивлением. В данном случае, Фибоначчи будет выступать как еще один способ фильтрации входов у уровней п/с.

Коррекция Фибоначчи и японские свечи

Мы уже соединяли уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением, а также с линиями тренда. Давайте не будем останавливаться и добавим в наше меню японские свечи.

Уровни Фибоначчи — они и в Африке уровни. По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней.

Взглянем на такой вот пример:

Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? Воспользуемся уровнями коррекции и проверим.

Видим, как цена чешет себе вверх, вот дела, а где же нисходящий тренд, как-то не наблюдается. Последняя свеча вообще, полная бычья, у самого уровня 0.618. Не похоже, что он удержится. Наблюдаем дальше.

Сюрприз — цена не смогла пробить этот уровень. Мало того — мы видим образование красивейшей свечи доджи прямо у уровня 0.618. Вы и сами помните, что это и свеча сомнений и, в ряде случаев, свеча разворота. Вполне вероятно, что уровень устоял, а все трейдеры пожирают глазами этот доджи.

И хотя это не гарантия разворота, шансы — а в трейдинге все зависит от вероятностей — выглядят весьма недурно.

Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле.

Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Добавим к ним паттерны price action – будет еще лучше. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены.

Видим, что уровень 0.500 работает как сопротивление и, после трех неудачных попыток пробоя, цена отправляется в дальнейшее путешествие вверх, после чего пробивает наш самый верхний уровень от верхнего свинга.

А что дальше? Чтобы это выяснить, растягиваем сетку уровней расширения фибоначчи.

Дальше мы наблюдаем картину маслом:

  • Цена дошла до уровня 0.618, что совпал с предыдущим верхним свингом.
  • Откатилась до уровня 0.382, что отработал как поддержка.
  • Пошла вверх и уткнулась в сопротивление на уровне 1.000.
  • Спустя некоторое время сопротивлением стал уровень 1.618.

Как видим, уровни 0.618, 1.000 и 1.618 вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах.

Теперь проделаем аналогичный трюк для нисходящего тренда. Используем тот же скриншот, что уже был немного раньше и делаем все точно также. Сначала уровни коррекции, далее уровни расширения.

Доджи от уровня 0.618, цена прошла до нижнего уровня коррекции фибоначчи, он же уровень сопротивления. Теперь тянем сетку расширения.

И вот что происходит:

  • Цена столкнулась с поддержкой 0.382.
  • Уровень 0.500 сначала отработал как поддержка и затем как сопротивление.
  • Уровень 0.618 тоже был цене весьма интересен. Именно на нем цена задержалась перед движением вниз.

На этих примерах становится понятно, что уровни расширения фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций.

Поэтому, уровни расширения и коррекции фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Но не ждите, что цена будет там прыгать, как мячик. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать.

Уровни фибоначчи — зона вашего интереса. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное — самое время насторожиться.

Использование уровней Фибоначчи

Фибоначчи — это технический инструмент, по сути, автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Их нужно дополнять:

  • стандартными линиями поддержки и сопротивления;
  • линиями тренда;
  • японскими свечами;
  • вспомогательными индикаторами.

И тогда они станут неплохим помощником в вашей работе. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях.

Три самых важных уровня коррекции фибоначчи, это:

  • 0.382 (38.2%)
  • 0.5 (50.0%)
  • 0.618 (61.8%)

Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными.

А это важные уровни расширения:

  • 1.00 (100%)
  • 1.382 (138.2%)
  • 1.618 (161.8%)

Использовать Фибоначчи нетрудно. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления.

Применять ли Фибоначчи в вашей работе — решать вам. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом вполне понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения иных зон.

Как мы помним по концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеров используют определенный инструмент, тем большую значимость они имеют. А Фибоначчи — очень популярный инструмент, что нередко проскакивает и на графиках профессиональных банковских трейдеров. Так что это пророчество, что сбывается достаточно часто.

Хедж фонд — что это простыми словами? Особенности и структура. Как инвестировать?

Хедж-фонд представляет собой разновидность инвестиционного фонда. Его отличительные особенности – использование рисковых стратегий для заработка и специальная система вознаграждения управляющих . Объясним, что такое хедж-фонд простыми словами, как он устроен, как в него инвестировать и стоит ли вкладываться в него начинающему инвестору.

  1. Что такое хедж-фонд и как он работает?
  2. Структура хедж-фондов
  3. История возникновения хедж-фондов
  4. Особенности функционирования хедж-фондов
  5. Виды хедж-фондов
  6. Хедж-фонды в России и в мире
  7. Как инвестировать в хедж-фонды?
  8. Преимущества и недостатки инвестирования в хедж-фонды
  9. Как выбрать фонд для вложений?

Что такое хедж-фонд и как он работает?

Чтобы понять, что такое хедж-фонд, сначала разберемся с определением «хеджирование». Это стратегия, при которой трейдер открывает две разнонаправленные позиции на различных рынках, чтобы компенсировать убытки по одной сделки прибылью по другой.

Классический пример хеджирования: трейдер покупает на фондовом рынке акции Сбербанка, рассчитывая на их рост, и одновременно покупает опцион пут на срочном рынке, страхуясь от падения цены. Далее варианты:

  • если акции вырастут, то инвестор получит прибыль от их покупки и потеряет опционную премию;
  • если акции упадут, то инвестор закроет длинную позицию на фондовом рынке, зафиксировав убыток, и одновременно реализует опцион, получив прибыль.

Хеджевых стратегий достаточно много. Отличаются они одним: высоким «аппетитом» к риску. Этим хедж-фонды отличаются, например, от ПИФов – последние вкладывают средств в ограниченное число активов, как правило, акции , облигации и недвижимость .

Число используемых трейдерами хедж-фондов инструментов велико:

  • производные инструменты ( деривативы );
  • драгоценные металлы ;
  • недвижимость всех видов;
  • валютные пары рынка форекс ;
  • грошовые акции;
  • мусорные облигации и т.д.

В своей работе хедж-фонды могут применять самые разные нелимитированные стратегии с маржинальным плечом. С одной стороны, это дает возможность получения практически неограниченной прибыли, а с другой, влечет за собой возникновение дополнительных рисков . Поэтому такие фонды предназначены для более опытных инвесторов со значительным капиталом.

Структура хедж-фондов

Чтобы понять, как работает хедж-фонд, нужно разобраться в его структуре. Типичный фонд обладает следующей инфраструктурой:

  • инвесторы – лица, осуществляющие непосредственные вложения в фонд и получающие прибыль за счет его деятельности;
  • Совет директоров – осуществляет непосредственное управление фондом, координирует работу управляющих, привлекает управляющих;
  • управляющая компания – команда, непосредственно определяющая стратегию инвестирования (аналитики) и осуществляющая получение прибыли (трейдеры);
  • администратор – член УК, проводит оценку стоимости чистых активов фонда, управляет рисками, определяет расходы и доходы фонда, ведет бухгалтерию;
  • аудитор – проводит внешний контроль деятельности фонда, а именно проверяет правильное ведение отчетности, соответствие нормам, сохранность средств и т.д;
  • депозитарий – осуществляет хранение информации об инвесторах и их вкладах;
  • банк-кастодиан – обеспечивает клиринг и проведение финансовых сделок, хранит средства фонда, обеспечивает сохранность резервов и т.д.

Как правило, в роли банка-кастодиана привлекается крупный инвестиционный банк , например, Goldman Sachs или Morgan Stanley. Иногда он именуется «первичным брокером», так как именно через него фонд проводит свои сделки с активами.

Естественно, данная структура допускает вариации. Например, часто к инфраструктуре подключаются налоговые и юридические консультанты, международные представительства, в рамках фонда создаются дочерние компании и субфонды, через которые проводятся сделки. Сложная организационная структура – отличительная черта крупных хедж-фондов.

Неподготовленному инвестору бывает сложно за всеми этими нагромождениями разобраться, как в действительности работает фонд, поэтому он может столкнуться с мошенниками или же вложить свои деньги не в ту структуру и в результате получить не ожидаемый финансовый результат.

История возникновения хедж-фондов

Первый хедж-фонд создал, как ни странно, не инвестор, а социолог Альфред Джонс в 1949 году. Торговля на бирже, а именно, технический анализ был его хобби. Он заметил, что когда одни акции растут, другие обычно падают. При подготовке статьи для журнала Fortune , где Джонс излагал свои наблюдения, ему пришла мысль заработать на этом. Так появился фонд A . W . Jones & Co .

Инвестиционная стратегия Джонса заключалась в том, что он покупал одни акции и одновременно открывал короткие позиции по акциям, которые должны были упасть. Таким образом он мог зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке, и даже на боковых движениях.

С 1960 по 1965 год доходность его фонда составила 325%, что оказалось на 100 процентных пункта выше, чем у управляющих ПИФов, которые использовали только стратегии роста и искали недооцененные акции. В последующие 5 лет фонд заработал еще 670%.

Видя такой успех, в фонд начали активно вкладываться сначала друзья и родственники, а затем и сторонние инвесторы. За свои услуги Джонс брал фиксированную ставку: 20% от прибыли.

Стратегию Джонса стали копировать другие фонды, и уже к 1968 году на территории США появилось более 140 подобных фондов. SEC США отнесла новую категорию инвестиционных товариществ к хедж-фондам (от слова « hedge» – страховка).

Активное развитие новый тип фондов получил в конце 80-х годов, основной «гаванью» хеджей является Британия (в Лондоне зарегистрировано порядка 30% от общего числа фондов), затем идет США, где расположено 25% всех фондов.

Особенности функционирования хедж-фондов

Работа хеджевых фондов характеризуется двумя самыми главными особенностями. Первая – управляющие могут использовать кредитное плечо для проведения спекулятивных сделок. Пенсионные или классические инвестфонды такого права не имеют – это тщательно контролируется регулятором. Хедж-фонды не имеют такого контроля и поэтому могут по факту творить с деньгами клиентов всё, что хотят.

Такой подход позволяет получить прибыль значительно выше рынка, но несет повышенные риски. Так, в 2008 году многие хедж-фонды потерпели колоссальные убытки из-за своих рисковых стратегий и попросту разорились.

Вторая особенность – схема вознаграждения. Управляющий получает оплату в виде фиксированного процента за управление средствами + крупное вознаграждение в случае получения прибыли. Обычно фиксированное вознаграждение составляет 1% от СЧА, а бонус за результат – от 5% до 20% от чистой прибыли.

Виды хедж-фондов

МВФ выделяет следующие виды хеджевых фондов:

  • относительной стоимости – действуют на определенных рынках по классической схеме хеджирования, подразумевающей открытие сделок противоположной направленности (например, на спотовом и фьючерсном);
  • глобальные – работают на рынках всех стран и используют самый широкий спектр активов в своей работе;
  • макрофонды – вкладывают в активы и инструменты определенной страны или сообщества стран.

Кроме того, хедж-фонды принято классифицировать по размеру, страновой принадлежности, применяемой стратегии и т.д.

Хедж-фонды в России и в мире

На сегодняшний день в мире существует более 12 тысяч хедж-фондов самого разного размера, под управлением которых находится более 3,5 трлн долларов США. Крупнейшими фондами мира являются AHL , под управлением которой находится 26 млрд долларов, и GLG , которая управляет капиталом в 30 млрд долларов. Штаб-квартиры обоих фондов находятся в Лондоне.

Одним из самых известных (но не самых крупных) является хедж-фонд Quantum под руководством Джорджа Сороса . В 1992 году произошла девальвация британского фунта стерлингов, и на ее падении фонд заработал порядка 1 млрд долларов.

Еще одним известным, на этот раз скандально, является фонд Бернарда Мейдоффа. В 1995 году фонд потерпел крупные убытки и фактически превратился в финансовую пирамиду, которая простояла аж до кризиса 2008 года. В результате после банкротства фонда Мейдофф сел в тюрьму на 150 лет.

Хедж-фонды в России появились в 2008 году , когда были внесены изменения в федеральный закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», когда российские хедж-фонды были выделены в отдельную ПИФов.

«Чистых» хедж-фондов в России немного, что связано со сложным порядком регистрации и управлением такой организации. Есть всего несколько управляющих компаний, которые формируют такие фонды: ВТБ Капитал, Газпромбанк Управление Активами, Аврора Капитал Менеджмент, Апрель Инвестиции, Инвест Менеджер Центр и т.д. По состоянию на конец 2022 года таких фондов в России насчитывалось всего 10. Все они являются либо закрытыми, либо интервальными, инвестиции в них доступны только для квалифицированных инвесторов.

Помимо непосредственно хедж-фондов в их классическом понимании, в России существуют их ближайшие аналоги – общие фонды банковского управления (сокращенно ОФБУ). Управляющей компанией такого фонда является сам банк-учредитель. При этом активы и имущество банка и ОФБУ обособлены друг от друга, ими управляют разные команды.

Данная форма организации дает несколько плюсов для инвестора:

  • управлением капитала занимаются опытные сотрудники, вышедшие, скорее всего, из банковской среды;
  • ОФБУ использует банковскую инфраструктуру для проведения сделок, что снижает накладные расходы;
  • авторитет банка позволяет проводить дорогостоящие и особо прибыльные сделки и дает доступ к самым разным инструментам;
  • высокая надежность и прозрачность работы – банку невыгодно терять лицо из-за нескольких сомнительных сделок и обмана клиентов.

Схема участия в ОФБУ несколько отличается от привычных процедур. Инвестор не участвует собственным капиталом и не покупает паи. Он обменивает денежные средства на специальный сертификат долевого участия, который не является ценной бумагой, как пай или акция, но дает право на получение части имущества (в процентах).

При погашении сертификата инвестор получает свое вознаграждение. Чем больше имущество фонда, тем выше процент дохода.

Как инвестировать в хедж-фонды?

Инвестиции в хедж-фонды выглядят довольно привлекательными, но доступны они, к сожалению, лишь для ограниченного круга вкладчиков. Пайщиками хедж-фонда могут выступать только квалифицированные (профессиональные) инвесторы.

В России квалифицированный инвестор должен соответствовать любому из следующих требований:

  • иметь капитал, вложенный в ценные бумаги, деривативы или представленный деньгами, на сумму не менее 6 млн рублей;
  • иметь опыт работы не менее 3 лет в компаниях, которые совершают сделки на фондовом рынке;
  • совершить сделок на рынке на 6 млн рублей за последний год, в квартал провести не менее 10 сделок;
  • получить профильное высшее образование (например, MBA ).

Порог входа в хедж-фонды немаленький. Для России это не менее 3 млн рублей, для фондов США – от 500 тысяч долларов.

Еще одна сложность инвестирования в хедж-фонды: найти момент входа . Большинство фондов являются закрытыми и интервальными. Если фонд закрытый, то стать его участником можно только в момент формирования. Если фонд интервальный, значит, для входа и выхода из него открывается некое временное «окно»: например, можно совершать инвестиции и выводить деньги только с 1 сентября по 1 октября. Это снижает ликвидность паев и ограничивает инвесторов в их возможностях распоряжаться капиталом.

Преимущества и недостатки инвестирования в хедж-фонды

Существенными плюсами вложения денег в хедж-фонды являются:

  • потенциально ничем не ограниченная прибыль;
  • определенная защищенность капитала – крупные фонды дорожают своей репутацией, поэтому обманывать клиентов не будут;
  • долю в хедж-фонде можно передать по наследству или переписать на третье лицо.

Словом, хедж-фонд – это оптимальный способ для инвестирования крупного капитала, когда необходимо одновременно защитить средства и получить сверхдоход. Но подходит этот вариант только для обеспеченных клиентов. Для всех прочих вход в хедж-фонд просто-напросто закрыт. И это не единственный недостаток хедж-фондов, вот еще минусы:

  • высокие риски – в кризисные годы многие хедж-фонды вынуждено банкротятся;
  • средства приходится вкладывать на долгий срок;
  • ограниченная ликвидность капитала – выйти из хеджевых фондов непросто;
  • отсутствие должного государственного контроля за фондами;
  • отсутствие страховки.

В России структура хедж-фондов еще не так развито, и нередко за фасадом инвестиционной компании скрывается элементная финансовая пирамида. Так что нужно тщательно выбирать фонд для размещения средств.

Как выбрать фонд для вложений?

Инвестиции в хедж-фонды выглядят привлекательными, но инвестору сначала нужно разобраться во всех деталях – понять, как работает фонд, как извлекает прибыль, как управляет рисками. И только потом можно вкладывать средства.

Вот чек-лист для проверки хедж-фонда:

  1. Уточните, сколько времени работает фонд. Лучше всего будет, если фонд работает уже несколько лет, пережил пару-тройку кризисов и достойно из них вышел.
  2. Посмотрите, кто основатель. Есть за хедж-фондом стоит крупный банк или коммерческая организация, то это плюс. Но не путайте первичного брокера, кастодиана и управляющую компанию. Фонд может прикрываться громким именем, а сам оказаться пустышкой.
  3. Узнайте, где зарегистрирован фонд. Большинство хедж-фондов «прописаны» в Лондоне и городах США. Но сейчас многие компании переводят свои фонды в оффшор, чтобы снизить налоги. С одной стороны, это плюс – инвестор получит больше денег, с другой стороны – это риск. Компанию в оффшоре проще ликвидировать без последствий, чем в официальной юрисдикции.
  4. Посмотрите на инфраструктуру фонда и его партнеров. Как правило, крупные банки и брокеры имеют дело только с профессиональными управляющими.
  5. Изучите отчетность. Особо обратите внимание на прибыльность структуры. Конечно, доходность в прошлом не гарантирует, что в будущем будут такие же результаты, но этот ориентир лучше, чем отсутствие хоть каких-то критериев. Важно смотреть на доходность не только в «сытые» годы, но и в кризис. Если хедж-фонд потерял меньше, чем его «коллеги» и рынок в целом, то это хороший фонд. Однако следует учесть, что давно образованные структуры, как правило, не находятся в лидерах доходности, так как вынуждены считаться с риском и более тщательно распределяют риски. Пусть лучше фонд работает давно и получает стабильную прибыль, например, по 5-20% в год, чем в один год «делает» +100% к капиталу, а на следующий год теряет 50%.
  6. Изучите стратегию фонда. Посмотрите, какие активы используются в работе, на территории каких стран работают трейдеры, какие риски проявляются в связи с этим. Например, сейчас не лучшее время вкладываться в фонды, работающие в Южной Америке или в Китае из-за политических рисков.
  7. Узнайте, кто непосредственно работает с вашими деньгами. А именно – кто является аналитиком, трейдером, управляющим, администратором и т.д. От деятельности именно этих людей и будет зависеть итоговая доходность фонда. Если среди работников фонда находятся сомнительные личности, лучше не иметь с такой структурой никаких дел.

Ну и напоследок. Обязательно изучите договор, прежде чем его подписывать. Стоит особое внимание уделить следующим вещам:

  • как определяется вознаграждение управляющего, в том числе в случае, если фонд терпит убытки;
  • как можно выйти из фонда;
  • как передается доля в фонде по наследству;
  • как получить возмещение в случае банкротства или расформирования фонда;
  • как решаются спорные вопросы и форс-мажоры.

Если вас всё устраивает – только тогда подписывайте договор и инвестируйте собственные средства в хедж-фонды.

Уровни Фибоначчи. Как пользоваться?

Что такое последовательность Фибоначчи и золотое сечение?

Как нам могут помочь уровни Фибоначчи при трейдинге?

Как пользоваться уровнями Фибоначчи?

Постараемся передать Вам информацию без лишних слов, выбрав самое важное.

Итальянский математик тринадцатого века Леонардо Фибоначчи обнаружил последовательность чисел, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. …

Далее, Фибоначчи обнаружил, что соотношение меньшего числа к большему, из двух любых соседних чисел, равно примерно 0.618

3 разделить на 5 равно 0.6

5 разделить на 8 равно 0.625

8 разделить на 13 равно 0.61538462

Более того, если взять соотношение данных чисел, расположенных к друг другу через одно число, то получим число, примерно равное 0.382

Если через два числа – то 0.236

Если же напротив, разделить наибольшее соседнее число на предыдущее, всегда будем получать примерно 1.618

Округленно.

Многие из нас, вероятно, слышали о таком термине, как «золотое сечение», с которым особенно хорошо знакомы архитекторы.

Так вот, число Ф, равное 1,618 (округленно 1,62), называют «золотым числом».

Примечание: понятие «золотое сечение» не относят к изобретению Фибоначчи, и точно не известно, кто и когда впервые применил данный термин.

Уровни Фибоначчи! Как настроить и Использовать в Торговле? + мое мнение об Уровнях Фибоначчи

Возьмем прямой отрезок любой длины.

Разделим (рассечем) его на два отрезка, один из которых будет составлять 38% от общей длины отрезка, а другой, соответственно, 62%.

Это и будет «золотое сечение».

Именно в данной пропорции меньшая часть относится к большей, как большая часть относится ко всей величине.

Как было установлено учеными, в пропорциях древнеегипетских пирамид, и во многих иных архитектурных произведениях были соблюдены соотношения именно золотого сечения.

Более того, пропорции золотого сечения можно встретить повсеместно в природе от улитки и листьев папоротника до строения планет в солнечной системе.

Так уж было суждено природой, что именно эти пропорции лежали в основе развития объектов материального мира, так как это соотношение обладает наименьшим сопротивлением в своем развитии.

Ключевое словосочетание в данном утверждении – наименьшее сопротивление.

… наверняка у многих читателей рождается много философских мыслей по этому вопросу … Однако, вернемся к нашей теме.

Если посмотреть на улитку, то мы увидим множество постепенно увеличивающихся в размерах структурных элементов, которые подобны друг другу.

Хорошо заметно, что увеличиваются эти элементы не хаотично, а пропорционально. Иными словами, существует некий алгоритм и порядок развития.

В связи с тем, что данный порядок соблюдается уже миллионы лет, можно сделать логическое умозаключение, что видимо именно поэтому, человеческому глазу приятнее всего наблюдать за объектами, которые построены именно по пропорциям золотого сечения, будь то архитектурное творение, либо сам человек.

Во всемирно известной картине Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» также соблюдены принципы золотого сечения.

И наоборот, образы, в которых отсутствует данная пропорция, кажутся нам менее красивыми.

Вернемся к нашей улитке.

Структурные элементы объекта, которые различны друг от друга размерами, но которые подобны друг другу, и самому объекту в целом, можно назвать фракталом.

Простыми словами, это подобие подобного.

Приближаясь все ближе к объекту, мы видим все те же элементы (фрактал), внешне подобные самому объекту.

Вы спросите, каким образом понятие фрактал относится к трейдингу?

Забегая вперед, можно отметить, что даже в «волнах» цены на графике любой валюты можно найти подобие более мелких колебаний большим «волнам».

Как пользоваться уровнями Фибоначчи?

Таким образом, можно проводить аналогию, изучив развитие цены криптовалюты на большом временном диапазоне и наложив ее на колебания на небольших таймфреймах, тем самым предугадывать поведение рынка в будущем.

Переходим к сути уровней Фибоначчи.

Цена росла до определенной отметки, достигнув которой стала падать.

Так вот, ее падение будет продолжаться до отметки в 23,6% от верхней точки, где произошел разворот тренда.

Если цена пойдет ниже, то ее снижение будет продолжаться до отметки в 38,2% от верхней точки.

Если цена пойдет еще ниже, то ее снижение будет продолжаться до отметки в 50% от верхней точки.

Далее идет 61,8%, затем 78,6 % и так далее…

Представим иную ситуацию:

Цена падала до определенной отметки, достигнув которой стала расти.

Ее рост будет продолжаться до отметки в 23,6% от нижней точки, затем до отметки в 38,2%, … 50% и так далее.

Уровней может быть бесконечно!

В результате многочисленных наблюдений за поведением цены, была зафиксирована закономерность, что между уровнями Фибоначчи движение цены менее подвержено какому-либо сопротивлению внешних сил.

Поэтому, если цена «пробила» уровень, либо вверх, либо вниз, то она будет либо расти, либо падать вплоть до следующего уровня. Ключевое слово здесь: до следующего уровня.

Теперь вспомним, о чем говорили выше:

Развитие любых объектов материального мира всегда протекало и протекает по наименьшему сопротивлению.

Данный постулат применим даже к образу нашего мышления, а значит, и нашему поведению тоже! …

Вторая закономерность: именно на уровнях Фибоначчи (как правило) происходит разворот тренда, когда рост меняется на падение или наоборот.

Вот и ответ на вопрос, как нам могут помочь уровни Фибоначчи при торговле на бирже?

— не следует производить покупки или продажи между уровнями, так как в этом случае мы получим либо убыток, либо наша прибыль будет не столь значительной.

КРИВАЯ ФИБОНАЧЧИ. Как применять уровни Фибоначчи в трейдинге? | Искренний Трейдер

Проще говоря, между уровнями не самая выгодная цена. Либо она уже хорошо выросла и может начать падать, так как почти достигла верхнего уровня, на котором обязательно должен произойти разворот тренда, либо уже начала падать и будет падать еще на несколько уровней вниз…

Третья закономерность: именно достигая того или иного уровня, цена несколько «затормаживает» свое движение по текущему тренду. Процесс торговли не прекращается, а вот скорость роста или падения цены на графике замедляется практически до нуля.

Каждый уровень может выступать как уровнем сопротивления, если цена пытается «пробиться» выше уровня, либо уровнем поддержки, когда цена пытается «пройти» ниже уровня, но сразу не может.

Поэтому цена зачастую отталкивается от данного уровня и движется в обратном направлении.

Очень важно знать и помнить следующие моменты:

— анализ по уровням Фибоначчи не может являться единственным методом определения нужных точек входа и выхода с рынка. Всегда необходим комплексный анализ, о котором мы писали в иных статьях, посвященных трейдингу;

— крупные воротила биржевой торговли безусловно также осведомлены об уровнях Фибоначчи, и, обладая внушительным капиталом, могут умышленно создавать ложные сигналы о предстоящем росте или падении цены. К примеру, ставить крупные ордера на покупку, указывая, что на этом уровне должен произойти разворот тренда на рост, и в нужный момент их отменять, затем наблюдая со стороны на падение цены, которое никто не ожидал;

— всегда могут иметь место панические закупки или продажи криптовалюты, вызванные соответствующей информацией в СМИ. В такие моменты цена пробивается гораздо выше или ниже ожидаемой отметки. Создается впечатление, что цена пошла до следующего уровня, тогда как в действительности, это были всего лишь эмоции толпы…

Однако, исключать анализ по Фибоначчи, если Вы всерьез решили заняться биржевой торговлей, будет просто глупо!

Перейдем к вопросу, как пользоваться или как накладывать уровни Фибоначчи?

Есть замечательный интернет ресурс (сайт) – биржа Трейдингвью.

Домен: ru точка tradingview точка com.

Заходим на сайт. На главной странице по середине в окне поиска указываем нужную нам пару криптовалют. Открывается график.

Уровни фибоначчи в трейдинге. Как настроить и построить на графике? (для начинающих)

На левой вертикальной панели нажимаем на кнопку «вилы». Открывается новая рабочая панель с расширенными функциями.

Нажимаем на кнопку «коррекция по Фибоначчи».

Напомним: с помощью анализа по Фибоначчи определяются минимальный и максимальный уровни коррекции. (Коррекция – это разворот текущего тренда в противоположную сторону, на сравнительно непродолжительное время).

Самое важное: еще до того, как мы будем накладывать уровни Фибоначчи, нам необходимо наиболее верно определить волну, а именно — ее максимальную и минимальную вершины. Как это сделать – это отдельная большая и важная тема, без понимания которой будет невозможно применение анализа по Фибоначчи. Рассмотрим ее в последующей статье.

Итак, перейдем к техническим деталям.

При любом тренде (растущем или нисходящем), отметив первую точку, мы двигаемся слева направо, удерживая кнопку мышки. Достигнув второй точки, мы фиксируем наши уровни.

При нисходящем тренде, мы двигаемся от верхней точки (где цена была максимальной в данный период времени) к низшей точки (где цена была минимальной в данный период времени).

При восходящем тренде, мы двигаемся от минимальной точки, к максимальной. Также, слева – направо.

На рисунке ниже отображен пример наложения уровней Фибоначчи на нисходящем тренде.

В данном случае, можно говорить о длящемся росте и его продолжении.

Рост начался еще ранее выбранного нами пика, и продолжился вплоть до отметки примерно в 6000 долларов США!

Таким образом, выбранный нами тренд на снижение (максимальную и минимальную точки которого мы выбрали для наложения уровней Фибоначчи), можно смело считать той самой временной коррекцией, после которой рынок пошел вверх еще с большей силой и объемом. Хотя тренд в течение целого месяца, примерно с 05 июня 2022 года по 10 июля 2022 года, был выраженно на снижение.

Вообще коррекция, как правило, и нужна для рынка, чтобы он «передохнул», набрался сил и снова проложил свое движение.

Если Вы не успели закупиться ранее, когда цена была более низкой, тогда Вы всегда можете это сделать при минимальном уровне в ходе той или иной коррекции.

После наложения уровней Фибоначчи, напротив каждого из уровней, Вы видите конкретные числа, обозначающие сам уровень, и стоимость криптовалюты.

Уже исходя из этого, мы и выстраиваем наши отложенные ордера на покупку и продажу.

При растущем тренде, покупаем по цене чуть выше нижерасположенного уровня, от которого цена уже оттолкнулась (от уровня «поддержки»). И продаем по цене чуть ниже вышерасположенного уровня (который еще не стал, но может стать уровнем «сопротивления»).

Если цена все же пробьется выше, то, во-первых, Вы уже получили свою прибыль, во-вторых, Вы можете закупиться вновь, так как с наибольшей вероятностью, цена будет расти и дальше, вплоть до следующего вышерасположенного уровня.

Однако, при этом будет необходимо убедится в том, что цена в действительности полностью пробила уровень. Очень часто бывают прохождения выше или ниже уровня, которые носят временный характер. Особенно ярко это наблюдается в моменты панических закупок или продаж криптовалюты. Цена хорошо и очевидно проходит сквозь уровень, однако спустя небольшое время, происходит резкий разворот тренда, и цена идет в противоположном направлении.

Что касается длительного тренда на снижение, то в процессе движения цены вниз также существуют более мелкие волны, у которых также есть свои пики роста и падения. На снижении закупаем, на росте – продаем. Все как обычно. Ордера на покупку ставим чуть выше уровня поддержки. Ордера на продажу — чуть ниже уровня сопротивления.

Все не так уж и сложно!

Необходимо отметить некоторые иные сложившиеся закономерности:

При росте или снижении цены всегда наблюдается коррекция до уровня в 23,6% от предыдущего значения. После этого текущий тренд продолжается. Иными словами, этот уровень — как небольшая «передышка» для рынка. Но о развороте тренда на данном уровне, как правило, речь не идет. Если до этого уровня коррекции не произошло, то это, как правило, говорит о наличии либо эмоциональных (возможно панических) действий со стороны участников рынка в связи с полученной информацией в СМИ, либо об умышленном влиянии на рынок так называемыми «манипулями», обладающими достаточными для этого финансами.

А вот прохождение уровня в 38,2% (равно как при растущем или падающем трендах) сигнализирует о начале смены настроений на рынке, что может повлечь за собой дальнейший разворот тренда. Однако вероятность продолжения текущего тренда все еще велика.

Последующие уровни, зачастую, прорываются почти без остановок.

Вернемся к вопросу использования инструмента для наложения уровней Фибоначчи на биржах.

Несмотря на очень качественный и разносторонний инструментарий, представленный на портале ru точка tradingview точка com, Вы можете не найти нужную Вам валютную пару. Далеко не все существующие криптовалюты доступны на данной бирже. А на той бирже, на которой Вы уже научились или привыкли торговать, может и не быть заветной кнопки.

Для этого есть хороший выход: калькулятор Фибоначчи, который можно легко найти в поисковике.

Более того, Вы самостоятельно можете рассчитать все должные уровни. Арифметика простая (процентные соотношения были приведены в данной статье выше). Нужно лишь верно определить верхнюю и нижнюю цены.

Не совсем наглядно, но вполне применимо!

Воспользуемся калькулятором Фибоначчи, который найдется первым в поисковике.

Не будем указывать ссылок, найти довольно просто.

Возьмем график любой криптовалюты и найдем восходящий тренд.

Затем зафиксируем для себя наименьшую и наибольшую цены на данном тренде.

Как видно на рисунке, минимальная стоимость криптовалюты до начала роста составляла 0.00001769 биткоина за одну монету.

Предыдущие колебания, где цена была чуть ниже, рассматривать не будем, так как основной рост с очевидным трендом на увеличение стоимости криптовалюты начался с вышеуказанной отметки. Хотя, относительно высокая зеленая свеча слева как раз ознаменовала бычьи настроения на рынке и последующий рост.

Максимальная отметка составляла 0.00002347 биткоина за одну монету.

Далее заходим на сайт, содержащий калькулятор Фибоначчи, и в специальную форму для расчета уровней Фибоначчи на растущем тренде, указываем максимальную и минимальную величины.

Нули можно округлить, вернее убрать, для удобства, иначе результат расчета будет сильно округлен и менее точен.

Нажав на кнопку рассчитать, мы получаем нужные нам числа, соответствующие той или иной цене криптомонеты на конкретном уровне Фибоначчи.

Нужно отметить, что при выборе максимального и минимального значений цены, при написании данной статьи, никакого предварительного анализа не проводилось!

Посмотрим, что у нас получилось?!

Возвращаемся к нашему графику.

Изобразим линии, ровно по числам, выданным нам калькулятором.

Прямо почти четко видно, что после своего пика пошла коррекция, когда цена «провалилась» через один уровень сразу до второго, в 38,2% от верхней точки. Данному уровню соответствует цена 0.00002126 BTC за одну монету (как говорилось выше, нули в ценах были убраны для удобства).

Цена дальше вниз не пошла, так как у нашего изначального растущего тренда еще остались «силы» несколько возобновить свое движение в верх.

После ряда закупок, о которых свидетельствуют несколько зеленых свечек, цена достигла уровня в 23,6 %, которому соответствует цена 0.00002210.

Однако, через данный уровень вверх рынок пройти все-таки не смог. После ряда проторговок стоимость пошла вниз, «пробив» уровень в 38,2%.

Таким образом рынок достиг следующего уровня в 50%, которому соответствует цена 0.00002058.

Также на графике видно, что значительная часть свечей несколько «проваливаются» через данный уровень в 50%. Это однозначно говорит о том, что тенденция к возобновлению первоначального роста сходит к нулю, и что на рынке начинают преобладать «медвежьи» настроения (больше желание продать, нежели купить).

При этом, все же, рынок упорно сопротивляется и пытается возобновить свой рост.

Если, в дальнейшем, уровень в 50% будет пройден вниз полностью, тогда говорить о росте будет однозначно уже нельзя. Можно будить судить о развороте вектора движения цены и наличии уже падающего тренда.

Таким образом, можно считать, что наш анализ наглядно показал, как ведет себя рынок в соотношении с уровнями Фибоначчи.

Вернемся к торговле.

Повторим, что ордера на покупку ставим чуть выше нижерасположенного уровня (или через один или несколько уровней вниз).

Ордера на продажу – чуть ниже вышестоящего уровня.

Какие цены – покажут уровни по Фибоначчи.

Необходимо отметить важную деталь:

При наложении уровней не забываем смотреть в книгу ордеров (более подробно описывали в первой части статьи «Как торговать на бирже»), в которой анализируем общие суммы заявок на продажу и на покупку.

Логично, что если общая сумма заявок на продажу (в первом листе книги ордеров) гораздо превышает общую сумму заявок на покупку, то на рынке преобладают медвежьи настроения и цена с наибольшей вероятностью пойдет вниз.

Однако, сразу же нужно сделать замечание: в данной закономерности очень часто бывают исключения, когда:

А) имеют место умышленные активные интервенции (как правило для совершения «пампа» или «дампа»), когда происходят закупки или продажи без отложенных ордеров, сразу по рынку и в большом количестве, перебивая все текущие отложенные ордера;

Б) имеют место умышленные интервенции, но с фиктивными ордерами, которые оперативно отменяются при достижении рынком нужной цены. Если более точно — ордера выставляются настоящие, однако не с целью покупки/продажи, а с целью напугать иных участников рынка;

В) имеют место панические (эмоциональные) покупки/продажи в связи с «острой» информацией в СМИ.

Возможно, есть еще исключения, но эти — основные.

Также хотели бы обратить Ваше внимание на то, что если есть желание еще более успешнее торговать на бирже, то Вам непременно будет необходимо изучить основные моменты в так называемой «волновой теории» Эллиота.

На этой ноте будем завершать данную статью, так как углубляться в эту тему можно до бесконечности.

В интернете много полезных видео роликов по теории Фибоначчи.

Предлагаем Вам посмотреть один из достойных материалов, в котором на доступном языке коротко поясняется суть вопроса, в техническом ключе.

Об истории и сути анализа по Фибоначчи также занимательно излагается в ролике от Phoenix Group, в первой части шестого выпуска рубрики, посвященной Bitcoin Trading. Можно легко найти на канале Ютюб.

ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ [Число ФИ и Золотое сечение]

В завершении статьи, в очередной раз повторим, что одного анализа по Фибоначчи — не достаточно. Нужен комплексный подход.

Кроме того, соблюдаем правила и законы рынка, о которых мы беседовали в предыдущих статьях, посвященных торговле на бирже.

Числа Фибоначчи в трейдинге — старт для начинающих.

Числа Фибоначчи в трейдинге — это довольно мистическая и неоднозначная математическая модель. Я столкнулся с этими числами уже будучи трейдером, но многие люди знают о них с совершенно другой стороны. В текущей статье я постараюсь максимально простым языком описать, что из себя представляют Фибо-числа, кто и как их придумал, почему они так известны, в завершении коснувшись разнообразных инструментов Фибоначчи в трейдинге.

Простейшее определение чисел Фибоначчи

В первую очередь теоретическая часть. Числа Фибоначчи простыми словами — это последовательность чисел, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Началом последовательности, как правило, выступает единица, но в некоторых версиях и 0.

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Как видите, ничего особо сложного тут нет:

  • 1 + 1 равняется 2;
  • 1 + 2 равняется 3;
  • 2 + 3 равняется 5 и т.д.

Ещё один важный факт — отношение каждого числа к предыдущему будет стремиться к числу 1,618, более известному, как «Золотое сечение». Например, если мы разделим 55 на 34, то примерно получим 1,617, чем больше числа, тем ближе будет к 1,618.

Для общего понимания этой последовательности не требуется знаний математических формул, достаточно уметь складывать числа на школьном уровне. Теперь вы примерно понимаете, о чём идёт речь. Какое именно отношение числа Фибоначчи имеют к трейдингу, я расскажу в следующих разделах, а пока немного истории.

Краткая история чисел Фибоначчи

Согласно общепринятой версии, числа придуманы Леонардо Пизанским, легендарным математиком средневековой Европы. Сама последовательность была изложена в Книге Абака в 1202-м году в виде задачи по вычислению популяции кроликов.

Почему именно Фибоначчи? В действительности сам математик себя никогда так не называл. Такое прозвище было дано позднее от словосочетания «filius Bonacci», которое писалось на обложке Книги Абака, буквально обозначавшее «сын Боначчо».

Интересный факт: наиболее вероятно, что сама последовательность чисел была придумана гораздо раньше, но официально зафиксирована в книге лишь у Фибоначчи. Как указывают многие источники, большую известность последовательность Фибо-чисел имела в древней Индии, и это было гораздо раньше, чем жил Леонардо Пизанский.

Где встречаются закономерности Фибоначчи?

Вся мистика вокруг Фибо-чисел складывается из того, что они часто встречаются в явлениях природы:

  • расположение листьев растений;
  • в семенах подсолнуха;
  • лепестках цветов;
  • длина тела в золотом сечении у насекомых (стрекоза);
  • длина фаланг пальцев у человека и во многом другом.

Нельзя сказать, что числа Фибоначчи — это панацея и ей можно посчитать абсолютно всё, но многие явления так или иначе прослеживаются в такой последовательности чисел, в том числе, это касается психологии человека и трейдинга. На этом я закончу историко-теоретическую часть и перейду непосредственно к финансовым рынкам. Для тех кому, интересна тема, небольшой и очень познавательный ролик о Фибоначчи представлен ниже.

Примеры использования чисел Фибоначчи в трейдинге

Кто и как первым начал применять числа Фибоначчи в трейдинге точно неизвестно. Многие относят использование Фибо-чисел к Ральфу Нельсону Эллиоту, который больше известен по своей теории волн. Считается, что он представил последовательность в пропорциях 1,618 при анализе графиков в своей книге «Закон природы – секрет вселенной».

Так или иначе, для нас, как для практикующих трейдеров и инвесторов, всё это не имеет большого значения. Куда важнее, что в трейдинге существует целый ряд самых разнообразных технических инструментов на основе чисел Фибоначчи. Я рассмотрю в текущем разделе те инструменты, которые будут доступны большинству в популярных терминалах, в частности, от разработчиков TradingView. Часть из представленных вариантов доступна также в MetaTrader.

Коррекция по Фибоначчи в трейдинге

Самый распространенный, простой и эффективный инструмент — это коррекция. Он есть практически во всех уважаемых терминалах по биржевой торговле. Выглядит он следующим образом.

Что даёт коррекция:

  • определение уровней, согласно числам Фибоначчи, от которых можно входить в сделку;
  • уточнение положения цены в процентном соотношении от последней трендовой волны (процент коррекции);
  • возможность подтверждения разворота тренда, когда цена проходит больше 70% от последней волны.

По моему опыту на форексе очень часто глубокий откат завершается на отметке 61,8%. Подробную инструкцию по использованию уровней коррекции Фибоначчи вы можете найти по ссылке.

Фибо-расширение тренда в трейдинге

Аналогичным образом, если в трейдинге можно определить процент коррекции с помощью последовательности чисел Фибоначчи, то и продолжение тренда не станет исключением. Специально для этого предусмотрен инструмент «Расширение». Пользоваться им также просто, достаточно сначала выделить трендовое движение, а затем конец коррекции (3 точки), что и поможет нам определить конечную цель движения. Вот наглядный пример на том же участке графика.

Как видите, в этом случае Фибо-уровни выступают в качестве цели движения, а также уровней сопротивления, от которых цена может развернуться. Поражает довольно высокая точность прогнозирования, буквально пункт в пункт.

Веерные линии Фибоначчи в трейдинге

Следующий интересный инструмент — это Фибо-веер. Строится веер аналогичным образом, что и коррекция, т.е. просто выделяется трендовое движение (2 точки). Далее, линии веера являются уровнями поддержки и сопротивления для будущих движений цены.

  • комбинированный анализ — здесь сразу можно прогнозировать цель движения, отскоки (коррекции) и сопротивление, в отличие от Фибо-коррекции или Фибо-расширения, которые предлагают то же, но по отдельности;
  • более длительное влияние линий веера — это можно заметить по вышеуказанному отрезку графика, простые уровни Фибоначчи действуют пока не произойдёт отскок, дальше нужно строить новые уровни, а веер работает практически на всём участке тренда.

Единственное отличие веера в том, что процентные уровни расположены наоборот, т.е. вместо откатов на 61,8% у нас будут отскоки от 0.382.

Временные периоды Фибоначчи в трейдинге

В корне отличающийся инструмент от предыдущих — временные периоды. Он действует не на основе изменения цены в пунктах, а по времени движения. В теории он должен определять рыночные циклы, через какое время направление движения цены изменится и т.д. Строится легко, выбрать нужно только один участок трендового движения (2 точки). На форексе часто встречается, что рынок разворачивается на 5-м или 8-м периоде, из чего можно извлечь небольшую пользу в торговле.

В целом временные периоды — не слишком полезный инструмент, поскольку сложно определить цель движения. Часто от временных периодов начинаются только откаты, а не полноценные развороты тренда, что может вводить в заблуждение. Кроме того, не совсем понятно, зачем периоды удлиняются в последовательности Фибоначчи так далеко, потом они уже перестают нести вообще какую-либо прогностическую ценность. Для изучения циклических изменений на рынке есть более полезные и адекватные наработки.

Трендовые периоды Фибоначчи в трейдинге

Ещё один вариант использования времени по Фибоначчи — это трендовые периоды. Они отличаются тем, что в них учитывается само трендовое движение, плюс коррекция (3 точки). Дальнейший прогноз строится на основе того, когда движение закончится.

В моём пример EURUSD развернулась на границе периода 1.382. В отличие от простых временных периодов, трендовые периоды довольно полезны и помогают иначе взглянуть на прогнозирование разворотов. Если его использовать в совокупности с другими инструментами (расширением, веером), то он выступит в качестве сильного подтверждения.

Окружности Фибоначчи в трейдинге

Довольно экзотическим вариантом применения Фибо-последовательности являются окружности. Вновь построение производится лишь по участку трендового движения, т.е. в двух точках.

В чём преимущества окружностей:

  • учёт одновременно двух плоскостей — временной и ценовой, т.е. здесь сразу объединены коррекция, расширение, веер и даже трендовые периоды;
  • довольно длительное действие прогнозов, как и в случае с веером.

На мой взгляд, это интересный инструмент, позволяющий искать выгодные точки входа с высочайшей степенью точности. Тем не менее, не лишним будет использовать круги в качестве фильтра сигнала, нежели как полноценную систему.

Фибо-спираль в трейдинге

Использование спиралей основано на модели золотого сечения из Фибо-чисел. Инструмент довольно сложный и неоднозначный. Идея заключается в том, что спирали помогают определять значимые экстремумы.

На мой взгляд, использование спирали крайне неудобно и затруднено из-за того, что меняется масштаб графика. Кроме того, нет абсолютно никаких грамотных инструкций и однозначных идей по её использованию в русскоязычном сегменте. Из зарубежных аналитиков ей пользуется Steven Maas, именно его красочные графики я и приведу в пример.

По своему опыту скажу, что подобные инструменты чрезмерно усложняют трейдинг и имеют неоднозначную ценность. Каких-либо преимуществ в использовании спирали не вижу.

Дуги сопротивления Фибоначчи в трейдинге

Следующий инструмент — дуги, во многом похож на окружности. Тем не менее, сравнивать их не стоит, поскольку результаты построения отличаются на графиках. Ключевой задачей дуг является определить цель следующего движения после коррекции, т.е. сопротивления. Строится инструмент по двум точкам трендового движения, пример на графике ниже.

Проблема дуг, как и у спиралей кроется в том, что они толком не привязаны к масштабу. Как следствие, можно неверно подстраивать график под значения. По этой причине не вижу значительной пользы в таком инструменте.

Клин по Фибоначчи в трейдинге

В целом клин является неким аналогом Фибо-коррекции, но гораздо менее объективным, что вновь связано с ценовым масштабом графика. Задачей клина является определение конца коррекции и уровней поддержки. Строится по трендовому движению (двум точкам) и границам клина для визуального анализа графика.

Клин становится более удобным, если его границы проводить с запасом, так, чтобы цена была примерно по середине клина, а верхняя дуга касалась экстремума. Он хорошо подходит, как аналог Фибо-коррекции.

Фибо-каналы в трейдинге

Заключительный инструмент — канала Фибоначчи. Он отличается от всех других инструментов, которые были перечислены выше тем, что по нему строится канал, а не одно трендовое движение с коррекцией. В результате, задачей Фибо-каналов является определение поддержек и сопротивлений внутри канала для более точных входов и выходов из сделок. Построение производится по нижней границе канала и исходному (первому трендовому движению).

Как можно заметить, серые зоны — это верхние границы каналов, остальное — уровни внутри канала по Фибо-числам. Цена периодически тестирует эти уровни, используя их как сопротивление или поддержку. На мой взгляд, это интересный и полезный инструмент для более углублённой аналитики внутри канальных движений, которые довольно часто встречаются на всех рынках.

Правильное применение вышеописанных фибо-инструментов требует опыта и часто вызывает сложности у начинающих трейдеров. В специальной статье я разобрал, как их строить в терминале МТ4, пользуйтесь на здоровье!

В итоге, первопроходцем в использовании чисел Фибоначчи в трейдинге на финансовых рынках считают Р. Эллиота с его теорией волн. На сегодняшний день в свободном доступе есть целая масса как полезных, так и бесполезных инструментов для применения идей Фибоначчи в торговле. За годы изучения рынка, я сделал выводы, что на практике аналитики используют в основном коррекцию и расширение, остальные инструменты — это уже экзотика. Тем не менее, это не значит, что с помощью них вы не сможете создать свою уникальную торговую систему, хоть лично я этого и не рекомендую. Самые распространенные стратегии торговли по Фибо разобрал здесь.

Коррекция на финансовых рынках — что это

Коррекция является важнейшим элементом торговли на всех видах финансовых рынках. Она регулярно появляется и является одной из составляющих частей любого тренда как восходящего, так и нисходящего. Поэтому каждому трейдеру необходимо грамотно отрабатывать ситуации с их появлениями, тем более что это идеальные точки для входа в период тренда.

1. Что такое коррекция простыми словами

Трейдеры называют коррекцию на сленге «откат». Давайте рассмотрим несколько примеров на скриншотах:

Как правило, цена дойдя до каких-то пиковых значений (заранее их определить невозможно) начинает идти в противоположную сторону тенденции и отскакивает либо от линии тренда, либо от скользящей средней. Это можно и нужно учитывать при построении торговых системах. Все опытные трейдеры рекомендуют заходить в рынок именно в моменты отката. Покупать актив на новых пиках очень рискованно из-за огромной вероятности скорого отката.

Известный трейдер Александр Эдлер считает, что покупка на пиках является «игрой в наибольшего дурака». Тот, кто покупает дорого может лишь надеется, что найдётся ещё «больший дурак», который купит дороже. Однако это случается далеко не всегда.

Коррекция по Фибоначчи Как пользоваться TradingView

Стратегии, при которых нужно открывать позиции при откатах множество. Как правило, они довольно прибыльные. Однако порой коррекция начинает развиваться все глубже и глубже (когда линия тренда пробита довольно сильно). Такая ситуация может привести к смена основного тренда или как минимум к изменению его наклона.

Секреты построения уровней Фибоначчи

Вопрос «как отличить коррекцию от разворота» — является очень сложным. Он всегда волновал и будет волновать игроков на бирже. Определять заранее на 100% точно такие ситуации не удастся. Существует множество признаков, по которым определяется разворот. Но даже зная их все в каких-то случаях случаются ошибки.

2. Почему возникают коррекции на рынках

Коррекции возникают на рынках регулярно и будут возникать и дальше. Их появление можно связать со множеством разных причин:

  1. Фиксация прибылей участников игры;
  2. Выход «плохой» для рынка новости, которая противоречит основному движению. Например, если акция растёт и тут выходит новость, что у компании появляются неожиданные расходы на миллионы долларов из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Рынок резко откатит, а потом может вернутся в тренд, когда поступят новые позитивные новости, что все не так плохо, есть резервные фонды компании и т.п.;
  3. Вынос стопов у трейдеров. Это уже более сложный момент, который требует объяснения. Например, у нас есть тренд. Как правило, чем он более выражен, тем большее число участников заходят в этот актив. Большинство ставят стоп-лоссы чуть ниже линии тренда. Большому игроку, чтобы набрать свою позицию выгодно «снести» эти стопы, а потом направить цену в нужную сторону. Этот маневр называется «выкидыванием с движущегося поезда». Поэтому стоит много раз задуматься над тем, ставить ли стоп сразу за линией тренда;

Как правило, вынос стопов сопровождается всплеском большого объёма.

3. Как найти уровни коррекции

Для определения уровней коррекции существует «уровни Фибоначчи», которые хорошо работают для поиска уровней для отката. Это не секрет и все опытные трейдеры знают эти уровни:

Как правило, на этих уровнях происходит остановка «откатного» движения. Проще говоря, на этих уровнях можно пробовать открывать позиции. Приведём примеры:

Плюсы уровней Фибоначчи в том, что они действительно отлично работают. Они побуждают трейдера играть более обдуманно и осторожно, не покупать активы на пиках.

4. Долгое отсутствие коррекции

При сильных движениях на рынке коррекции могут очень долго отсутствовать. При этом цена бьёт новый максимум ежедневно. Рост начинает приобретать экспоненциальный характер. Такая острая фаза роста может продлиться несколько месяцев.

Типичным примером такой ситуации мог стать рост криптовалюты «Биткоин» или «Эфириум».

В этих случаях коррекция бывает очень сильной и резкой. Цена может обвалится за один-два дня на 50%. Играть на таких колебаниях можно, но нужно адекватно оценивать риски. Например, использовать кредитное плечо является очень рискованной затеей.

В жизни коррекция имеет место во всех отраслях: погода, настроение и т.д. Необходимо этим грамотно пользоваться

Как пользоваться уровнями коррекции и линиями расширения Фибоначчи свинг трейдеру

Что есть наиболее объективным фактором на рынке? Цена, верно. Но её объективность теряется в хаосе её движения. И никакой индикатор не может этого исправить. Но многие пытаются сделать движение цены естественным, понятным и предсказуемым.

Эллиот пытался придать ценовым колебаниям природный характер волн. Прикольно, но … не могу подобрать слова. Кто-то, не знаю кто, решил применить «мистические» числовые соотношения в трейдинге, чтобы поместить рынок в понятные человеку границы. А соотношения эти были замечены и описаны математиком Фибоначчи еще в ХII веке. И дивным образом они регулярно встречаются не только в человеческой жизни, но и самой природе.

Среди всех инструментов Фибоначчи, я предлагаю вашему вниманию два – уровни коррекции и линии расширения. Кто как не свинг трейдеры, торгующие откаты, могут рассказать, как пользоваться Фибо подробно, познавательно и интересно.

Описание и суть

Линии коррекции и расширения представляют собой горизонтальные уровни на графике, которые являются процентными соотношниями величины движения цены. Обычно, строятся они по тренду, но во время его коррекции. К чему они привязаны и что значат, читайте дальше.

Небольшая, но занимательная предыстория. Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи – итальянский математик, прошу заметить, ХII века. Много путешествуя, он познакомился с индо-арабской системой цифр. Он популяризовал её в Европе, издав «Книга абака». Сегодня дети по всему миру при помощи абакус развивают свой интеллект и очень эффективно.

Числа Фибоначчи и тайна Золотого сечения

В книге Леонардо описал ряд чисел, который в последствие известен нам, как последовательность Фибоначчи. Суть этой последовательности в том, что каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее до бесконечности.

В последовательности Фибоначчи есть интересные соотношения чисел:

Соотношение предыдущего числа и последующего, как 5 и 8, будет всегда приблизительно 0,618. А отношение предыдущего числа к числу через одно, как 5:13, будет равняться около 0,382.

Если знаменатель и числитель поменять местами, то соотношения будут выглядеть, как: 1,618 и 2,618.

1

Суть уровней Фибоначчи в техническом анализе. Отношения 0,618 и 0,382 являются основными линиями в уровнях коррекции и расширения. Как-то так получается, что ценовая волна чаще всего корректируется на 61,8% или 38,2% от своего диапазона и после продолжает движение до 161,8%. Смотрите, как это выглядит графически:

1

Еще одним важным уровнем является 50%. Он не есть производным какого-то соотношения чисел из последовательности Фибо. Это просто важный промежуток между двумя предыдущими линиями.

1

Другие инструменты Фибо в теханализе. Кроме индикаторов, которые мы рассматриваем в этой статье, есть еще другие, основанные так же на числах Фибо, и названные в его честь. К ним относятся:

  1. Дуги,
  2. Веер,
  3. Временные зоны.

Значение и возможности в трейдинге

Золотое сечение. Соотношение 1,618 или противоположное ему 0,618 называют золотым. Почему? В любой сфере жизни, природы, искусства и прочего отмечают мистическим образом эти цифры. И в трейдинге также.

1

В торговле Фибоначчи, как по мне, служат скорее такими уровнями, о которых все знают и, хочешь не хочешь, на которые ориентируются. А ведь закон прост:

1

Любой тренд имеет гораздо больше шансов во время отката продолжится, чем развернуться.

Следовательно, где этот откат закончится на уровне 0,382 или 0,5, а может 0,618 это не так важно. Причем нет такого, чтобы линии Фибо отрабатывали копейка в копейку. И близко такого нет.

1

Основные и дополнительные уровни. По соотношениям, которые упоминались выше, строятся основные линии. Но есть еще и дополнительные:

  • 23,6% или 0,236 – это соотношение предыдущего числа и числа через 2 значения, например, 5 и 21;
  • 78,6% или 0,786 – это корень квадратный 0,618.

Интересно, что значение 0,618 является еще и корнем квадратным 0,382. Вообще, эта последовательность чисел очень загадочна, даже мистична.

Польза линий Фибоначчи для трейдера. Подведем некоторые промежуточные итоги:

  • Уровни коррекции и расширения подойдут для работы по тренду, но торгуя на откатах;
  • Рекомендуемый рынок: любой, хоть фондовый, хоть Форекс или срочный;
  • Лучшие инструменты: акции, валютные пары, фьючерсы и прочие;
  • Рекомендуемые таймфреймы: от минутного или часового до дневного или недельного;
  • Конец коррекции происходит чаще в диапазоне 38,2% – 61,8% от величины волны тенденции. Реже на 23,6% или 78,6%.
  • Линии расширения подскажут, чего ждать от следующей волны. Как правило, она поднимается до 161,8% или даже до 261,8%.

Как строить уровни и расширения Фибоначчи

Трейдера ищут ответы на постоянные вопросы:

  1. Вообще, что такое коррекция? Как их то искать, распознавать и т.д.?
  2. Когда понятно с первым вопросом разобрались, то рано или поздно возникает другой: а где граница то между коррекцией и уже совсем другим трендом?
  3. Откуда начинать натягивать сетку: от начала всего тренда или последней волны? А где, вообще, тренд начинается?
  4. Вечная дилемма: строить сетку по максимумам и минимумам (по теням свечей) или по ценам закрытия и открытия?
  5. Как нарисовать эти уровни и расширения? Куда нажать, что выбрать?

Прежде, чем мы перейдем к ответам на эти вопросы, запомните одну вещь:

2

Линии Фибоначчи – это субъективный инструмент.

В принципе, как и любой другой, кроме цены. Субъективизм – это условие, которое нужно просто принять, и не ждать, что на каком-то уровне Фибо точка в точку должны происходить развороты.

2

Как распознать коррекцию? Синоним её есть знакомое вам слово – откат. Любой тренд не может двигаться постоянно в одну сторону, ему нужны паузы. Два шага вперед, один назад. На графике это выглядит как ступеньки вверх или вниз.

2

На сайте есть отдельная статья по этому вопросу – «Откат на тренде как модель и принцип торгов» – рекомендую её прочесть.

2

Для распознавания коррекции свинг трейдер пользуется двумя скользящими средними – 10 SMA и 30 EMA.

  • Если цена входит в пространство между ними – это откат;
  • Если цена в не них – это тоже, может быть, откат, но не такой, какой нам нужен.

Вот так вот все просто. Мы работаем по такому принципу.

2

Еще коррекция или уже другая тенденция? Вы будете слышать и видеть разное, как например, если цена корректируется по уровням Фибо более 61,8%, или 78,6%, или каких-то других значений, то это уже не откат, а новый тренд.

Не спешите верить этому. Чарльз Доу достаточно четко определил тенденцию – это серия повышающихся или понижающихся максимумов и минимумов.

3

Новый тренд мы рассматриваем только, если цена корректировалась более 100% предыдущего движения, и свеча закрылась ниже.

3

Откуда выставить Фибоначчи? От начала последней волны. Если вы попали на первый откат после смены тенденции, то только тогда от её основания.

3

Самый простой способ определить начало нового тренда – по пересечению скользящих средних между собой. Да, это не всегда точно, но просто и эффективно.

35,

От экстремумов или от тел свечей? Вспоминаем об условии субъективизма и принимаем:

3

Можно рисовать уровни Фибоначчи и от теней, и от тел свечей. Но нельзя комбинировать.

Другими словами, не нужно «подтасовывать» сетку под то, что вам нравится. Если вы торгуете на свечном или барном графике, то лучше рисуйте Фибо по экстремумам.

3

Построение уровней Фибоначчи. Мы всегда идем слева-направо, как в письме. Выбираем в инструментах терминала линии коррекции, наводим и устанавливаем курсор на левый экстремум, далее наводим и устанавливаем курсор на правый экстремум.

3

Чтобы добавить или убрать какие-то уровни, идем в настройки. Следите, чтобы 100% отвечало началу волны, а 0 её концу.

Как строить линии расширений Фибоначчи? Здесь нам необходимо, чтобы уже был сформирован разворот или дно отката. Другими словами, мы должны видеть крайний экстремум коррекции.

4

Выбираем расширения Фибо и первый шаг – обозначаем волну тренда. Следующим шагом надо обозначить волну коррекции. Чтобы много не писать, посмотрите пример. Надеюсь, все понятно:

4

Следим, чтобы 0 отвечал началу, а 100% концу волны – наоборот с уровнями.

4

Торговля по Фибоначчи

Сейчас мы рассмотрим одну достаточно интересную стратегию. Её особенностью является то, что мы будим ловить «падающие ножи».

4

При коррекции больше всего шансов, что цена пойдет по прежнему тренду, чем развернется в новый.

Уровень 23,6% для данной системы нам не нужен, поэтому его можно убрать в настройках полностью. Оставляем лишь 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Это условие касается как линий коррекции, так и расширения.

4

Отбор бумаг происходит по принципу свинг трейдинга, который описан на этом сайте, а вам остаётся лишь его найти :-). Главное условие – нам нужна тенденция, как долгосрочная (на старшем таймфрейме), так и текущая (на торгуемом таймфрейме).

4

Итак, формируем условия на покупку:

  1. Есть отобранная бумага с восходящей волной на бычьем тренде. Уже обозначены экстремумы;
  2. Рисуем уровни коррекции. Помним о субъективизме этого инструмента, но растягиваем сетку между экстремумами копейка в копейку;
  3. Выставляем три лимитный ордера на покупку по ценам на несколько копеек выше уровней 38,2%, 50% и 61,8%. То есть, всю позицию мы делим на три части!
  4. Выставляем стоп лосс на несколько копеек ниже 78,6%.

Ждём. События могут развиваться следующим образом:

  1. Цена не дошла даже до отметки 38,2. Мы ждём, когда сформируется следующий максимум и делаем всё то же.
  2. Цена зацепила и активировала не все лимитные заявки, а например, только по 38,2 или 38,2 и 50 без 61,8. Значит, работаем с таким объемом позиции, который есть;
  3. Активированы все три ордера и набрана полная позиция;
  4. Цена прошла ниже 78,6 и задействовала стоп лосс. Принимаем убытки и ищем следующую сделку.

Управление позицией. Выше был подобран пример, где была набрана полная позиция. Цена покупки в таком случае будет равна цене на уровне 50%, поскольку это среднее значение с трёх.

50,0,0,0,0

Когда мы получили дно отката, убираем уровни коррекции Фибо и строем линии расширения. Устанавливаем 2 лимитные заявки на продажу (фиксацию прибыли) по линиям 38,2 и 50. Каждая заявка закрывает треть позиции.

5

Последнюю треть можете оставить, чтобы рынок сам указал, где её закрыть.

52

Управление стоп лосс. В безубыток передвигаем его, когда закрылась первая треть позиции по 38,2. Далее его можно передвигать выше по ходу движения цены вверх.

5

Открытие коротких позиций. Все те же действия мы делаем для нисходящего тренда. Никаких отличий нет.

5

Преимущества и недостатки

Начнем с минусов:

  1. Если минимальный размер позиции в вашего брокера – 100 акций или 1 лот, то вам необходимо иметь покупательную возможность хотя бы на 3 лота. Согласитесь, не все могут себе такое позволить;
  2. Не каждый откат «добивает» до уровня 50% и тем более до 61,8. Это значит, часто вы не будете использовать весь свой торговый потенциал, что уменьшает возможную прибыль (и убытки так же!);
  3. Достаточно агрессивный риск менеджмент – уровень «хардкор». Риск в одной позиции может доходить до 3-5% торгового счета;
  4. Самая большая проблема – отобранные вами бумаги уже будут находиться на стадии активного отката в АЗТ (активной зоне трейдера). Прям очень часто, когда вы будете их смотреть, они уже минуют отметку 38,2, может и 50, а может и 61,8. Вы просто элементарно не успеете выставить лимитные ордера для входа в сделку.

Теперь пройдемся по плюсам:

  1. Математически понятная система для любого уровня трейдера – минимум информации: никаких разворотных моделей, свечных паттернов, индикаторов и прочего;
  2. Абсолютно автоматизированная стратегия. Выставляем ордера на покупку или продажу, далее сразу на закрытие позиции и, конечно, стоп лосс. Дальше идем заниматься своими делами – приятно;
  3. Открытие позиции из самых крайних разворотных точек. Мы не дожидаемся никаких подтверждений разворота, а просто выставляем лимитные ордера;
  4. Главное достоинство такой торговли – принцип пирамидинга. Это значит, что позиция открывается и закрывается частями. Причем сам рынок решает, какие ордера сработают, а какие нет, и сколько трейдер заработает.

Получилось по 4 пункта в каждой части. Потенциального перевеса данная стратегия не имеет. Но, не спешите делать выводы, может я что-то упустил – случайно или нет. Попробуйте, а потом сделайте свои выводы.

5

Советы по эффективному использованию

Стратегии с линиями Фибоначчи можно сделать эффективней, если учитывать следующие 2 момента:

  1. Торговать следует строго в направлении тенденции
  2. Пользоваться методами технического анализа для более точного определения окончания коррекции.

№1 – волны Эллиота и линии Фибоначчи. Сложно говорить конкретику о волнах Эллиота, но точно одно: рынок движется волнообразно и в новом тренде волна, после первого отката (коррекции), имеет самый большой потенциал.

5

Как определять смену тенденции мы говорили не раз. Но вот еще один способ:

60,0,0,0,0

Каждый раз, когда коррекция по Фибоначчи составляет более 100% с закрытием свечи ниже линии, тренд обнуляется.

Ищите эти возможности – первый откат после смены тенденции – это лучшие торговые возможности, предоставляемые рынком.

6

№2 – добавляйте трендовые индикаторы. Уровнями и линиями Фибо нужно пользоваться на тренде. Флэт не подходит. Две скользящие средние в качестве фильтра – это ваша палочка-выручалочка.

6

№3 – ищите разворотные модели. Price action всегда поможет определить момент окончания коррекции и начало новой волны. Самая простая модель описана здесь: «Стратегия входа свинг трейдера».

6

Применяйте свечные модели. Не нужно использовать сразу все. Возьмите несколько паттернов и поработайте с ними. Ищите их возле главных уровней Фибоначчи.

6

№4 – пользуйтесь сигналами осцилляторов. Еще один неплохой способ «уточнить» место окончания отката. Здесь: «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге», можно найти полезные заметки по этому поводу.

Практическое применение уровней Фибоначчи

6

№5 – применяйте мультитаймфреймовый анализ. На старших тайм фреймах все инструменты трейдинга более точны. Если ваша торговля состоит внутри дня, то определяйте уровни, тренд и прочее не только на часовом или минутном графике, но и на дневном.

6

Восходящая тенденция на меньшем таймфрейме должна сохранятся и на большом. Уровень коррекции на дневном графике не должен упираться в сопротивление на недельном.

6 70,

Это все. Долго – знаю, устали – понимаю. Но соберитесь – ваш долг перед камрадами оставить свой отзыв, комментарий, плюшку-фишку или что-то, что поможет нам наращивать опыт. Пользуйтесь линиями Фибоначчи мега прибыльно, ждём от вас несколько слов ниже в комментах, будьте успешны!

Что такое Точки Пивот (Pivot Points) – Примеры применения, Стратегии и Индикаторы

Точки Пивот и как их читать на графике, основные индикаторы и совмещение с Прайс Экшн и другими индикаторами. Примеры и особенности.

Чтобы разобраться в том, что такое Точки Пивот, необходимо знать главные принципы торговли по уровням Сопротивления/Поддержки (Resistance/Support). Торговля по уровням Resistance/Support считается одной из наиболее простых и в то же время достаточно эффективных методик трейдинга на финансовых рынках.

Однако самой сложной задачей считается корректное выявление ценовых уровней. Практика показывает, что трейдеры решают этот вопрос разными способами – одни руководствуются принципом «круглых» цен, другие ориентируются на «психологические» ценовые уровни, третьи используют прошлые точки разворота рыночного курса. При этом общей для всех проблемой является субъективизм. По сути, трейдеры устанавливают уровни resistance/support, базируясь на личном опыте и собственном восприятии рынка.

Чтобы уменьшить влияние субъективизма и автоматизировать торговлю на отскоках/пробоях, в техническом анализе стал применяться индикатор Точки Пивот. Этот индикатор базируется исключительно на ценах предыдущих периодов, что исключает субъективный подход при определении важных уровней рыночного курса.

  • Что такое Точки Пивот (простыми словами)
    • Как расчитываются ключевые уровни
    • Методика ДеМарка
    • Методика Вуди
    • Методика Камарилла
    • Методика с учетом коррекционных уровней Фибоначчи
    • Как использовать точки пивот в торговле
    • Стратегия по точкам пивот: разворот свечи
    • Индикаторы точек пивот
    • Точки пивот и прайс экшн
    • Точки пивот и MACD
    • Подсказки для начинающих трейдеров
      • Заключение. Точка пивот – это хороший разворотный сигнал

      Стратегии Точек Пивот успешно используются для торговли самыми разными финансовыми инструментами – валютными парами, акциями, облигациями, драгоценными металлами, активами товарно-сырьевого рынка (например, нефтью, газом, промышленными металлами), производными финансовыми инструментами (опционами, фьючерсами).

      Сейчас вы узнаете в деталях, что такое Точки Пивот и как работать с ними.

      Что такое Точки Пивот (простыми словами)

      Точки пивот или Pivot Points (в переводе с анг. «Pivot» дословно переводится, как опора, точка разворота, вращения) – это уровень цены, на котором актив может развернуться и продолжить движение в противоположном направлении. Точка пивот простыми словами – это разворотная точка цены или уровень на ценовом графике возможной смены текущего тренда.

      Своим появлением индикатор обязан известному трейдеру и математику двадцатого столетия Генри Чейзу, который, как и все трейдеры, искал оптимальный способ определения удачной точки или момента для входа в рынок. На основании исследований поведения цены, которая циклична, учитывает все и повторяется, математик вывел индикатор точки пивот для определения возможного разворота тренда.

      Разворотные точки (Pivot Point, PP) использовал в торговле другой известный биржевой трейдер – Джесси Ливермор.

      Pivot Points формируют линию возможного разворота курса. Предполагается, что курс развернется в противоположную сторону, достигнув уровня Пивот. Если же курс, образно говоря, пробьет уровень PP и устремится далее в направлении указанного пробоя, то можно говорить о том, что рынок сигнализирует о продолжении тренда.

      Таким образом, Точка Пивот – это отдельная разновидность ценового уровня сопротивления или ценового уровня поддержки, определяемого по специальной методике.

      Чаще всего торговля по Пивот уровням практикуется трейдерами, работающими на краткосрочных или, как вариант, внутридневных интервалах.

      Точка Пивот простыми словами – это технический индикатор, позволяющий установить на ценовом графике потенциальные области сопротивления (resistance) и поддержки (support).

      Стандартный подход к определению Пивот Поинт предусматривает, что значения PP вычисляются по ценам предшествующей торговой сессии. При этом стратегия может использоваться не только для внутридневной (краткосрочной) торговли, но и для более длительных горизонтов.

      Как расчитываются ключевые уровни

      Для расчета опорных точек технические аналитики используют максимум, минимум и стоимость закрытия за последний день. Например, рынки Форекс открыты 24 часа в сутки, поэтому при расчетах, связанных с конкретной сессией, предполагается, что сессия заканчивается в 17:00 EST.

      Существует несколько методов определения точки разворота.

      В классическом виде расчет разворотной точки проводится по следующей формуле:

      Суммируются цена закрытия, максимальная и минимальная цена за выбранный промежуток времени, полученный результат делится на 3:

      Pivot = (High + Low + Close) / 3

      • High – максимум вчерашнего дня;
      • Low – минимальная цена актива на прошедшей сессии;
      • Close – цена закрытия вчерашнего дня.

      Разворотный уровень цены на графике обозначается центральной горизонтальной линией – PP. По обеим сторонам сигнальной линии формируются уровни поддержки (S1, S2, S3) снизу и сопротивления (R1, R2, R3) сверху, по направлению к которым будет двигаться цена в случае подтверждения разворотного сигнала.

      Эти зоны рассчитываются следующим образом:

      • R1 = 2Pivot – Low;
      • S1 = 2Pivot – High;
      • R2 = Pivot + (R1 – S1);
      • S2 = Pivot – (R1 – S1);
      • R3 = High + 2 × (Pivot – Low);
      • S3 = Low – 2 × (High – Pivot), где:
      • R1, R2, R3 – уровни сопротивления (resistance);
      • S1, S2, S3 – уровни поддержки (support).

      Способы построения и расчета пивот поинт могут осуществляться помимо классической модели с привлечением дополнительных инструментов теханализа, так существуют модели: по Фибоначчи, построение по Демарку, с использованием формулы «камарилья» (camarilla).

      Методика ДеМарка

      Помимо курса закрытия (ЗАК), минимального курса (МИН) и максимального (МАКС) для предыдущего дня, используется также курс открытия предыдущего дня (ОТК).

      Пивот уровни сопротивления (СОП) и уровни поддержки (ПОД) по ДеМарку будут вычисляться так

      1. Если ЗАК < ОТК, то Пивот = МАКС + (2 х МИН) + ЗАК.
      2. Если ЗАК > ОТК, то Пивот = (2 х МАКС) + МИН + ЗАК.
      3. Если ЗАК = ОТК, то Пивот = МАКС + МИН + (2 х ЗАК).
      4. ПОД1 = (Пивот / 2) – МИН.
      5. СОП1 = (Пивот / 2) + МАКС.

      Методика Вуди

      Расчет выполняется по соответствующим ценам предыдущего дня в следующем порядке:

      • Пивот = (МАКС + МИН + (2 х ЗАК)) / 4.
      • ПОД1 = (2 х Пивот) – МАКС.
      • ПОД2 = Пивот – МАКС + МИН.
      • СОП1 = (2 х Пивот) – МИН.
      • СОП2 = Пивот + МАКС – МИН.

      Методика Камарилла

      Данный подход предусматривает вычисление 4 значений resistance (СОП1, СОП2, СОП3, СОП4) и 4 значений support (ПОД1, ПОД2, ПОД3, ПОД4).

      Такие значения коррекционных уровней часто применяются для позиционирования защитных приказов стоп-лосс и тейк-профит. Расчет выполняется по соответствующим ценам предшествующего дня:

      1. СОП4 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,5000)
      2. СОП3 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,2500)
      3. СОП2 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,1666)
      4. СОП1 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,0833)
      5. Пивот = (МАКС + МИН + ЗАК) / 3
      6. ПОД1 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,0833)
      7. ПОД2 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,1666)
      8. ПОД3 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,2500)
      9. ПОД4 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,5000).

      Методика с учетом коррекционных уровней Фибоначчи

      Расчет необходимых показателей выполняется по соответствующим курсам предыдущего дня. При этом уровни СОП и ПОД вычисляются с использованием коррекционных уровней Фибоначчи (речь идет о таких известных коэффициентах ценовой коррекции – 38.2%, 61.8%, 100%).

      • Пивот = (МАКС + МИН + ЗАК) / 3
      • СОП1 = Пивот + (0.382 х (МАКС – МИН))
      • СОП2 = Пивот + (0.618 х (МАКС – МИН))
      • СОП3 = Пивот + (1.000 х (МАКС – МИН))
      • ПОД3 = Пивот – (1.000 х (МАКС – МИН))
      • ПОД2 = Пивот – (0.618 х (МАКС – МИН))
      • ПОД1 = Пивот – (0.382 х (МАКС – МИН)).

      Как использовать точки пивот в торговле

      При использовании в торговле стратегии точек пивот трейдеру важно учитывать следующее:

      • Максимально точно рассчитать разворотную точку, возле которой будут формироваться уровни поддержки и сопротивления;
      • Текущее направление цены или тренд;
      • Волатильность рынка (при выходе важных новостей или экономических показателей цена может кратковременно двигаться против основного направления движения).

      Основные правила, как пользоваться пивот:

      • Открывать продажу следует, когда цена фиксируется ниже разворотной точки;
      • Покупка открывается, если цена фиксируется выше опорной точки;
      • Покупку следует держать, когда цена отскакивает от линий поддержки S1,S2 и S3;
      • Короткую позицию трейдер держит, если цена разворачивается от линий R1, R2 или R3.

      Для подтверждения сигнала на возможный разворот следует использовать вспомогательные индикаторы и сигналы. Так, косвенным подтверждением того, что цена отскочит или пробьет сформированную сигнальную точку, является Пин-Бар, который образовался в зоне поддержки или сопротивления.

      Рабочий способ, как использовать точки пивот – это торговля во время флэта, когда цена не имеет четко выраженной тенденции, а движется в боковом направлении или узком ценовом коридоре.

      Стратегия по точкам пивот: разворот свечи

      Точки пивот можно использовать с любыми типами графиков, но это наиболее полезно для свечных графиков. Это позволяет более эффективно видеть ценовое действие. Пример можно увидеть ниже.

      На этом часовом графике AUDUSD цена поднялась выше центральной точки разворота, но затем упала ниже и закрылась ниже нее. Это может обеспечить возможную короткую позицию, указывая на то, что цена не может удерживать поддержку около дневного разворота.

      Напротив, в следующем примере цена отскочила от дневной точки разворота на этом часовом графике USDCAD, предполагая, что покупатели могут подтолкнуть цену вверх:

      Индикаторы точек пивот

      Большая часть доступного сегодня программного обеспечения для торговли будет иметь индикатор точек пивот, который автоматически рассчитает эти уровни и нанесет их на ваш график. Сначала проверьте список индикаторов, которые предлагает ваша торговая платформа. Если у вас нет индикатора, вам следует провести некоторое исследование.

      Вы можете найти множество индикаторов Pivot Point, которые можно просто добавить на свою платформу.

      Pivot для MT5 (Скачать). Индикатор автоматически рисует важные уровни разворота в терминале MT5, используя самые популярные подходы: классический, камарильский, Вуди и Фибоначчи. Вероятно, это один из лучших индикаторов для MT5. С помощью данного инструментария, вопрос о том, как использовать индикатор точки пивот должен сойти на нет.

      1. PivotPoints All-In-One (Скачать для MT4). Считается одним из лучших индикаторов, который рассчитывает Pivot c использованием самых популярных методик.
      2. PZ Pivot Points (Скачать для MT4). Качественный индикатор для поиска точек разворота на графике разработан частным инвестором Артуро Лопез Перез. Может строить уровни не только предыдущего торгового дня, но и любого исторического периода. Нужный таймфрем (период времени) трейдер задает самостоятельно.
      3. Pulse Fibonacci Pivot (Скачать для MT4). Расчет разворотных точек индикатор осуществляет на основе чисел Фибоначчи, которые активно используются трейдерами при построении многих моделей технического анализа.

      Точки пивот и прайс экшн

      Надо отметить, что многие стратегии Точек Пивот хорошо сочетаются с иными методиками технического анализа в трейдинге на финансовом рынке. Яркий пример – тактика Прайс Экшн (Price Action). Название стиля дословно переводится как движение цены. Он проводится без использования индикаторов, путем поиска и интерпретации свечных паттернов – комбинаций свечей, которые сигнализируют о возможном развороте тренда или продолжении.

      При работе вместе с разворотной точкой трейдеры используют в торговле специальный паттерн:

      Свечную модель Pivot Point Reversal (или в переводе с англ. опорная точка разворота), состоящую из трех свечей, последовательно формирующихся у возможного разворотного уровня, отмеченного точкой пивот. Паттерн формируется двух типов:

      1. Бычий сетап. В районе важного торгового уровня формируется две подряд нисходящие свечи, вторая свеча должна образовать новый минимум – эта свеча считается главной. Третья свеча паттерна бычья, при этом ее минимум не должен выходить за пределы минимума второй свечи, а максимум за максимум главной свечи. Если условия выполняются можно говорить о формировании опорной точки разворота по стратегии Прайс экшн.
      2. Медвежий сетап. Формируется наоборот: образованы две идущие подряд восходящие свечи, вторая свеча закрыла максимум цены, третья свеча показывает нисходящее направление, максимум последней свечи не превышает максимум главной (второй), а минимум последней ниже сигнальной второй свечи. При появлении подобного паттерна в зоне сильного уровня сопротивления можно рассматривать разворот текущей тенденции.

      По факту, подобная комбинация трех свечей напоминает паттерн Пин-Бар, который также состоит из трех свечных формаций. С той разницей, что для Пин-бара характерно наличие длинной тени или хвоста у второй, сигнальной свечи, сформированной по направлению движения первой свечи и всего тренда.

      Точки пивот и MACD

      Торговля по Пивот уровням может осуществляться в сочетании с сигналами MACD.

      Открытие сделки происходит при совпадении сигналов на главном графике, где с помощью индикаторов строится точка пивот и вспомогательном графике, на котором формируется гистограмма.

      Гистограмма MACD показывает, что такое точка пивот и как их читать, потому что подает опережающие сигналы. На главном графике пробой разворотной точки еще не произошел, в то время как линии гистограммы пересеклись в медвежьем или бычьем направлении. Входить в рынок стоит только после подтверждения полученного сигнала от MACD на главном графике.

      Подсказки для начинающих трейдеров

      1. Точки разворота рассчитываются от максимумов и минимумов предыдущего дня. Проще всего взять эти данные с дневного графика, но, когда вы приступите к построению и использованию точек разворота, вам понадобится более короткая шкала времени, подходящая для внутридневной торговли (например, 5, 10 или 15-минутные графики).
      2. Отметьте, где открывается рынок. Обычно он открывается относительно близко к центральной точке разворота. Если он выше центральной точки разворота, это считается бычьим сигналом, и нам следует искать возможности для покупок. Если он ниже центрального уровня, это считается медвежьим сигналом, и нам следует искать возможности для продажи.
      3. Если рынок открывается выше R1 или ниже S1, это считается отдаленным открытием, и вполне вероятно, что цена восстановится сама, откатившись к центральной точке поворота.
      4. Цена имеет естественную близость к центральной точке разворота. Если нет новостей, влияющих на рыночную цену, вероятно, будет торговля в течение дня между точкой разворота и S1 или R1. Однако важные новости могут привести к тому, что цена переместится через S1 или R1, на S2 или R2 или даже дальше в очень волатильные области S3 или R3.
      5. Не открывайте сделку, пока цена явно не пробьет одну из опорных точек или не отскочит от нее. То, как вы решите, что считать отскоком или прорывом, будет зависеть от вашей стратегии (сколько пипсов вы пытаетесь заработать, на каком таймфрейме вы работаете и т. д.). Какими бы ни были ваши критерии, будьте осторожны, чтобы не предвидеть этого движения, поскольку вокруг опорных точек может быть много скоплений. Ожидание второй свечи – распространенный метод подтверждения сигнала.
      6. Когда движение подтверждается, мы входим в сделку, используя следующий уровень в качестве нашей цели по прибыли, а стоп-лосс размещаем на безопасном расстоянии за пробитым уровнем.
      7. Средние линии – это промежуточные уровни между вашими 5 поворотными точками. Вычисления для них можно найти в Калькуляторе точек пивот вместе с R3 и S3. Это не сильные области поддержки или сопротивления, но они могут быть полезными дополнительными рекомендациями для установки уровней стоп-лосса.
      8. При торговле по точкам пивот помните о среднесрочном поведении рынка. На боковом рынке цена часто будет аккуратно колебаться между PP и R1 или S1. На рынке с сильным трендом мы можем ожидать более быстрого пробития точек разворота. Как трейдеры, мы можем воспользоваться обоими этими сценариями, используя канальные сделки и сделки прорыва уровня.

      Заключение. Точка пивот – это хороший разворотный сигнал

      Точки Пивот – это важнейшие уровни коррекции рынка, которые учитываются трейдерами.

      Точка Pivot на Форексе или фондовом рынке хорошо отрабатывается, если формируется в месте скопления большого количества открытых ордеров или в зоне сильного уровня сопротивления или поддержки.

      Торговля по уровням Пивот – это хорошая стратегия как для начинающего трейдера, так и для профессионала. Простая в настройке и использовании она помогает максимально точно определить уровни поддержки или сопротивления.

      Примечательно, что Индикатор Точки Пивот можно рассчитать пятью способами. Вычисление с помощью автоматических сервисов упрощает работу трейдера и исключает ошибки в расчетах, поскольку проводится строго по математической формуле.

      «Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»

      Пять лучших индикаторов для биткоина и криптовалют, которые можно использовать в торговой практике

      Миллиардер Уоррен Баффет однажды сказал знаменитую фразу: «В деловом мире вид в зеркало заднего вида всегда яснее, чем вид через лобовое стекло». Это означает, что проще оглянуться назад и проанализировать то, что было, чем смотреть вперёд и стараться увидеть будущее. В мире криптовалютной торговли такое правило работает на все 100%.

      Лучшие индикаторы биткоина так же используют то, что находится в «зеркале заднего вида», чтобы с той или иной точностью предсказать, что нас ожидает в будущем.

      Давайте рассмотрим пять самых популярных индикаторов для биткоина, которые могут помочь в прогнозировании будущих изменений цены главной криптовалюты.

      Что такое индикаторы?

      Индикаторы – это инструменты для технического анализа (ТА), которые помогают трейдерам с той или иной степенью точности предсказать цену и направление её движения. ТА использует исторические данные о цене, которые были несколько секунд / дней / месяцев / лет назад, превращая их в удобные для восприятия индикаторы; при этом индикаторы создаются при помощи математических методов.

      Данные из формул превращаются в графические изображения, которые накладываются на графики с ценой или располагаются рядом с ними, чтобы помочь трейдерам принимать решения.

      Могут ли индикаторы с большой точностью предсказать будущее?

      Нет, индикаторы не могут предсказать будущее с большой точностью. Однако они могут помочь трейдеру наблюдать тенденции, чтобы оценить их направленность и силу. Логика индикаторов похожа на физику Ньютона: у движения цены есть импульс, и чем он больше, тем сложнее его остановить (инерция); и наоборот. Эта концепция отражается в известной поговорке: «Тренд - твой друг».

      Представьте себе, что до Рождества остался 21 день, а в одном из магазинов появилась модная игрушка, продажи которой в тот же день достигли 20 000 штук. На другой день в том же магазине было продано 25 000 игрушек, а на третий – 30 000. Если вы хозяин другого магазина, и так же хотите закупить таких игрушек для продажи, то до Рождества у вас ещё есть возможность достичь некоторого желаемого объёма продаж. Но, если в определённый момент вы увидели, что продажи ваших соседей упали с 30 000 игрушек до 15 000, а то и до 5000 в день, то вы хорошенько подумаете, прежде чем закупить «побольше» таких игрушек.

      Даже сумев предсказать, что в вашем магазине будут осуществлены весьма успешные продажи такого товара до праздника, в не сможете в точности повторить объёмы продаж в 20 000, 25 000 и 30 000 игрушек за день так же, как это удалось вашим соседям.

      Индикаторы используют формулы и графики для того, чтобы помочь трейдерам «увидеть» будущее возможное поведение покупателей, продавцов и цен. Однако они не способны предоставлять вам «цены будущего», подсчитанные с большой точностью на определённый момент или период времени.

      1. «Облака Ишимоку»

      Индикатор «облака Ишимоку» представляет собой инструмент из пяти линий, каждая из которых отображает средние значения за периоды времени, общая длина которых может определяться трейдером. Когда две линии пересекаются, площадь между ними затеняется как «облако».

      Если цена находится выше облака, то тренд – растущий, а когда цена находится ниже облака, то тренд идёт вниз. Если облако движется в направлении цены, то тренд следует считать сильным.

      2. Индекс относительной силы – RSI

      RSI – это один из самых простых индикаторов, который указывает на перекупленность или перепроданность актива. RSI использует исторические данные для определения общего спроса на актив, а затем вычисляет, покупают ли люди такой объём актива, который может привести к коррекции цены вниз, или может произойти обратное.

      У индикатора RSI есть две линии – одна на уровне 30%, другая – на уровне 70%. Когда значение индикатора выше 70%, то цена, вероятно, должна упасть; когда значение будет ниже 30%, то цена, скорее всего, будет расти.

      3. Скользящие средние – MA

      Когда цены колеблются в сторону роста или падения, то можно неверно истолковать их движения как разворот или продолжение тренда. Индикатор MA («скользящая средняя») вычисляет среднюю цену за период времени, а также пересчитывает её с течением времени.

      Короткие периоды времени мало влияют на индикатор MA, который опирается на продолжительные периоды времени. Глядя на график, изображающий MA, можно определить уровни поддержки и сопротивления. Поддержка - это нижний «барьер», через который цена, скорее всего, не перескочит. Уровень сопротивления является противоположностью уровня поддержки – это также своего рода барьер выше уровня текущей цены, который вряд ли будет уверенно преодолён. Таким образом, индикатор MA позволяет легко увидеть уровни поддержки и сопротивления.

      4. Уровни Фибоначчи

      Как и скользящие средние, уровни Фибоначчи являются ещё одним полезным инструментом для того, чтобы предсказать ценовую динамику. Уровни Фибоначчи не представляют сложные и взаимозависимые вычисления, но всё же входят в список индикаторов для трейдера благодаря своей полезности.

      Этот индикатор позволяет оперировать стандартными уровнями 0; 23,6; 38,1; 50,0; 61,8; 76,4; 100. Когда происходит внезапное изменение цены, уровни Фибоначчи позволяют отслеживать такое движение и делать определённые выводы о поведении цены. Многие трейдеры верят в уровни Фибоначчи, которые напоминают некие уровни самоисполняющегося пророчества.

      5. Объём продаж

      Объём продаж – это один из самых ценных и недооценённых индикаторов на рынке биткоина. Он показывает, сколько людей покупают или продают биткоины.

      Прежде чем принимать решение на основе любого другого индикатора, рекомендуется проверить объём продаж. Если есть существенное движение цены в определённом направлении, то должен быть и «импульс» движения, за которым стоит достаточное количество людей.

      Количество трейдеров, которые стоят за движением цены, нужно считать за «массу», которую затем следует умножить на «скорость», чтобы получить «силу импульса». Однако, чем меньше трейдеров участвуют в торговле в определённый момент, тем меньше «импульс». При этом меньший импульс будет означать меньше «инерции цены» – ситуация, когда цена легко может пойти вспять.

      Если вернуться к примеру с рождественской игрушкой, то можно представить себе возможность повышения цены продавцами от $50 до $100 в самый разгар продаж. Однако, если на самом деле окажется, что только пять человек были готовы купить её за $100, то истинная стоимость этого товара должна оказаться ближе к $50.

      Вышеназванные биткоин-индикаторы могут помочь вам в принятии торговых решений, потому что то, что находится в «зеркале заднего вида», иногда может указывать на то, что можно увидеть через «лобовое стекло».

      Индикатор уровней Фибоначчи и торговля по ним — подробное описание

      Про индикатор уровней Фибоначчи слышал каждый трейдер, даже начинающий. Нельзя с уверенностью сказать, что использование уровней принесёт вам кучу денег, но как дополнительная помощь в торговле — Фибоначчи точно подходит.

      В этой статье мы расскажем как пользоваться уровнями Фибоначчи в торговле, имеет ли смысл торговать по ним. Но сначала немного теории: что такое ряд Фибоначчи и откуда берётся знаменитое число 1,6180339887.

      1. История ряда Фибоначчи

      У итальянского математика Леонардо Фибоначчи (Leonardo Bonacci) будучи ещё подростком встала задача посчитать скорость размножения пары кроликов. Для этого Леонардо составил простую формулу: сложение двух предыдущих числа, чтобы получить следующие.

      Получилась следующая последовательность:

      Каждый член последовательности Фибоначчи равен сумме двух предыдущих (3+5=8, 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34, . ).

      «Какую информацию это может дать трейдерам?» — спросите вы? Главная фишка в том, что у этого ряда есть интересная особенность: если разделить любой член последовательности на его предыдущий, то будет получаться фактически одно и то же число. Вот как это выглядит:

      Эта закономерность при очень больших числах приближается к числу . Его ещё называют «золотым сечением». В трейдинге это число стало обладать интересными свойствами, поэтому и возникли линии Фибоначчи.

      2. Как используется число Фибоначчи в трейдинге

      В трейдинге уровни Фибоначчи показывают возможные уровни цены для коррекции. Зачастую их называют сеткой. Она помогает трейдерам искать точки входа в позицию. В этом и есть главное преимущество этих зон.

      В трейдинге используются следующие уровни Фибоначчи:

      Самые часто используемые числа это 38.2% и 61.8%.

      Вот как это выглядит на графике:

      Цена после какого-то движения отскакивает. Это можно и нужно использовать в своей торговой системе. Фибоначчи предлагает довольно точно искать эти уровни на графике.

      Уровни Фибоначчи на разных таймфреймах и от разных точек начала движения могут накладываться друг на друга. Это ещё больше усиливает эти линии. Например:

      Использовать уровни Фибоначчи можно на любом рынке: фондовом, Форекс, товаров, криптовалют.

      3. Как построить Фибоначчи на графике цены

      Графический индикатор сетки Фибоначчи есть во всех популярных торговых платформах. Рассмотрим на примере популярного терминала Метатрейдер. Для построения уровней достаточно кликнуть «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Линии», далее на графике провести линию от одной точки до другой, а программа сама наложит уровни:

      Если вы ошиблись в нанесении двух исходных точек, то можно кликнуть два раза на ту, которую надо поправить. После чего она будет в фокусе. Терминал разрешит переставить её в другое место.

      На какие точки накладывать Фибоначчи? По этому поводу нету конкретных правил. Но обычно накладывают на минимум и максимум каких-то больших движений на рынке. Первая точка соответствует 0%, вторая 100%. Можно строить как снизу вверх, так и сверху вниз. Соответственно, ключевыми уровнями для входа в сделку считаются:

      Правильность выбора точки начала движения оказывает сильное влияние на результат. Нужно попрактиковаться с выборами начальных точек, чтобы научиться хорошо их искать.

      Старшие таймфреймы лучше работают

      При построении необходимо использовать большие таймфреймы: четырех часовые (h4) и дневные графики (D). В крайнем случае часовые (h1). На коротких таймфреймах нет смысла строить уровни Фибоначчи, поскольку на них много рыночного шума.

      Уровни указывающие потенциал движения

      Помимо этого, Фибоначчи могут указывать возможный потенциал роста движения цены. Это уровни:

      Они выходят за пределы стартовых точек от 0% до 100%. Лично я не использую эти значения для поиска потенциальных размеров движения, но есть трейдеры, которые этим отлично пользуются.

      4. Как интерпретировать уровни Фибоначчи в трейдинге

      1 Уровень 23.6% . Самый слабый, поскольку находится почти на пиках движения. Только крайне сильные трендовые движения способны от него отскочить и сразу же продолжить тенденцию.

      Можно смотреть на этот уровень, как на первый ориентир коррекции. Если уровень 23.6% будет преодолен, то с огромной долей вероятности цена опустится до следующего 38.2%. Можно даже пробовать открывать позиции в сторону коррекционного движения.

      2 Уровень 38.2% . Гораздо более сильный. Здесь имеет смысл открывать свои первые позиции или же докупаться. Рынок с высокой долей вероятностей как минимум потопчется на этом значении и пойдёт снова по тренду.

      3 Уровень 50.0% . Также сильная зона сопротивлении со стороны быков и медведей. Вероятность продолжения тенденции всё равно больше, чем развитие контр движения. Если уровень пробивается, то шансы ухода цены к 61.8% резко повышаются. Поэтому имеет смысл открывать краткосрочные позиции против основного движения.

      4 Уровень 61.8% . Последний уровень, на котором можно войти в позицию. Если он пробивается, то лучше закрыть все позиции. Тенденция считается полностью завершенной и уже во всю идёт новый тренд в другую сторону.

      Помимо обычных уровней поддержки и сопротивления у Фибоначчи есть также экзотические варианты представления в виде:

      1. Дуг;
      2. Спиралей;
      3. Каналов;
      4. Временных зон;

      Пожалуй лишь каналы Фибоначчи имеют какой-то смысл в использовании торговых систем. Все остальное, скорее теоретические наработки без практической цели использования.

      5. Советы и хитрости применения уровней Фибоначчи

      Перечислим некоторые советы и хитрости:

      1. Ориентироваться в первую очередь на уровни в старших таймфреймах. Например, уровни полученные на дневных графиках имеют большую силу и точность, чем на часовых.
      2. Если уровни на разных таймфреймах и разных вариантах построения Фибоначчи совпадают, то это ещё более усиливает его.
      3. Используйте сторонние индикаторы для точных входов.

      Советую также посмотреть видео про уровни Фибоначчи:

      Мне Фибоначчи помогает дождаться уровня покупки. Как инструмент, могу сказать, что на нем можно делать деньги и никому не советую пренебрегать этим

      Стратегия с применением уровней и калькулятора Фибоначчи

      Среди новичков и опытных трейдеров очень распространено применение последовательности Фибоначчи в своей торговой тактике для бинарных опционов. Для кого-то это может показаться очень сложным инструментом на первый взгляд, но если разобраться, то вы поймете, что это далеко не так. Даже новичкам вполне под силу освоить такие сложные расчеты.

      Ну а если кто-то все равно испытывает трудности в понимании и расчетах уровней Фибоначчи, то эта статья будет как раз кстати. Здесь мы постараемся доступными словами объяснить, что же такое уровни и калькулятор Фибоначчи и как их применять в торговле.

      Что такое последовательность Фибоначчи? Это группа цифр, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 — начало этой последовательности.

      Создателем ее считается знаменитый учетный Леонардо Пизанский, который наблюдал за размножением кроликов и заметил эту тенденцию. После он также наблюдал, что подобная числовая закономерность прослеживается во многих жизненных циклах, к примеру ветки на деревьях.

      Последователи и ученики великого ученого продолжили наблюдения, и выявили еще больше совпадений данной числовой группы и большинством событий в нашей жизни. Они пришли к выводу, что в последовательности Фибоначчи кроется тайна Вселенной и мироздания!

      Можно конечно же долго еще говорить про взаимосвязи, но лучше перейдем непосредственно к нашей стратегии и о том, как цифры Фибоначчи могут помочь нам предугадать будущее направление движения цены.

      Основное предназначение уровней Фибоначчи — это определение коррекционного движения цены. То есть тех моментов, когда цена, двигаясь по волнообразному принципу в рамках основного тренда, совершает краткосрочные коррекции против него.

      В целом, если вы знакомы с тактикой торговли по уровням поддержки и сопротивления, то вам несложно будет торговать и по уровням Фибоначчи. А если их применять совместно в одной стратегии, то совпадение уровней будем очень сильным сигналом. Также некоторые трейдеры торгуют не на отскок, а на пробой этих уровней. А для определения, что из них произойдет в данный момент — нужны подтверждения от свечного анализа или индикаторов.

      Итак, давайте разберемся, как строить уровни Фибоначчи

      Калькулятор Фибоначчи

      На знаменитом финансовом портале Investing имеется Калькулятор Фибоначчи, который в таблице пишет в виде цифровых значений уже готовые уровни. Рекомендуется обращать внимание на самые лучшие из них — это 23.6%, 38.2%, 61.8%, 50.0%, 76.4%.

      Первым делом нам необходимо определить основной тренд. Сделать это не сложно. Просто соединяем максимальные или минимальные значения свечей. Также нам понадобятся максимумы и минимумы свечей за последний период.

      В нашем случае это 108.049 и 107.594. Отмечаем их на графике красными горизонтальными полосками. Смотрим в калькуляторе — эти значения также совпадают.

      Торговля по Фибоначчи очень схожа с Точками Пивот. Дожидаемся, когда цена коснется, но не пробьет уровень 23.6%. В этот момент покупаем опцион Выше. Однако некоторые трейдеры считают, что это очень рискованный шаг, лучше дождаться, когда цена скорректируется вниз до отметки 38.2%. Если и эта линия будет пробита, то значит происходит смена тренда с восходящего на нисходящий.

      Использовать калькулятор Фибоначчи не так уж и сложно. Но потребность в нем постепенно отмирает, так как сейчас уже везде имеется готовый индикатор сетки Фибоначчи, который автоматически прорисовывает все нужные уровни.

      Сетка Фибоначчи

      В Живом Графике она находится в разделе инструментов и подписана как Fib Retracement.

      Кликаете на него и растягиваете, крайне важно запомнить, что она растягивается слева направо. При восходящем тренде растягиваете ее с левого нижнего минимума до верхнего правого максимального значения. При нисходящем начинаете тянуть сетку от верхнего левого максимума к нижнему.

      Все важные уровни при этом окрашиваются в разные цвета. В этом случае сделки заключаем по аналогичной схеме, как и при калькуляторе Фибоначчи.

      Срок экспирации заключаем на 2-3 последующих свечи сразу после закрытия сигнальной. То есть при 15-минутном таймфрейме срок сделки будет 30-45 минут.

      Ряд Фибоначчи

      в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Название по имени средневекового математика Леонардо Пизанского (или Фибоначчи) [1] .

      Более формально, последовательность чисел Фибоначчи задается рекуррентным соотношением:

      Иногда числа Фибоначчи рассматривают и для неположительных номеров n как двусторонне бесконечную последовательность, удовлетворяющую основному соотношению. Члены с такими номерами легко получить с помощью эквивалентной формулы «назад»: Fn = Fn + 2Fn + 1 :

      n −10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Fn −55 34 −21 13 −8 5 −3 2 −1 1 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

      Легко видеть, что F n = ( − 1) n + 1 Fn . Для чисел Фибоначчи с отрицательными индексами остаются верными большинство нижеприведённых свойств.

      Содержание

      Происхождение

      Последовательность Фибоначчи была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе.

      Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности. Дональд Кнут рассматривает этот эффект в книге «Искусство программирования».

      На Западе эта последовательность была исследована Леонардо Пизанским, известным как Фибоначчи, в его труде «Liber Abaci» (1202). Он рассматривает развитие идеализированной (биологически нереальной) популяции кроликов, предполагая что:

      • В «нулевом» месяце, имеется пара кроликов (0 новых пар).
      • В первом месяце, первая пара производит на свет другую пару (1 новая пара).
      • Во втором месяце, обе пары кроликов порождают другие пары и первая пара погибает (1 новая пара).
      • В третьем месяце, вторая пара и две новые пары порождают в общем три новые пары, а старая вторая пара погибает (2 новые пары).

      Закономерным является тот факт, что каждая пара кроликов порождает ещё две пары на протяжении жизни, а затем погибает.

      Пусть популяция за месяц n будет равна F(n). В это время, только кролики которые жили в месяце n-2 являются способными к размножению и производят потомков, тогда F(n-2) пар прибавится к текущей популяции F(n-1). Таким образом общее количество пар будет равно F(n) = F(n — 1) + F(n — 2).

      Формула Бине

      Формула Бине выражает в явном виде значение Fn как функцию от n :

      где — золотое сечение. При этом и являются корнями квадратного уравнения .

      Из формулы Бине следует, что для всех , Fn есть ближайшее к целое число, то есть . В частности, справедлива асимптотика .

      Тождества

      И более общие формулы:

      • Числа Фибоначчи представляются значениями континуант на наборе единиц: , то есть
      • Числа Фибоначчи можно выразить через многочлены Чебышёва:
      • Для любого n,
      • Следствие. Подсчёт определителей даёт

      Свойства

        двух чисел Фибоначчи равен числу Фибоначчи с индексом, равным наибольшему общему делителю индексов, т. е. (Fm,Fn) = F(m,n) . Следствия:
        • Fm делится на Fn тогда и только тогда, когда m делится на n (за исключением n = 2 ). В частности, Fm делится на F3 = 2 (то есть является чётным) только для m = 3k ; Fm делится на F4 = 3 только для m = 4k ; Fm делится на F5 = 5 только для m = 5k и т. д.
        • Fm может быть простым только для простых m (с единственным исключением m = 4 ) (например, число 233 простое, и индекс его, равный 13, также прост). Обратное не верно, первый контрпример — . Неизвестно, бесконечно ли множество чисел Фибоначчи, являющихся простыми.
        • Последовательность чисел Фибоначчи является частным случаем возвратной последовательности, её характеристический многочленx 2 — x — 1 имеет корни и .
        • Отношения являются подходящими дробямизолотого сечения φ и, в частности, .
        • Суммы биномиальных коэффициентов на диагоналях треугольника Паскаля являются числами Фибоначчи ввиду формулы
        • В 1964 Дж. Кон (J. H. E. Cohn) доказал, что единственными точными квадратами среди чисел Фибоначчи являются числа Фибоначчи с индексами 0, 1, 2, 12: F0 = 0 2 = 0 , F1 = 1 2 = 1 , F2 = 1 2 = 1 , F12 = 12 2 = 144 . При этом для n=0,1,12 верно утверждение Fn = n 2 .
          последовательности чисел Фибоначчи является:
        • Множество чисел Фибоначчи совпадает с множеством положительных значений многочлена
          z(x,y) = 2xy 4 + x 2 y 3 − 2x 3 y 2 − y 5 − x 4 y + 2y ,
          на множестве неотрицательных целых чисел x и y[2] .
        • Произведение и частное двух любых различных чисел Фибоначчи, отличных от единицы, никогда не является числом Фибоначчи.
        • Последние цифры чисел Фибоначчи образуют периодическую последовательность с периодом 60, последняя пара цифр чисел Фибоначчи образует последовательность с периодом 300, последние три цифры — с периодом 1500, последние четыре — с периодом 15000, последние пять — с периодом 150000 и т. д.

        Вариации и обобщения

        В других областях

        • Расстояния между листьями (или ветками) на стволе растения относятся примерно как числа Фибоначчи.
        • Светящиеся числа Фибоначчи от 1 до 55 прикреплены на дымовой трубе Turku Energia в Турку. Известно, что автором идеи является Марио Мерц (Mario Merz).

        См. также

        Литература

        • Н. Н. ВоробьёвЧисла Фибоначчи. — Наука, 1978. — Т. 39. — (Популярные лекции по математике).
        • А. И. МаркушевичВозвратные последовательности. — Гос. Издательство Технико-Теоретической Литературы, 1950. — Т. 1. — (Популярные лекции по математике).
        • А. Н. РудаковЧисла Фибоначчи и простота числа 2 127 -1 // Математическое Просвещение, третья серия. — 2000. — Т. 4.
        • Дональд Кнут Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы = The Art of Computer Programming, vol.1. Fundamental Algorithms. — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 720. — ISBN 0-201-89683-4
        • Дональд Кнут, Роналд Грэхем, Орен ПаташникКонкретная математика. Основание информатики = Concrete Mathematics. A Foundation for Computer Science. — М.: Мир; Бином. Лаборатория знаний, 2006. — С. 703. — ISBN 5-94774-560-7

        Ссылки

        Примечания

        1. [1] БСЭ]
        2. P. Ribenboim, The New Book of Prime Number Records, Springer, 1996, p. 193.

        Wikimedia Foundation . 2022 .

        Смотреть что такое «Ряд Фибоначчи» в других словарях:

        ряд фибоначчи — ряд дробей, в котором каждая последующая дробь получается в результате суммирования числителей и знаменателей двух предшествующих дробей. Используется для характеристики филлотаксиса у растений … Анатомия и морфология растений

        Уровни Фибоначчи простыми словами.

        Фибоначчи — (Fibonacci) Фибоначчи первый крупный математик средневековой Европы Десятичная система счисления, арабские цифры, числа, последовательность, уровни, ряд, линии и спираль Фибоначчи Содержание >>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

        Фибоначчи — Леонардо Пизанский Leonardo Pisano Дата рождения: ок. 1170 года … Википедия

        Числа Фибоначчи — Числа Фибоначчи  элементы числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, … (последовательность A000045 в OEIS) в которой каждое последующее число равно сумме двух… … Википедия

        Код Фибоначчи — Фибоначчиева система счисления смешанная система счисления для целых чисел на основе чисел Фибоначчи F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8 и т.д. Число Запись в ФСС Код Фибоначчи 0 0……0 F2=1 1 … Википедия

        Кодирование Фибоначчи — Фибоначчиева система счисления смешанная система счисления для целых чисел на основе чисел Фибоначчи F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8 и т.д. Число Запись в ФСС Код Фибоначчи 0 0……0 F2=1 1 … Википедия

        ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИБОНАЧЧИ — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИБОНАЧЧИ, математическая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, каждый член которой является суммой двух предыдущих. Таким образом, если энный член последовательности обозначается хn, то для всей последовательности справедливым будет уравнение:… … Научно-технический энциклопедический словарь

        Теория волн Эллиотта — (Elliott Wave Theory) Теория волн Эллиотта это математическая теория об изменении поведения общества или финансовых рынков Все о волновой теории Эллиотта: видео, книги, статьи о теории волн, информация о советниках и индикаторах волн Эллиотта… … Энциклопедия инвестора

        КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ — установление соответствия между элементами сообщения и сигналами, при помощи к рых эти элементы могут быть зафиксированы. Пусть В, , множество элементов сообщения, А алфавит с символами , Пусть конечная последовательность символов наз. словом в… … Физическая энциклопедия

        История арифметики — Арифметика. Роспись Пинтуриккьо. Апартаменты Борджиа. 1492 1495. Рим, Ватиканские дворцы … Википедия

        Как торговать с уровнями Фибоначчи

        В трейдинге термин "Фибоначчи" означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют "уровнями Фибоначчи" и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

        Инструмент Фибоначчи применяется к движению цены

        Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

        Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

        Определение начала и конца движения цены

        Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

        1. Инструмент начинает работать в верхней точке
        2. Инструмент заканчивает работу в нижней точке, перемещаясь слева направо

        В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Продемонстрируем это на графике:

        1. Инструмент начинает работать в нижней точке
        2. Инструмент заканчивает работу в верхней точке, перемещаясь слева направо

        Уровни Фибоначчи автоматически выставляются в MT4

        Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

        Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%. Далее этот уровень выступает в роли поддержки или сопротивления, в зависимости от направления наблюдающегося тренда.

        Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены.

        На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61.8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

        1. Уровень 38,2%
        2. Уровень 50,0%
        3. Уровень 61,8%

        Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию

        Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

        1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 61,8%
        2. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 50,0%
        3. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне 38,2%

        Как выбрать правильный уровень для входа

        Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

        1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней.

        Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи. Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно. Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

        2. Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок.

        Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.

        Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

        Уровни расширения Фибоначчи

        Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена. Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

        Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения — 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

        1. Уровень расширения 138,2%
        2. Уровень расширения 161,8%

        Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения.

        Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения.

        1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
        2. Потенциальный выход на уровне расширения

        Как выбрать уровень расширения для фиксации прибыли

        Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2.

        1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
        2. Соответствующий уровень расширения 138,2%

        Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8.

        1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
        2. Соответствующий уровень расширения 161,8%

        Сразу может возникнуть вопрос: "Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?" Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют. Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают – так работает самореализующееся пророчество.

        Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

        Использование каждого из уровней как целевой отметки

        Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

        Рейтинг лучших брокеров:
        • EvoTrade
          EvoTrade

          Высокие бонусы!
          Быстрые выплаты!
          Бесплатное обучение!

        • Binarium
          Binarium

          Честный и надежный брокер!
          Выбор более 50 000 трейдеров!

Оцените статью
Дневник трейдера Игоря Демарина